Was ist einfacher - 500 Pips pro Monat oder nur 20? - Seite 7
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Um zwei Systeme zu vergleichen, muss man dies alles in Punkten tun, plus einen der Parameter, die gleichzusetzen sind.
Beispiel: Vergleich zweier Systeme.
1. Profit 50 Pips Drawdown 50 Pips.
2. Gewinn 20 Punkte Verlust 20 Punkte.
Es ist kein Vergleich möglich. Man kann sich nicht für das eindeutig bessere System entscheiden; ein Parameter sollte gleichgesetzt werden.
Der Vergleich ist möglich. Das zweite System ist eindeutig besser, weil es eine geringere Standardabweichung und damit ein geringeres Risiko aufweist.
Es geht nicht um den Zickzackkurs. Der Punkt ist, dass die Arbeit mit Bars wir a priori berauben uns der Aufbau eines Systems , die perfekte Einträge hat (nach dem Eintritt in den Markt, nicht ein Pip in den Verlust). Denn wenn wir die Schlussstände der Balken nehmen, nehmen wir im Wesentlichen einen Tick, und die Mathematik ist die gleiche wie bei den Balken, dem RSI usw. Es funktioniert sowohl bei den Balken als auch hier beim Tick-Flow. Nur die Inanspruchnahme ist anders.
Balken oder Ticks sind lediglich verschiedene Stufen der Diskretion des Informationsflusses. Natürlich enthalten Ticks mehr Informationen als stündliche Balken. Aber es ist nicht so, dass mehr Informationen gut sind, alle Indikatoren sind ein Versuch, die verfügbaren Informationen zu filtern, d.h. zu reduzieren.
Balken sind zeitgebunden - gut oder schlecht, die Frage ist nicht klar. Ticks liefern zusätzliche Informationen über das Niveau der Handelsaktivität, es ist wahrscheinlich gut. In jedem Fall ist es besser, die zu verwenden, mit der Sie vertraut sind.
Ein Vergleich ist möglich. Das zweite System ist eindeutig besser, da es eine geringere Standardabweichung und damit ein niedrigeres Risiko aufweist.
Wenn wir über Risiken sprechen, ohne uns auf den absoluten Wert der Einlage zu beziehen, beinhaltet das Problem einen relativen Wert, und das ist für die erste und zweite TS dasselbe. Daher sind die Risiken identisch. Wenn die Zeit in die Aufgabe einbezogen wird, ist das zweite System vorzuziehen, da die Zeit für das Halten der Position proportional zum Quadrat der Entfernung in Punkten zu den Stoppaufträgen ist und das zweite TS bei gleichen Zeitintervallen (z. B. eine Woche) (5/2)^2= 6-mal mehr Punkte als das erste zerhackt.
20/20 ist also besser als 50/50 Pips.
Balken oder Ticks sind lediglich verschiedene Stufen der Diskretion des Informationsflusses. Natürlich enthalten Ticks mehr Informationen als stündliche Balken. Es ist jedoch nicht so, dass mehr Informationen gut sind, sondern alle Indikatoren sind ein Versuch, die verfügbaren Informationen zu filtern, d. h. sie zu reduzieren.
Balken sind zeitgebunden - gut oder schlecht, die Frage ist nicht klar. Ticks liefern zusätzliche Informationen über das Niveau der Handelsaktivität, es ist wahrscheinlich gut. In jedem Fall ist das optimale Werkzeug dasjenige, mit dem man umzugehen weiß.
Ich stimme Prival zu, dass die Nützlichkeit von Zecken offensichtlich ist.
In jedem Fall kann ihre Analyse zugunsten von z. B. stündlichen Balken aufgegeben werden. Aber man kann es nicht umgekehrt machen! Daher sind die Zecken ein absolutes Gut.
Wenn wir über Risiken sprechen, ohne uns auf den absoluten Wert der Einlage zu beziehen, beinhaltet das Problem den relativen Wert, und in dieser Formulierung ist es für den ersten und zweiten TS dasselbe. Die Risiken sind also dieselben.
Was hat die Höhe der Einlage damit zu tun? Wo ist das größere Risiko: 50 Punkte zu verlieren oder 20 Punkte zu verlieren?
Größere Gewinne sind kein absolutes Gut. Größere Gewinnschwankungen stellen ebenfalls ein Risiko dar, da sie eine größere Unsicherheit bedeuten. Die Erwartungen an beide Systeme sind gleich, aber das erste System muss mehr verdienen können, um die Gleichheit zu gewährleisten.
Hier stimme ich mit Prival überein, dass die Nützlichkeit von Zecken offensichtlich ist.
In jedem Fall kann ihre Analyse zugunsten von z. B. stündlichen Balken aufgegeben werden. Aber man kann nicht das Gegenteil tun! Deshalb sind Zecken ein absolutes Gut.
Der Nutzen von Zecken liegt nur dann auf der Hand, wenn man diese Informationen nutzen kann, um das Rauschen zu filtern. Tics können ein Vorteil sein, aber sie sind keineswegs ein absoluter Vorteil. Wie in vielen Situationen kann ihr Einsatz mehr neue Probleme schaffen als alte lösen. Vor allem, wenn es sich um Ticks von DCs handelt, die wenig mit echten Marktinformationen zu tun haben.
Ich habe einen glorreichen Artikel gelesen: Die Jungs analysierten die Möglichkeit der Devisenarbitrage, die zuvor für unmöglich gehalten wurde (basierend auf zahlreichen Studien). Sie haben jedoch eine Analyse zu einem Tick-Datum mit Brief- und Geldkursen von Reuters durchgeführt. Die Schlussfolgerung ist, dass genügend Arbitragemöglichkeiten gefunden wurden, wenn man alle Gemeinkosten und genügend Zeit berücksichtigt, um Zeit zu haben, Geschäfte zu machen. Frühere Studien bezogen sich auf ein Datum mit einer Diskretion von 10 Minuten, und diese Arbitragemöglichkeiten wurden nicht erkannt.
Der diesmonatige Handel ist ein "diesen Monat nicht handeln und auf den nächsten Monat warten", gibt es hier etwas zu gewinnen? Immerhin scheint Warren Buffet selbst eine ähnliche Strategie zu verfolgen (nicht mehr als drei Mal pro Jahr einsteigen)?
All dies ist Selbstbetrug. Aber eigentlich muss man bei seiner Arbeit Pausen einlegen. Montags und freitags können Sie von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
Was hat die Höhe der Kaution damit zu tun? Wo ist das größere Risiko: 50 Pips zu verlieren oder 20 Pips zu verlieren?
Höhere Gewinne sind kein absolutes Gut. Größere Gewinnschwankungen stellen ebenfalls ein Risiko dar, da sie die Unsicherheit erhöhen. Die Erwartung beider Systeme ist die gleiche, aber das erste System muss mehr verdienen können, um diese Gleichheit zu gewährleisten, es ist eine Zahlung für ein größeres Risiko.
Ja, Timbo, ich stimme dir zu.
50/50 bedeutet mehr Risiko.
Wenn wir sagen, dass es einfacher ist, 500 Pips pro Monat oder 20 Pips pro Monat zu verdienen, sollten wir hinzufügen - mit dem gleichen prozentualen Depot-Drawdown, und wir sollten mit der gleichen Anzahl von Transaktionen klarstellen. Nehmen wir an, dass die Anzahl der Transaktionen gleich, sagen wir, 10 ist. Um den gleichen prozentualen Drawdown beider Systeme zu gewährleisten, müssen wir mit dem Volumen der Lots handeln, das umgekehrt proportional zum prozentualen Drawdown ist. D.h. 20/500=1/25.
Lassen Sie uns nun die beiden Systeme vergleichen.
Die erste. Trading TP = 50, SL = 50, Lot = 1(die Größe wird auf der Grundlage des zulässigen prozentualen Drawdowns der Einlage festgelegt).
Die zweite. TP=2, SL=2, Lot=25(die Größe wird auf der Grundlage des zulässigen prozentualen Margin Calls berechnet).
Welches System scheint also leichter zu entwickeln zu sein? Wenn wir berücksichtigen, dass das Verhältnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden Geschäften für beide Systeme gleich sein muss, um die gleiche Rentabilität im Berichtsmonat zu erzielen, verstehen wir hier die Rentabilität in Prozent im Verhältnis zur Einlage.
Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Die erste.
Die Größe von TP und SL sollte auf der Grundlage der aktuellen Marktsituation sowie der Merkmale einer bestimmten Handelsstrategie ausgewählt werden. Es gibt eine bestimmte, optimale Größe in Pips zum Ziel, zu einer bestimmten Zeit. Wenn das Ziel zu nah ist, ist auch der Aufwand zu hoch (wer zahlt schon gerne 50-90% des ehrlich verdienten Geldes an einen Onkel, außerdem ist die Marktanalyse sehr kompliziert). Andererseits ist eine zu weite Entfernung in der Praxis nicht sinnvoll, da sie einen inakzeptablen Zeitaufwand erfordert.
Die geforderten Renditen können auch durch eine Erhöhung der Anzahl der Einträge erzielt werden. Auch hier gibt es künstliche und natürliche Grenzen. Zu häufiges Handeln ist nicht erlaubt, zu selten - es wird nicht möglich sein, die erforderliche Rentabilität zu erzielen. Als optimal betrachte ich 5 - 10 Operationen pro Tag.
Fazit: 500 Punkte pro Monat sind realistischer als 20 Punkte.
GESAMT: 5...15 vollständige Transaktionen pro Tag, 25...250 Pips pro Transaktion (je nach Instrument und an einem guten Tag, J), 20*(25...250)=500...5000 Pips pro Monat, etwa 0,8% Rendite auf die Einlage in jeder Operation, bei 0,6% Risiko der Einlage, etwa 4% pro Tag, 90...120% der Einlage pro Monat. Dies sind meine Ziele beim Aufbau meiner Expert Advisor-Systeme. Es lohnt sich nicht, sich mit weniger zu begnügen. IMHO.
P.S."Einhundertfünfundzwanzigtausend Pips pro Monat" sollte nicht das Ziel eines vernünftigen Händlers sein, da es unter keinem Gesichtspunkt optimal ist.
P.P.S. Bislang ist es mir nur viermal innerhalb eines Jahres gelungen, meine Einlage zu erhöhen. Es gibt noch viel zu tun ...
Wenn wir sagen, dass es einfacher ist, 500 Pips pro Monat oder 20 Pips pro Monat zu verdienen, sollten wir hinzufügen - mit dem gleichen prozentualen Depot-Drawdown, und wir sollten mit der gleichen Anzahl von Transaktionen klarstellen. Nehmen wir an, dass die Anzahl der Transaktionen gleich, sagen wir, 10 ist. Um den gleichen prozentualen Drawdown beider Systeme zu gewährleisten, müssen wir mit dem Volumen der Lots handeln, das umgekehrt proportional zum prozentualen Drawdown ist. D.h. 20/500=1/25.
Lassen Sie uns nun die beiden Systeme vergleichen.
Die erste. Trading TP = 50, SL = 50,Lot = 1(die Größe wird auf der Grundlage des zulässigen prozentualen Drawdowns der Einlage festgelegt).
Die zweite. TP=2, SL=2,Lot=25(die Größe wird auf der Grundlage des zulässigen prozentualen Margin Calls berechnet).
Welches System scheint also leichter zu entwickeln zu sein? Wenn wir berücksichtigen, dass das Verhältnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden Geschäften für beide Systeme gleich sein muss, um die gleiche Rentabilität im Berichtsmonat zu erzielen, verstehen wir hier die Rentabilität in Prozent im Verhältnis zur Einlage.
Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Die erste.
Die Größe von TP und SL sollte auf der Grundlage der aktuellen Marktsituation sowie der Merkmale einer bestimmten Handelsstrategie ausgewählt werden. Es gibt eine bestimmte, optimale Größe in Pips zum Ziel, zu einer bestimmten Zeit. Wenn das Ziel zu nah ist, ist auch der Aufwand zu hoch (wer zahlt schon gerne 50-90% seines ehrlich verdienten Geldes an irgendeinen Typen, außerdem ist die Marktanalyse sehr kompliziert). Andererseits ist eine zu weite Entfernung in der Praxis nicht sinnvoll, da sie einen inakzeptablen Zeitaufwand erfordert.
Die geforderten Renditen können auch durch eine Erhöhung der Anzahl der Einträge erzielt werden. Auch hier gibt es künstliche und natürliche Grenzen. Zu häufiges Handeln ist nicht erlaubt, zu selten - es wird nicht möglich sein, die erforderliche Rentabilität zu erzielen. Als optimal betrachte ich 5 - 10 Operationen pro Tag.
Fazit: 500 Punkte pro Monat sind realistischer als 20 Punkte.
GESAMT: 5...15 vollständige Transaktionen pro Tag, 25...250 Pips pro Transaktion (je nach Instrument und an einem guten Tag, J), 20*(25...250)=500...5000 Pips pro Monat, etwa 0,8% Rendite auf die Einlage in jeder Operation, bei 0,6% Risiko der Einlage, etwa 4% pro Tag, 90...120% der Einlage pro Monat. Dies sind meine Ziele beim Aufbau meiner Expert Advisor-Systeme. Es lohnt sich nicht, sich mit weniger abzumühen. IMHO.
P.S."Einhundertfünfundzwanzigtausend Pips pro Monat" sollte nicht das Ziel eines vernünftigen Händlers sein, da es unter keinem Gesichtspunkt optimal ist.
P.P.S. Bislang ist es mir nur gelungen, meine Einlage innerhalb eines Jahres um das Vierfache zu erhöhen. Es gibt noch viel zu tun ...
Das ist genau das, worüber ich gesprochen habe. Blabla, ohne sich die Kaution anzusehen, ist Blödsinn.