Korrelation der Indikatoren - Seite 2
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Richie писал(а) >>
Die Frage ist also: Wie kann man feststellen, wie "korreliert" die Indikatoren sind?
Die Frage ist völlig sinnlos und nerdig.
Die richtigen Fragen sollten so lauten:
1. Wie eng korrelieren die ersten Kursdifferenzen des aktuellen Balkens mit den ersten Differenzen des Indikators des vorherigen Balkens?
2. Wie gut korrelieren die ersten Kursdifferenzen des aktuellen Balkens mit den Werten des Oszillators des vorherigen Balkens?
Hier ist eine weitere falsche Frage:
1. Wie gut korrelieren die Preise auf dem aktuellen Balken mit den Werten des Oszillators auf dem vorherigen Balken?
Falsch, denn der BP selbst ist im Gegensatz zu den ersten BP-Unterschieden nicht zu untersuchen. Die Korrelationen zwischen den Preisen und den vorhergehenden Indikatorwerten werden immer vorhanden sein, aber sie werden keinen Sinn ergeben. Das Studium von BP selbst ist Zeitverschwendung und ein großer Fehler für Anfänger.
Natürlich sind die ersten Unterschiede das, worüber wir reden, was gibt es sonst zu reden.
Über die Tiefe der Geschichte bei der Analyse der Korrelation von Indikatoren.
Unten ist das Diagramm, das den Korrelationskoeffizienten zwischen den ersten Differenzen des EMA5 und des EMA7 (zufällig entnommen) in Abhängigkeit von der Tiefe der Historie der analysierten Daten anzeigt (der anfängliche Zeitpunkt ist für alle Stichproben derselbe)) Ich denke, der "wahre" Korrelationskoeffizient zwischen diesen beiden Werten ist offensichtlich - die Abweichung davon kann als "Korrelationsrauschen" betrachtet werden (ich habe in letzter Zeit neue Begriffe geprägt :)))
das Skript im Anhang
Pearson-Korrelationskoeffizient
Hier ist es. Exelka ist mit der linearen Annäherung fertig geworden. Dies ist jedoch der einfachste Fall - die Indikatoren sind linear, und die horizontale Linie wurde im Prinzip erwartet. Aber in komplexeren Fällen können wir andere Näherungen verwenden - exponentielle, polynomiale und Gott weiß was noch.
Was denken Sie, meine Herren?
Вот, пожалуйста. Экселька с линейным приближением справилась. Но это простейший случай - индикаторы линейные, и горизонтальная линия в принципе была ожидаема. Но ведь в более сложных случаях можно пользоваться и другими приближениями - экспоненциальным, полиномиальным и бог его еще знает каким.
Ваши соображения, господа?
Niemand braucht Botanik. Und es ist offensichtlich, ohne Exel, dass die ersten Unterschiede der beiden Dummys miteinander korrelieren werden. Denn die Wellenform mit einer größeren Periode enthält teilweise die Wellenform mit einer kleineren Periode. Jeder, der mit Exel oder einem anderen Paket vertraut ist, wird leicht in der Lage sein, herumzuschrauben und schöne Diagramme zu zeichnen. Daher wird die Aufgabe in eine andere Richtung gelenkt:
1. Wie eng korrelieren die ersten Kursdifferenzen auf dem aktuellen Balken mit den ersten Differenzen des Indikators auf dem vorherigen Balken?
Wenn sie nicht korreliert sind, kann der Indikator verworfen werden, da seine Messwerte nicht für den Handel geeignet sind. Oder überlassen Sie es den Geeks: Lassen Sie sie die Korrelationen zwischen sinnlosen Indizes berechnen, um das eigene Ego zu stärken. Wenn die Korrelation positiv ist, signalisiert die positive erste Differenz einen Kauf, während die negative erste Differenz einen Verkauf signalisiert. Wenn die Korrelation negativ ist, dann signalisiert eine positive erste Differenz einen Verkauf und eine negative erste Differenz einen Kauf.
Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны". Это продолжение вчерашней темы про объединение индикаторов, поскольку меня упрекнули в том, что я не учитываю многие вещи и это так. Я думаю понятно, что я говорю не о "двух машках с периодами 51 и 52" образно говоря.
У кого какие мнения по этому воводу, было бы интересно выслушать мнения математиков.....
PCA - https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
Obwohl ich kein Mathematiker bin, denke ich, dass der Modul des Korrelationskoeffizienten F1(Preis1) mit F2(Preis1) 1 sein wird.
***
Es sei y=f(x). Wie groß müsste F sein, damit der Korrelationskoeffizient von f(x) & F(y) Null ist?
Mit anderen Worten: Wie sollte die Formel des Indikators lauten, damit dieser nicht mit den Daten korreliert, auf denen er basiert?
Ботаника нафиг никому не нужная. И ежу понятно, без всякого Exel, что первые разности двух машек будут между собой коррелировать. Потому что машка с большим периодом частично содержит в себе машку с периодом меньшим. Любой, кто знаком с Exel или другим пакетом запросто сможет повыдрючиваться и нарисовать красивые графики. Поэтому задача ставится в другом направлении:
1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Если не коррелированы, то индикатор можно выкинуть на помойку, т.к. его показания не годятся для трейдинга. Или подарить ботаникам: пущай они вычисляют корреляции между фуфельными индюками ради удовлетворения ЧСВ. Если корреляция положительная, то положительная первая разность сигнализирует о покупке, а отрицательная о продаже. Если корреляция отрицательная, то положительная первая разность сигнализирует о продаже, а отрицательная о покупке.
Herr Reschetow, wenn Sie die Diskussion der letzten drei Tage verfolgt haben, werden Sie bemerkt haben, dass wir über die Synthese von Handelssystemen aus mehreren Indikatoren sprechen, oder besser gesagt, über die Möglichkeiten, ihre künftige Leistung zu bewerten, und nicht über die Wirksamkeit jedes einzelnen, bereits vorhandenen Indikators. Da in der Diskussion die Frage aufkam, wie die Korrelationen zwischen den Indikatoren berücksichtigt werden können, wurden diese analysiert. Wenn Sie persönlich an einer anderen Frage interessiert sind, können Sie sie lösen, dazu müssen Sie nur eine Zeile im obigen Skript ändern.
P.S. Ich wollte dich schon lange fragen, war aber zu schüchtern, um zu fragen: Hat dich ein Nerd als Kind verletzt?