Strategien zur Geldverwaltung. Martingal. - Seite 7
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Das ist es, was dieser M. Sie brauchen also eine Klassifizierung, um darüber zu diskutieren?
Vielleicht sollten wir ganz am Anfang beginnen, als das Konzept des Martingals entstand.
Das ist es, was M ist. Sie brauchen also eine Klassifizierung, um darüber zu diskutieren?
Nein. Die Definition umfasst alles. Die Richtung ist für die Zuordnung zu M unerheblich.
Vielleicht sollten wir ganz am Anfang beginnen, als der Begriff "Martingal" zum ersten Mal auftauchte.
Martingal und Martingal sind nicht dasselbe.)
Martingal und Martingal sind unterschiedlich ))
erklären, worin der Unterschied zwischen ihnen besteht?
Nein. Die Definition umfasst alles. Die Richtung ist unerheblich.
Eine einfache Erhöhung des Einsatzes? 1-1,1-1,5-1,9 also auch ein Martingal?
Oder ist es immer noch 1-2-4... wenn man einen Verlust korrigiert, ist das Ergebnis 1.
Und Supermartingale Klasse 1-3-7-15, wo die Gewinne 1-2-4 steigen?
Ich denke, wir sollten uns trennen.
Weil Martingal für manche Leute ein Schimpfwort ist.
Das gilt auch für das Sitzen. Drei Punkte zu hoch angesetzt?
А 7?
;)
Eine einfache Erhöhung des Einsatzes? 1-1,1-1,5-1,9 also auch ein Martingal?
Oder ist es 1-2-4... wobei das Ergebnis 1 ist, wenn ein Verlust behoben wird.
Und Supermartingale Klasse 1-3-7-15, wo die Gewinne 1-2-4 steigen?
Ich denke, wir sollten uns trennen.
Weil Martingal für manche Leute ein Schimpfwort ist.
Das gilt auch für das Sitzen. 3 Anklagen wegen Übersitzen?
А 7?
;)
1. Ja, eine einfache Erhöhung des Satzes.
2. Ich habe bereits über das Sitzen oben geantwortet, lesen Sie es.
Das gilt auch für das Sitzen. 3 Punkte - übermäßiges Sitzen?
А 7?
;)
Es hängt von der DC ab, bei manchen ist es eine MK)Ich stimme zu. Allerdings wird der Zeitpunkt dieser Entdeckung ebenso wenig erwähnt wie die Annahme einer möglichen Fehlerschwelle.
Es geht nicht um Fehler. Es geht um die probabilistische Natur des Spiels. Man kann nicht alles vorhersehen. Nehmen wir als Beispiel den Münzwurf:
Wir spielen eine Partie Adler mit einem Gegner, dessen Kapital unendlich ist, unseres ist endlich. Wir setzen immer auf den Adler.
1. Variation des Problems: Die Münze ist fair (Wahrscheinlichkeit Adler/Rake=0,5/0,5), dann gibt es keine optimale Strategie für uns, und es macht keinen Sinn, überhaupt zu spielen.
2. Option: unehrliche Münze (z. B. Adler/Zahn = 0,6/0,4), dann haben wir einen Vorteil und optimale Strategie ist immer ein - jedes Mal einen bestimmten Bruchteil des Kapitals, die leicht zu berechnen ist eingeben. Nicht um ein bestimmtes Los, sondern um einen bestimmten Bruchteil.
3. Variation: Wie im vorherigen Beispiel haben wir eine Münze auf unserer Seite und auch eine Münze (oder der Prozess des Herausfallens) hat ein Gedächtnis: nachdem sie zwei oder mehr Mal hintereinander mit Zahl herausgefallen ist, erhöht sich der Fall von Kopf, zum Beispiel auf 0,7. Hier gibt es im Wesentlichen zwei Spiele. Die erste ist dieselbe wie im vorherigen Beispiel und der optimale Kapitalanteil für die Wette ist derselbe. Diese Strategie wird so lange gespielt, bis zwei Köpfe in einer Reihe herausfallen. Sobald Schwänze herausfallen und bis eine kontinuierliche Serie von Schwänzen unterbrochen wird, spielen wir eine andere Strategie. Genauer gesagt, spielen wir einen weiteren Teil des Eigenkapitals. In diesem Fall ist sie höher als bei der ersten Strategie, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist.
4. Option: Die Wahrscheinlichkeit, Kopf zu bekommen, steigt mit der Länge einer fortlaufenden Reihe von Schwänzen. Dann gibt es für jede kontinuierliche Reihe von Schwänzen eine andere optimale Aktie, in die man einsteigen kann. Das wird der Martin sein. Und sie ist nur dann wirksam, wenn unser Spiel für uns immer profitabler wird. Wenn es zum Beispiel immer unrentabler wird, ist es sinnvoll, den Einsatz sukzessive zu verringern, was bei Marktsystemen als teilweise Schließung einer Position realisiert werden kann.
Es geht nicht um einen Fehler. Es geht um die wahrscheinliche Natur des Spiels. Man kann nicht alles vorhersehen. Nehmen wir die Münze als Beispiel:
Wir spielen eine Partie Adler mit einem Gegner, dessen Kapital unendlich ist, unseres ist endlich. Wir setzen immer auf den Adler.
1. Wenn die Münze fair ist (Wahrscheinlichkeit von Adler/Rake=0,5/0,5), dann gibt es keine optimale Strategie für uns, und es macht keinen Sinn, überhaupt zu spielen.
2. Wenn die Münze unehrlich ist (z.B. Kopf/Zahl = 0,6/0,4), dann haben wir einen Vorteil und die optimale Strategie ist immer dieselbe - jedes Mal einen bestimmten Bruchteil des Kapitals einsetzen, was leicht zu berechnen ist. Nicht um ein bestimmtes Los, sondern um einen bestimmten Bruchteil.
3. Wie im vorigen Beispiel haben wir eine Münze auf unserer Seite, und auch die Münze (oder der Prozess selbst) hat ein Gedächtnis: Wenn zwei oder mehr Mal hintereinander Schwänze getroffen werden, erhöht sich die Trefferquote des Adlers auf z. B. 0,7. Hier gibt es im Wesentlichen zwei Spiele. Die erste ist dieselbe wie im vorherigen Beispiel und der optimale Kapitalanteil für die Wette ist derselbe. Diese Strategie wird so lange gespielt, bis zwei Köpfe in einer Reihe herausfallen. Sobald Schwänze herausfallen und bis eine kontinuierliche Reihe von Schwänzen unterbrochen wird, spielen wir eine andere Strategie. Genauer gesagt, spielen wir einen weiteren Teil des Eigenkapitals. In diesem Fall ist sie höher als bei der ersten Strategie, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist.
4. Die Wahrscheinlichkeit, Kopf zu erhalten, steigt mit der Länge einer fortlaufenden Reihe von Schwänzen. Dann gibt es für jede fortlaufende Reihe von Schwänzen eine andere optimale Fraktion für die Eingabe. Dies wird ein Martin sein. Und sie ist nur dann wirksam, wenn unser Spiel für uns immer profitabler wird. Wird es beispielsweise immer unrentabler, ist es sinnvoll, die Einsätze sukzessive zu reduzieren, was bei Marktsystemen als teilweise Schließung einer Position umgesetzt werden kann.
Ich erinnere Sie noch einmal daran - wir gehen zunächst davon aus, dass wir die Wahrscheinlichkeit von Marktbewegungen in die eine oder andere Richtung geschätzt haben...
Und wenn man den Devisenhandel auf Ihr Beispiel reduziert, ist ein TA nicht erforderlich.
Und es ist unmöglich, die Wahrscheinlichkeit des Typs zu schätzen. Es ist immer 50/50! (Die Münze hat übrigens kein Gedächtnis, die Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten funktioniert).
Es ist ein bisschen unheimlich. Und selbst eine Wiener Wanderung oder ein gestreckter Faden ist mir näher, und sagt, dass meine Ziele früher oder später vom Markt erreicht werden.
;)