Spread-Handel in Meta Trader - Seite 194
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leonid553:
30. Dezember 2011.===========
Bevor der Handel vorbei ist, - jetzt gibt es eine gute Gelegenheit für einen gewinnbringenden "Feiertags"-Kauf der Amer. Bonds-Spreads bis zum 10. Januar:
KAUFEN ZNH2 - VERKAUFEN ZBH2 =1^1 (10- bis 30-jährige Anleihen)
Hier ist ein Diagramm der mehrjährigen saisonalen Trends dieser Spanne laut der MRCI-Website:
Das geschätzte Gewinnpotenzial (siehe obere Fensterskala) ist sehr gut! Nachfolgend finden Sie eine Darstellung der Entwicklung dieser Ausbreitung nach Jahren, um die Zweckmäßigkeit dieses saisonalen Eintrags konkreter beurteilen zu können!
Allerdings. Ich habe bereits mehr als einmal geschrieben, dass ich - um das Risiko zu reduzieren und den Handel mit diesem Spread komfortabler zu gestalten - nicht das Umtauschverhältnis 1:1 verwende, sondern ZN-ZB = 3^2 nehme.
Bei diesem Verhältnis ist der erwartete Gewinn etwas geringer, aber auch das Risiko (im Falle negativer Entwicklungen) wird in hohem Maße reduziert. Deshalb habe ich bei "Jahr" die Saisontabellen nur für dieses Verhältnis angelegt!
In den letzten 10 Jahren hat die Spanne zwischen dem 30. Dezember und dem 10. Januar also jedes Jahr diese Dynamik gezeigt:
KAUF ZNH2 - VERKAUF ZBH2 = 3^2
Die Statistik spricht eindeutig für uns! Vom 30. Dezember bis zum 10. Januar - nur ein Jahr (2005) haben wir verloren, zwei Jahre waren wir auf unserem eigenen Niveau. Und die restlichen sieben Jahre hatten einen Gewinn von bescheidenen +25 Ticks im Jahr 2002 bis zu unglaublichen +320 (!) Ticks im Jahr 2009!
Die aktuelle Situation des Spreads der US-Anleihen ZNH2-ZBH2=3^2 ist in der Abbildung dargestellt.
Bitte beachten Sie, dass die Größe des 1-Tick-Spreads ca. 32,00 $ (pro 1 Kontrakt) beträgt, so dass Sie die Größe der offenen Positionen korrekt mit der Größe der Einzahlung korrelieren müssen:
(Ich habe BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 eingegeben und bin bereits in einem kleinen Gewinn!)
Herzlichen Glückwunsch an alle, die der Empfehlung gefolgt sind und sich an dieser Verteilung beteiligt haben!
Im Moment nähert sich die Spread-Linie bereits ihrem durchschnittlichen profitablen saisonalen Potenzial! Der Gesamtgewinn liegt bereits bei +3.00000 (+90 Ticks). (Ich habe BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 eingegeben und in USD beträgt der Gesamtgewinn etwa +60.00$)
D.h. die Spread-Linie nähert sich im Moment bereits ihrem durchschnittlichen profitablen saisonalen Potential! Daher "übernehme" ich die Verantwortung für weitere Spreadbewegungen und schließe meine Positionen teilweise!
Viel Glück für alle!
Die Preise für die Edelmetalle Silber und Gold divergieren derzeit. Eine gute Gelegenheit für den kurzfristigen Kauf des Spreads ist Silber-Gold mit einem Größenverhältnis von :
SIH2 KAUFEN - GCG2 VERKAUFEN = 1^2
Positionen schließen - am Punkt der Konvergenz (Kreuzung) der Preislinien. Oder wenn die Streulinie die obere Grenze des Kanals erreicht:
Die Preise für die Edelmetalle Silber und Gold divergieren derzeit. Eine gute Gelegenheit für den kurzfristigen Kauf des Spreads ist Silber-Gold mit einem Größenverhältnis von :
SIH2 KAUFEN - GCG2 VERKAUFEN = 1^2
Positionen schließen - am Punkt der Konvergenz (Kreuzung) der Preislinien. Oder wenn die Streulinie die obere Grenze des Kanals erreicht:
Ich schließe die SI-GC=0,05^0,1 Spread-Positionen jetzt mit einem kleinen Gesamtgewinn. Könnte noch halten (die Preislinien sind nicht ganz konvergiert), aber keine Zeit, die endgültige Konvergenz zu verfolgen:
Guten Tag!
Ich habe mich mit Whisky aufgewärmt und schreibe jetzt. Kürzlich beschloss ich, nach hoch korrelierten Instrumenten aus dem Devisenbereich sowie Gold zu suchen... Gefunden, offensichtlich schätze ich, AUSUSD und NZDUSD, an den Tagen, die Korrelation ist etwa 0,97 oder sogar mehr. Aber das ist mir nicht genug!
Glauben Sie, dass es möglich ist, noch mehr korrelierte Paare zu finden? Als beste Referenz, die ich bisher gefunden habe, sehe ich Kalenderpaare von Futures für einen Rohstoff, deren Korrelation an den Tagen 0,99 erreicht...
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Für den kurzfristigen Handel sind Kalenderspreads (verschiedene Kontrakte desselben Instruments) nicht geeignet. Sie sollten strikt auf mehrjährige saisonale Trends setzen. Zum Beispiel sinkt der Kalenderzucker-Spread SBH2 - SBK2 ( März - Mai) saisonal vom 3. bis 13. Januar.
Deshalb verkaufen wir diesen Spread in dieser Periode - ohne jegliche Korrelationen! Wir halten die Positionen bis zum 12./13. Januar oder bis wir einen Gesamtgewinn von +50 Pips erreichen:
Für den kurzfristigen Handel sind die Kalenderspreads nicht geeignet. Sie sollten auf der Grundlage mehrjähriger saisonaler Trends gehandelt werden. So nimmt beispielsweise die Zuckerkalendariumsspanne SBH2 - SBK2 (März-Mai) saisonbedingt vom 3. Januar bis zum 13. Januar ab.
Deshalb verkaufen wir diesen Spread in dieser Periode - ohne jegliche Korrelationen! Wir halten die Positionen bis zum 12./13. Januar oder bis zum Erreichen eines Gesamtgewinns von +50 Pips:
Das ist in Ordnung.
Es ist jedoch
"Kalenderspreads sind für den kurzfristigen Handel nicht geeignet".
ist umstritten. Warum glauben Sie das, Leonid?
Denn es macht keinen Sinn, wegen ein paar Pips Gewinn einen kurzfristigen Handel einzugehen. Sie können bei einem Asc-Gebot bei der Eröffnung mehr verlieren.
Obwohl, wenn Sie auf die Saisonalität hinarbeiten, können Sie es auch kurzfristig versuchen! Experimentieren Sie mit demselben Zuckeraufstrich.
Besser noch: Nehmen Sie Intermarket-Mais-Weizen-Spreads (ZC-ZW), Mehl-Öl-Spreads (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3 usw. ...
Denn es macht keinen Sinn, wegen ein paar Pips Gewinn einen kurzfristigen Handel einzugehen. Sie können mit einem Asc-Gebot bei der Eröffnung mehr verlieren.
Obwohl, wenn Sie auf die Saisonalität hinarbeiten, können Sie es auch kurzfristig versuchen! Experimentieren Sie mit demselben Zuckeraufstrich.
Besser noch: Nehmen Sie Intermarket-Mais-Weizen-Spreads (ZC-ZW), Mehl-Öl-Spreads (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3 usw. ...
Ich kopiere meinen Beitrag von gestern aus meinem Thread im Saison-Rohstoffhandelsforum eines renommierten dc:
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Ein weiterer saisonaler Eintrag ist für den Sojamehl-Öl-Spread vorgesehen:
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
Die Abbildung zeigt eine Grafik der mehrjährigen saisonalen Spread-Trends gemäß der MRCI-Website. Ich habe die Januar-Bewegungen dieses Spreads mit Pfeilen markiert:
Wenn wir eine detailliertere, gemittelte saisonale Grafik dieser ZM-ZL-Spanne erstellen, sehen wir ein merkwürdiges Muster. Vom 8. bis 10. Januar steigt die Spanne impulsiv an und bleibt bis zum 18. Januar unverändert:
Es wird interessant sein, diese Verteilung über die letzten Jahre aufzuschlüsseln. Ich werde das jetzt tun und etwas später werden wir die jährlichen Bewegungen des ZM-ZL Spreads für den Januar-Monat sehen!
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Hier ist ein Diagramm der jährlichen Bewegungen des ZMH2 - ZLH2 Spreads über die letzten 10 Jahre vom 7/8 Januar bis zum 18. Januar:
Gewinn/Verlust wird in Ticks (Pips) auf der ZM-Sojaschrot-Skala angezeigt (1 Tick = 6,00 $ pro Kontrakt).
Nur eine Saison (2008) war ein Verlustgeschäft. Eine weitere Saison gab es keinen Gewinn, in allen anderen Saisons. Alle anderen Jahre wurden mit Gewinn abgeschlossen, von bescheidenen +20 bis zu soliden +250 (2009) Punkten auf der Sojaschrot-ZM-Skala!
Da das saisonale Einstiegsdatum für den Kauf von Spreads auf ein Wochenende fällt, können wir jetzt (oder am Montag) Positionen eröffnen:
buy ZMH2 - sell ZLH2 =1^1