Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 3
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GUT. Dann beantworten Sie mir bitte (alle) eine dumme Frage: Was ist der Zweck der Optimierung?
Ich stimme zu. Davon habe ich bereits zu Beginn gesprochen.
Eine Optimierung ist nicht erforderlich, und die ersten Tests können auf dem Prüfgerät durchgeführt werden. (tautologisch, aber wahr)
Und genau darum geht es im Manifest.
>> Wer liest sie?
GUT. Dann beantworten Sie mir bitte (alle) die zurückgebliebene Frage: Was ist der Zweck der Optimierung?
Wenn wir nach optimalen Parametern suchen, was ist es dann, wenn nicht eine Anpassung? Oder verwenden wir den Optimierer, um den TS selbst zu untersuchen? Eine Testfahrt wie diese.
Vielleicht sollten wir uns dann auf die Kriterien der Erforschung des TS durch Optimierung konzentrieren?
Ich stimme zu, dass die Optimierung eher eine statistische Erhebung ist - eine Robustheitsstudie einer Handelsidee.
Ich werde auch noch ein paar Kleinigkeiten hinzufügen:
1 Behauptung. Jedes System ist an sich eine Marktoptimierung. Wir wählen günstige Einstiegs- und Ausstiegspunkte und schützen uns mit den Regeln von mm. Im Moment schreibe ich ein System, das keinen einzigen Parameter hat, der im Tester optimiert werden muss. Aber auch sie hat mindestens vier Parameter: Einstieg, Ausstieg, Positionserhaltung, mm-Management. Alle diese Parameter dienen der Marktoptimierung.
2 Behauptung. Sie ergibt sich aus der ersten. Es gibt kein nicht optimiertes Handelssystem (manuell oder mechanisch). Die einzige Ausnahme ist ein reines Zufallssystem, bei dem Sie das Volumen einer Position sowie den Zeitpunkt der Eröffnung und Schließung zufällig auswählen.
3 Behauptung. Da die Optimierung unsichtbar in jedem Handelssystem vorhanden ist, machen Gespräche, dass jede Optimierung schlecht ist, keinen Sinn.
4 Behauptung. Ich habe oft gedacht, dass der Markt so funktioniert, aber die Optimierung zeigt, dass der Markt anders funktioniert. Daher ist die Behauptung falsch, dass die Systemparameter allein auf der Grundlage von Logik und Vernunft ausgewählt werden müssen.
Behauptung 5. Sie ergibt sich aus der vorangegangenen. Die Hauptaufgabe der Optimierung besteht (zumindest für mich) darin, einen stabilen Stand der Systementwicklung zu finden, unabhängig von Markt (mit einigen Vorbehalten) und Zeitrahmen (ebenfalls mit einigen Vorbehalten).
Die vorgestellten "Aussagen" sind lediglich mein IMHO, keine Behauptungen, also bitte nicht zu sehr darauf herumhacken.
Gut. Dann beantworten Sie mir bitte (alle) eine dumme Frage: Was ist der Zweck der Optimierung?
Wenn wir nach optimalen Parametern suchen, was ist das dann, wenn nicht eine Anpassung? Oder nutzen wir den Optimierer, um den TS selbst zu erkunden? Eine Testfahrt wie diese.
Natürlich ist es eine Probefahrt. Zumindest bei mir. Und ohne die enthaltene Genetik, die vollständige Aufzählung der Parameter, das Feld der Ergebnisse, die Auswahl einer stabilen, glatten Zone, die getrennte Fehlberechnung auf logn\shorts\all zusammen, das Verschieben des Fensters, alles noch einmal. Und was der Optimierer findet, ist der erste Lauf, nur um zu sehen, wie es im Allgemeinen läuft.
Es gibt kein einziges Kriterium. Genauer gesagt, ist es gefährlich, sich auf ein einziges Kriterium zu beschränken. Vor allem, wenn es um Wetten auf das Reale geht.
Ich werde auch noch ein paar Kleinigkeiten hinzufügen:
1 Behauptung. Jedes System ist an sich eine Marktoptimierung. Wir wählen günstige Einstiegs- und Ausstiegspunkte und schützen uns mit den Regeln von mm. Im Moment schreibe ich ein System, das keinen einzigen Parameter hat, der im Tester optimiert werden muss. Aber auch sie hat mindestens vier Parameter: Einstieg, Ausstieg, Positionserhaltung, mm-Management. Alle diese Parameter dienen der Marktoptimierung.
2 Behauptung. Sie ergibt sich aus der ersten. Es gibt kein nicht optimiertes Handelssystem (manuell oder mechanisch). Die einzige Ausnahme ist ein reines Zufallssystem, bei dem Sie das Volumen einer Position sowie den Zeitpunkt der Eröffnung und Schließung zufällig auswählen.
3 Behauptung. Da die Optimierung unsichtbar in jedem Handelssystem vorhanden ist, machen Gespräche, dass jede Optimierung schlecht ist, keinen Sinn.
4 Behauptung. Ich habe oft gedacht, dass der Markt so funktioniert, aber die Optimierung zeigt, dass der Markt anders funktioniert. Daher ist die Behauptung falsch, dass die Systemparameter allein auf der Grundlage von Logik und Vernunft ausgewählt werden müssen.
Behauptung 5. Sie ergibt sich aus der vorangegangenen. Die Hauptaufgabe der Optimierung besteht (zumindest für mich) darin, eine stabile Entwicklung des Systems zu finden, unabhängig von Markt (mit einigen Vorbehalten) und Zeitrahmen (ebenfalls mit einigen Vorbehalten).
Die oben genannten "Behauptungen" sind lediglich meine eigene Meinung und ich erhebe keine Ansprüche darauf, also machen Sie bitte nicht zu viel daraus.
Ich unterstütze die Trennung des Begriffs der Optimierung des Systemzustands zu einem bestimmten Zeitpunkt (dies schließt die aktuelle Währungsposition selbst, den Marktzustand und seine Entwicklung usw. ein).
- das System selbst muss es tun!
und die so genannte Optimierung der Eingangsparameter in MT.
Dies sind verschiedene Optimierungen (hinzugefügt)
Himmel und Erde! (oder eher ein lahmer Sumpf in der Nähe der Chemiefabrik)
Ich werde auch noch ein paar Kleinigkeiten hinzufügen:
1 Behauptung. Jedes System ist an sich eine Marktoptimierung. Wir wählen günstige Einstiegs- und Ausstiegspunkte und schützen uns mit den Regeln von mm. Im Moment schreibe ich ein System, das keinen einzigen Parameter hat, der im Tester optimiert werden muss. Aber auch sie hat mindestens vier Parameter: Einstieg, Ausstieg, Positionserhaltung, mm-Management. Alle diese Parameter dienen der Marktoptimierung.
Der Markt kann nicht optimiert werden - das ist eine Tatsache, die uns durch unsere Sinne gegeben ist. Unser Verhältnis zum Markt - ja - kann optimiert werden.
2 Behauptung. Sie ergibt sich aus der ersten. Es gibt kein nicht optimiertes Handelssystem (manuell oder mechanisch). Die einzige Ausnahme ist ein reines Zufallssystem, bei dem Sie das Volumen einer Position sowie den Zeitpunkt der Eröffnung und Schließung zufällig auswählen.
Das ist schwer zu bestreiten. Es sei denn, wir konzentrieren uns auf die "Optimierung des Marktes".
3 Behauptung. Da die Optimierung in jedem Handelssystem unsichtbar vorhanden ist, macht das Gerede, jede Optimierung sei schlecht, keinen Sinn.
Wissen Sie, was ein Syllogismus ist? Es ist eine Aussage, bei der alle logischen Schlussfolgerungen aus einer falschen Prämisse folgen.
4 Behauptung. Ich habe oft gedacht, dass der Markt so funktioniert, aber die Optimierung zeigt, dass der Markt anders funktioniert. Folglich ist die Behauptung, dass Systemparameter ausschließlich von außen, auf der Grundlage von Logik und Vernunft, ausgewählt werden müssen, falsch.
Ja... Und ich habe das Beispiel mit dem Affen als Scherz gemeint. Aber da ist es...
5 Die Behauptung. Sie ergibt sich aus der vorangegangenen. Die Hauptaufgabe der Optimierung (zumindest für mich) besteht darin, einen stabilen Stand der Systementwicklung zu finden, unabhängig vom Markt (mit einigen Vorbehalten) und vom Zeitrahmen (ebenfalls mit einigen Vorbehalten).
Das ist ein interessanter Strauß von Worten - ein stabiler Entwicklungszustand des Systems. Nur das "Informations-Energie-Feld" fehlt noch zur Vollständigkeit von Gefühl und Stil. (Fragen Sie die Heilerin Epiphany.)
Die vorgestellten "Aussagen" sind lediglich mein IMHO, keine Behauptungen, also bitte nicht zu sehr darauf herumhacken.
Ich habe noch nicht damit angefangen. Obwohl ... was gibt es da zu beginnen. IMHO ist IMHO.
Da der Markt prinzipiell nicht optimierbar ist, kann es kein Handelssystem geben, das bessere Ergebnisse als ein Zufallsgenerator liefert.
Swinosaurier, bitte kommentieren Sie meine Beiträge nicht mehr. Ich kann einfach nicht mit Dummköpfen argumentieren (das kann niemand).
Es gibt ein Buch darüber, wie man gute Systeme erstellt und sie richtig testet.
Es gibt ein Buch darüber, wie man gute Systeme erstellt und richtig testet. Es gibt nicht ein einziges hinreichendes Kriterium für ein robustes System, sondern einen ganzen Haufen notwendiger Kriterien. Ich spreche über das Buch von Pardo (es gibt einen Thread, der vor über 2 Jahren erstellt wurde, aber nie zu einem logischen Abschluss gebracht wurde).
Vorwärtsanalyse (wahrscheinlich das, was HideYourRichess als "sliding window optimization" bezeichnet) - ist lediglich ein Modell für Änderungen der externen Parameter in Echtzeit, das das System in einem stabilen Bereich belässt. Es gibt auch keine Garantien, aber ein System, das die Vorwärtsanalyse (zusammen mit Dutzenden von anderen Tests und Kriterien) bestanden hat, hat gute Chancen, robust zu sein. Und bei diesem Ansatz zur Systemgestaltung müssen die externen Parameter nicht logisch gültig sein (wir sprechen hier nicht von einem perfekten System).
Die Optimierung ist nützlich, aber sie ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, bei denen die Suche nach einer ausreichend breiten Stabilitätszone nicht der letzte Schritt der Systemgestaltung ist.
Ich habe schon lange keinen Optimierer mehr verwendet, da ich nach Möglichkeiten suche, willkürliche externe Parameter, die optimiert werden müssten, zu vermeiden. Nun, zum Beispiel: Wenn die erste Version des Systems eine Skala mit einer Periode von 20 verwendet, dann versuche ich, das System so zu erweitern, dass es andere Skalen mit Perioden im Bereich von, sagen wir, 5 bis 40, auf denselben Rechten verwendet. Dies ist ebenfalls eine Parametrisierung, aber bei weitem nicht so starr wie die einfache Festlegung der Zahl 20 als extern.
Da der Markt nicht optimiert werden kann, kann es im Prinzip kein Handelssystem geben, das besser abschneidet als ein Zufallsgenerator.
Swinosaurus, bitte kommentieren Sie meine Beiträge nicht mehr. Ich kann einfach nicht mit Dummköpfen argumentieren (das kann niemand).
Ich werde keinen Kommentar abgeben. Darf ich dich beschimpfen?))
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Welche Art von Kommentaren haben Sie zu Ihrem pseudowissenschaftlichen Werk erwartet, das behauptet, marmoriert zu sein? Wie, langsam, wir machen Notizen?
Wissen Sie, wenn Sie schon eine Dummheit gesagt haben - das passiert niemandem, dann ist es das Letzte, sich nach dem Prinzip "Du bist ein Narr" zu verhalten. Sie scheinen ein gesunder Mensch zu sein.