Spread-Handel in Meta Trader - Seite 6
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Nicht wirklich. ! In der Demo, genau wie in der Realität, werden die Positionen zu den Auf- und Abwärtskursen des Tickers #I (und keineswegs LAST) eröffnet/geschlossen!
Es ist seltsam. In meiner Demo geht die Eröffnung zum Symbolpreis ohne #I.
Das Bild ist durcheinander geraten. Ich meine GCZ9, nicht GCG0 in der Market Watch Tabelle.
Ich habe das Thema fast von Anfang an verfolgt.
Aber ich bin nicht ganz einverstanden damit, sowohl den Durchschnittswert zu ermitteln, als auch nicht ganz klar zu sagen, wann er geöffnet werden soll.
Ich habe den Spread (Unterschied) etwas anders beschrieben, er mag grob sein, aber er zeigt sich als EA sehr interessant.
Wenn Sie können, geben Sie bitte Ihre Meinung ab.
Natürlich ist mein Durchschnittswert nicht korrekt berechnet. Für die Berechnung des Spreads sollten wir die Differenz zwischen Ask des erwarteten Kaufs und Bid des erwarteten Verkaufs nehmen.
D.h., Spread = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK);
Dies setzt voraus, dass Symb1 und Symb2 so gewählt werden, dass Symb1 Preis > Symb2 Preis ist.
All dies gilt für die aktuelle Spanne. Da wir aber keine Erfahrungen mit Ask haben, ist es nicht möglich, den richtigen durchschnittlichen Spread zu berechnen.
Jetzt plane ich, einen Expert Advisor zu starten, der nur die Spread-Statistiken in Echtzeit für ein paar Tage sammeln soll.
Und noch ein paar Worte dazu, warum ich den Spread-Handel für richtig halte. Ich würde gerne Ihre Kommentare hören.
Angenommen: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Dann:
1) Wenn Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread ist, kann man davon ausgehen, dass sich der Spread in nächster Zeit verengt. Und dementsprechend: Verkaufen(Symb1), Kaufen(Symb2).
2) Wenn Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, dann können wir eine Spread-Ausweitung erwarten, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Es gab eine solche Idee von Pipsing auf Spreads. Aber ich habe es nicht geschafft, es auf der Demo zu überprüfen. Noch einmal: Ich persönlich kann nur Positionen auf Symbole ohne das Postfix #I eröffnen, die den LAST-Preisen an der COMEX für die entsprechenden Kontrakte entsprechen. Sie entsprechen nicht den Preisen für offene Positionen auf realen Konten.
Es gab diese Idee der Paspelierung von Brotaufstrichen. Aber ich konnte es in der Demo nicht testen. Noch einmal: Ich persönlich kann nur Positionen auf Symbolen ohne Postfix #I eröffnen, die den LAST-Preisen auf der SOMEX für die entsprechenden Kontrakte entsprechen. Sie entsprechen nicht den Preisen für offene Positionen auf realen Konten.
Ja, in der Tat. Aus irgendeinem Grund öffnen/schließen einige Instrumente zu LAST-Kursen.
Auf meiner Demo funktioniert GCGO zu Tickerpreisen #I. Und GCZ9 - aus irgendeinem Grund, - zu Last Preisen.
Ich habe es nicht sofort bemerkt. Gestern hat mein Expert Advisor auf meinem Demokonto innerhalb eines halben Tages einen Gewinn mit diesen Instrumenten erzielt. Ich habe es in einem realen Konto mit einem kleinen Lot eingesetzt und festgestellt, dass im Gegensatz zum Demokonto alle "Hedges" mit negativen Werten abgeschlossen werden! Ich habe nicht verstanden, was los war.
Auf einem Demokonto sind die gleichen Trades zur gleichen Zeit im Plus. Und auf dem echten Konto bin ich im Minus!
Was zum Teufel? - Ich dachte...
Und erst später habe ich verstanden, dass es sich um meinen Z9-Vertrag handelt, - er funktioniert ohne die "Ticker"-Spanne!
Und noch ein paar Worte dazu, warum ich den Spread-Handel für richtig halte. Ich würde mich freuen, Ihre Kommentare zu hören.
Hier geht es zum Theorieteil. Ersetzen Sie dort EURUSDx und EURUSDy durch Ihre echten korrelierten Handelsinstrumente. Ansonsten ist alles identisch.
Ja, in der Tat. Aus irgendeinem Grund öffnen/schließen einige Instrumente zu den letzten Preisen.
Auf meiner Demo funktioniert GCGO zu Tickerpreisen #I. Und GCZ9 - aus irgendeinem Grund, - zu Last Preisen.
..... erkannte, dass der "gestörte" Vertrag Z9 - der ohne seinen "Ticker"-Aufschlag funktioniert !
Die Antwort des technischen Kundendienstes des Maklerunternehmens:
"Die neue Software wird derzeit auf dem Demoserver getestet. Aus diesem Grund unterscheidet sich die Schließung von Aufträgen auf dem Demokonto von der Schließung auf dem echten Konto. Ich entschuldige mich für die zeitlichen Unannehmlichkeiten."
Und noch ein paar Worte dazu, warum ich es für richtig halte, mit Spreads zu handeln. Ich würde gerne Ihre Kommentare hören.
Angenommen: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Dann:
1) Wenn Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread ist, kann man von einer kurzfristigen Verengung des Spreads ausgehen. Und dementsprechend: Verkaufen(Symb1), Kaufen(Symb2).
2) Wenn Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, dann können wir von einer Spread-Ausweitung ausgehen, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Es gab eine solche Idee von Pipsing auf Spreads. Aber ich habe es nicht geschafft, das in der Demo zu überprüfen.
Ja, wahrscheinlich. Das ist ungefähr die Art und Weise, wie ich den Code jetzt umschreibe.
Außer bei. - S.2) sollte vielleicht ein wenig anders geschrieben werden.
Nicht so : 2) Wenn Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, ... ...
DIES IST: 2) Wenn Ask(Symb1) - Bid (Symb2) < AvarageSpread, - (weil wir das 1. Symbol zum Ask kaufen und das 2. zum Bid verkaufen)
Natürlich nur eine Kleinigkeit - aber diese Kleinigkeit wird wahrscheinlich 1-2 Ticks Gewinn einbringen.
Allerdings. Das ist nicht gerade eine Kleinigkeit. Da es sich bei der hier diskutierten Arbitrage-Taktik im Wesentlichen um eine Scalper-Taktik handelt, sollten wir wahrscheinlich jede Gelegenheit ausnutzen. Wenn Sie bei dieser Gelegenheit die Küche um mindestens einen oder zwei Ticks schlagen können. Jede Technik wäre sinnvoll.
Diese kleinen Dinge summieren sich (letztendlich) zu einem großen Ganzen.
Werfen Sie einen Blick auf den Abschnitt "Theorie" hier. Ersetzen Sie dort EURUSDx und EURUSDy durch Ihre echten korrelierten Handelsinstrumente. Alles andere ist identisch.
Vielen Dank, ein sehr interessanter Experte. Seltsam, dass ich nicht früher auf ihn aufmerksam geworden bin...
Roman , danke für die Kommentare. Die Veränderung ist wirklich sehr bedeutsam. Unterscheidet sich der Auftragsabschluss in der Demo nicht schon von dem in der Realität? Für mich ist es immer noch das Gleiche.
Bei Gold bleibt alles beim Alten. Der Ticker funktioniert in der Demo nicht.
Für reale Konto (im Gegensatz zu den Demo, Ticker arbeiten) für Gold, im besten Fall der Expert Advisor Blätter mit "eigenem Geld" wegen der breiten Streuung der Z9-Kontrakt, und in den meisten Fällen verkauft es nach und nach.
Aber bei den Öl-Futures scheint alles gleich zu funktionieren, in der Realität und in der Demo. Es ist möglich, sie in der Demo zu testen. Verschiedene Kontrakte eines Instruments haben jedoch unterschiedliche Größen (z. B. Öl CLGO = 74,36 und CLF0 = 73,10), daher sollte die durchschnittliche statistische Spanne korrigiert werden.
Ich habe versucht, BRN- und CL-Öl (korrigiert um die Unterschiede in ihren Dimensionen), sowie FDAX und FTSE zu kombinieren. Aber bis jetzt habe ich noch kein positives Ergebnis erhalten.
Verluste können nur lange in diesem Brokerage-Unternehmen arbeiten, so dass nichts mit ihnen arbeiten wird.