Was ist einfacher - 500 Pips pro Monat oder nur 20? - Seite 5
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OK, jetzt haben wir ein sachliches Gespräch. Die Zahl der Aufgabenparameter wird immer größer.
Ich verstehe den Begriff "Stabilität" ungefähr so: Wenn man das letzte Handelsjahr nimmt und die durchschnittliche Rentabilität (nicht in Pips, sondern in % des Guthabens zu Beginn eines jeden Monats, und zwar nicht arithmetisch, sondern geometrisch), sollte sie in 95 % der Fälle mindestens 102 % betragen. Beispiel:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. Das Produkt dieser Zahlen ist 1,237 * 10^24. Die Wurzel 12. Grades ist 101,79, d.h. 1,79% pro Monat. Etwas, das dem Ziel nahe kommt.
Wie wir sehen, mussten wir in der Realität manchmal 12 % pro Monat erreichen, d. h. viel höhere Zahlen als die behaupteten 2 %.
Es stellt sich die Frage: Bei welchen Zahlen müssen wir aufhören, sowohl nach oben als auch nach unten? Wir können zunächst das einfachste, geometrische MM betrachten, d.h. eine konstante Menge pro gegebenem Kapital (z.B. 0,1/$1K).
Wenn Sie ein Handelssystem bewerten wollen, müssen Sie ein festes Los wählen und das Kapital festlegen. Wenn Sie das nicht tun, können Sie mit Fug und Recht behaupten, dass das System, das dem Kapital 50 % Gewinn pro Monat beschert, besser ist als das System, das nur 5 % beschert, und es wird einen Streit um nichts geben (das erste System hat einen Gewinn von 50 % in einer einzigen Transaktion erzielt, indem es das gesamte Kapital eingesetzt hat, und das andere System hat 5 % erzielt, indem es 1000 Transaktionen durchgeführt und dabei 0,000001 % des Kapitals riskiert hat).
Wenn Sie zwei Systeme vergleichen wollen, müssen Sie alles in Pips und einen der Parameter angeben.
Ein Beispiel für den Vergleich zweier Systeme.
1. Gewinn 50 Punkte, Verlust 50 Punkte.
2. Mein Gewinn liegt bei 20 Punkten, der Drawdown bei 20 Punkten.
Es ist kein Vergleich möglich. Die Wahl des besten Systems ist nicht eindeutig, man muss einen Parameter gleichsetzen.
1. Profit 50 Drawdown 20 Punkte.
2. Profit 20 Drawdown 20.
Nach einem solchen Verfahren liegt die Wahl auf der Hand: Das erste System ist besser.
2Privat
Ein abstraktes Merkmal kann nichts aussagen, vor allem nicht, wenn es von den wichtigsten Kriterien, von denen die Aktienkurve abhängt, isoliert wird.
Übrigens empfehle ich, auf Fragen zu antworten, anstatt sich auf "Persönlichkeiten" zu stürzen.
2Mathemat.
Stabilität (wie ich sie verstehe) ist eine Eigenschaft eines Systems, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber den dynamischen Bedingungen, unter denen das System existiert, widerspiegelt. D.h. wenn ein Handelssystem über einen langen Zeitraum einen Gewinn (wenn auch mit hoher Streuung und in einigen Monaten mit einem Minus) erzielt, den wir in der Zukunft "modellieren" können, indem wir den möglichen Einfluss dynamischer Faktoren auf das System analysieren, kann ein solches System als stabil bezeichnet werden. Wie in der Wahrscheinlichkeitstheorie, wo es heißt: "Bei einer unendlichen Anzahl von Versuchen...".
Woher kommen die Zahlen "dann muss es in 95% der Fälle mindestens 102% sein"?
Wenn Sie dies nicht tun, dann können Sie den Mund aufmachen und argumentieren, dass ein System, das 50 % Gewinn pro Monat bringt, besser ist als eines, das nur 5 % bringt, und es gibt nichts, worüber man streiten könnte. Wenn Sie das nicht tun, können Sie vernünftig argumentieren, dass das System, das dem Kapital 50 % Gewinn pro Monat bringt, besser ist als das, das nur 5 % bringt, und es wird keinen Streit geben.
Wenn Sie zwei Systeme vergleichen wollen, müssen Sie alles in Punkten machen und einen der Parameter gleichsetzen.
Wir vergleichen zum Beispiel zwei Systeme.
1. Profit 50 Pips Drawdown 50 Pips.
2. Mein Gewinn liegt bei 20 Punkten, der Drawdown bei 20 Punkten.
Es ist kein Vergleich möglich. Die Wahl des besten Systems ist nicht eindeutig, man muss einen Parameter gleichsetzen.
1. Profit 50 Drawdown 20 Punkte.
2. Profit 20 Drawdown 20.
Nach dieser Prozedur ist die Entscheidung klar: Das erste System ist besser.
Es handelt sich nicht um einen einzelnen "Test", sondern um eine Reihe von Geschäften, bei denen die "Bedingungen" für die Eröffnung der nächsten Geschäfte von den Ergebnissen der einzelnen Geschäfte abhängen. Virtuell zu argumentieren bedeutet, leere Abstraktionen zu erzeugen. Das ist Onanie.
Woher stammt die Zahl "in 95 % der Fälle müssen es mindestens 102 % sein"?
102% ist das Ergebnis eines erfolgreichen Handels mit Tp=SL=20 0,1 Lot mit einem Saldo von 1000 Pfund. Die Pips werden nach der alten Methode gezählt, d.h. vierstellig.
Es handelt sich nicht um einen einzelnen "Test", sondern um eine Reihe von Geschäften, bei denen die "Bedingungen" für die Eröffnung der nächsten Geschäfte von den Ergebnissen der einzelnen Geschäfte abhängen. Virtuell zu argumentieren bedeutet, leere Abstraktionen zu erzeugen. Das ist Selbstbefriedigung.
Es ist mir egal, ob es eine Million Trades sind, solange der Drawdown in Pips = 0 ist.
Noch einmal, für diejenigen, die im Tank sind. Sie haben ein Geschäft eröffnet und der Kurs ist nicht auf null Punkte vom Einstiegspunkt gesunken. Der virtuelle Stopp schloss bei Null oder erzielte einen Gewinn. Beschreiben Sie ein System, das besser ist als dieses?
Und woher stammt der Wert von 20 Pips?
20 Pips sind ein Anstieg des Anfangskapitals um 2 % pro Monat bei einer Position von 0,1 Lot pro 1000 Pfund Kapital. So will ich es haben, und mehr brauche ich nicht. Und so möchte ich es im Durchschnitt jeden Monat machen.
2 Prival: Es ist ein perfektes System. Es gibt keine bessere Lösung, weder für Sie noch für mich. Das einzige Problem besteht darin, zu lernen, wie man solche Signale erzeugt.
Es ist mir egal, ob es eine Million Trades sind, solange der Drawdown in Pips = 0 ist.
Noch einmal, für die, die im Tank sind. Sie haben einen Handel eröffnet und der Kurs ist seit dem Einstiegspunkt nicht gesunken. Der virtuelle Stopp schloss bei Null oder erzielte einen Gewinn. Beschreiben Sie ein System, das besser ist als dieses?
Ein besseres System ist eines, das bereits existiert. Ich mag es nicht, Theorien aufzustellen. Außerdem haben wir nach der Eröffnung einer Position bereits einen Drawdown auf den Spread.
20 Pips sind ein Anstieg des Anfangskapitals um 2 % pro Monat bei einer Position von 0,1 Lot pro 1000 Pfund Kapital. So will ich es haben, und mehr brauche ich nicht. Und so soll es im Durchschnitt jeden Monat sein.
2 Prival: Es ist ein perfektes System. Es ist definitiv nicht besser - weder für Sie noch für mich. Das einzige Problem besteht darin, zu lernen, wie man solche Signale erzeugt.
Hier ist der Betrag des Kapitals doch da... Und wie hoch ist der Risikozinssatz? In Prozentzahlen, bitte.
...
2 Prival: Das perfekte System. Es gibt sicher keinen Besseren - weder Sie noch ich. Das einzige Problem besteht darin, zu lernen, wie man solche Signale erzeugt.
Oh, Gott sei Dank, endlich. Alexej jetzt, auf dieser Grundlage. Profit ist nicht wichtig. Es ist der Verlust, der zählt. Es ist besser, wenn er (der mögliche Verlust) gleich Null ist. Ich denke, es wird klar, warum die Entwickler um die Zecken kämpfen. Dies ist nur möglich, wenn der Tick-Flow analysiert wird. Bei Null zu schließen.
Und praktisch ist es auch möglich, wenn Sie sich die Historie ansehen, während eines beliebigen Tages auf der Tick-Historie werden Sie die Einstiegspunkte finden, die Ihnen 20 Punkte Gewinn ohne Drawdown bringen, und das sind viele, sogar sehr viele.
Aber wenn man im Minutentakt arbeitet, ist das nicht möglich.