Aktivitätsspektrum und AFC von MTS am Beispiel des Moving Average Advisor - Seite 3

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DC2008 >> :

Wenn schnell, dann ja - filtern, aber nicht nach Aktivitätsspektrum, sondern nach AFR. Mit anderen Worten: Wir schneiden einfach die Frequenzen ab, bei denen der Expert Advisor Verluste macht. Und im zweiten Schritt werden die Frequenzen abgeschnitten, bei denen der Drawdown den festgelegten Grenzwert überschreitet. Das ist alles: Der Expert Advisor ist unrentabel und wird rentabel. Und es ist mir egal, welche Strategie sie anwendet: Hauptsache, sie wendet die richtige an.

Sie wird durch die Geschichte profitabel. Es gibt keine kontinuierliche Gruppe von Frequenzen mit guten Ergebnissen.

Und wie wir wissen, "schweben" Frequenzen.

In diesem Fall handelt es sich um eine Übertragung von einer Kategorie (gewinnbringend) in eine andere (nicht gewinnbringend).

kann erreicht werden, indem der Prüfzeitraum um einen Takt (einen Tag) verschoben wird.

 
In welcher Umgebung erhalten Sie diese Daten? Oder gibt es ein vorgefertigtes Werkzeug?
 
DC2008 >> :

Wenn schnell, dann ja - filtern, aber nicht nach Aktivitätsspektrum, sondern nach AFR. Mit anderen Worten: Wir schneiden einfach die Frequenzen ab, bei denen der Expert Advisor Verluste macht. Und im zweiten Schritt werden die Frequenzen abgeschnitten, bei denen der Drawdown den festgelegten Grenzwert überschreitet. Das ist alles: Der Expert Advisor ist unrentabel und wird rentabel. Und es ist uns egal, welche Strategie er verwendet, solange er die richtige verwendet.

Inwiefern ist es besser als der Abgleich der Geschichte?

 
begemot61 >> :

>> Wie kann das besser sein als das Geschichtenerzählen?

Das ist die Geschichte. Sie ist einfach sehr originell. Hatten Sie noch nie Kontakt zu den Konstrukteuren des Perpetuum Mobile?

 
jartmailru >> :

Wie wäre es mit der Emulation eines Quantencomputers auf einem PC? :-) >> Ich möchte es fühlen.

http://jquantum.sourceforge.net/

 
jartmailru писал(а) >>

Wurde durch die Geschichte profitabel. Es gibt keine kontinuierliche Gruppe von Frequenzen mit guten Ergebnissen.

Und Frequenzen sind dafür bekannt, dass sie "schweben".

IMHO ist in dieser Situation die Verlagerung von einer Kategorie (profitabel) in eine andere (unprofitabel)

kann erreicht werden, indem der Prüfzeitraum um einen Takt (einen Tag) verschoben wird.

Lassen Sie uns einen Tag nach dem anderen nehmen:

  • Die Zeit wird aus den Berechnungen ausgeklammert, d. h. die Analyse erfolgt im Raum der Quantenfrequenzen - Frequenz auf einer Achse und Amplitude auf der anderen. Jedes Quantum nimmt nur den ihm zugewiesenen Platz ein und wandert nicht um seine Achse. In diesem Raum ändern sich nur die Amplituden.
  • Es ist nicht notwendig, nach einer kontinuierlichen Gruppe von Frequenzen zu suchen. Es werden nur die Frequenzen benötigt, auf denen "Geld liegt".
  • Die Gewinnstabilität hängt nicht von der Verschiebung des Testzeitraums ab, da die Quantenfrequenzen nicht von der Zeit abhängen. Beispiel: Wenn der Markt am 1. März die Frequenz 35 und am 7. März die Frequenz 480 ausstrahlt, ändert sich die Frequenz, die der Markt ausstrahlt, nicht und die Analyse beginnt mit der Frequenz 480.
 
mpeugep писал(а) >>
Und in welcher Umgebung erhalten Sie diese Daten? Oder gibt es ein vorgefertigtes Werkzeug?

Alle notwendigen Daten werden vom Prüfer erstellt und die Auswertung erfolgt in Excel. Sie können dies automatisieren, oder noch besser: eine Funktion in das MT einbauen lassen - die Spektralanalyse von mts.

 
begemot61 писал(а) >>

Inwiefern ist es besser als der Abgleich der Geschichte?

Wenn ich die Anpassung genauso verstehe wie Sie, dann geht es darum, die Parameter der MTS so zu wählen, dass sie irgendwann in der Geschichte rentabel wird. Die vorgeschlagene (schnelle) Analysemethode ermöglicht es Ihnen dann, jedes MTS auf den Markt abzustimmen (wie einen Radioempfänger), d.h. der Roboter handelt nur auf den Frequenzen, die profitabel sind. Wir greifen nicht in die Konstruktion des MTS (Funkempfängers) ein und löten nichts nach.

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"Schnell und dumm", um eine verlustbringende Strategie in eine gewinnbringende zu verwandeln, bedeutet nicht, eine gewinnbringende Handelsstrategie zu schaffen, die so unrentabel geblieben ist, wie sie war. Es hat einfach aufgehört zu verlieren.

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Der korrekteste (wenn auch langwierige und schwierige) Weg besteht darin, das Verhalten der MTs in den Zonen maximaler Aktivität (Interferenz) zu studieren und als Ergebnis eine wirklich profitable Strategie zu entwickeln.

 
DC2008 >> :

Lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen:

  • Die Zeit wird aus den Berechnungen ausgeklammert, d.h. die Analyse wird im Raum der Quantenfrequenzen durchgeführt - auf einer Achse die Frequenz, auf der anderen die Amplitude. Jedes Quantum nimmt nur den ihm zugewiesenen Platz ein und wandert nicht um seine Achse. In diesem Raum ändern sich nur die Amplituden.
  • Es ist nicht notwendig, nach einer kontinuierlichen Gruppe von Frequenzen zu suchen. Es werden nur die Frequenzen benötigt, auf denen "Geld liegt".
  • Die Gewinnstabilität hängt nicht von der Verschiebung des Testzeitraums ab, da die Quantenfrequenzen nicht von der Zeit abhängen. Beispiel: Wenn der Markt am 1. März die Frequenz 35 und am 7. März die Frequenz 480 ausstrahlt, ändert sich die Häufigkeit der Tests nicht ab dem 1. März, sondern ab dem 7. März, und die Analyse beginnt mit der Frequenz 480.

D.h. es gibt eine bestimmte MTS, die eine Periodenabhängigkeit enthält. Sie sagen also, dass das Verhalten des MTS (Handelssystems) in Bezug auf die Bedingung, dass der Zeitraum korrekt definiert ist, unveränderlich ist... Wenn ich also einen Zeitraum definiere und eine Zahl in MTS eintrage, funktioniert MTS *richtig* und auf die gleiche Weise wie bei früheren Daten?

 
Etwas Ähnliches wird schon seit langem praktiziert. Selbstlernender EXPERT(lsv)'.
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