Spread-Handel in Meta Trader - Seite 3
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So seltsam es auch erscheinen mag. In B. wird der GCZ9 praktisch rund um die Uhr gehandelt (00:00 - 23:15, comex), während er in A. von 14:20 bis 19:30 Uhr gehandelt wird. Ja, und die Zitate stimmen oft nicht über ein. Unterschiedliche Börsenplätze, nehme ich an? Oder A. bindet seine CFD-Kurse nicht an bestimmte Termingeschäfte und agiert tatsächlich als Market Maker für diese...
Tsezka, vielleicht kann in diesem Fall die Arbitrage zwischen A und B etwas bewirken?
Zu einer Zeit, in der CFDs sowohl dort als auch dort gehandelt werden.
Tzezka, vielleicht würde in diesem Fall die Arbitrage zwischen A und B etwas bringen?
Zu einer Zeit, in der CFDs in beiden Ländern gehandelt werden.
Im Anhang finden Sie eine csv-Datei im Format "Time,DifferenceA**IB**Open Price".
Ich empfehle, auf die Extremwerte zu achten - sie liegen unter 10$.
Zum Beispiel,
A:
B:
Und kann ich die Umsetzung (Code) dieses Expert Advisors sehen?
Wenn ich fertig bin, werde ich es wahrscheinlich auf CodeBase hochladen. Aber im Prinzip gibt es dort nichts Interessantes - Berechnung des aktuellen Spreads, Berechnung des durchschnittlichen Spreads und Eröffnung von Geschäften in Abhängigkeit vom aktuellen Trend (Backward oder Contango) und der Spread-Größe.
Ich verstehe das mit dem Prozess nicht. Was hat das mit Ihrem Fall zu tun?
Das mit dem Gericht war eine Ironie, ich glaube nicht, dass sie Anwälte einstellen, die "450 Euro für eine Stunde Arbeit" kosten.
Tzezka, vielleicht würde in diesem Fall die Arbitrage zwischen A und B etwas bringen?
Zu einer Zeit, in der CFDs sowohl dort als auch dort gehandelt werden.
Arbitrage zwischen DCs auch auf FOREX-Instrumente ist super profitablen Handel. Ein weiterer Punkt ist, dass eine solche Arbitrage von jedem der DCs leicht aufgedeckt werden kann. Und es gibt immer wieder Probleme mit den Zahlungen. Gerade die Arbitrage zwischen Maklerunternehmen - ist der Einsatz von Waffen gegen Händler (Filter, Verschiebungen, etc.) gegen die Maklerunternehmen selbst.
Auf der Maklerseite wird dies als Market Maker bezeichnet. Auf der Seite der Händler wird dies als "Betrug" bezeichnet.
Mit einem klugen Ansatz ist es möglich, bis zu 10K zu verdienen - eine echte Aufgabe. Mehr ist nur schwer herauszubekommen.
Arbitragerage von einer Kursquelle (oder mehreren, Interbank) ist ebenfalls eine Realität. Aber es hat seine eigenen technischen Schwierigkeiten.
Ich selbst habe nie geschummelt.
Der Autor verwendet den Spread-Handel ganz richtig - statistische Arbitrage zwischen korrelierten Handelsinstrumenten. Dies alles ist Realität, und es ist die statistische Arbitrage, die am häufigsten als "Arbitrage" bezeichnet wird, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht ist.
Der beste Ort für statistische Arbitrage sind ineffiziente Märkte. FOREX ist einer der effizientesten Märkte, da er am liquidesten und automatisiertesten ist.
Ineffiziente Märkte sind solche mit geringer Popularität, auf denen die Automatisierung noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Das ist ein Paradies für statistische Arbitrage. Das einzige Problem ist, dass es dort relativ wenig Liquidität gibt. Das reicht für den kleinen Handel aus.
.. Ein weiterer Punkt ist, dass eine solche Arbitrage von jedem der DCs leicht aufgedeckt werden kann...
Können Sie uns mehr darüber sagen, wie ein Maklerunternehmen eine solche Arbitrage erkennen kann? Denn dafür muss das Maklerunternehmen Zugriff auf die Handelshistorie des Kunden bei allen anderen Maklerunternehmen haben. Woher sollen sie wissen, wo genau ich die zweite Stelle öffne und ob ich sie überhaupt geöffnet habe?
Es ist ganz einfach: Die meisten Geschäfte werden an kurzfristigen lokalen Extrema geöffnet und geschlossen.
Unbeweisbar...
MM und chitin' tinny!
Was haben sich die Dats noch einfallen lassen? und was werden sie sich noch einfallen lassen?
Wir wiederholen uns einfach...
Ja!
Und vergessen Sie nicht das kleinste Döschen: Positionsanuresis
;)))