Was ist einfacher - 500 Pips pro Monat oder nur 20? - Seite 11
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Ich denke, Sie sollten die Frage von Anfang an angehen, d. h. von den Gesetzen und der Natur des Marktes her, anstatt die Antwort am Ende eines Algebra-Lehrbuchs der 8.
Die "Gesetze und Charaktere" des Marktes sind imho vom Bösen, d.h. der kollektiven Psychologie (aus der Humanwissenschaft). Psychologie kann nur manuell effektiv gehandelt werden.
Die Aufgabe von Bot-Autoren ist es, einen statistischen Vorteil zu haben, und viele der Werkzeuge dafür sind im Algebra-Lehrbuch der 8.
Die "Gesetze und Zeichen" des Marktes stammen imho vom Bösen, d.h. von der kollektiven Psychologie (aus der Humanwissenschaft). Psychologie kann nur manuell effektiv gehandelt werden.
Und die Aufgabe von Bot-Autoren ist es, einen statistischen Vorteil zu haben, und viele der Werkzeuge dafür sind in einem Algebra-Lehrbuch der 8. Klasse "zurechtgelegt".
Heiliger... Wo in meinem Beitrag habe ich die menschliche Psychologie beschrieben? Sie haben offensichtlich nicht verstanden, was ich dort gesagt habe. IMHO.
Na ja... Wo in meinem Beitrag habe ich die menschliche Psychologie beschrieben? Sie haben offensichtlich nicht verstanden, was ich dort geschrieben habe. >> IMHO.
Ja, vielleicht habe ich nicht genau verstanden, was Sie mit der Formulierung "die Gesetze und die Natur des Marktes" gemeint haben? Ursprünglich unterstellte man dem Markt bestimmte Vorstellungen.
In dem DC, in dem ich einst einen "Jungkämpferkurs" absolvierte, arbeitete eine charmante Person. Sein Charakter war epochal und auch seine Vorstellungen von Märkten waren sehr unkonventionell. Aber das ist nicht die Geschichte. Sein monatliches Ziel war es, bis zu 1.200 Punkte zu erreichen! Um dieses Ziel zu erreichen, setzte er sich das Ziel, 100 Punkte pro Tag zu erreichen. Er ging immer mit einer Partie auf den Markt. Um dieses Ziel zu erreichen, fing er starke Marktbewegungen ab und setzte den Take-Profit auf 100 Punkte (er verwendete keine Stopps). Als er es schaffte, 100 Punkte vom Markt zu nehmen, saß er in BCs und wir wussten aus erster Hand, dass er den Markt heute für... Aber es gab auch viele andere Tage, an denen er nachdenklich und traurig war.
Aus irgendeinem Grund fingen alle an, Probleme mit MM, Break-even-Eintrittspunkten, TC-Elementen und anderen Dingen zu diskutieren, obwohl dies nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun hatte. Nun, wie wäre es mit dem MM, wenn die Frage lauten würde: Was ist einfacher - stabile 500 Punkte pro Monat oder nur 20? Das Geldmanagement bezieht sich auf das Kapital, nicht auf die Verwaltung von Pips. Außerdem spielt der TS überhaupt keine Rolle. Ob es rentabel oder unrentabel sein wird, ist eine andere Frage für den TS.
1. 20 Pips sind schneller zu gewinnen als 500, weil es für den Preis leichter ist, 20 Pips zu überschreiten als 500, ich denke, es ist offensichtlich.
2. 20 Pips sind viel profitabler als 500, weil es wahrscheinlicher ist, dass ein Take Profit bei 20 Pips ausgeführt wird als ein Take Profit bei 500 Pips.
Wenn wir mit "Einfachheit" die Punkte 1 und 2 meinen, dann ist es natürlich einfacher, 20 Pips zu machen als 500.
Aber aus irgendeinem Grund gibt es niemanden in der Öffentlichkeit, unter denen es einige regelrechte "Gurus" gibt, der bemerken würde, dass das Spiel an der Börse ein Spiel mit einem negativen mathematischen Ergebnis ist. Mit anderen Worten: Der Makler erhält eine Provision für jede ausgeführte Transaktion. Rechnen wir einfach mal aus, was was ist: Nehmen wir an, der Händler hat das Ziel, 3000 Pfund pro Jahr zu verdienen (ich denke, das ist eine realistische Zahl). Gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass alle Geschäfte dieses Händlers profitabel sind. Die Provision für dieses Instrument ist festgelegt und beträgt 2 Punkte. Wenn die Gewinngrenze bei 500 Punkten liegt, ergibt sich 3 000-(3 000/500*2)=2 988 Punkte mit einer Gesamtprovision von 12 Punkten. Jetzt haben wir ein Gewinnlimit von 20 Pips: 3.000-(3.000/20*2)=2.700 Pips, wobei die kumulative Provision von 300 Pips gezahlt wird. Im ersten Fall betrug die Provision nur 0,4 % des Gewinns, im zweiten Fall 10 %(!), obwohl das Rentabilitätsniveau bei beiden Ansätzen gleich hoch war. Und wenn die Provision verdoppelt wird und 4 Punkte ergibt? Wenn die Gewinngrenze bei 500 Punkten liegt, beträgt der Kommissionsdruck nur 0,8%, aber wenn die Gewinngrenze bei 20 Pips liegt, müssen wir 20% des erzielten Gewinns bezahlen!
Wir wollen sehen, ob unsere theoretische Studie richtig ist. Zu diesem Zweck bin ich gerade auf meinen Lieblings-Expert Advisor "CoinToFlip" gestoßen - er wirft eine Münze und wenn Kopf fällt, kauft er, wenn Zahl fällt, gibt er. (Wahrscheinlich langweile ich alle mit meinem Münzwurf, weil ich ihn oft erwähne, aber was kann man tun, wenn man keine unvoreingenommene und neutrale Strategie findet). Da die Strategie ist zu verlieren, und es unterliegt den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitstheorie, die besagt, dass mit einer Erhöhung der Anzahl der Transaktionen Wahrscheinlichkeit des Scheiterns nähert sich 1, und neben der Zeit-Faktor in der Frage, führte ich eine Grenze für die Gesamtzahl der Transaktionen - 200 Stück (die Tatsache, dass auf verschiedenen Ebenen der Rentabilität Anzahl der Transaktionen variiert stark, und dies ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Rentabilität der TS und wir sollten nicht lassen Sie es nach unten). Nehmen wir also eine Serie von 191 Durchläufen des Systems (unter Verwendung der Optimierungsmethode) und führen eine Gewinngrenze von 20 Punkten bei einem Stopp von 50 Punkten ein. Das erhaltene Diagramm der Systemoptimierung:
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe eine klare Verschiebung in den Bereich der negativen Rentabilität (die Grenze ist die rote Linie). Ergebnisse: Maximaler Gewinn: 779 Pips; Maximaler Verlust: -1380 Pips; Gewinnende Pässe: 63
Versuchen wir nun, dasselbe System mit einem Gewinnniveau von 500 Pips und einem Verlustlimit von 50 zu optimieren:
Schon besser, es gibt eine leichte Verschiebung zu positiven Werten. Die Zahlen sprechen für sich. Ergebnisse: Maximaler Gewinn: 5234 Pips; Maximaler Verlust: -4468 Pips; Gewinnpässe: 89
Die dritte Variante ist aus dem Rennen (aufgrund des sehr hohen Gewinnniveaus lag die Anzahl der Trades in einigen Iterationen deutlich unter 200, was das Diagramm stark beeinträchtigen kann):
Wow, die Verschiebung in die positive Renditezone ist jetzt mit bloßem Auge sichtbar! Ergebnisse: Maximaler Gewinn: 7748 Pips; Maximaler Verlust: -7078 Pips; Gewinnende Pässe:129(!)
Der Test wurde für EURUSD von 2000,01 bis 2008,06 durchgeführt. Jedes Geschäft wurde zum aktuellen Kurs bei Tageseröffnung eröffnet. Die Provision beträgt 2 Punkte. Der Expertenkodex ist beigefügt.
Ich für meinen Teil habe die "richtige" Antwort noch nicht gehört. Und es ist ganz offensichtlich.
20 oder 500 ist nicht wichtig, beide Zahlen sind bedeutungslos. Sie müssen sich auf den Währungstrend stützen, dann werden Sie nicht nach den Pips fragen. Die Art des Marktes in den Jahren 2006 und 2008 ab dem dritten Quartal und Anfang 2009 sollte Sie davon überzeugen. In einem Fall war es einfacher, 20-30-40-50-100 zu nehmen, aber nicht 500 in einem Monat. In den anderen war es einfacher, 100-200-300 und sogar 500 wie EURUSD 18.03.2009 in EINEM TAG zu nehmen !!!
Ich denke, man sollte die Frage von Anfang an angehen, d. h. von den Gesetzen und der Natur des Marktes ausgehen und nicht am Ende des Algebra-Lehrbuchs der 8. Klasse nach einer Antwort suchen.
Ich stimme zu.
Ich für meinen Teil habe die "richtige" Antwort noch nicht gehört. Und es ist ganz offensichtlich.
20 oder 500 ist nicht wichtig, beide Zahlen sind bedeutungslos. Sie müssen sich auf die Währungsentwicklung stützen, dann werden Sie nicht nach Punkten fragen. Die Art des Marktes in den Jahren 2006 und 2008 seit dem dritten Quartal und dem Beginn des Jahres 2009 sollte Sie davon überzeugen. In einem Fall war es einfacher, 20-30-40-50-100 zu nehmen, aber nicht 500 in einem Monat. In den anderen war es einfacher, 100-200-300 und sogar 500 wie EURUSD 18.03.2009 in EINEM TAG zu nehmen !!!
Ich denke, man sollte die Frage von Anfang an angehen, d. h. von den Gesetzen und der Natur des Marktes ausgehen und nicht am Ende eines Algebra-Lehrbuchs der 8. Klasse nach einer Antwort suchen.
"Einfacher für wen? Das hängt von der jeweiligen Handelsmethode, dem Zeitrahmen usw. ab. In diesen Zeiträumen war es für jemanden leichter, 20-30 Punkte pro Tag zu verlieren, und so weiter. Die Frage bezog sich auf ein stabiles Einkommen, nicht aber auf die Frage, wo man im Durchschnitt mehr verdient/abhebt. Je höher die Marktvolatilität ist, desto mehr Punkte können Sie natürlich gewinnen oder verlieren. Je höher die Tendenz des Rahmens ist, desto mehr Gewinn wird von denjenigen erzielt, die in diesem Rahmen gehandelt haben, und desto mehr Verlust wird von denjenigen erlitten, die in der Wohnung gehandelt haben. Das Wort "Stabilität" ist auf dem Markt gleichbedeutend mit einem statistischen Vorteil. Auch beim manuellen Handel nach Bauchgefühl, ganz zu schweigen vom systematischen Handel. imha
C-4, natürlich ist es bei negativen MO umso schlimmer, je mehr Geschäfte man macht. Das Gleiche gilt für die Montage von Systemen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es einfacher ist, ein System mit einer geringeren Anzahl von Gewerken zu montieren. Natürlich ist der Einfluss des Spreads beim Handel mit kleineren Bewegungen größer als bei größeren, aber Take- und Stop-Levels hängen von der Systemlogik ab und werden nicht nach dem Prinzip der Provisionsminimierung ausgewählt. Die Kosten des Handels werden bei der Berechnung des statistischen Vorteils berücksichtigt. Ein System mit kleineren Zielen ist unter Umständen rentabler und robuster als ein System mit größeren Zielen. Wenn es einen statistischen Vorteil gibt, ist es umso besser, je mehr Trades getätigt werden, im Gegensatz zum umgekehrten Fall - negativer MO durch die Spanne/Kommission.
Die Schlussfolgerung ist nicht eindeutig, aber durchaus logisch: Ein stabiler Gewinnstrom von 500 Pips im Monat ist nicht schwieriger, sondern sogar "statistisch nachhaltig" als 20 Pips. .....
Mathemat. Haben Sie keine Umschulung gemacht? Das Ranking eines Händlers hängt von der Anzahl der Pips/Tag ab. Wenn er nach einem Jahr Arbeit mindestens 20 Pips/Tag beim Handel mit 5-10 Paaren erreicht, ist das bereits ein guter Indikator. Aber um die 200 Pips/Tag-Marke zu erreichen !!!!!!! :) Das ist unrealistisch. Das mag für 10 gute Händler realistisch sein, aber nicht für einen. Man muss keine Kenntnisse in höherer Mathematik haben, um sie zu verstehen.
Etwas, das ich nicht verstehe, Untersetzer. Niemand hat von 200 Punkten pro Tag gesprochen. Es waren nur 20 oder 500 pro Monat.
P.S. Und wer sagt, dass die Bewertung eines Händlers speziell von Pips pro Tag abhängt?
P.P.S. Folgendes ist mir eingefallen, als ich über das Problem nachdachte. Stellen wir uns eine solche Situation vor. Ich persönlich habe kein "elementares" System, das es erlaubt, mehr oder weniger stabile 500 Punkte pro Monat zu machen (lassen Sie mich meine Handelseffizienz in Pips messen, und ich werde versuchen, das MM selbst zu lösen). Aber ich habe ein paar Ideen für "atomare" Systeme, die vielleicht 20-50 Punkte pro Monat bringen.
Zunächst eine einfache Definition: Die Systemselektivität S ist das Verhältnis zwischen der auf dem Markt verbrachten Zeit und der Zeit, in der sich das System auf dem Markt befindet. Für ein Flip-System ist S = 1 (es ist immer auf dem Markt). Bei Systemen mit gefilterten Ein- und Ausgängen liegt S normalerweise in der Größenordnung von Einheiten oder 10-20.
Die "atomaren" Systeme, die ich erwähnt habe, haben S ~ Hunderte (d.h. nur eine oder zwei Stunden eines vollen Handelsmonats auf dem Markt). Mit 500 Punkten pro Monat können wir nicht so selektiv umgehen, weil Währungen nicht so viel gehandelt werden. Aber diese Systeme können leicht zu einem komplizierten System kombiniert werden, da wir Dutzende von Währungspaaren haben. Wir bekommen also ein neues System, das etwa 500 oder sogar mehr Punkte pro Monat bringt. Aber das liegt nicht nur an der hohen Selektivität und Zuverlässigkeit des "atomaren" Systems.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Aufbau komplexer Systeme aus atomaren Systemen?
Ich habe keine Erfahrung mit dem Aufbau komplexer Systeme auf der Grundlage atomarer Systeme, aber ich habe schon seit langem ähnliche Ideen wie Sie. Der Optimierer im Strategietester ist für diesen Zweck nicht geeignet (er hat keine Möglichkeit, eine beliebige benutzerdefinierte Zielfunktion festzulegen). Ich arbeite derzeit an der Entwicklung eines eigenen Strategietesters mit der Möglichkeit zur Optimierung.
P.S. Vielleicht wird uns die Existenz dieser Möglichkeit in MT5 vorgeführt.