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Wenn schnell, dann ja - filtern, aber nicht nach Aktivitätsspektrum, sondern nach AFR. Mit anderen Worten: Wir schneiden einfach die Frequenzen ab, bei denen der Expert Advisor Verluste macht. Und im zweiten Schritt werden die Frequenzen abgeschnitten, bei denen der Drawdown den festgelegten Grenzwert überschreitet. Das ist alles: Der Expert Advisor ist unrentabel und wird rentabel. Und es ist mir egal, welche Strategie sie anwendet: Hauptsache, sie wendet die richtige an.
Sie wird durch die Geschichte profitabel. Es gibt keine kontinuierliche Gruppe von Frequenzen mit guten Ergebnissen.
Und wie wir wissen, "schweben" Frequenzen.
In diesem Fall handelt es sich um eine Übertragung von einer Kategorie (gewinnbringend) in eine andere (nicht gewinnbringend).
kann erreicht werden, indem der Prüfzeitraum um einen Takt (einen Tag) verschoben wird.
Wenn schnell, dann ja - filtern, aber nicht nach Aktivitätsspektrum, sondern nach AFR. Mit anderen Worten: Wir schneiden einfach die Frequenzen ab, bei denen der Expert Advisor Verluste macht. Und im zweiten Schritt werden die Frequenzen abgeschnitten, bei denen der Drawdown den festgelegten Grenzwert überschreitet. Das ist alles: Der Expert Advisor ist unrentabel und wird rentabel. Und es ist uns egal, welche Strategie er verwendet, solange er die richtige verwendet.
Inwiefern ist es besser als der Abgleich der Geschichte?
>> Wie kann das besser sein als das Geschichtenerzählen?
Das ist die Geschichte. Sie ist einfach sehr originell. Hatten Sie noch nie Kontakt zu den Konstrukteuren des Perpetuum Mobile?
Wie wäre es mit der Emulation eines Quantencomputers auf einem PC? :-) >> Ich möchte es fühlen.
http://jquantum.sourceforge.net/
Wurde durch die Geschichte profitabel. Es gibt keine kontinuierliche Gruppe von Frequenzen mit guten Ergebnissen.
Und Frequenzen sind dafür bekannt, dass sie "schweben".
IMHO ist in dieser Situation die Verlagerung von einer Kategorie (profitabel) in eine andere (unprofitabel)
kann erreicht werden, indem der Prüfzeitraum um einen Takt (einen Tag) verschoben wird.
Lassen Sie uns einen Tag nach dem anderen nehmen:
Und in welcher Umgebung erhalten Sie diese Daten? Oder gibt es ein vorgefertigtes Werkzeug?
Alle notwendigen Daten werden vom Prüfer erstellt und die Auswertung erfolgt in Excel. Sie können dies automatisieren, oder noch besser: eine Funktion in das MT einbauen lassen - die Spektralanalyse von mts.
Inwiefern ist es besser als der Abgleich der Geschichte?
Wenn ich die Anpassung genauso verstehe wie Sie, dann geht es darum, die Parameter der MTS so zu wählen, dass sie irgendwann in der Geschichte rentabel wird. Die vorgeschlagene (schnelle) Analysemethode ermöglicht es Ihnen dann, jedes MTS auf den Markt abzustimmen (wie einen Radioempfänger), d.h. der Roboter handelt nur auf den Frequenzen, die profitabel sind. Wir greifen nicht in die Konstruktion des MTS (Funkempfängers) ein und löten nichts nach.
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"Schnell und dumm", um eine verlustbringende Strategie in eine gewinnbringende zu verwandeln, bedeutet nicht, eine gewinnbringende Handelsstrategie zu schaffen, die so unrentabel geblieben ist, wie sie war. Es hat einfach aufgehört zu verlieren.
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Der korrekteste (wenn auch langwierige und schwierige) Weg besteht darin, das Verhalten der MTs in den Zonen maximaler Aktivität (Interferenz) zu studieren und als Ergebnis eine wirklich profitable Strategie zu entwickeln.
Lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen:
D.h. es gibt eine bestimmte MTS, die eine Periodenabhängigkeit enthält. Sie sagen also, dass das Verhalten des MTS (Handelssystems) in Bezug auf die Bedingung, dass der Zeitraum korrekt definiert ist, unveränderlich ist... Wenn ich also einen Zeitraum definiere und eine Zahl in MTS eintrage, funktioniert MTS *richtig* und auf die gleiche Weise wie bei früheren Daten?