ERUUSD-Spektren - ist dies ein Beweis für Nicht-Stationarität? - Seite 7
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Der Markt wird bei jedem der nächsten 240 Takte anders aussehen.
Wenn wir Peters folgen, sollten wir den Teil des BP nehmen, der Gedächtnis hat, eine TS auf diesem Teil aufbauen und die TS wird in Bezug auf die folgenden Verschiebungen entlang des BP invariant sein. IMHO ist die Größe des Fensters so gewählt, dass es alle für den BP charakteristischen Frequenzen abbildet, und es ist weder kürzer (nicht alle Frequenzen) noch länger (einige Frequenzen werden mehrfach wiederholt).
Mark Twain, Wie ich eine landwirtschaftliche Zeitung herausgab
("real editor").
- Sie unterscheiden nicht zwischen Eggen und Furchen; Ihre Kühe verlieren ihr Gefieder; Sie empfehlen die Domestizierung von Frettchen, da diese Tiere ein fröhliches Gemüt haben und hervorragend Ratten fangen können! Sie schreiben, dass sich Austern ruhig verhalten, wenn Musik gespielt wird. Aber diese Bemerkung ist unnötig, völlig unnötig. Austern sind immer ruhig. Nichts kann sie aus dem Gleichgewicht bringen. Austern haben keine Ahnung von Musik. Wenn Sie es sich zum Lebensziel gemacht haben, Ihre Unwissenheit zu verbessern, könnten Sie nicht besser dastehen, als Sie es heute tun. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ihre Meldung, dass die Rosskastanie als marktfähige Ware auf dem Vormarsch ist, könnte die Zeitung für immer ruinieren. Ich verlange, dass Sie die Zeitung sofort verlassen. Ich brauche keinen Urlaub mehr - ich könnte ihn ohnehin nicht nutzen, solange Sie an meiner Stelle sitzen. Ich würde vor Angst zittern, wenn ich wüsste, was genau Sie dem Leser in der nächsten Ausgabe der Zeitung raten würden. Meine Augen würden sich verdunkeln, sobald ich mich daran erinnere, was Sie unter der Überschrift "Zierpflanzenbau" über Austernkäfige geschrieben haben. Ich verlange, dass Sie sofort gehen! Mein Urlaub ist vorbei. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie nichts über Landwirtschaft wissen?
- Warum hast du nicht, Erbsenschote, Kohlschote, Sohn eines Kürbisses? Das ist das erste Mal, dass ich so einen Unsinn höre. Ich sage Ihnen etwas: Ich bin seit vierzehn Jahren Redakteur und höre zum ersten Mal, dass ein Mann etwas wissen muss, um eine Zeitung herauszugeben."
Ein stabiles Spektrum liegt vor, wenn der Markt Zyklen mit einer konstanten Periode und einem konstanten Phasenwechsel aufweist. Zyklizität ist eine sehr strenge Bedingung, so wie Tag und Nacht auf der Erde zeitlich stabil sind :) Nur die Periodizität ist eine weniger strenge Bedingung. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Prozess eine feste Zeitspanne hat, aber nicht zyklisch sein muss - er kann zu fast jedem Zeitpunkt beginnen. Die Volatilität ist zyklisch und hängt mit der unterschiedlichen Präsenz der Marktteilnehmer zu verschiedenen Tageszeiten zusammen. Aber woher kommt die Zyklizität in Wachstums- und Abschwungphasen? Das gibt es nicht einmal in einer kurzen Stichprobe - es ist ein Zufall.
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Welche(s) Instrument(e) gibt es? Ich prüfe, ob ein Signal anliegt.
Ein stabiles Spektrum liegt vor, wenn der Markt Zyklen mit einer konstanten Periode und einem konstanten Phasenwechsel aufweist. Zyklizität ist eine sehr strenge Bedingung, so wie der Tag der Erde stabil ist :) So ist zum Beispiel die bloße Periodizität eine weniger strenge Bedingung. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Prozess eine feste Zeitspanne hat, aber nicht zyklisch sein muss - er kann zu fast jeder Zeit beginnen. Die Volatilität ist zyklisch und hängt mit der unterschiedlichen Präsenz der Marktteilnehmer zu verschiedenen Tageszeiten zusammen. Aber woher kommt die Zyklizität in Wachstums- und Abschwungphasen? Es gibt sie nicht einmal in einer kurzen Stichprobe - es sind Zufälle.
Ich spreche nicht von Zyklizität, es geht nicht um Elektrizität. Ich spreche vielmehr von der Repräsentativität der BP-Stichprobe. Die sich daraus ergebenden Spektraleigenschaften sind bei Verschiebungen , die nicht notwendigerweise pro Periode erfolgen, ungefähr gleich.
Ich spreche nicht von Zyklizität, es geht nicht um Elektrizität. Ich spreche vielmehr von der Repräsentativität der BP-Stichprobe. Die sich daraus ergebenden Spektraleigenschaften sind bei Verschiebungen , die nicht notwendigerweise pro Periode erfolgen, ungefähr gleich.
Sie heben sich nicht von anderen Schwingungen in der Nähe des Spektrums ab. Das Signal wird vom Rauschen untrennbar sein. Nur wenn es eine Reihe von Frequenzen (oder Perioden) gibt, die von anderen überstimmt werden.
Sie heben sich nicht von anderen Schwingungen in der Nähe des Spektrums ab. Das Signal wird vom Rauschen untrennbar sein. Nur wenn es eine Reihe von Frequenzen (oder Perioden) gibt, die von anderen überstimmt werden.
In diesem Forum wurde einmal ein kurioser Zustand gezeigt. Auf einer Länge von 1 Tag maßen sie die Längen von Kerzenständern und legten diese Maße für mehrere Tage in dieselben Achsen. Die absoluten Größen der Kerzenlängen unterschieden sich von Tag zu Tag, aber ihre Formen waren bemerkenswert ähnlich! Ich glaube, auch das Spektrum der einzelnen Tage unterschied sich kaum. Wenn man eine solche Strecke von BP finden könnte, würde die SPM ähnliche Eigenschaften haben - darum geht es.
In diesem Forum wurde einmal ein kurioser Zustand gezeigt. An einem Tag haben sie die Länge der Kerzen gemessen und auf denselben Achsen diese Maße über mehrere Tage hinweg aufgetragen. Die absoluten Größen der Kerzenlängen unterschieden sich von Tag zu Tag, aber ihre Formen waren bemerkenswert ähnlich! Ich glaube, auch das Spektrum der einzelnen Tage unterschied sich kaum. Wenn es möglich wäre, eine solche Strecke von BP zu finden, würde die SPM ähnliche Merkmale aufweisen - das ist es, worüber wir sprechen.
Ja, vielleicht heben sich das Spektrum und die Zeiträume für bestimmte Abschnitte der Geschichte ab, und selbst das wäre kein Zufall. In letzter Zeit ist sie zum Beispiel flach, und höchstwahrscheinlich können Sie tatsächlich "wichtige" Zeiträume in den Inkrementen finden. Das heißt aber nicht, dass man solche Momente rechtzeitig findet und davon profitieren kann. Das Gleiche gilt für einige Trendgebiete. Aber Sie werden dieses Spektrum immer mit einer Verzögerung finden und es anwenden, wenn es sich bereits verändert hat (Sie werden es später kennenlernen). Die Momente, in denen sich der Markt verändert hat, können Sie erst im Nachhinein herausfinden.
Ja, das Spektrum und die Zeiträume können in der Tat für bestimmte Teile der Geschichte herausragen, und auch das wird kein Zufall sein. So ist er beispielsweise in letzter Zeit flach gewesen, und es ist wahrscheinlich, dass in den Inkrementen tatsächlich "wichtige" Zeiträume zu finden sind. Das heißt aber nicht, dass man solche Momente rechtzeitig findet und davon profitieren kann. Das Gleiche gilt für einige Trendgebiete. Aber Sie werden dieses Spektrum immer mit einer Verzögerung finden und es anwenden, wenn es sich bereits verändert hat (Sie werden es später kennenlernen). Sie können erst im Nachhinein feststellen, wann sich der Markt verändert hat.
Die Preisfilterung mit gleitenden Fenstern ist also nicht sinnvoll, weil das Spektrum ständig abdriftet? Oder ist es möglich, adaptive Filter zu verwenden? Was ist das Kriterium für ihre Anpassung?