Die klassische Thechanalyse funktioniert nicht mehr. Was funktioniert, vielleicht Quanten? - Seite 15
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Das Publikum liegt Ihnen zu Füßen - was meinen Sie mit "klassischer TA"?
Das war meine Frage.
Sie waren der erste, der gesagt hat, dass "die klassische Thechanalyse nicht mehr funktioniert", also sagen Sie, WAS es ist, das nicht mehr funktioniert, und WAS es war, als es noch funktionierte. Es gibt keinen Grund, die Sache umzudrehen.
Volksweisheit: "Schau im Spiegel nach Dummköpfen", als hättest du damit angefangen.
Dem können Sie nicht zustimmen. Ich spreche vom Primat.
Das ist kein logischer Widerspruch. Diese Theorie ist nicht immer zutreffend. Das gilt für stationäre Dinge und nicht für nicht-stationäre Dinge. Bei nicht-stationären Daten ist es nicht besser, als zu raten. Aber es ist nicht schlimmer.
Dem können Sie nicht zustimmen. Ich spreche vom Primat.
Ich habe mir keine großen Hoffnungen gemacht. Das hat mir ein anderes Sprichwort versichert - der Strohhalm im Auge eines anderen.
Das ist kein logischer Widerspruch. Diese Theorie ist nicht immer zutreffend. Sie ist für stationäre Dinge korrekt, nicht aber für nicht-stationäre. Das ist nicht besser als das Raten über nicht-stationäre Daten. Aber es ist nicht schlimmer.
Wie furchtbar. Haben Markowitz und alle seine Anhänger die Marktpreise für stationär gehalten (und tun dies immer noch)? Ich gebe natürlich zu, dass ich nicht gut genug gelernt habe, aber nicht so sehr, dass ich das Thema verfehlt hätte.
Wären die Preise stationär, bräuchte man keinen Markowitz, sondern Orsten und Uhlenbeck würden ausreichen. Aber die Preise scheinen hin und her zu schwanken - wir müssen uns mit Markowitz und Sharp begnügen.
1. >> Endlich. Das sind also doch die Preise von ashcuch? Geben Sie es zu. Auf diesem Markt gibt es nichts anderes als Preise und Mengen. Es gibt sie einfach nicht. Zumindest in den Mengen, mit denen Sie mit M1 arbeiten können.
Haben Sie versucht, EURUSD in Fourier zu biegen und die Bilder zu vergleichen? Gab es nicht eine Ähnlichkeit zwischen dem Quantum und dem Fourier?
2. Ich möchte mich nicht auf einen terminologischen Streit einlassen. Aber Sie als Autor des Themas werden wahrscheinlich Ihre eigene Vorstellung von dem Begriff vermitteln müssen.
Ich habe mir keine großen Hoffnungen gemacht. Ein anderes Sprichwort, das von einem Strohhalm im Auge eines anderen spricht, hat mir das bestätigt.
Versuchen Sie nicht, dümmer zu wirken, als Sie sind. Versuche, an einem normalen Ort einen Spitznamen zu erfinden, werden unmissverständlich unterbunden.
Wären die Preise konstant, bräuchte man keinen Markowitz, Orsten und Uhlenbeck würden genügen. Aber die Preise drehen sich immer weiter, also müssen wir uns mit Markowitz und Sharp begnügen.
Das brauchen Sie nicht zu erfinden. Versuchen Sie, bei Markowitz etwas über Nicht-Stationarität zu finden. Und gleichzeitig den Gegenstand seiner Theorie auffrischen.
Es gibt keinen Grund, Dinge zu erfinden. Versuchen Sie, bei Markowitz etwas über Nicht-Stationarität zu finden. Und auch das Thema seiner Theorie auffrischen.
Was denke ich mir aus? Versuchen Sie, bei Markovets etwas über Stationarität zu finden. Und auch das Thema seiner Theorie auffrischen.
Was hat die Stationarität mit irgendetwas zu tun? Märkte sind per Definition nicht-stationär. Zeigen Sie mir stationäre Preise, und ich werde mich für immer in Richtung dieser Preise bewegen.
Was hat die Stationarität mit irgendetwas zu tun? Märkte sind per Definition nicht stationär. Zeigen Sie mir stationäre Preise und ich werde für immer in Richtung dieser Preise gehen.
Die Theorie des Genossen Markowitz berücksichtigt die Nicht-Stationarität nicht. Darum geht es, nicht darum, einen festen Preis zu finden. Er hat einfach nicht darüber nachgedacht. Er hat, grob gesagt, Rentabilität und Risiko, die immer in die Zukunft gerichtet sind. Das Risiko ist die triviale ERR. Außerdem die Korrelation, die ebenfalls konstant ist. Und er spricht von Aktien, ich vermute von US-Aktien, nichts anderes.
DieAnalyse (von griechisch ἀνάλυσις"Zerlegung, Zergliederung") ist eine Operation der geistigen oder realen Zerlegung des Ganzen (Sache, Eigenschaft, Vorgang oder Beziehung zwischen Objekten) in seine Bestandteile, die im Prozess der Erkenntnis oder der objektpraktischen menschlichen Tätigkeit durchgeführt wird.
Neben der Synthese liefert die Analysemethode Informationen über die Struktur des Untersuchungsgegenstandes.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
Dietechnische Analyse ist die Vorhersage künftiger Preisänderungen auf der Grundlage der Analyse von Preisänderungen in der Vergangenheit. Sie basiert auf der Analyse von Zeitreihen von Preisen und deren Charts . Neben den Preisreihen werden bei der technischen Analyse auch Informationen über das Handelsvolumen und andere statistische Daten verwendet. Die Methoden der technischen Analyse werden am häufigsten für die Analyse von frei schwankenden Kursen, z. B. an der Börse, eingesetzt.
Die technische Analyse hat viele verschiedene Instrumente und Methoden entwickelt, aber alle basieren auf der Annahme, dass wiederkehrende Muster und Trends durch die Analyse von Zeitreihen und Handelsvolumina erkannt werden können, um die allgemeine Marktlage zu bestimmen.
Dietechnische Analyse und ihr traditionelles Gegenstück, die Fundamentalanalyse, sind die wichtigsten Schulen der Aktienanalyse. Bei der Analyse des Devisenmarktes dominiert die technische Analyse.
Bei den Methoden der technischen Analyse gibt es Unterschiede zwischen dem Devisenmarkt und dem Aktienmarkt. Auf dem Devisenmarkt beispielsweise werden Geschäfte zwischen Banken getätigt, und die Transaktionsvolumina werden nicht veröffentlicht; jede Bank kann nur ihre eigenen Notierungen veröffentlichen, Geschäfte können rund um die Uhr getätigt werden, außer an Wochenenden. An den Börsen werden die Kurse und Volumina von speziellen Kommissionen veröffentlicht und während der Handelssitzungen gehandelt. Die allgemeinen Grundsätze der technischen Analyse sind jedoch auf allen Märkten gleich.
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis
Dietechnische Analyse ist eine Wertpapieranalysedisziplin zur Vorhersage der künftigen Kursentwicklung durch die Untersuchung vergangener Marktdaten, vor allem von Preisen und Volumen. [1] In ihrer reinsten Form betrachtet die technische Analyse nur das tatsächliche Preis- und Volumenverhalten des Marktes oder Instruments. Technische Analysten können Modelle und Handelsregeln anwenden, die auf Preis- und Volumenveränderungen wie dem Index der relativen Stärke, gleitenden Durchschnitten, Regressionen, Preiskorrelationen zwischen und innerhalb der Märkte, Zyklen oder klassischerweise auf der Erkennung von Chartmustern basieren.
Die technische Analyse unterscheidet sich von der Fundamentalanalyse. Die technische Analyse "ignoriert" die tatsächliche Beschaffenheit des Unternehmens, des Marktes, der Währung oder des Rohstoffs und stützt sich ausschließlich auf "die Charts", d. h. auf Preis- und Volumeninformationen, während die Fundamentalanalyse die tatsächlichen Fakten des Unternehmens, des Marktes, der Währung oder des Rohstoffs berücksichtigt. So verfügt beispielsweise jedes große Maklerunternehmen, jede Handelsgruppe oder jedes Finanzinstitut in der Regel sowohl über ein Team für technische Analyse als auch für Fundamentalanalyse.
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Auf den Devisenmärkten ist sie möglicherweise weiter verbreitet als die Fundamentalanalyse.[7][8] Während einige vereinzelte Studien darauf hindeuten, dass technische Handelsregeln in der Zeit vor 1987 zu konsistenten Renditen führen könnten,[9][ 10][ 11][ 12] haben sich die meisten wissenschaftlichen Arbeiten auf die Art der anomalen Position des Devisenmarktes konzentriert. [13] Es wird vermutet, dass diese Anomalie auf Interventionen der Zentralbank zurückzuführen ist. [14] Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Kombination verschiedener Handelssignale in einem kombinierten Signalansatz die Rentabilität erhöhen und die Abhängigkeit von einer einzelnen Regel verringern kann.[ 15].
Die Theorie des Genossen Markowitz berücksichtigt die Nicht-Stationarität nicht. Darum geht es, nicht darum, einen festen Preis zu finden. Er hat einfach nicht darüber nachgedacht. Er hat, grob gesagt, Rentabilität und Risiko, die immer in die Zukunft gerichtet sind. Das Risiko ist die triviale ERR. Außerdem die Korrelation, die ebenfalls konstant ist. Und er spricht über Aktien, ich vermute amerikanische Aktien, nichts anderes.
Ich lese und sage im Geiste zu jedem Satz "Ja". Das stimmt, jeder kennt diese Vereinfachungen, ich könnte noch viele weitere aufzählen. Mein Favorit ist die Rationalität und die Homogenität der Investoren, die ebenfalls nicht wirklich gegeben ist. Es ist nur ein Modell, es muss nicht alles berücksichtigen, das ist unmöglich. Und es ist ein praktikables Modell.
Was das mit Nicht-Stationarität zu tun hat, und Nicht-Stationarität von was eigentlich, verstehe ich immer noch nicht. Wohin sollen die Renditen gehen, nach hinten?
Ich lese und sage im Geiste zu jedem Satz "Ja". Das stimmt, jeder kennt diese Vereinfachungen, ich könnte noch viele weitere aufzählen. Mein Favorit ist die Rationalität und die Homogenität der Investoren, die ebenfalls nicht wirklich gegeben ist. Es ist nur ein Modell, es muss nicht alles berücksichtigen, das ist unmöglich. Und es ist ein praktikables Modell.
Was das mit Nicht-Stationarität zu tun hat, und Nicht-Stationarität von was eigentlich, verstehe ich immer noch nicht. Wo sollten die Erträge liegen, in der Vergangenheit?
Was wäre die Varianz einer nicht-stationären Reihe? Kann sie überhaupt berechnet werden? Das Gleiche gilt für die Erträge.