Spread-Handel in Meta Trader - Seite 15
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Торговля спредом - это статистический арбитраж. Использование статистических корреляций между различными синтетическими торговыми инструментами.
Если корреляции нет, то это уже классичесая торговля сразу с несколькими торговыми инструментами.
Das stimmt nicht. Der Spread-Handel ist ein paarweiser Handel, bei dem ein synthetisches Produkt gehandelt wird, das, wie in diesem Fall, aus einem Long- und einem Short-Index besteht. Eine Korrelation zwischen den beiden Indizes ist nicht erforderlich, wichtig ist die Ko-Integration.
Statistische Arbitrage besteht darin, alle unterbewerteten Vermögenswerte zu kaufen und gleichzeitig alle überbewerteten Vermögenswerte zu verkaufen, wobei die Korrelation zwischen den einzelnen Vermögenswerten nicht wichtig ist und auch die Kointegration keine große Rolle spielt. Das Wichtigste sind die Statistiken - die große Zahl der Vermögenswerte.
Manchmal wird der Paarhandel auch als statistische Arbitrage bezeichnet, die beiden Begriffe sind sehr ähnlich, aber es ist dennoch besser, sie zu unterscheiden.
Ich würde die Terminologie gerne noch verstehen.
Was sind Vermögenswerte, Kointegration und Korrelation?
Это можно реализовать (в самом простом виде) вот так:
При этом позиции можно открывать вручную - скриптом И.Кима (есть на его сайте), позволяющим задавать магик при открытиии позиции.
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 и
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46
Т.к. я заложил по магику (Magic и Magic2) вид "хеджа" в коде - это необходимо, т.к. разные позиции у нас в обоих видах "хеджа" обсчитываются и закрываются по разным ценам, - - по аскам и бидам обоих тикеров #I .
los,
wieder, sorry für die naive Frage - ist dies ein fertiger Expert Advisor? oder müssen Sie Kim's e-CloseByProfit mit ihm zu aktualisieren?
Genau hier liegt das Problem. Woher ich es nicht erwartet hatte.
Bei dieser Anzeige des aktuellen "Hedge"-Gewinns im Kommentar - wird der Gewinn des zweiten Zeichens (des zweiten Trades) nicht ganz korrekt angezeigt!
Hier ist der Grund dafür. Der Expert Advisor "steht" auf dem Chart des ersten Symbols und alle Informationen ändern sich mit dem Eintreffen eines neuen Ticks für dieses Symbol.
Es kann jedoch vorkommen, dass während dieser Zeit mehrere Ticks auf dem zweiten Instrument vorhanden sind! Aber diese Information kommt nicht in den Kommentar ("Der aktuelle Gewinn des 2. Symbols BUY-UP ="), weil noch kein neuer Tick in den Chart (wo der EA ist) des ersten Symbols gekommen ist!
Wie kann ich das tun? Wie lässt sich eine Fehlanpassung vermeiden?
Bitte beraten Sie mich.
Die einfachste Lösung ist, denselben Expert Advisor (oder die Gewinnberechnungsfunktion) auf einem parallelen Instrument laufen zu lassen.
Sie können auch Aufträge zum Öffnen/Schließen von Positionen für Paare von jedem EA aus erteilen.
Wir müssen sicherstellen, dass es keine Verdoppelung gibt, zum Beispiel der Expert Advisor, der vorher den Befehl zum Öffnen gegeben hat
(das Häkchen für sein Symbol kam früher) setzt ein Flag in einer globalen Variable des Terminals und der andere EA wird ruhen.
an Den2000 (in Ihrer persönlichen Nachricht)
Tatsächlich handelt es sich um einen vorgefertigten Expert Advisor (für Broko), der jedoch nur für das Schließen von offenen Positionen ("Hedges") funktioniert, die von den in den Links genannten Skripten von I.Kim eröffnet wurden.
Nur für Futures-Instrumente mit Tickern.
Das Einzige, was ganz am Ende des Codes (außerhalb der START-Funktion) stehen sollte, sind die Funktionen von Kim (der Reihe nach, eine nach der anderen):
PriceOpenLastPos() https://forum.mql4.com/ru/11287/page63#126982
ClosePosFirstProfit(); https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page14#76382
ClosePosBySelect() https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page13
GetNameOP(int op) https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page6#69097
NumberOfPositions() (für Kommentarblock) https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page18#78397
Ich glaube jedoch, dass alle diese Funktionen (außer der ersten) wahrscheinlich in Kims e-CloseByProfit enthalten sind und von dort übernommen werden können.
Und in den globalen Variablen sollten wir (von oben) hinzufügen:
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Es ist notwendig, Hecken zu öffnen, indem man die oben erwähnten Skripte von Kim benutzt, die es erlauben, eine Magie zu setzen. Der Expert Advisor erkennt und schließt den Hedge-Typ gemäß den bei der Eröffnung angegebenen Magics.
Außerdem sollten Sie im Falle von Hedge=(Buy 2nd inst + Sell 1st inst) magic = EA's magic einstellen.
Zur Absicherung = (Kauf 1 + Verkauf 2) sollten Sie 1 Magie mehr eingeben (d.h. EA Magie +1).
Die erste Instr-ut ist diejenige, auf deren Chart der EA installiert ist.
Наиболее простое решение - запустить аналогичный эксперт (или функцию расчёта прибыли) на параллельном инструменте.
Также можео подавать команды на открытие/закрытие поз по парам из любого советника.
При этом нужно предусмотреть чтобы не было дублирования, например, тот советник, который раньше дал команду на открытие
(тик по его инструменту пришёл раньше) выставляет флаг через глобальную переменную терминала и другой советник отдыхает.
Ja... Es scheint - wie bei Fduch- einfacher zu sein, ein Skript in einer Schleife zu erstellen...
Спасибо, суть то мне понятна... я и сам эту "тему" пытаюсь пользовать. Тока в кодах я "ни бум-бум", по-этому пользуюсь разными подручными приспособлениями. Вот, ищу что-нибудь подходящее для себя.
А Вы свой советник планируете в свободный доступ или как...? Было бы интересно попробовать...
Noch nicht. Es ist immer noch roh, hängt am seidenen Faden. Ich werde meine endgültige Version wahrscheinlich nicht so bald veröffentlichen.
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Aber Sie können sich an einen professionellen Programmierer hier im Forum wenden. Sie werden schnell einen EA für einen ähnlichen und angemessenen Preis schreiben.
Umso mehr, dass Ihnen das Wesentliche klar ist und Sie die Aufgabenstellung vernünftig schreiben können.
Мне пришлось немного изменить формат - теперь торгует не советник, а скрипт. Скрипт с таким int start():
Теоретически, можно использовать такую конструкцию и в советнике, но я не пробовал.. Возможно, есть какая-то специфика вроде ограничения времени выполнения в main советников, хотя вряд ли.
Alles ist in Ordnung. Der EA läuft bereits seit einer Woche mit diesem Design. Der einzige Nachteil ist, dass ich keinen Zugang zu Immobilien habe.
Die einfachste Lösung ist, einen ähnlichen Expert Advisor (oder eine Gewinnberechnungsfunktion) auf einem parallelen Instrument laufen zu lassen.
Sie können auch Befehle zum Öffnen/Schließen von Positionen auf Paaren von jedem EA aus senden
.Nein, nicht in diesem Fall. Alles in einem EA, und mit verschiedenen Mechanismen zum Öffnen / Schließen durch das Instrument.
Alle Instrumente haben denselben parasitären EA, der einen künstlichen Tick auf dem Diagramm erzeugt, auf dem der Multicurrency EA schwebt.
Aber die Variante mit der Schleife scheint korrekter zu sein.
TheXpert писал(а) >>
Alles ist in Ordnung. Der EA läuft bereits seit einer Woche mit diesem Design. Der einzige Nachteil ist, dass wir keinen Zugriff auf die Eigenschaften haben.
Sie können leicht auf die Eigenschaften der EA-Schleife zugreifen. Sie können die Schaltfläche "Expert Advisors" vorübergehend deaktivieren und die Eigenschaften bearbeiten. Das Wichtigste ist, dass Sie nicht vergessen, die Schaltfläche wieder zu aktivieren.