Erste heilige Kuh: "Wenn der Trend begonnen hat, wird er sich fortsetzen". - Seite 44

Neuer Kommentar
 
TheVilkas >>:

Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.

Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.

Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.

И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",

стационарность временного ряда(котировки валютной пары),

в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и

это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,

скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то

среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.

то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,

и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка

EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.

Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,

с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность

со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;

Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,

если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,

если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.

В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к

проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).

Sie sprechen von einer Mischung aus 4 Zeitreihenkomponenten. Kennen Sie Möglichkeiten, wie diese isoliert werden können? Beispiele für häufige Stationarität sind sehr interessant. Haben Sie das irgendwo gesehen?

 

Vorhersage von mehr oder weniger regelmäßigen Schwankungen im Verhältnis zur trendbestimmenden Größe

Regressionsanalyse, kann und sollte die Spektralanalyse verwendet werden,

für alles andere sind die Methoden von Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown usw. geeignet.

IMHO.

 

um den Trend hervorzuheben, ist es sehr gut, die MA anzuwenden;

Das Konzept der "häufigen Stationarität" ist mir noch nicht begegnet,

Ich bin dem Konzept der Stationarität im Allgemeinen und im Besonderen begegnet.

im engeren Sinne;

Im strengen Sinne erfordert Stationarität, dass mehrere

zentrale Momente, wie die Varianz, wurden ebenfalls

unabhängig vom Zeitpunkt;

Aber diese Anforderung passt offensichtlich nicht zu uns, denn wir sind interessiert an

und expandierender Flut, d. h. wenn sich die Amplitude der Schwingung ändert,

die Varianz, aber der Mittelwert ändert sich nicht;

 
TheVilkas >>:

для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной

составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,

для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.

ИМХО.

Ja, es gibt so viele Methoden, wie sich herausstellt. Und doch werden nicht alle märchenhaft reich :)

 
TheVilkas >>:

Понятия "частой стационарности" не встречал,

встречал понятие стационарности в широком и в

строгом смыслах;

в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько

центральных моментов, таком как дисперсия были тоже

не зависели от временной точки;

Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют

и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,

дисперсия, но не меняется при этом среднее;

Ich meinte "strenge Stationarität". Ist es also realistisch, sie in den Preisen zu finden?

 

Zeichnen Sie ein ZZ und Sie werden Trends erkennen. Und die Tatsache, dass jemand keine Trends in der Zukunft erkennen kann, ist ein anderes Problem. Bis auf ZZ werden alle Trends analytisch berechnet, d.h. es kann eine mathematische Definition gegeben werden

 
Magnatis писал(а) >>

Ich meinte "strenge Stationarität". Ist es also realistisch, sie in den Preisen zu finden?

>> ja

 

Ich frage mich, wo. "Strenge" Stationarität (im engeren Sinne) ist eine viel restriktivere Bedingung als Stationarität im weiteren Sinne. Aber auch letzteres ist nicht in den Preisen enthalten, woher kommt also ersteres?

 
TheVilkas >>:

да

Können wir uns ein Beispiel nehmen? (dies wäre sehr relevant für das Thema)

 
Mathemat >>:

Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?

Herr TheVilkas ist der Ansicht, dass strenge Stationarität besteht. Sind Sie anderer Meinung? Und warum?

1...373839404142434445464748495051...85
Neuer Kommentar