Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 4
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Wie Sie wissen, sind viele TS bei einer repräsentativen Stichprobe gut angepasst und laufen bei Vorwärtstests aus. Solche Systeme sollten nicht im Handel eingesetzt werden.
Heute habe ich verschiedene TS analysiert, die ich habe, und das habe ich herausgefunden:
Ein funktionierendes System zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl bei der Probenahme als auch bei der doppelten Probenahme mit einer konstanten Menge nahezu gleichmäßig optimiert. Nehmen wir zum Beispiel 10.000 Takte. Wir teilen sie ungefähr durch die Hälfte, d.h. durch 5000 Takte. Optimieren Sie es für 5000 Takte. Dann wenden wir es auf 10 000 an. Wenn der Gewinnfaktor nahezu unverändert bleibt oder sich nur unwesentlich verändert hat (unabhängig von der Stichprobenlänge wird), wird das System den Vorwärtstest wahrscheinlich bestehen. Natürlich sollten die Trades bei 10.000 Barren etwa 600 - 1000 betragen (300 - 500 bei 5000 Barren).
Es zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Vorwärtstests sehr gering ist, wenn sich die Optimierung eines TS mit zunehmender Teststichprobe deutlich verschlechtert.
Und einige TS optimieren beispielsweise auf 300 Trades, und bei 600 Trades führt die Optimierung nur zu einem hohen Drawdown und einer geringen erwarteten Auszahlung. Ein solches System kann sofort verbrannt werden.
Eigentlich gibt es bereits eine Antwort auf die Frage nach der notwendigen und ausreichenden Stichprobenlänge. Die Stichprobenlänge muss so gewählt werden, dass die Optimierung mit einem festen Los sowohl für die gesamte Stichprobe als auch für die Hälfte der Stichprobe nahezu den gleichen Gewinnfaktor ergibt.
Nur eine ehrbare Person kann eine heilige Kuh wiederbeleben.
Optimieren wir auf stationäre oder nicht-stationäre BP? Worüber diskutieren wir ständig? Eine Art Vorwärtsprüfung. Dieser Test kann die folgenden Antworten liefern:
der vordere Abschnitt ist dem geprüften Abschnitt sehr ähnlich - die TS-Werte sind fast gleich;
der vordere Abschnitt ist nicht ähnlich wie der geprüfte - TS ist unrentabel;
der vordere Teil ähnelt fast dem, der getestet wurde - wir wissen nicht, ob wir ihn wegwerfen oder bemitleiden sollen.
Und was wird die TP auf der Real sein? Wie das getestete Produkt, ähnlich oder nicht?
Eine heilige Kuh kann nur von einer respektablen Person wiederbelebt werden.
Aber jeder kann eine Idee korrumpieren.
Sie haben eine gute Definition für ein Anpassungssystem gegeben.
Es ist auch schwer, es ein System zu nennen.
Der Wagen vom Berg...
Und wir sprechen über andere Eigenschaften.
Anpassungsfähigkeit und an was?
Auch die Toleranzen sind diskussionswürdig.
Ich habe hier geschrieben, aber es scheint alles in Vergessenheit geraten zu sein https://forum.mql4.com/ru/23455/page6 .
Interessanterweise ist der Markt ein sich wandelndes Gebilde und seine aktuelle Phase im globalen Sinne (nicht zu verwechseln mit der Phase der Steckdose) kann sich jederzeit ändern, so dass der TS ein Fiasko bekommt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Phase in absehbarer Zeit wieder eintritt und der EA dann einen Gewinn erzielt. In dem vorgeschlagenen Ratgeber wird das Prinzip der Zulassung zum Handel auf dem Analysekonto umgesetzt, es ist sicherlich nur eine Idee, aber imho diskussionswürdig, weil soptimiert im Jahr 1999 seit 10 Jahren auf 15 Minuten nicht verloren hat. Sie können mich treten, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir nicht nach den magischen optimalen Parametern suchen sollten, sondern nach dem Kriterium einer TS-Zulassung zum realen Handel.
Eine heilige Kuh kann nur von einer angesehenen Person wiederbelebt werden.
Optimieren wir auf stationäre oder nicht-stationäre BP? Worüber diskutieren wir ständig? Eine Art Vorwärtsprüfung. Dieser Test kann die folgenden Antworten liefern:
der vordere Abschnitt ist dem geprüften Abschnitt sehr ähnlich - die TS-Werte sind fast gleich;
Der vordere Abschnitt ist nicht mit dem geprüften Abschnitt vergleichbar - TS ist unrentabel;
Und wenn es sich lohnt?
der vordere Teil ähnelt fast dem, der getestet wurde - wir wissen nicht, ob wir ihn wegwerfen oder bemitleiden sollen.
Man muss sich einen unsympathischen Menschen suchen - wozu sonst ein Stürmer? Ja, und der Test im Allgemeinen.
Und was wird die TP auf der Real sein? Wird es dasselbe sein wie das getestete, ähnlich oder nicht?
HZ Aber sowohl ähnliche als auch unähnliche werden sein. Was ist das Problem?
===
Haben Sie noch etwas anderes in Ihrem Lebenslauf als Argumente über die Sinnlosigkeit von allem, weil "Unbeständigkeit" da ist? Von Zweigstelle zu Zweigstelle ist es das Gleiche. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, dass Sie über etwas anderes geschrieben haben. Über alles andere.
Nur ein Nachtrag...
Vielleicht verstehe ich es nicht.
Wie definieren Sie Ähnlichkeit?
Ich denke, das ist wichtig.
Und wenn es sich lohnt?
Man muss sich einen unsympathischen Menschen suchen - wozu sonst ein Stürmer? Ja, und ganz allgemein - der Test.
HZ Aber sowohl ähnlich als auch unähnlich sein wird. Was ist das Problem?
===
Haben Sie noch etwas anderes in Ihrem Gehirn, als über die Sinnlosigkeit von allem zu argumentieren, weil "Unbeständigkeit" da ist? Von Zweigstelle zu Zweigstelle, immer dasselbe. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, dass Sie über etwas anderes geschrieben haben. Zu jedem Thema.
Ich bin gegen Überlegungen wie die Moskau-Peter-Schiene ohne Schweißnähte.
Alles, was Metacquotes uns bietet, ist für stationäre Märkte, die Eingabe eines Testers. Das ganze Gerede über einen Vorwärtstest ist ein Versuch, einen Konstruktionsfehler des Prüfgeräts zu verbergen.
Ich habe mehrmals versucht, das Thema der Nicht-Stationarität im Forum voranzutreiben - ohne Ergebnis, es wurde schon viele Male vor mir versucht, aber jedes Mal wurde das Thema von DSP-Anhängern mit einem starren Fokus auf die Stationarität von BP verstopft.
Der Beginn der Verzweigung ist ein Versuch, dem primitiven Alorhythmus des Optimierers zu entkommen, der einen Pickel in der Grube, aber über dem Rand der Grube finden kann. Das, was in diesem Beitrag vorgeschlagen wird, die Überoptimierung und alles andere, ist ein Versuch, der Falle dieses einen Pickels, genannt Gral, zu entkommen.
Nur ein Nachtrag...
Vielleicht verstehe ich es nicht.
Wie definieren Sie Ähnlichkeit?
Ich denke, das ist wichtig.
Ja. Wir machen zum Beispiel eine CU für einen Hearst-Koeffizienten > 0,7. Eine andere Art, es zu tun. Wir gehen zunächst davon aus, dass BP = große Trends, kleine Trends, Zyklen (seitwärts) und Gaußsches Rauschen. Wir machen ein System für eine stündliche mit Trends von 200 bis 300 Pips.
Ja, z. B. einen TC für einen Hurst-Koeffizienten > 0,7. Auf eine andere Art und Weise. Wir gehen zunächst von BP = große Trends, kleine Trends, Zyklen (seitwärts) und Gaußschem Rauschen aus. Wir machen ein System für eine stündliche mit Trends von 200 bis 300 Pips.
Können Sie eine Definition von Nicht-Ähnlichkeit geben?
Da wir von Nicht- oder Stationarität sprechen...
Formell, meine ich.
Das klingt nach Unsinn.
Ich entschuldige mich für den Unfug.
Können Sie eine Definition von Nicht-Ähnlichkeit geben?
Da wir von Nicht- oder Stationarität sprechen...
Formell, meine ich.
Das klingt für mich nach Unsinn.
Verzeihen Sie meine Taubheit.
Übrigens, eine gute Frage. Ich bin wirklich versucht, einen EA zu erstellen, der Marktbereiche danach klassifiziert, wie unrentabel/rentabel sie sind.
Nun, es ist so - (ups, ich lege mich fest!!!)) visuell. Sie können die in Ihrem Gebiet vorherrschenden Frequenzen verwenden. Kurz gesagt: Sie können es sich ausdenken. Aber nach Augenmaß, das ist auch in Ordnung.
Alles, was Metacquotes uns anbietet, ist für stationäre Märkte, die Eingabe des Testers. Das ganze Gerede über den Vorwärtstest ist ein Versuch, einen Konstruktionsfehler des Prüfgeräts zu verbergen.
Ich habe mehrmals versucht, das Thema der Nicht-Stationarität im Forum voranzutreiben - ohne Ergebnis, es wurde schon viele Male vor mir versucht, aber jedes Mal wurde das Thema von Anhängern der DSP mit einer starren Ausrichtung auf die Stationarität des BP blockiert.
Haben Sie konkrete Ideen, wie man die Nicht-Stationarität im Tester berücksichtigen kann?
Ihre Beschwerden über böse Stationaritätsbefürworter sowie Ihre Kronenphrasen - "dynamisches System", "Chaostheorie", "VR ist nicht stationär", "Ziffernfolge der Zahl Pi" - habe ich bereits auswendig gelernt.