Warum funktioniert jede Strategie nur für eine begrenzte Zeit erfolgreich und hört dann auf zu funktionieren? - Seite 7
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Die Frage der Effizienz ist nicht eindeutig, da ich nicht weiß, wie man die Effizienz der TK messen kann. Nach meinem Verständnis bedeutet ein Wirkungsgrad von mehr als 100 %, dass die TK rentabel ist. Weniger als das bedeutet, dass es unrentabel ist.
Adaptiv muss man sich auch anpassen, weil sich auch die Volatilität ändert. Das heißt, die Volatilität des Marktes ist auch nicht konstant. Was Kakerlaken und Haie angeht - sie ändern sich nicht, aber der Markt ändert sich, zumindest was seine Volatilität angeht. Wie hoch ist die Volatilität von Haien und Kakerlaken? - sie sind konstant....
Es ist nicht die Unbeständigkeit von Haien und Kakerlaken, es ist die Unbeständigkeit des Lebensraums.
Nun, ich habe mich natürlich geirrt, was den Wirkungsgrad von über 100 % angeht.
OK, lassen Sie uns die Begriffe definieren, damit wir die gleiche Sprache sprechen.
Bezeichnen wir den maximalen theoretischen Gewinn für einen bestimmten Berichtszeitraum mit MTP=100%. Bezeichnen wir den maximalen theoretischen Gewinn für einen bestimmten Berichtszeitraum unter Berücksichtigung des Spreads mit MTP(s)=100%. Der in Punkten ausgedrückte absolute Wert des Gewinns für MTP wird mit AMTP und für MTP(s) mit AMTP(s) bezeichnet. Offensichtlich gibt es immer die Ungleichung AMTP(s)< AMTP. Die Verluste des Handelssystems werden mit P (Kosten) bezeichnet, sie sind immer größer als 0, P=AMTP-AMTP(s), AMTP(s)= AMTP-P
Der Gewinn des idealen theoretischen TS, der für ein bestimmtes Instrument mit seinem eigenen Spread entwickelt wurde, bezeichnen wir mit PTS(s), wir haben die Gleichheit PTS(s)=AMTP(s).
Wie viel Geld kann man verlieren, wenn man "anti-ideal" handelt?
Bezeichnen wir den Verlust der höllischen Ablassmaschine in Punkten UTS(s).
UTS(s) = -AMTP(s)-P.
Daraus folgt:
|UTS(s)| > PTS(s).
Mit anderen Worten: Der potenzielle Gewinn ist immer kleiner als der potenzielle Verlust, der modulo genommen wird.
Grafisch kann dies wie folgt dargestellt werden:
Die Rentabilität des realen TC, ausgedrückt in Pips, liegt im schattierten Bereich. Führen wir zwei weitere Begriffe ein: adaptive TS, oder ATS, und nicht-adaptive TS, oder NTS.
Bei NTS schwankt die Rentabilität innerhalb eines Segments des Berichtszeitraums in der Regel innerhalb von UTS(s)...PTS(s) und hängt von einem bestimmten Berichtszeitraum ab. Je geringer die Schwankungen der Rentabilität in den Berichtszeiträumen sind, desto stabiler kann die NTS betrachtet werden. Es gibt immer Schwankungen in der NTS, und normalerweise ist es möglich, den Zeitraum zu finden, in dem die Rendite unter Null fällt. Bei der Optimierung versucht man, den minimalen Rücklaufpunkt eines solchen Systems über Null zu erhöhen und den oberen Rücklaufpunkt in die Nähe des PTC(s) zu bringen. Das tun ausnahmslos alle. Aber der obere Renditepunkt erreicht nie den CCP(s) und wir können auf dem Optimierungsdiagramm die so genannte Obergrenze des Handelssystems sehen, die jedem einigermaßen erfahrenen EA-Schreiber bekannt ist und die immer noch unterhalb des CCP(s) liegt.
Und hier zeigt sich der "Anpassungseffekt". Je höher die Rentabilität durch den EA während der Optimierung eingestellt wird, desto schneller verliert der TS Geld bei Forward-Tests.
Die Rentabilität des ATC schwankt am TCP(s)-Punkt. Die Optimierung eines solchen ATC besteht in der "Glättung" der Renditekurve, und bei den Termintests wird die Renditekurve im Laufe der Zeit langsam (ja, ja, es geschehen Wunder) und nicht lawinenartig wie im Falle der STS sinken.
Das ist meine Theorie zum Aufbau eines adaptiven TS.
Schließlich muss man sich ja um etwas bemühen, nicht wahr? Wir sollten nicht den Rest unseres Lebens damit verbringen, MACD-ähnliche EAs im Tester zu jagen, oder?
Über Kakerlaken und Haie. Sie verändern sich seit Millionen von Jahren nicht und überleben in einer sich ständig verändernden Umwelt. Sie sind perfekte Lebewesen (perfekte Biosysteme). Der Markt verdient eine TK-Ebene, wenn nicht einen Hai, dann sicher eine Kakerlake. Doch auch sie können zu Ende gehen. Schließlich gibt es ja noch den Menschen. Er ist in der Lage, jeden Lebensraum zu zerstören und jeden perfekten Organismus zu vernichten (und auch jede ungewöhnliche Theorie zu vereiteln).
Die Emanzipation ist da! Und die Männer wissen es nicht!
>> Aaron Russo, Gespräche mit Rockefeller.
...
- Aaron, was ist Ihrer Meinung nach der Grund für die Emanzipation der Frauen?
- Damit Frauen das Recht haben, zu arbeiten, den gleichen Lohn wie Männer zu bekommen, die gleichen Rechte zu haben...
- Aaron, du bist ein Idiot!
- Warum bin ich ein Idiot?
- Ich werde Ihnen sagen, warum. Wir Rockefellers haben den Feminismus geschaffen. Wir haben die Kontrolle über alles, was Sie in den Zeitungen lesen und im Fernsehen sehen. Gegründet wurde das Ganze von den Rockefellers. Und wollen Sie wissen, warum? Dafür gab es zwei Hauptgründe. Erstens: Vor dem Feminismus konnten wir die Hälfte der Bevölkerung nicht besteuern. Der zweite Grund ist, dass wir heute Kinder von klein auf in die Schule schicken. Wir entwöhnen sie vom Denken, wir reißen sie von ihren Familien weg. Kinder denken, dass der Staat, die Schule, die Beamten ihre eigene Familie sind und dass sie sie unterrichten sollten, nicht ihre eigenen Eltern. Dies sind die beiden Hauptursachen des Feminismus
Sehr interessiert an Tesla. Ich denke das Folgende:
Unsere unterentwickelte Zivilisation verbindet Energie mit dem Verbrauch von materiellen Ressourcen. Tesla hingegen wollte darauf hinweisen, dass wir uns nicht an dieser Frage aufhängen sollten. Nach dem Gesetz der Energieerhaltung kann Energie nicht ins Nichts verschwinden, sondern sie wandelt sich von einer Art in eine andere um (kinetische, potenzielle, elektrische, thermische, magnetische und viele unentdeckte Energiearten). Wir müssen nur lernen, wie wir die Ströme aus dem tobenden universellen Energieozean auf unsere Energiebedürfnisse hin umwandeln können. Das ist realistisch, aber der Kapitalismus hat genug Macht, um seinen eigenen Untergang zu überstehen. Denn wenn es unerschöpfliche Energiequellen gibt, wird niemand mehr dafür bezahlen. Es wird Roboter geben, eine vollständige Automatisierung der Landwirtschaft und darüber hinaus - so weit man sich das vorstellen kann. Die Zeit wird sich ändern (das kapitalistische System wird durch ein neues ersetzt). Aber das kann man wilden und sich ständig bekriegenden Menschen noch nicht geben. Zunächst muss sich die Kultur ändern. Die höheren menschlichen Qualitäten müssen überwiegen. Nur dann wird es dem Allgemeinwohl dienen. Nun denke ich: Wird dieser globale Wandel mit oder ohne Blut (d.h. Kriege um die letzten Ressourcen) vorübergehen? Wenn ja, dann werden wir in die Steinzeit zurückkehren. Wenn sich Wissenschaft und Kultur gegen den Kapitalismus durchsetzen, könnte das dritte Jahrtausend uns für eine lange Zeit einladen.
"Nun, es ist ein einfaches Genie, nicht wahr?
Tatsächlich nutzen wir schon seit langem ein Perpetuum mobile - ein Wasserkraftwerk - oder? manchmal geht es kaputt... aber wir können es reparieren.
Ich denke, dass leistungsfähigere (in allen Aspekten) Konstruktionen (Energiequellen) in den Tiefen der sowjetischen Wissenschaft liegen, aber sie sind wie immer streng geheim ...
In der Tat ist ein Händler, der nur 10 % einfängt, bereits ein guter Händler. Die in der Literatur üblicherweise genannte Zahl von 30 % ist eindeutig zu hoch.
In der Tat ist ein Händler, der nur 10 % einfängt, bereits ein guter Händler. Die in der Literatur üblicherweise angegebene Zahl von 30 % ist bereits zu viel.
Deshalb steht als nächstes Leberzirrhose in kurzen Hosen unter einer Palme.
Nehmen Sie es nicht aus dem Zusammenhang! )))
10-30% oder mehr zu fangen, ist doch ganz einfach! Es gibt nur zwei Probleme:
1) Kann dieser Gewinn die Verluste aus Fehleingaben kompensieren?
2) Wird sich die maximale Absenkung innerhalb vernünftiger Grenzen bewegen?
Svinozavr писал(а) >> нужно ловить движения (тренды), которые бы отбивали издержки ТС, в т.ч. и ложные заходы
Das klingt natürlich logisch. Aber wir können nicht im Voraus wissen, wie viele Fehltritte es geben wird, bevor wir den Trend erwischen werden. Erstens. Zweitens können wir nicht wissen, wie lange dieser Trend anhalten wird und ob er die Kosten decken wird oder nicht.
Nerds!
OK, ich werde es anders formulieren.
Die Verlässlichkeit eines Indikators, der Trends aufzeigt, sollte es ermöglichen, mindestens (je nach Art der Zeichnung) % der signifikanten Trends zu erfassen.
D.h. der Indikator sollte die Trendperspektive zu dem Zeitpunkt bestimmen, zu dem sie erkannt wird. Das ist gar nicht so schwierig - die Geschichte der Bewegung oder deren Fehlen zum Zeitpunkt der Trendermittlung ist bereits bekannt, und es ist möglich zu verstehen, ob es möglich ist, den Trend zu setzen oder nicht.
Es kommt also auf die Qualität an
1) TA, um die Bewegung zu identifizieren;
2) Ein- und Ausreise;
3) MM.
Sie können schauen - ich habe einen primitiven Trendindikator in der Codebasis im ersten Kommentar zu mir selbst gepostet))).
Wenn wir einsteigen/aussteigen, wenn der Trend erkannt wird, dann erhalten wir im besten Fall den Refinanzierungssatz als Gewinn.
Wenn wir durch Korrekturen einsteigen (der entgegengesetzte Wert des Basisindikators), wird der Gewinn beträchtlich steigen, und sogar die flachen Bereiche werden in den meisten Fällen profitabel. ABER!
Wenn wir im Falle eines Durchbruchs des Kanals (wie der Trend hier definiert ist) keinen Stopp setzen, geht wiederum ein Großteil des Gewinns verloren.
TEST
(Achselzucken) Testen Sie es ruhig. Alle Signale sind aufgeschrieben - geben Sie sie in Ihren Expert Advisor ein und legen Sie los.
Ich werde es nicht selbst tun - ich habe diese Phase bereits hinter mir, bevor ich mit MT begann.
Mann, die zweite Datei aus der Code-Basis, in der der Hinweis platziert war, ist verschwunden. Ok, ich werde es hier duplizieren: