Spread-Handel in Meta Trader - Seite 32

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Nun habe ich meinen Expert Advisor (Lot=0.1) sequentiell auf Paarcharts (Dollaren+Euroyen) vom 29.12.2009 bis heute laufen lassen. Nach Augenmaß habe ich die folgenden Parameter eingestellt: Delta=20 Abweichung und Total Close = +10 Pips.

Es ist klar, dass wir insgesamt guten Gewinn haben, mehr als 200 Pips.

Ich verstehe nicht, warum die Anzahl der Geschäfte unterschiedlich ist. Wahrscheinlich fehlen bei einem Paar im Diagramm einige Balken. Oder es gab einen Fehler in den Lücken. Der Mechanismus des Expert Advisors ist "ausgefallen". Ich werde versuchen, sie zu analysieren.

Aber es ist klar, dass die virtuelle Simulation im Allgemeinen richtig funktioniert. Die Diagramme sind symmetrisch - wie es sich für die Arbeit mit einer Hecke gehört!

Die Geschäfte 11 und 15 auf den Charts - nun ja, genau, sie wurden mit einer Lücke geschlossen.

EURRJPY



USDJPY


 
Sehr geehrte Herren, wer weiß, wie die Kointegration gezählt wird? Kann jemand helfen?
 
al982 >>:
Уважаемые господа, кто знает как считается коинтеграция? Может кто помочь?

Hier.

 
Vielen Dank, aber kennen Sie irgendwelche Quellen für Zwieback?
 
al982 >>:
Конечно спасиб, а на рсуском не знаешь ресурсов ?

Google ist Ihr Wegweiser.

Kurz gesagt, die Kointegration zählt nicht, es gibt keinen numerischen Indikator dafür. Sie können nur versuchen, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein abzuschätzen. Die einfachste Variante für zwei Aktiva: Regression einer Zeile X auf eine andere Zeile Y, man erhält die Steigung B und den Achsenabschnitt A. Wir erstellen einen Streuprozess wie Z = Y - X*B - A. Testen wir den resultierenden Prozess auf Stationarität. Wenn Z stationär ist, können wir davon ausgehen, dass X und Y kointegriert sind und der Z-Prozess erfolgreich gehandelt werden kann.

Eine fortgeschrittenere Variante besteht darin, einen Eigenvektor zu finden, der dem minimalen Eigenwert der Variantenmatrix entspricht. Der Prozess wird schöner und kann eine unbegrenzte Anzahl von Vermögenswerten berücksichtigen.

Das Problem liegt in der Definition der Stationarität. Der stationäre Prozess sollte auf allen Längen, die ins Unendliche gehen, stationär sein, aber wir haben immer eine endliche Reihe, d.h. es ist sehr einfach, betrogen zu werden.

 
rid >>:

Вот сейчас прогнал советник (лот=0.1) ......Только не пойму, почему число сделок разное. Видимо, на одной паре на графике пропущены бары.


Hallo zusammen. Tatsächlich ist die Anzahl der Balken in den Diagrammen unterschiedlich, obwohl der Testverlauf derselbe ist.

Offenbar müssen wir bestimmen, ab welchem Datum (ab welcher Tiefe) die korrekte Kursentwicklung für beide Instrumente beginnt.

In der :

/---------------------------------------------------------------------------+
//ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО СПРЕДА                               |
//---------------------------------------------------------------------------+               
  double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars)
{ int k;   double N = 0;   double Sum = 0;
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1, Timeframe); k++)  {
      if( N == NBars)         break;

      int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe, k),true);
      if( symb2Shift != -1)      {
         Sum += iClose( Symbol_1, Timeframe, k) - iClose( Symbol_2, Timeframe, symb2Shift);
         N++;
      }   }   double avarageSpread = Sum / N;   return( avarageSpread);}

wird festgestellt -

int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe,k),true);
if( symb2Shift !=-1) {

Was bedeutet das? Habe ich den Wortlaut dieser Bedingung richtig interpretiert? -

"Wenn auf einem der Instrumente ein Takt fehlt, wird auf dem zweiten Instrument derselbe vorhandene Takt übersprungen (nicht berücksichtigt)" ?

Und wie können wir diese Zahl - die Zahl des nächstgelegenen fehlenden Takts - auf einem der Instrumente ermitteln? Es spielt keine Rolle, welche ?

Bitte, sagen Sie mir...

.

 
rid >>:

Всем привет. Действительно, число баров разное на графиках, хотя история тестирования задана одинаковая.

Видимо нужно определить, с какой даты(с какой глубины) начинается корректная история котировок по обоим инструментам.

Das ist nicht nötig. Dies ist häufig bei Instrumenten der Fall, die eine geringe Liquidität aufweisen. Keine Zecke kam gerade in einer Minute, der Balken ist übersehen.

Was bedeutet das? Habe ich den Wortlaut dieser Bedingung richtig verstanden? -

"Wenn ein Takt auf einem der Instrumente ausgelassen wird, dann wird auf dem zweiten Instrument derselbe vorhandene Takt ausgelassen (nicht gezählt)" ?

Ja.

Und wie erhalte ich die Nummer des nächstgelegenen fehlenden Taktes auf einem der Instrumente? Es spielt keine Rolle, welche ?

Bitte um Rat...

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

true in false ändern

 
wise >>:

Не нужно. Это -- частое явление для инструментов, у которых бывают периоды пониженной ликвидности. За минуту просто не пришел ни один тик, бар пропущен.

Да.

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

true поменять на false


Ich danke Ihnen. Ja, in der Tat. Ich bin zu tf=m5 gewechselt und die Ergebnisse sind in den meisten Fällen (Tests) viel korrekter. Die Anzahl der Geschäfte auf beiden Str. ist ziemlich gleich.
 

Übrigens, warum wird der Spread im Basis-Spread auf die offenen Kurse berechnet? Das ist nicht richtig - es basiert korrekt auf Schließungen.

Warum?

1. Preise für die Eröffnung. Beim ersten Instrument wurde eine Leiste geöffnet. Auf dem zweiten Instrument öffnet sich ein Balken. Während dieser Zeit kann es mehr Ticks auf dem ersten Instrument geben, so dass die berechnete Spanne falsch sein kann.

2. Für die Schlusskurse. Wir können sicher sein, dass wir zum Zeitpunkt des Balkenschlusses über die aktuellen Kurse verfügen, so dass der berechnete Spread korrekt sein wird.

 

Vielleicht sind die Instrumente (EURUSD+GOLD) ein gutes Tandem.

Heute habe ich manuell versucht, Signale von Induktoren auf tf=m5 zu verwenden - experimentiert.

Hier ist das Ergebnis:

//--------------------------------------------------

19934111 2010.01.11 09:53 Verkauf 0.30eurusd 1.4516 0.0000 0.0000 2010.01.11 11:27 1.4508 + 24.00
 19934099 2010.01.11 09:53 Kauf 0.30gcg0 1157.1 0.0 0.0 2010.01.11 11:27 1157.0 -3.00


19937919 2010.01.11 12:18 Kauf 0.30gcg0 1158.1 0.0 0.0 2010.01.11 12:34 1159.7 +48.00
 19937915 2010.01.11 12:17 Verkauf 0.30eurusd 1.4537 0.0000 0.0000 2010.01.11 12:34 1.4543 -18.00
//----------------------------------------------------------
Und jetzt ist die aktuelle "Absicherung" (c_euro+b_gold) offen

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