Spread-Handel in Meta Trader - Seite 193

Neuer Kommentar
 

Hier ist die Frage.

Ich sehe im MT4-Terminal, dass ein CFD auf einige Futures volatil ist (es gibt Volumina, Ticks); darüber hinaus sehe ich, dass CFD-Futures desselben Rohstoffs mit unterschiedlichen Liefermonaten volatil sind. Und sind diese Termingeschäfte selbst (nicht CFDs) ebenso volatil? Und warum? Ein Mann, der in einem westlichen Maklerunternehmen arbeitet, sagte mir, dass, wenn ich zwei CFD-Futures für eine Ware, aber mit unterschiedlichen Liefermonaten, arbitrage, dann eines der Instrumente (z. B. März-Vertrag) hat keine volatilen Gegenstück der Futures, bis der Markt aus dem aktuellen Monat (z. B. Januar) bis März bewegt hat - das heißt, während nur der Januar-Kontrakt ist volatil... Und in diesem Fall, so sagte mir Intourist, werde ich gegen DC handeln, und es ist klar, wer in dieser Situation gewinnen wird... Und warum werde ich gegen den VC handeln - weil der VC nicht in der Lage sein wird, seine Risiken im Verhältnis zu meinen Geschäften mit ECHTEN Futures abzusichern, denn die Futures des fernen Monats sind im Prinzip nicht wirklich volatil, sie werden nicht gehandelt. So kompliziert ist es also. Ich frage mich, ob diese Person das wahre Bild der Welt verzerrt hat oder ob sie mir ehrlich den Grundriss erzählt hat...

Natürlich kann man einfach die Zitate aus der Zukunft nachschlagen und sehen, ob er Recht hat oder nicht.

Was meinen Sie dazu?

PS Entschuldigen Sie, dass ich etwas verwirrend geschrieben habe. Ich bin immer noch vom Alkoholexzess geschockt.

 
tommy27:
Ich versuche, es mit Ihren Indikatoren für einige Währungen zu testen (http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-90.html), aber mit Futures sehe ich mehr erfolgreich)


Versuchen Sie, mit CHFJPY bei tf=m15 zu experimentieren (vergessen Sie nicht, die Position zu schließen - ausschließlich am Punkt der Konvergenz der Preislinien bei jedem aktuellen Ergebnis):

 
alexeymosc:

Hier ist eine Frage.

Ich sehe im MT4-Terminal, dass ein CFD auf einige Futures volatil ist (es gibt Volumina, Ticks); darüber hinaus sehe ich, dass CFD-Futures desselben Rohstoffs mit unterschiedlichen Liefermonaten volatil sind. Und sind diese Termingeschäfte selbst (nicht CFDs) ebenso volatil? Warum? Ein Mann, der in einem westlichen Maklerunternehmen arbeitet, sagte mir, dass, wenn ich zwei CFD-Futures für eine Ware, aber mit unterschiedlichen Liefermonaten, arbitrage, dann eines der Instrumente (z. B. März-Vertrag) hat keine volatilen Gegenstück der Futures, bis der Markt aus dem aktuellen Monat (z. B. Januar) bis März bewegt hat - das heißt, während nur der Januar-Kontrakt ist volatil... Und in diesem Fall, so sagte mir Intourist, werde ich gegen DC handeln, und es ist klar, wer in dieser Situation gewinnen wird... Und warum werde ich gegen den VC handeln - weil der VC nicht in der Lage sein wird, seine Risiken im Verhältnis zu meinen Geschäften mit ECHTEN Futures abzusichern, denn die Futures des fernen Monats sind im Prinzip nicht wirklich volatil, sie werden nicht gehandelt. So kompliziert ist es also. Ich frage mich also, ob diese Person das wahre Bild der Welt verzerrt hat oder ob sie mir ehrlich das Layout erzählt hat...

Natürlich kann man einfach die Zitate aus der Zukunft nachschlagen und sehen, ob er Recht hat oder nicht.



Ihr Bekannter hat das Problem eindeutig übertrieben. Commodity Futures Quotes in mt4 (B.) - gehen streng marktbasiert (one-to-one), d.h. SFDs unterscheiden sich hier nicht von echten marktbasierten Instrumenten.

Was die Volatilität von Nah- und Fernkontrakten angeht, müssen Sie sich das jeweilige Instrument ansehen. Normalerweise gibt es in mt4 für jedes Instrument zwei Kontrakte: den aktuellen und den nächsten. In der Regel sind beide hinreichend volatil und die Verluste beim asc-Gebot können stets minimiert werden.

Und wenn Ihnen ein Instrument illiquide erscheint, öffnen Sie dessen Ticker-Chart #I (zum Beispiel das EUR-Pfund RPH2#I) und das Problem verschwindet.

 
leonid553:


Versuchen Sie, mit CHFJPY bei tf=m15 zu experimentieren (vergessen Sie nicht - die Position zu schließen - ausschließlich am Punkt der Konvergenz der Preislinien bei jedem aktuellen Ergebnis):

Danke, ich arbeite auch mit diesem Paar, ich schließe am Punkt der Konvergenz oder etwas früher.
 
Leonid, ich danke dir. Sie haben mich beruhigt. Und dieser Intourist ist kein Bekannter von mir, sondern der DC-Manager, der mich angerufen hat, nachdem ich ein Demokonto angemeldet hatte. Ich nenne sie hinter ihrem Rücken Kameraden, manchmal gefällt ihnen das... Also beschloss er dummerweise, mich auszutricksen. Ich kann die Liquidität selbst sehen. Ich habe mich selbst von der Liquidität überzeugt. Viele Maklerunternehmen bieten jeweils nur eine monatliche cfd an, d.h. ich kann nicht nach Kalenderspanne handeln, und sich nur auf ein Maklerunternehmen (B) zu verlassen ist riskant.
 
alexeymosc:
... Er versucht also nur, mich auszutricksen...

Ja, es sieht nach Betrug aus.

Und Wasser, Leonid, können Sie mir bitte sagen, nach welchen Kriterien Sie den Markt betreten? - а? -...die Linien beginnen zu konvergieren? - Oh, das ist verdammt offensichtlich! - über die Geschichte, versteht sich. Len, tut mir leid, dass ich so vertraut bin. Wo ist die Geschichte? Der Indikator funktioniert nicht.

Was ist heute mit mir los? Ich bin irgendwie...

 

Nicht nur Linien! Es gibt auch einen Spread-Indikator (Gesamtkapital von zwei Positionen) und eine Saisonalität.

Zum Beispiel steigt im Dezember Benzin XRB gegenüber Heizöl HO aufgrund der Saisonalität jährlich an. Mit Hilfe der Saisonalität und der Indikatoren können wir kurzfristig (m15) die Divergenz der Preislinien und den Abprall der Spread-Linie von der unteren Begrenzung des Spread-Kanals nutzen - mit Spread-Kaufsignalen für Benzin - Heizöl XRB kaufen - HO verkaufen, - die Signale für den Verkauf des Spreads ignorieren!

=================

In ähnlicher Weise können Sie kurzfristig mit dem Öl-Benzin-Spread auf m15 arbeiten, der jedes Jahr im Dezember bis zum ersten Januar saisonal sinkt:

 
leonid553:

So steigt beispielsweise XRB-Benzin gegenüber HO-Heizöl jährlich im Dezember aufgrund der Saisonalität. Mit Hilfe von Saisonalität und Indikatoren können wir kurzfristig (m15) an der Divergenz der Preislinien und dem Abprallen der Spread-Linie von der unteren Begrenzung des Spread-Kanals arbeiten - und dabei nur Kaufsignale für den Spread Benzin - Heizöl kaufen XRB - HO verkaufen, - und Signale zum Verkauf des Spreads ignorieren!

Eigentlich hier - auf der vorherigen Seite https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page191 habe ich diesen Eintrag am 12. Dezember angekündigt und saisonale Charts - im Durchschnitt und nach Jahren - eingestellt - siehe den Link.

Wie Sie auf dem obigen Bild sehen können, ist dieser Spread für die Dezember-Saisonalität sehr anständig!

 

Die neueste Ausgabe der Leprecon Review Nr. 24 ist jetzt erhältlich.

In dem Artikel "Saisonale Handelstechniken" (S. 49):

http://www.lepreconreview.com/

Viel Glück für alle!

 

===========

Bevor der Handel zu Ende ist, - gerade jetzt gibt es eine gute Gelegenheit für einen profitablen "Feiertags"-Kauf des Ameriabond-Spreads bis zum 10. Januar:
KAUFEN ZNH2 - VERKAUFEN ZBH2 =1^1 (10- bis 30-jährige Anleihen)
Hier ist ein Diagramm der mehrjährigen saisonalen Trends dieser Spanne laut der MRCI-Website:

Das geschätzte Gewinnpotenzial (siehe obere Fensterskala) ist sehr gut! Nachfolgend finden Sie eine Darstellung der Entwicklung dieser Ausbreitung nach Jahren, um die Zweckmäßigkeit dieses saisonalen Eintrags konkreter beurteilen zu können!

Allerdings. Ich habe bereits mehr als einmal geschrieben, dass ich - um das Risiko zu reduzieren und den Handel mit diesem Spread komfortabler zu gestalten - nicht das Umtauschverhältnis 1:1 verwende, sondern ZN-ZB = 3^2 nehme.
Bei diesem Verhältnis ist der erwartete Gewinn etwas geringer, aber auch das Risiko (im Falle negativer Entwicklungen) wird in hohem Maße reduziert. Deshalb habe ich bei "Jahr" die saisonalen Tabellen nur für dieses Verhältnis angelegt!
In den letzten 10 Jahren hat die Spanne zwischen dem 30. Dezember und dem 10. Januar also jedes Jahr diese Dynamik gezeigt:
KAUF ZNH2 - VERKAUF ZBH2 = 3^2

Die Statistik spricht eindeutig für uns! Vom 30. Dezember bis zum 10. Januar - nur ein Jahr (2005) haben wir verloren, zwei Jahre waren wir auf unserem eigenen Niveau. Und die restlichen sieben Jahre hatten einen Gewinn von bescheidenen +25 Ticks im Jahr 2002 bis zu unglaublichen +320 (!) Ticks im Jahr 2009!

Die aktuelle Situation des Spreads der US-Anleihen ZNH2-ZBH2=3^2 ist in der Abbildung dargestellt.
Beachten Sie, dass die Größe von 1 Tick des Spreads etwa 32,00 $ (für 1 Kontrakt) beträgt, so dass Sie die Größe der offenen Positionen korrekt mit der Größe der Einlage korrelieren sollten:

(Ich habe BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 eingegeben und bin bereits in einem kleinen Gewinn!)

1...186187188189190191192193194195196197198199200...254
Neuer Kommentar