Spread-Handel in Meta Trader - Seite 161

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wise:
Kein Gral. Dementsprechend sind alle uninteressiert geworden. =)


Überhaupt nicht interessiert! Im Gegenteil. Dieser Zweig verfügt über das notwendige Ausgangsmaterial und die meisten sind bereits "eingedrungen" und haben sich auf spezialisierte Standorte verteilt, um hoffentlich weiterhin erfolgreich zu handeln und Erfahrungen zu sammeln!

Im Übrigen. Zu einem verwandten Thema. Jetzt gibt es einen Grund, in den Kauf des Sojabohnen-Spreads ZSK1-ZNK1 (Bohnen - Mehl, Mai-Kontrakte) einzusteigen.

(Ich stehe im Verhältnis ZSK1-ZNK1 =2:3).

Hier ist die fundamentale Begründung für den Einstieg, Charts der mehrjährigen saisonalen Spread-Trends :

 

Und hier ist die aktuelle Situation dieser Ausbreitung - siehe Abbildung unten.

An der Linie des unteren Spread-Indikators kann man deutlich erkennen, dass die Saisonalität bereits eingesetzt hat.

Und du, weise, - sag - nicht interessant.... Und wofür interessieren Sie sich?

 

Und hier ist eine weitere aktuelle Option. Kurzfristiger Einstieg bei tf=M30.

Morgen (d.h. heute Abend) besteht die Möglichkeit, den "Commodity Spread" Öl - kanadische Futures zu kaufen.

Kauf CLH1 - Verkauf 6CH1 =1^2

(oder wie folgt: KAUFEN QM + KAUFEN USDCAD =1^1 - beide Instrumente sind KAUFEN)

Die Preise dieser Instrumente haben sich nun auseinanderentwickelt, was man leicht an den Preislinien im Fenster des unteren Indikators erkennen kann. Und (höchstwahrscheinlich) werden sie sich nach der Handelseröffnung annähern. Und die Spreizungsanzeigelinie ist bereit zum Aufdrehen!

Schließung von Positionen - sehr streng am Punkt der Konvergenz der Preisscheiben (grün und blau)

Wir werden sehen, wie es morgen endet! (Alle vorherigen Einstiege beim letzten Paar bei derselben Preisdivergenz waren profitabel - ich habe sie mit Pfeilen markiert)

 
Wie wird das Volumenverhältnis des Instruments (idea) ermittelt und warum ist es konstant?
 

Sie ist nicht gerade konstant. Dies ist das vom Indikator berechnete Verhältnis, wobei die Größe des Ticks in Pips und der Wert des Pips in der Einzahlungswährung berücksichtigt werden.

Auf der rechten Seite ist das Verhältnis der Größen einschließlich der Volatilität nach ATR dargestellt - dies ist das beste Verhältnis für den praktischen Handel. Das ist das Verhältnis, für das die Spanne im oberen Indikator eingezeichnet ist.

int init() {
 

  // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
  kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  

 int start() {
.... ... ...
// Расчет соотношения объемов для торговли.
  // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
  // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
  // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
  // рассчитанные пропорции.
  
  double volA1=1, volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1=1, volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;

  // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
  if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
     iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
  }
  // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
  if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
  } 

=======================================

// Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны
  string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2="";
  if(volP2!=EMPTY) {
    sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= ";
    sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= ";
  }
  if(volA2!=EMPTY) {
    sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2);
    sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2);
  }
  DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5);
  DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18);

Und in der Regel nehme ich - aus praktischer Erfahrung - dieses Verhältnis:

CLH1 kaufen - 6CH1 verkaufen =1^2

(Sie können auch BUY QM + BUY USDCAD =1^1 verwenden - beide Instrumente KAUFEN)
. Noch einmal: Schließung von Positionen - ausschließlich am Punkt der Konvergenz der Preisscheiben (grün und blau)

 

Danke für den Code, aber ich verstehe die Idee nicht.

Ich schlage vor, unsere Ansätze zur Berechnung von Kennzahlen zu vergleichen:

  1. Wählt die zu vergleichenden FIs aus.
  2. Bauintervall.
  3. Das Losverhältnis wird ausgegeben. Beschränkungen bei der Berechnung der Lose (Mindestlosgröße und Mindestlosabstände) werden nicht auferlegt.
  4. Der Vergleich wird anhand des realen (ungeglätteten) Spread-Indikators für die angegebenen Lose durchgeführt.
 
leonid553:

...... ...
(oder wie folgt: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - beide BUY Instrumente)
. Noch einmal: - Positionen schließen - genau am Konvergenzpunkt der Preisscheiben (grün und blau)

Für diese Version BUY QM + BUY USDCAD stellt sich die Situation wie in der nachstehenden Grafik dar.

Der Spread wurde für das Verhältnis von QM:USDCAD-Positionen = 1:1,4 gebildet - wie der Preislinienindikator zeigt, der unter Berücksichtigung der Volatilität berechnet wurde.

 
hrenfx:

Ich schlage vor, dass wir unsere Ansätze mit der Verhältnisrechnung vergleichen:

  1. Auswahl der FI für den Vergleich
  2. Bauzeit.
  3. Das Verhältnis der Lose wird ausgegeben. Beschränkungen bei der Berechnung der Lose (Mindestlosgröße und Mindestlosabstände) werden nicht auferlegt.
  4. Der Vergleich erfolgt über den realen (nicht geglätteten) Spread-Indikator für bestimmte Lose.

Das ist noch nicht ganz klar. Dies:

3. Das Verhältnis der Lose ist angegeben. - Was bedeutet das?

Wie wird es verteilt? Von einer Taschenlampe?

 

Lassen Sie es mich anders ausdrücken: Das Volumen und die Richtung von Positionen, die eine gewisse Marge aufzehren würden, werden angegeben. Zum Beispiel $1000:

  1. USDJPY = 0,5 Lot (500 $ Marge bei 100:1 Hebelwirkung).
  2. USDCHF = -0,5 Lots ($500 Marge mit 100:1 Hebelwirkung).
 

Ich verstehe. Im Grunde genommen unterscheiden sich unsere Ansätze nicht sehr. Schließlich kommen wir zu Punkt 4.

Ich denke, dass mein Ansatz noch zweckmäßiger ist. Mein Ansatz erlaubt es uns, die ersten drei Punkte zu überspringen und direkt zum vierten Punkt und der anschließenden "Glättung" der Spanne überzugehen.

Zum Beispiel. Mit Ihrem Ansatz für das "Duo" CL - 6C = 1:1 (ungefähr) - würden Sie beim 4. Punkt feststellen, dass Sie im Wesentlichen nicht mit einem Spread, sondern mit einem einzigen Öl handeln! Denn mit Ihrem Auftrag erhalten Sie eine starke Voreingenommenheit gegenüber Öl.

Mit meinem Ansatz - indem ich die vom Indikator berechneten Positionen in den Spread einsetze - erhalten wir in den meisten Fällen einen ausgeglichenen Spread!

Und es ist für alle Parameter ausgeglichen - sowohl für die Volatilität der analysierten Symbole als auch für ihre "Spezifikationen" (für spezifische Merkmale - den Punktwert, die Größe des Ticks...).

Außerdem - nur korrekte Abmessungen für die Streuung "Mittelwertbildung".

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Vielleicht habe ich kein perfektes Beispiel gegeben, weil der kanadische und der Ölpreis nicht ganz ähnliche Instrumente sind, und sie werden auf verschiedenen Märkten gehandelt.

Später (ich esse jetzt zu Mittag) werde ich ein Beispiel für SI-GC ( Silber-Gold) geben.

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