Spread-Handel in Meta Trader - Seite 234

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avatara:

Wie ist das möglich?

Einige DCs für Futures-Instrumente haben ihre eigenen Spezifikationsparameter und keine Börsenparameter. Es ist nicht klar, woher sie stammt.

In der Regel geschieht dies aufgrund der maßlosen Gier der Eigentümer der DTs. Zum Beispiel, sie machen tick Preis (Gold, DX-Index, NO-Öl, KC-Kaffee, etc.) 6-18 mal weniger als Austausch. Und die Provision bleibt die gleiche wie bisher. Und es stellt sich heraus - um die Provision zurückzugewinnen, muss man einen halben Tag auf die positivste Kursbewegung warten.

Und ich habe das Gold-Silber-Verhältnis von 1:6 in einem Maklerhaus gesehen! Hier ist kurzfristige Arbitrage (mf30-n1) "per definitionem" unmöglich! Gewöhnlich setzen Spot-Silber-Brokerfirmen exorbitante Spreads fest, und bei einem solchen Verhältnis versechsfacht sich der Spread (!)!

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In jedem Fall müssen wir zuerst den Preislinienindikator auf dem Diagramm platzieren, und er wird das optimale Verhältnis der Größen gemäß der Spezifikation eines bestimmten Händlers anzeigen! Dann setzen wir dieses Verhältnis in den Spread-Indikator! Unten die Streuung von Silber-Kupfer,SI-HG = 2^3

 

Ich habe den EURUSD^GOLD M15 optimiert. Ich beschloss, einen Backtest durchzuführen, um die Überlebensfähigkeit der Parameter zu prüfen.

Wäre da nicht der eine Trade (31.10.2011: -880$), würde ich sagen, dass das Eigenkapital perfekt ist.

Ich kämpfe mit dem GOLD^SILVER-Paar, ich habe es noch nicht geschafft, etwas Passendes zu finden.

 
leonid553:

Ich weiß es nicht... Fast alle meine zuvor (!) angekündigten (in zwei Foren) Einträge zu diesem Spread (tf=m30) in den letzten anderthalb Jahren wurden mit Gewinn oder an der Gewinnschwelle geschlossen!


Ich bin noch nicht bis M30 gekommen, ich suche nach einem Pip auf M1-M15 ))
 
Ich glaube nicht, dass es bei sehr kleinen Zeiträumen ein positives Ergebnis geben wird. Die Ask-Bid-Werte der Spot-Edelmetalle sind zu hoch und im Grunde genommen verwandeln sich die Gewinnmitnahmen hier in zufällig auftretende "Noise"-Spikes! Das gilt umso mehr für die Optimierung.
 
Dima.A.:
GOLD^SILVER M5. (keine negativen Positionen). Die rote Linie ist der Drawdown.


Guten Tag, ich möchte Sie fragen, womit Sie so ein schönes Diagramm zeichnen?
 
leonid553:
Ich glaube nicht, dass es bei sehr kleinen Zeiträumen ein positives Ergebnis geben wird. Die Ask-Bid-Werte der Spot-Edelmetalle sind zu hoch und im Grunde genommen verwandeln sich die Gewinnmitnahmen hier in zufällig auftretende "Noise"-Spikes! Das gilt erst recht für die Optimierung.


Nicht, wenn Sie Einträge in verschiedenen Bewegungsrichtungen der Arbeitspaare machen (Ind 2 Linien sind in verschiedene Richtungen gerichtet), dann können Sie sogar auf M1 arbeiten, zumindest diese Einträge für eine genauere Eingabe verwenden, oder den Moment, wenn Sie ausfüllen müssen. In der nachstehenden Abbildung sehe ich mindestens 3 solcher Einträge, bei denen beide die Rückgabe von 20 Pfund bedeuten. Das untere Diagramm zeigt das Eigenkapital einschließlich Spread und Provisionen.

 
Der Spread auf dem Diagramm ähnelt zu sehr dem Eurodollar-Preisdiagramm. Wird die Volatilität bei der Berechnung des Größenverhältnisses berücksichtigt?
 
leonid553:
Der Spread auf dem Diagramm ähnelt zu sehr dem Eurodollar-Preisdiagramm. Wurde die Volatilität bei der Berechnung des Größenverhältnisses berücksichtigt?


Ja, die Indikatoren zeichnen unter Berücksichtigung der Volatilität. Die Volatilität wird für jeden Balken berechnet und der Indikator zeichnet unter Berücksichtigung dieser Volatilität.

Hängt man am Euro-Gold, ist es schwer zu sagen, wessen Bewegung der Indikator ähnelt.

 

Ja, Gold^Silber M30 kann auch teilnehmen. parameter Ind 2 Line: 43, 6, 3, 6 Vol.AtrPeriod: 130.

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