"Bäume wachsen nicht in den Himmel" - Seite 44

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m_a_sim:
Wenn der Händler das System spielt, ist es wirklich besser, auf Misserfolge zu investieren, denn nach einer Reihe von profitablen Geschäften kommt eine Reihe von Verlustgeschäften, und je mehr Verlustgeschäfte, desto wahrscheinlicher sind profitable. Es gibt sogar eine Strategie zur Erhöhung des Losvolumens nach einer Reihe von Verlustgeschäften (nicht zu verwechseln mit Martin). Mit jedem Verlustgeschäft steigt die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns. Nach dieser Logik sollte der Händler, wenn sein Eigenkapital wächst, Geld abheben :))) und es wieder einzahlen :))

Haben Sie einen mathematischen Beweis für diese Behauptungen? Wie kommen Sie darauf, dass auf eine Reihe von gewinnbringenden Geschäften eine Reihe von Verlustgeschäften folgen sollte?
 
Roman.:


Nun, warum... :-)

Ich habe den Drawdown aufgefüllt, weil ich einmal am Tag gerollt bin, also kam das Geld direkt aus dem Drawdown.

Hier ist also alles in Ordnung - wir kaufen die Tiefststände, verkaufen die Höchststände - das System ist ein Gegentrendsystem... :-)

Wenn der Trend begonnen hat, wird er sich fortsetzen ... :-)


Nun, Ihrem Bild zufolge ist genau das passiert ))))

Sie haben auf einen lokalen Rückgang gesetzt, in der Hoffnung, dass er global sein würde. Und es stellte sich heraus, dass es ein lokales Projekt war. Und Sie sind durch den globalen Abzug rausgekommen. )))

 
C-4:

Haben Sie einen mathematischen Beweis für diese Behauptungen? Wie kommen Sie darauf, dass auf eine Reihe von gewinnbringenden Geschäften eine Reihe von Verlustgeschäften folgen sollte?

Nein. Dies ist keine Aussage, sondern eine theoretische Annahme, wie sie in Larry Williams' "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading" dargelegt ist.
 
LeoV:

Hier stehen wir als Anleger übrigens vor dem gleichen Problem wie die Händler - wir investieren bei den Höchstständen und steigen bei den Tiefstständen aus, obwohl es genau umgekehrt sein sollte.

Wie können wir dieses Problem vermeiden?

Es gibt keine Lösung. Das Hauptproblem ist die extreme Instabilität der statistischen Merkmale der meisten PAMMs. Angenommen, der Manager ist ein versteckter Betrüger und Mittelwertbildner. Darüber hinaus ist er beispielsweise ein eifriger Anhänger des ewigen Wachstums von Silber. Ein, zwei oder drei Jahre lang wächst das Silber, und auch die Menge des PAMM nimmt zu. Aber alle guten Dinge haben ein Ende, die Blase platzt. Merkmale seiner PAMM hat sich abrupt verändert, aber wir analysieren seine Vergangenheit Statistiken. Wir sehen die Absenkung und denken: "Toll! Jetzt können wir investieren" - wir hoffen, dass diese Rücknahme ein Teil der Statistik ist, die vorher war. Aber in Wirklichkeit hat sich alles geändert. Jetzt ist dieser Drawdown Teil eines völlig anderen, neuen und beängstigenden PAMM unter dem alten Namen.
 
C-4:

Haben Sie einen mathematischen Beweis für diese Behauptungen? Wie kommen Sie darauf, dass auf eine Reihe von gewinnbringenden Geschäften eine Reihe von Verlustgeschäften folgen sollte?

Ich schätze, das ist ungefähr so wie die Sonne nach dem Regen.
 
C-4: Haben Sie einen mathematischen Beweis für diese Behauptungen?
Leider oder zum Glück gibt es keine mathematischen Studien dieser Art, so dass Sie in dieser Hinsicht alles behaupten können, was wahr sein könnte. Oder vielleicht auch nicht.....))))
 
C-4: Nehmen wir an, der Manager ist ein latenter Betrüger und süchtig nach Mittelwertbildung. So ist er beispielsweise vom unendlichen Wachstum des Silbers überzeugt. Ein, zwei oder drei Jahre lang wächst das Silber, und auch seine PAMM-Quote nimmt zu. Aber alle guten Dinge haben ein Ende, die Blase platzt. Merkmale seiner PAMM hat sich abrupt verändert, aber wir analysieren seine Vergangenheit Statistiken. Wir sehen die Absenkung und denken: "Toll! Jetzt können wir investieren" - wir hoffen, dass diese Rücknahme ein Teil der Statistik ist, die vorher war. Aber in Wirklichkeit hat sich alles geändert. Jetzt ist dieser Drawdown Teil eines ganz anderen, neuen und schrecklichen PAMM unter dem alten Namen.

Das ist es, was ich geschrieben habe - die Investition in einen obskuren Manager allein auf der Basis von Aktien birgt, wie sich herausgestellt hat, große nicht-trading Risiken.....))))
 
m_a_sim:

Nein. Dies ist keine Aussage, sondern eine theoretische Annahme, wie sie in Larry Williams "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading" dargelegt ist.


Ich bin selbst ein Fan von Larry Williams und allen seinen Büchern. Die Suche nach Serialität ist jedoch eine zu schwierige Aufgabe, als dass sie mit demselben Z-Score vollständig gelöst werden könnte. Die Einführung eines zusätzlichen Teilmodells in das Handels-/Investitionsmodell ist mit Gefahren verbunden, da damit immer ein zusätzlicher Freiheitsgrad für das Risiko eingeführt wird. Das einfachste Beispiel:

x y x y x y x y

Großartige Serialität, nicht wahr? Was, wenn sie nur ein Teil eines zufälligen Prozesses ist?

xxyxyyyxxxyyxyxxxyxyxxyxyxyxy xyyyyxxyxyyyyyxyxyyyyxxx
Aber darum geht es bei diesem Thema nicht.
 
Jede Investition birgt ein Risiko. Aber Ihre Definition des Handelsrisikos wäre interessant.
 
LeoV:
Leider oder zum Glück gibt es keine mathematischen Studien dieser Art, so dass in dieser Hinsicht alles Mögliche behauptet werden kann und vielleicht auch wahr ist. Oder vielleicht auch nicht.....))))

Wenn das so ist, bin ich entweder ein Genie oder ein Verrückter, denn ich habe solche Studien... Nein, eher ein Verrückter.
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