Spread-Handel in Meta Trader - Seite 225
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Schöner Handel, aktiver als im November :-) ich nehme die expa auf mcl5!
Handelsbezeichnung - in der Branche. Einstiege/Ausstiege - durch Indikatorensignale wird der Arbitragehandel ohne Stopps durchgeführt!
Die Beschreibung des Handels - in der Branche. Einstiege/Ausstiege - durch Indikatorsignale, Arbitragehandel erfolgt ohne Stopps!
Plus Analyse der "mehrjährigen saisonalen Trends". Zum Beispiel einmaliges manuelles oder automatisches Herunterladen von Daten von den von leonid553 vorgeschlagenen Seiten
Andernfalls wird es nicht ganz "die" Strategie sein und es wird wieder "Enthüllungen" wie diese geben
...der Mythos wird ausgeräumt )).
Natürlich ist es viel einfacher, die Leistung von EA manuell anzupassen, aber nur in Echtzeit. Aber die Bereiche zu finden und zu analysieren, in denen der "mechanische Teil" der Strategie und die "Saisonalität" versagen, wird schwieriger sein, das können Sie mir glauben. Ob "es" (das Finden und Analysieren) die Kosten für die Kodierung wert ist, weiß ich nicht.
SZY: Bei der "Armut" an Spread-Optionen auf MT4/5 wird sich der Aufwand für die Kodierung (vor allem zeitlich) wahrscheinlich nicht lohnen - man kann von dem "leben", was Leonid bietet. Aber ... ähm ... Auf anderen Plattformen können Sie unter nach anderen Spreads suchen.
.....Mit der "Armut" der Spread-Optionen auf MT4/5, wahrscheinlich die Kosten für die Kodierung (vor allem die Zeit) wird sich nicht auszahlen - Sie können "leben" auf, was Leonid vorschlägt. Aber ... ähm ... Auf anderen Plattformen können Sie unter nach anderen Spreads suchen.
Nun, wenn Sie wollen, können Sie einen DC mit einer guten Auswahl an Rohstoffinstrumenten in mt4 und fractional lots finden. "Als letzten Ausweg - 2-3 Konten bei verschiedenen Maklerfirmen eröffnen! Allerdings habe ich mich bereits vom automatisierten Spread-Handel verabschiedet. Ich verwende EAs nur zum Eröffnen/Schließen mit vorgegebenen Limits und zum Pair Trawling! Es macht keinen Sinn, automatische Algorithmen für langfristige Einträge zu verwenden! Es ist einfacher, dies manuell zu tun.
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Aufgrund des derzeitigen saisonalen Rückgangs der US-Heizölnachfrage (Heizöl, Ticker HO), - sind kurzfristige Verträge derzeit (ab der dritten Oktoberdekade) weniger gefragt als langfristige Verträge!
Hier ist eine Grafik der mehrjährigen (5- und 15-jährigen) durchschnittlichen saisonalen Trends der Heizöl-Kalenderspanne HOZ2 - HOF3 (Dezember - Januar):
Das durchschnittliche saisonale Gewinnpotenzial des Spreads zur Mitte der ersten Dekade des November-Monats liegt laut der MRSI-Website bei über +400 Punkten (1 Pip=$4,2) (15-Jahres-Durchschnitt)
Ich möchte daran erinnern, dass das Interessanteste für uns hier ist, dass es uns egal ist, in welche Richtung sich die Preise der Primärinstrumente entwickeln werden! Daran sind wir nicht interessiert! Denn hier können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass in jedem Szenario die Nachfrage nach dem Fernheizöl F3-Vertrag im untersuchten Zeitintervall vor der Nachfrage nach dem Kurzzeit-Z-Vertrag liegen wird! Mit anderen Worten: Der Preis für Heizöl F3 wird schneller steigen oder langsamer fallen als der Preis für Heizöl Z!
Fortsetzung folgt
Auch hier erinnere ich Sie daran, dass es besser ist, inmitten des US-Rohstoffhandels einzusteigen(SEL HOZ2 - BUY HOF3), um die Verluste beim asc-last-bid des Long-Kontrakts zu reduzieren!
p/s Heute um 18:30 Uhr Moskauer Zeitrahmen US-Rohstoffbestandsdaten veröffentlichen. Erwarten Sie kräftige Bewegungen bei den Rohstoffen!
Ich habe eine interessante Kombination von Instrumenten mit dreifacher Streuung gefunden! Euro-Dollar-Index (umgekehrt) - SP500 Index. Für kurzfristige Einträge.
Der Spread verläuft in einem vielversprechenden flachen Kanal!
Ich werde am Wochenende bessere Einstellungen finden und sie hier veröffentlichen.
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Wie versprochen, lassen Sie uns langsam anfangen. (Screenshot von mt4 DT Grandapital). Zeitrahmen M15.
In den letzten Tagen war die Dreifach-Spread-Linie ESZ2 - (EURUSD-DXZ2) noch im Kanal in aktiver Wohnung.
Wir sehen, dass die Linie des Spreads hier oft die Bewegungen des Mini-SP-500-Index(ESZ2) wiederholt, da er das volatilste der analysierten Instrumente ist. So arbeiten wir mit diesem Index gegen zwei andere Elemente: ES gegen EURUSD und Reverse DX
(Es sei daran erinnert, dass der Dollarindex DX in beiden Indizes umgekehrt ist).
Mit anderen Worten, wir werden immer eingeben: BUY ESZ2 - (SELL ERRUSD + BUY DXZ2 ) = 2^1^2 ,
oder SELL ESZ2 - ( BUYERRUSD + SELL DXZ2) = 2^1^2 .
Die Breite des Spreadline-Kanals beträgt etwa 10-12 $ bei einem Positionsgrößenverhältnis von 0,02^0,01^0,02 (siehe die Indexskala rechts, - in Dollar)
Es scheint, dass wir die Bewegung des ESZ2-Index durch die Summe der Bewegungen des DX-Dollar-Index und des EURUSD-Paares quasi "absichern".
Die Breite des Spreadline-Kanals beträgt etwa 10-12 Dollar bei einem Positionsgrößenverhältnis von 0,02^0,01^0,02 (siehe die Skala des Indikators rechts, - in Dollar)
Die Indikatorparameter(Ind_3line+1Mod und Spread_I3_env) für dieses Verhältnis sind in der Abbildung dargestellt:
( http://www.procapital.ru/showpost.php?p=818555&postcount=275 - Download von Indizes im freien Zugang. Es ist obligatorisch, nach jedem Start von mt4 den tf "hin und her" zu schnippen, damit sich die Indizes selbständig anpassen))
Ich erinnere Sie daran, dass unser Einstieg beim Maximum der Divergenz zwischen der roten Kurslinie ESZ2 und dem arithmetischen Mittel(kumulativ) lilarealisiert wird. (gesamte) lilafarbene Linie,im nächsten Takt nach dem Beginn ihrer Konvergenz (wenn das "beige" Dreieck nach rechts dreht). Daher sollte sich die Ausbreitungslinie auch von ihrem lokalen Extremum aus drehen(idealerweise sollte die Ausbreitungslinie in diesem Fall beginnen, ihre Kanalgrenze von außen nach innen zu kreuzen!)
Und Ausstieg - genau am Konvergenzpunkt (Kreuzung) der roten Kurslinie ESZ2 und dem arithmetischen Mittel(kumulativ lila). (kumulativ) fliederfarbene Linie. Oder wenn die Ausbreitungslinie die gegenüberliegende Kanalbegrenzung erreicht. Positionen werden bei jedem aktuellen Ergebnis geschlossen!
Es ist wünschenswert, dass die Ask-Gebot aller analysierten Instrumente in MT4 war "sane" (und nicht wie in einigen Brokerage-Unternehmen), und "idealerweise" - Lager (dh 1-2 Ticks, nicht mehr)!
Es ist klar, dass sich hier der Raum für Experimente öffnet.
Anstelle von"Strong" (d.h. sp500) können Sie auch einen anderen Index nehmen. Zum Beispiel YMZ2 (Mini-Dow) oder NQZ2 (Mini-Nasdaq) ... Oder Sie nehmen die europäischen Indizes (Dax FDAX, FTSE FTSE, EuroDow FESX, Euro Dow-Stock FSTX, usw.) anstelle des Euro oder anstelle desNasdaq. Und dabei das Verhältnis der Positionsgrößen "optimieren", um die Spread-Linie in einen fast horizontalen, vorhersehbaren Kanal zu bringen. Oder nehmen Sie nicht drei, sondern mehr Instrumente. Und der Dollar-Index DX muss "auf jeden Fall" (imho) zu den analysierten Instrumenten gehören!
Hier gibt es eine Menge Arbeit!(als, nebenbei bemerkt, kein Thema, z.B. für eine Diplomarbeit?). Und (für den Anfang), um das System zu vereinfachen und "schnell profitabel werden" in solchen Arbitrage-Handel - wir können dies tun:
(Fortsetzung folgt)
Die Indikatorparameter(Ind_3line+1Mod und Spread_I3_env) für dieses Verhältnis sind in der Abbildung dargestellt:
( http://www.procapital.ru/showpost.php?p=818555&postcount=275 - Download von Indizes im freien Zugang. Es ist obligatorisch, nach jedem Start von mt4 den tf "hin und her" zu schnippen, damit sich die Indizes selbständig anpassen))
Ich erinnere Sie daran, dass unser Einstieg beim Maximum der Divergenz zwischen der roten Kurslinie ESZ2 und dem arithmetischen Mittel(kumulativ) lilarealisiert wird. (gesamte) lilafarbene Linie,im nächsten Takt nach dem Beginn ihrer Konvergenz (wenn das "beige" Dreieck nach rechts dreht). Die Ausbreitungslinie sollte sich auch von ihrem lokalen Extremum aus drehen(idealerweise sollte die Ausbreitungslinie in diesem Fall beginnen, ihre Kanalgrenze von außen nach innen zu kreuzen!)
Und Ausstieg - genau am Konvergenzpunkt (Kreuzung) der roten Kurslinie ESZ2 und dem arithmetischen Mittel(kumulativ lila). (kumulativ) fliederfarbene Linie. Oder wenn die Ausbreitungslinie die gegenüberliegende Kanalbegrenzung erreicht. Positionen werden bei jedem aktuellen Ergebnis geschlossen!
Es ist wünschenswert, dass die asc-bid aller analysierten Instrumente in MT4 war "sane" (und nicht wie in einigen Brokerage-Unternehmen), und "idealerweise" - Lager (dh 1-2 Ticks, nicht mehr)!
Es ist klar, dass sich hier der Raum für Experimente öffnet.
Anstelle von"Strong" (d.h. sp500) können Sie versuchen, einen anderen Index zu nehmen. Z.B. YMZ2 (Mini-Dow) oder NQZ2 (Mini-Nasdaq) ... Oder die europäischen Indizes (Dax FDAX, FTSE FTSE, EuroDow FESX, Euro Dow-Stock FSTX, etc.) anstelle des Euro oder anstelle desNasdaq zu nehmen. Und dabei das Verhältnis der Positionsgrößen "optimieren", um die Spread-Linie in einen fast horizontalen, vorhersehbaren Kanal zu bringen. Oder nehmen Sie nicht drei, sondern mehr Instrumente. Und der Dollar-Index DX muss "auf jeden Fall" (imho) zu den analysierten Instrumenten gehören!
Hier gibt es eine Menge Arbeit!(als, nebenbei bemerkt, kein Thema, z.B. für eine Diplomarbeit?). Und (für den Anfang), um das System zu vereinfachen und "schnell profitabel werden" in solchen Arbitrage-Handel - wir können dies tun:
(Fortsetzung folgt)
Danke, Leonid. Ich werde es versuchen...
leonid553:
Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Einstieg hier beim Maximum der Divergenz der Preislinien der analysierten Instrumente erfolgt, und zwar auf dem nächsten Balken nach dem Beginn ihrer Konvergenz (wenn das "beige" Dreieck die Spitze nach rechts dreht). So sollte die Spread-Linie auch von ihrem lokalen Extremum aus drehen (idealerweise sollte die Spread-Linie dabei beginnen, die Grenze ihres Kanals von außen nach innen zu kreuzen!
=========================Und aussteigen - genau am Punkt der Konvergenz (Kreuzung) der Preislinien. Oder wenn die Streulinie die gegenüberliegende Kanalgrenze erreicht. Positionen sollten bei jedem aktuellen Ergebnis geschlossen werden!
..... Um das System zu vereinfachen und bei solchen Arbitragegeschäften (für den Anfang) schnell profitabel zu werden, können Sie Folgendes tun
(Fortsetzung)
Nehmen Sie keinen Triple, sondern einen nicht standardisierten Double Spread, z. B. "Triple Spread - Dollar Index (Reversal)", d. h. ESZ2 - DXZ2= 1^2, etwa so:
Ich habe alle Einträge der Signale, die in den letzten 2-3 Tagen stattgefunden haben, mit Pfeilen markiert! Gewinnbringend unter nein (bei strikter Einhaltung der von mir im Vorposting aufgestellten Regeln).
Ich möchte Sie daran erinnern, dass DXZ2 in den Indizes "umgekehrt" eingestellt ist, weil die Instrumente umgekehrt laufen wollen! Und bei einem gekoppelten Einstieg verkaufen (oder kaufen) wir hier gleichzeitig beide Instrumente! Abhängig von der Positionierung der Preislinien zwischen ihnen!
Offensichtlich sollte diese Taktik bei diesen Instrumenten von selbst automatisiert werden. Außerdem ist das Risiko sehr gering. Beim ES-DX=0,01^0,02 beträgt die Spreizung der Kanalbreite nur 6-8 Dollar, nicht mehr! Verluste bei asc-bid und bei Kommissionen würden höchstens einen halben Dollar kosten (bei börsennotiertem asc-bid, wie in mt4 Grandcapital). Ich denke, dass diese Art von automatischem Algorithmus viel vielversprechender ist als jede andere, oft fragwürdige Taktik...
Das einzige Problem ist, dass die iCustom-Funktion nicht verwendet werden kann, da sie für Indizes mit mehreren Währungen nicht geeignet ist. Wir müssen die Berechnung des Spread-Kanals und der Preislinien in den Code des Expert Advisors einfügen. Nun, es ist nicht wirklich schwer, vielleicht ist es nur zu mühsam...
Wenn Sie zu faul sind, es zu tun - dafür ist der Abschnitt "Jobs" oben im Menü gedacht.
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Die Parameter der Indikatoren für die nicht standardisierte gepaarte Spanne ESZ2 - DXZ2 = 0,01^0,02 sind in der Abbildung dargestellt:
Die Indikatorparameter für die nicht standardisierte gepaarte Spanne ESZ2 - DXZ2 = 0,01^0,02 sind in der Abbildung dargestellt:
Leonid, wenn die Instrumente in den Einstellungen vertauscht sind, sollte ESZ2 + DXZ2 oder -ESZ2- DXZ2 sein
Das heißt, beide Instrumente sind entweder Kauf oder Verkauf.