Die klassische Thechanalyse funktioniert nicht mehr. Was funktioniert, vielleicht Quanten? - Seite 16
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Was wäre die Varianz einer nicht-stationären Reihe? Ist es überhaupt möglich, sie zu berechnen? Dasselbe gilt für Rücksendungen.
Das hängt von der Länge der Reihe ab. Sie können es natürlich berechnen. Ich habe es bereits berechnet - für eine unendliche Reihe ist die Varianz gleich unendlich. Das Gleiche gilt für die Rendite: Die Rendite eines Portfolios, das alle marktfähigen Vermögenswerte enthält, ist bei einem unendlichen Anlagehorizont gleich plus unendlich. Gibt es hieran irgendwelche Zweifel?
Das hängt von der Länge der Reihe ab. Sie können es natürlich berechnen. Ich habe es bereits berechnet - für eine unendliche Reihe ist die Varianz gleich unendlich. Das Gleiche gilt für die Rendite: Die Rendite eines Portfolios, das alle marktfähigen Vermögenswerte enthält, ist bei einem unendlichen Anlagehorizont gleich plus unendlich. Gibt es hieran irgendwelche Zweifel?
Es ist nicht nötig, bis ins Unendliche zu zählen. Es genügt, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Merkmale für eine nichtstationäre Reihe unzuverlässig sind. Es genügt, zu dem Schluss zu kommen, dass es in der Realität nichts zu ersetzen gibt in Markowitz' bemerkenswert gültigen Formeln. Danach schieben Sie den Nobelpreisträger entweder weit nach hinten ins Regal, bis bessere Zeiten kommen. Oder versuchen Sie, die Theorie zu modernisieren.
Sie müssen nicht bis ins Unendliche zählen. Es genügt, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Merkmale für eine nichtstationäre Reihe unzuverlässig sind. Das reicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass es in der Realität keinen Ersatz für Markowitz' bemerkenswert gültige Formeln gibt. Danach schieben Sie den Nobelpreisträger entweder weit nach hinten ins Regal, bis bessere Zeiten kommen. Oder versuchen Sie, die Theorie zu modernisieren.
Bei jeder Serie sind die Merkmale unzuverlässig, die Frage ist nur, wie unzuverlässig sie sind. Die Stärke von Markowitz liegt nicht in seinen Formeln, die aufgrund seines vereinfachenden Ansatzes einfach nicht wahr sein können, sondern in den Ideen, die dahinter stehen. Eine der Ideen ist, dass TA unmöglich ist.
Ich bin zufällig auf diesen Thread gestoßen, ich habe nur 1 Seite gelesen, für mehr hatte ich keine Zeit. Frage an alle, die glauben, dass TA nicht funktioniert: Verwenden Sie keine Indikatoren? Wenn Sie das tun, lügen Sie nicht, die Indikatoren arbeiten auf der Grundlage der TA. Und man muss sich und anderen nichts vormachen!
Ich habe den Thread nicht sofort bemerkt, und die Zeit war extrem kurz, also versuche ich, das nachzuholen :o). Ich stimme dem Autor vollkommen zu, die technische Analyse hat nicht nur aufgehört zu funktionieren - sie hat für die Zukunft überhaupt nicht funktioniert. Unter TA verstehe ich absolut alles, was auf diese Weise klassifiziert werden kann, angefangen von der "TA"-Sektion dieser Website bis hin zu allem möglichen Blödsinn, wie "Kopf und Schultern", Bögen, Dreiecke, Fibo-Indikatoren (das ist ein separater Blödsinn), Levels ... usw. usw. Es tut mir leid, dass ich so viel Zeit damit verbracht habe, diesen Unsinn zu studieren, aber anscheinend war es notwendig, denn es geht um die Evolution. Ich habe lange und gründlich studiert und jedes Mal versucht, die "Natur" der Unbrauchbarkeit jeder dieser Methoden zu verstehen. Der besondere Unsinn sind Wellen in all ihren Erscheinungsformen.
Alles, was Sie tun müssen, wenn Sie mit irgendeiner TA-Methode arbeiten, ist innezuhalten und zu versuchen, die Fragen zu beantworten "was mache ich", "warum mache ich es" und "wie funktioniert es?". Die erste Frage ist leicht zu beantworten, aber die zweite und dritte sind etwas schwieriger, wenn man eher das Ergebnis als die Zeichnung beschreibt.
Bei jeder Serie sind die Merkmale unzuverlässig, die Frage ist nur der Grad der Unzuverlässigkeit. Die Stärke von Markowitz liegt nicht in seinen Formeln, die aufgrund seines vereinfachenden Ansatzes einfach nicht wahr sein können, sondern in den Ideen, die dahinter stehen. Eine der Ideen ist, dass TA unmöglich ist.
Ich habe eine solche Idee in seinem Buch nicht gelesen. Und ich verstehe nicht, wie das mit seiner Theorie des effizienten Portfolios zusammenhängt. Können Sie mir einen Link geben?
Ich bin zufällig auf diesen Thread gestoßen, ich habe nur 1 Seite gelesen, ich hatte nicht genug, um weiterzumachen. Frage an alle, die glauben, dass TA nicht funktioniert: Verwenden Sie keine Indikatoren? Wenn Sie das tun, lügen Sie nicht, die Indikatoren arbeiten auf der Grundlage der TA. Sie brauchen sich und anderen nichts vorzumachen.
Der Preis ist auch ein Indikator. Die Frage für Sie als TA-Experte lautet: "Auf welchen Grundprinzipien basiert die TA?"
Es ist nicht notwendig, bis ins Unendliche zu zählen. Es genügt, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Merkmale für eine nichtstationäre Reihe unzuverlässig sind. Es genügt, zu dem Schluss zu kommen, dass es in der Realität nichts zu ersetzen gibt in Markowitz' bemerkenswert gültigen Formeln. Danach schieben Sie den Nobelpreisträger entweder weit nach hinten ins Regal, bis bessere Zeiten kommen. Oder versuchen Sie, die Theorie zu modernisieren.
Instabile zufällige Zeitreihen können durch eine Formel beschrieben werden, aber das bedeutet nicht, dass sie vorhergesagt werden können. Zu behaupten, dass es in der Realität nichts zu ersetzen gibt, ist völliger Unsinn.
Der Preis ist auch ein Indikator. Die Frage für Sie als TA-Experte lautet: "Was sind die Grundprinzipien der TA?"
Ich gehe davon aus, dass die wichtigste und trügerischste die Überzeugung ist, dass, wenn der Indikator etwas anzeigt, dieses etwas für einige Zeit stattfinden wird (so dass das Bild des Indikators zum aktuellen Zeitpunkt Hoffnung auf ein ähnliches Verhalten in der Zukunft gibt). Dieses "Etwas" könnte ein Kanal, eine Steigung einer Bewegung, ein RSI-Wert nahe 80 usw. sein.
Im Prinzip ist diese Hoffnung gerechtfertigt, wenn es sich beispielsweise um einen gleitenden Durchschnitt mit einer langen Periode handelt: Die Ableitung eines gleitenden Durchschnitts ändert ihren Wert nicht einfach abrupt. Es wird sich reibungslos ändern. Aber das hilft nicht, denn für einen solchen gleitenden Durchschnitt ist der Beitrag des aktuellen Kurses zu gering. Sie kann sich um Hunderte von Punkten (alt) verändern, und der Muoving bewegt sich überhaupt nicht.
Nun, natürlich gibt es noch einige andere Postulate. Wie dieses: "Der Preis spiegelt alles wider".
P.S. Mit anderen Worten, wenn wir korrekte glatte Indikatoren erstellen wollen, sollte der Beitrag des aktuellen Preises so groß wie möglich sein. Und wie machen wir das?
Ich vermute, dass die wichtigste und die trügerischste - ist der Glaube, dass, wenn etwas durch den Indikator gezeichnet wurde, dann wird dieses etwas für einige Zeit stattfinden (so dass das Bild des Indikators im aktuellen Moment gibt Hoffnung für das gleiche Verhalten in der Zukunft). Dieses "Etwas" könnte ein Kanal, eine Steigung einer Bewegung, ein RSI-Wert nahe 80 usw. sein.
Im Prinzip ist diese Hoffnung gerechtfertigt, wenn es sich beispielsweise um einen gleitenden Durchschnitt mit einer langen Periode handelt: Die Ableitung eines gleitenden Durchschnitts ändert ihren Wert nicht einfach abrupt. Sie wird sich reibungslos ändern. Aber das hilft nicht, denn für einen solchen gleitenden Durchschnitt ist der Beitrag des aktuellen Kurses zu gering. Er könnte sich um Hunderte von Pips (alt) verändern und der Muwwing würde sich kaum bewegen.
Nun, es gibt natürlich noch einige weitere Postulate. Sagen wir mal so: "Der Preis spiegelt alles wider".
Natürlich nicht. Wahrscheinlichkeit zu jedem Zeitpunkt 50/50. Dh es gibt keine Trägheit, aber nicht alle so kategorisch, können Sie vorübergehend mit stat. Bedeutung schwach wirksame Märkte zu erkennen, aber mit ihnen als eine Ziege Milch.
Wenn Sie die ACF der muvinga, wird es positiv sein, das heißt, als ob wir die Verschiebung m.o. Serie vorhersagen können, aber es ist Selbstbetrug. Im Allgemeinen sind alle technischen Analysten auf die Wirkung der falschen Regression gefangen - jemand sofort verdienen ein Bündel von Teig, und dann auch stürzen, jemand auch stürzen.
"Der Preis ist alles" - um die Gültigkeit dieses Postulats zu verstehen, muss man die Frage beantworten: "Was ist alles?"