Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 13
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es gibt zwei Arten von Streitigkeiten: Streitigkeiten, bei denen es um die Wahrheit geht, und Streitigkeiten (Wetten) um materiellen Gewinn.
Im zweiten Fall ist es wichtig, den Streitgegenstand so zu definieren, dass er für beide Parteien identisch ist. Der häufigste Fehler besteht darin, mit der "unbestreitbaren" Wahrheit der jeweiligen Seite zu argumentieren, wobei die Wahrheiten nicht übereinstimmen. Wenn es eine Wahrheit gibt und diese definiert ist, dann muss man sich auf die Kriterien für "Wahrhaftigkeit" einigen. Dies ist die wichtigste Phase des Streits, denn nach diesem vorbereitenden Sturm verschwindet der Streitgegenstand (es ist offensichtlich - die Parteien kommen zu einem Konsens). Kommt es dennoch zu einem Streit, deutet dies auf die offensichtliche Demenz einer der Parteien hin, mit allen daraus resultierenden unangenehmen Folgen.
Aus diesem Grund argumentiere ich nie "für Geld".
Wer wird eine vergleichende Analyse der in der Akte vorgeschlagenen Renditeserien und der Eurusd-Serie durchführen?
Unmittelbar nach der Analyse werde ich bekannt geben, wie die synthetische Reihe zustande gekommen ist (nicht um zu locken, sondern um objektiv zu sein).
Im Anhang finden Sie eine Datei mit 20000 Daten
Ich habe vergessen, es hochzuladen. :о)
PS-Reihen werden in Pips, d. h. in ganzen Zahlen, dargestellt.
Doch wer wird eine vergleichende Analyse dieser Serie und des ersten wirklichen Unterschieds durchführen?
es gibt eine kontaminierte .csv
Der Unterschied zwischen den beiden Prozessen besteht darin, dass der synthetische Prozess eine konstante Volatilität hat, wie weißes Rauschen, während der Euro eine Autokorrelation der Volatilität aufweist.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Prozessen besteht darin, dass der synthetische Prozess eine konstante Volatilität aufweist, wie weißes Rauschen, während der Euro eine Autokorrelation der Volatilität hat.
Es scheint keine Konstante zu sein, aber es ist zu wenig anders, oder ist es doch eine Konstante?
Okay, wie versprochen, zeige ich Ihnen meine Karten:
HGS erzeugt zwei Zahlen, prüft auf gerade und ungerade und ordnet entsprechend 0 gerade, 1 ungerade zu
Wenn dann beide Zahlen 11 sind, addieren wir 0.
______________ if 10 then 1
______________ wenn 01 dann -1 und
______________ wenn 00, dann die vorherige Nummer *2
Sie ist also erstens in Richtung Überschreitung verzerrt, also mit langem Schweif und in Richtung Null, da sich drei Ergebnisse zu Null addieren.
Dieses Beispiel ist eine grobe Veranschaulichung der Funktionsweise eines Market Makers: Wenn 11, dann wird zu diesem Preis gehandelt; wenn 10, dann bewegt er sich in Richtung der Order; wenn 01, dann bewegt er sich in Richtung der Order; wenn 00, dann keine Order, dann bewegt er sich zwei Schritte in Richtung des vorherigen Preises.
Zeichnen Sie den Tangens der Steigung der Geraden, die nach der Methode der kleinsten Quadrate durch die Datenwolke gezogen wurde, in der die Inkremente der Preisreihen entlang der Achsen aufgetragen sind. Besteht keine Abhängigkeit zwischen den Inkrementen, liegt die Linie waagerecht und der Tangentenwinkel ist (fast) gleich 0. Wenn die Abhängigkeit 100% beträgt, ist sie 1 (oder 45 Grad Neigung). Ist die Abhängigkeit gegenläufig, ist das Vorzeichen des Koeffizienten negativ.
Konstruieren wir die RRR für Minuten und ermitteln wir den Korrelationskoeffizienten (CC). Für die EURCHF-Reihe beträgt sie -0,4. Es besteht eine (wie auch immer geartete) Abhängigkeit. Führen wir das Gleiche für Zweiminutentakte durch. Dann für 3-Minuten-Takte und so weiter. Wir erhalten die folgende Abhängigkeit:
Man sieht sofort, dass es eine Abhängigkeit zwischen benachbarten Proben von allen TFs bis zu TF=500 min. gibt und dass diese Abhängigkeit mit zunehmender TF abnimmt.
Lassen Sie uns nun über die statistische Signifikanz des erzielten Ergebnisses sprechen. Was statistische Signifikanz ist, finden Sie hier.
Das war's für heute - meine Frau fährt mich ins Bett!
(nachdenklich) Wo ist der "Badezeit"-Knopf?
Freunde, reagiert einfach nicht, dann kommen sie davon. Ich habe es getan.
(nachdenklich) Wo ist der "Badezeit"-Knopf?
Freunde, reagiert einfach nicht, dann kommen sie davon. Ich sage es Ihnen.
Und der Knopf fehlt leider. >> Ich stimme zu.
Neutron писал(а) >>
...
ist sie -0,4. Es besteht also eine Korrelation (in irgendeiner Form).
...Ultima ratio regum
:о)Und der Knopf fehlt leider. Ich stimme zu.
Ja, mach einen Button und verteile ihn an alle.
zur Unterrubrik GARCH für die Modellierung der Volatilität von Aktienindizes