Aktivitätsspektrum und AFC von MTS am Beispiel des Moving Average Advisor - Seite 9

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DC2008:

Bei jeder Quantenfrequenz macht der Expert Advisor N Trades. Es werden also die Höchst- und Tiefstwerte aus dieser Reihe angezeigt.

Das Bild auf der ersten Seite zeigt "Häufigkeiten" (z.B. ~52, 112 und insbesondere ~350 und 435), bei denen die maximale Anzahl der Geschäfte einen negativen Wert annimmt. Es gibt aber auch andere negative Werte. Könnte dies ein Irrtum sein? Die Situation ist die gleiche (genau das Gegenteil) mit der minimalen Anzahl von Trades (wenn man bedenkt, dass dieses Diagramm der Übersichtlichkeit halber einfach nach unten gespiegelt ist).
 
kiimar:
In der Abbildung auf der ersten Seite gibt es "Häufigkeiten" (z.B. ~52, 112, und besonders deutlich ~350 und 435), bei denen die maximale Anzahl der Trades einen negativen Wert annimmt. Es gibt aber auch andere negative Werte. Könnte dies ein Irrtum sein? Die Situation ist die gleiche (genau das Gegenteil) mit der minimalen Anzahl von Trades (wenn man bedenkt, dass dieses Diagramm der Übersichtlichkeit halber einfach nach unten gespiegelt ist).


Die Anzahl der Trades (Aktivitätsspektrum) ist immer positiv und die Skala ist rechts. Die Skala auf der linken Seite ist die Skala der Gewinne und Verluste.
 
DC2008:

Die Anzahl der Trades (Aktivitätsspektrum) ist immer positiv und die Skala ist rechts. Die Skala auf der linken Seite ist die Skala der Gewinne und Verluste.
Ja... Sie verstehen es, die Dinge zu verwirren. Aber manchmal kann es auch im Leben nützlich sein )))))) Und ich habe mir überlegt, was der Unterschied zwischen den beiden Diagrammen ist, und es stellte sich heraus, dass sie ein und dasselbe sind! Nur im ersten Fall werden die Gewinne und Verluste getrennt. Danke, jetzt habe ich es verstanden.
 
DC2008:
Handel:
  1. Messung der Quantenfrequenz des Marktes (Preis erforderlich)
  2. Vergleichen Sie diese Frequenz mit dem Frequenzbereich unseres Expert Advisors
  3. Wenn die Häufigkeit gleich der profitablen Häufigkeit unseres EAs ist, handeln Sie, andernfalls überspringen Sie das Signal

Wir bestimmen die AFR unseres Expert Advisors:

  1. Testen wir unseren EA an einem ausgewählten Teil der Geschichte
  2. Erlauben Sie es, nur auf unsere Signale mit einer bestimmten Frequenz zu handeln (in meinem Fall sind es 512 Frequenzen)
  3. Analyse des sich ergebenden Spektrums und Auswahl profitabler Frequenzen und anschließender Ausschluss profitabler Frequenzen mit übermäßigem Drawdown
  4. Einen Filter bauen
An dieser Stelle schlage ich vor, das Thema zu schließen.

Wir können einfach die Frequenz im Optimierungsmodus festlegen, bei der der Expert Advisor den größten Gewinn erzielt. Warum ein so komplexer 7-Punkte-Algorithmus und was ist sein Vorteil? Unterscheidet sie sich von der Optimierung der Bag-Periode, die in demselben Moving Average Expert Advisor verwendet wird, zum Beispiel in der Effizienz? Wirkt sich das positiv auf mein reales Konto aus?

 
khorosh:

Sie können im Optimierungsmodus einfach die Frequenz festlegen, bei der der Expert Advisor den maximalen Gewinn erzielt - warum ein so komplizierter 7-Punkte-Algorithmus, was ist sein Vorteil?

...


Selbst für den miserabelsten Expert Advisor kann die Anzahl der profitablen Frequenzen mehr als eine sein. Es gibt viele rentable Frequenzen, daher ist es falsch, nach einer Frequenz mit dem höchsten Gewinn zu suchen.

Der Effekt ist, dass jeder Expert Advisor mit Verlusten profitabel wird!

Bei echten Händlern müssen wir die Liste der profitablen Frequenzen einmal pro Woche (am Wochenende) aktualisieren.

 
DC2008:


Selbst für den miserabelsten EA kann die Anzahl der profitablen Frequenzen mehr als eine sein. Es gibt viele rentable Frequenzen, daher ist es falsch, nach einer Frequenz mit dem höchsten Gewinn zu suchen.

Der Effekt ist, dass jeder Expert Advisor mit Verlusten profitabel wird!

Bei einem echten Konto sollte die Liste der rentablen Frequenzen einmal pro Woche (am Wochenende) aktualisiert werden.

Vielen Dank für die Antwort. Meine Ergebnisse auf einer profitabelsten Frequenz sind aus irgendeinem Grund besser als auf drei profitabelsten Frequenzen. Offenbar hängt das vom jeweiligen EA ab.

Die Tatsache, dass Sie Ihren Expert Advisor im Tester profitabel machen können, ist klar. Ich war an etwas anderem interessiert. Der Expert Advisor mit gleitendem Durchschnitt ist profitabel, wenn seine Laufzeit optimiert ist, aber er ist nicht immer profitabel in der Vergangenheit. Wie wäre es, diesen Mechanismus zu nutzen? Glauben Sie, dass der Rentabilitätseffekt noch mindestens eine Woche lang erhalten bleibt? Hat die Praxis dies wirklich bestätigt?

Sie scheinen die Phase nicht erwähnt zu haben. Verwenden Sie es, oder wird es gestartet, wenn Sie den Expert Advisor ausführen?

 
khorosh:

Ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Aus irgendeinem Grund habe ich bei der einen profitabelsten Frequenz ein besseres Ergebnis als bei den drei profitabelsten Frequenzen. Offenbar hängt das vom jeweiligen EA ab.


Yuri, während Sergey eine Frage beantwortet: Was verstehen Sie unter Frequenz, wie berechnen Sie sie?

Ich habe selbst ein paar "Frequenzmesser" geschrieben, aber die liegen noch im Archiv...

Aber das Thema ist zweifelsohne fruchtbar.

 
khorosh:

... Glauben Sie, dass der Rentabilitätseffekt zumindest eine Woche lang anhält? Hat die Praxis dies wirklich bestätigt?



Als ich kürzlich mein Archiv durchsuchte, sah ich einen Expert Advisor, der 2009 auf Anfrage eines wohlhabenden Investors für ein echtes Konto erstellt wurde. Ich habe es also im Zeitraum 2010-2011 getestet und es hat einen stabilen Gewinn gezeigt. Mit anderen Worten, die meisten profitablen Frequenzen sind in den letzten zwei Jahren gleich geblieben.

Ich habe mein Frequenzmessgerät bei dem Link zu dem kostenpflichtigen Produkt gepostet, der gelöscht wurde!

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