Piligrimus ist ein neuronaler Netzindikator. - Seite 11
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
hier ist sie ganz unten http://www.wikimapia.org/#lat=31.3536369&lon=-24.3786621&z=8&l=1&m=a&v=2
Neuronale Netzindizes sind kein Grund zur Traurigkeit
Erfinden Sie lieber eine mathematische Funktion für die Vorhersage.
Nein, ich bin fertig mit Prognosen, ich schreibe nur noch Romane.
Bitte teilen Sie uns die Intervalle für die Variablen in Kristograf mit.
Welche Art von Intervallen meinen Sie?
Piligrimm, nur eine Frage. Ist es Ihrer Meinung nach möglich, einen LUCKY-Wert vorherzusagen?
Antwortmöglichkeiten:
1. Ja.
2. Nein.
3. Denn wer ist lässig und wer nicht!
Vielleicht sind meine Schlussfolgerungen voreilig, aber ich hatte Zeit, mit PolyAnalyst zu spielen, und erhielt zwei Ergebnisse, die mich verblüfften. Ein einfacher CSV-Export von 30-Minuten-Kursen aus dem Terminal wurde eingespeist und ein Polynom wurde unter Verwendung des OHLC konstruiert, das den Schlusskurs des nächsten Balkens anhand der Daten des aktuellen Balkens berechnet. Die Funktion ist (überraschenderweise) nicht sehr komplex und ich habe sie sofort in EXCEL eingefügt. Um das Polynom zu erhalten, habe ich nur die erste Hälfte der Daten aus der CSV-Datei genommen, um die Korrektheit der Vorhersage in der zweiten Hälfte zu überprüfen.
Das erste Problem war, dass das Polynom den folgenden Close-Preis ergab, der in der überwiegenden Mehrheit der Fälle (über 90 %) einen Fehler von nur wenigen Punkten ergab!!! Ich konnte es nicht glauben. Ich habe eine Woche lang mit verschiedenen Zeiten und Paaren gekämpft, und das Ergebnis war genauso beeindruckend. Am Wochenende hat sich mein Gehirn etwas entspannt, und am Montag dämmerte es mir plötzlich: Ich gebe meiner Funktion echte Kurse, und sie gibt mir den Schlusskurs des nächsten Balkens, aber es ist ein echter Blick in die Zukunft :) Ich habe das Modell ein wenig aktualisiert, Polynome für alle vier Komponenten von OHLC und eine neue Berechnung der Funktion erhalten und keine Daten aus Kursen eingegeben, sondern Daten, die es im vorherigen Schritt selbst berechnet hatte. Hier erlebte ich einen zweiten Schock - ich bekam nichts, was auch nur annähernd einem Aktienchart entsprach. Die Vorhersage war eine langsam abfallende, sehr glatte und fließende Kurve. Leider weiß ich nicht mehr, wo dieses Ergebnis jetzt ist, um Screenshots anzuhängen. Danach gab es viele Versuche, es richtig zum Laufen zu bringen. Wenn ich sie finde, werde ich sie auf jeden Fall in den Beitrag aufnehmen.
Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, ich habe ein paar Wochen gebraucht, um mich mit PolyAnalyst vertraut zu machen. Aber ich habe das Gefühl, dass Pilligrim in der (meiner) ersten Phase stecken geblieben ist :(
Also eine Frage an die scheidenden Piligrim: Wie korrekt sind Ihre Modelle angesichts dessen, was ich erhalten habe? Vielleicht haben Sie auch jedes Mal die "in der Zukunft" bekannten, sozusagen "richtigen" Daten und sie korrigieren Ihre Vorhersage immer wieder? Oder sehe ich das falsch?
Ich kann eine ähnliche Geschichte erzählen, die mir beim Studium des Caterpillar-Zeitreihenanalysepakets passiert ist.
Der erste Eindruck, den ich hatte, als ich mir die Ergebnisse der "Vorhersage" ansah, war Euphorie! Ich könnte mich auf den Kanarischen Inseln sehen... Obwohl ich wusste, was ich tat, spähte das Paket (wie sich bei der detaillierten Analyse herausstellte) beharrlich in die "Zukunft" in sich selbst, obwohl ich in den Programmeinstellungen die Analyse- und Vergleichsbereiche streng begrenzt hatte. Außerdem lernte ich, wie man das Futter für die Raupe richtig zubereitet, und die Wunder verschwanden. Die Vorhersagegenauigkeit liegt bei 50/50.
Ich denke, dass die Entwickler des Pakets absichtlich ein Auge auf diesen "kleinen" Fehler geworfen haben, der, wenn man zum ersten Mal auf dieses Wunder der Mathematik stößt, unweigerlich zu dem Wunsch führt, 100 Dollar zu geben und es schnell in Forex zurückzugeben. Ich erinnere mich, dass ich allen meinen Bekannten schöne Zeichnungen zeigte und ihnen und mir die Offensichtlichkeit des bevorstehenden Reichtums bewies, wenn sie nur freundlich mit ihrem Kopf sind :-)
Ich stimme ForexTools zu 100 % zu, dass der Grund für so viele unserer "Probleme" bei der numerischen Modellierung der versteckte Blick ist.
Dies ist eine der letzten Varianten, bei denen der MA "vorhergesagt" wurde.
Hier ist die Wahrheit des Lebens :((((
Für alle, die sich wundern: Die Formel in Excel sah folgendermaßen aus:
= (1.00002*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2,1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2-1.25485*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2)/(IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2-1.25521*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2+0.000389753-0.00000823394*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066))
P.S. Oder irre ich mich immer noch?
Piligrimm, nur eine Frage. Ist es Ihrer Meinung nach möglich, einen LUCKY-Wert vorherzusagen?
Antwortmöglichkeiten:
1. Ja.
2. Nein.
3. Für wen ist das Zufall und für wen nicht!
Die Antwort ist Nummer 2, ABER erstens, rein zufällige Prozesse, die im praktischen Leben verwendet werden, nicht so sehr; zweitens, selbst wenn man mit einem solchen Prozess konfrontiert wird, ist es manchmal möglich, ihn durch die Anwendung spezieller Verarbeitungsmethoden zu einem Quasi-Zufallsprozess zu machen - dann gibt es eine Chance, ihn mit höherer oder niedrigerer Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Als ich zum Beispiel anfing, Lottosportarten vorherzusagen, und der Prozess selbst ist zufällig, war ich lange Zeit nicht sehr erfolgreich. Schließlich wurde mir klar, dass ich das Problem nicht mit Lobbyarbeit lösen konnte. Dann habe ich nach Umgehungsmöglichkeiten gesucht. Mit der Statistik der Ziehungen habe ich begonnen, den Arbeitsprozess des Fasses zu modellieren, und ich habe dieses Modell als modulierendes Signal verwendet, das die Geschichtsdaten verarbeitet; außerdem habe ich mehrere deterministische Signale eingeführt, die leicht vorhergesagt werden können und die einen quasi-zufälligen Prozess in Kovarianz mit einem zufälligen statistischen Signal ergeben. Mit Hilfe der Methode der gruppierten Argumentzählung (d.h. des genetischen Algorithmus) gelang es mir, einige Regelmäßigkeiten in der Arbeit des Systems als Ganzes aufzudecken, die es erlaubten, die Zahlengruppe auszuwählen, die bei der nächsten Ziehung mit hoher Wahrscheinlichkeit erscheinen könnte. Als Ergebnis der Vorhersage, natürlich, habe ich nicht den Wert von 5 Zahlen der nächsten Ziehung, bekam ich etwa 10 wahrscheinlichsten Zahlen in der Ausgabe, von denen es notwendig war, alle möglichen Kombinationen von 5 Zahlen zu machen, um die Tickets zu füllen, und als Ergebnis nur einer der Tickets dieser Kombination war ein Gewinner mit einer Genauigkeit von 3-4 Zahlen von einem möglichen 5. Aber es hat trotzdem funktioniert.
Und was den Devisenmarkt betrifft, so halte ich ihn keineswegs für einen Zufallsprozess. Es ist sehr kompliziert, multifaktoriell, multidimensional, es gibt eine Menge Verzerrungen und Interferenzen, wir haben nicht die Fülle der Informationen, und oft ist es sehr verzögert, aber mit all dem - Forex-Markt ist nicht zufällig!
Antwort Nummer 2, ABER erstens sind reine Zufallsprozesse im praktischen Leben nicht so häufig; zweitens ist es selbst dann, wenn man mit einem solchen Prozess konfrontiert ist, manchmal möglich, ihn durch spezielle Verarbeitungsmethoden zu einem Quasi-Zufallsprozess zu machen - dann hat man eine Chance, ihn mit höherer oder geringerer Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Als ich zum Beispiel anfing, Lottosportarten vorherzusagen, und der Prozess selbst ist zufällig, war ich lange Zeit nicht sehr erfolgreich. Schließlich wurde mir klar, dass ich das Problem nicht mit Lobbyarbeit lösen konnte. Dann habe ich nach Umgehungsmöglichkeiten gesucht. Mit der Statistik der Ziehungen habe ich begonnen, den Arbeitsprozess des Fasses zu modellieren, und ich habe dieses Modell als modulierendes Signal verwendet, das die Geschichtsdaten verarbeitet; außerdem habe ich mehrere deterministische Signale eingeführt, die leicht vorhergesagt werden können und die einen quasi-zufälligen Prozess in Kovarianz mit einem zufälligen statistischen Signal ergeben. Mit Hilfe der Methode der gruppierten Argumentzählung (d.h. des genetischen Algorithmus) gelang es mir, einige Regelmäßigkeiten in der Arbeit des Systems als Ganzes aufzudecken, die es erlaubten, die Zahlengruppe auszuwählen, die bei der nächsten Ziehung mit hoher Wahrscheinlichkeit erscheinen könnte. Als Ergebnis der Vorhersage habe ich natürlich nicht den Wert von 5 Zahlen der nächsten Ziehung erhalten, sondern die Reihenfolge der 10 wahrscheinlichsten Zahlen bei der Ausgabe, von denen es notwendig war, alle möglichen Kombinationen von 5 Zahlen zu machen, um die Tickets zu füllen, und als Ergebnis war nur eines der Tickets dieser Kombination ein Gewinner mit einer Genauigkeit von 3-4 Zahlen von möglichen 5. Aber es hat trotzdem funktioniert.
Die Anzahl der Kombinationen von 10 bis 5 = 252. Wie viel war ein Sportlotto-Los wert? 50 Kopeken, glaube ich. Und die dreistelligen Gewinne? Ich glaube, es waren 3 Rubel. Um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, 3 Rubel zu gewinnen, müssten Sie also 126 Rubel ausgeben. Es ist klar, dass das funktioniert, und auch, warum Sie nicht zum Millionär werden mussten.
Mein Freund kaufte übrigens nur einen Schein, tippte 5 aus 6 und bekam 2400 Rubel, danach hat er nie wieder Sportlotto gekauft ...
Vielleicht sind meine Schlussfolgerungen voreilig, aber ich hatte Zeit, mit PolyAnalyst zu spielen, und erhielt zwei Ergebnisse, die mich verblüfften. Ein einfacher CSV-Export von 30-Minuten-Kursen aus dem Terminal wurde eingespeist und ein Polynom wurde mit Hilfe des OHLC konstruiert, das den Schlusskurs des nächsten Balkens anhand der Daten des aktuellen Balkens berechnet. Die Funktion ist (überraschenderweise) nicht sehr komplex und ich habe sie sofort in EXCEL eingefügt. Um das Polynom zu erhalten, habe ich nur die erste Hälfte der Daten aus der CSV-Datei genommen, um die Korrektheit der Vorhersage in der zweiten Hälfte zu überprüfen.
Das erste Problem war, dass das Polynom den folgenden Close-Preis ergab, der in der überwiegenden Mehrheit der Fälle (über 90 %) einen Fehler von nur wenigen Punkten ergab!!! Ich konnte es nicht glauben. Ich habe eine Woche lang mit verschiedenen Zeiten und Paaren gekämpft, und das Ergebnis war genauso beeindruckend. Am Wochenende hat sich mein Gehirn etwas entspannt, und am Montag dämmerte es mir plötzlich: Ich gebe meiner Funktion echte Kurse, und sie gibt mir den Schlusskurs des nächsten Balkens, aber es ist ein echter Blick in die Zukunft :) Ich habe das Modell ein wenig korrigiert, Polynome für alle vier Komponenten von OHLC erhalten und die neue Funktionsberechnung eingegeben, wobei ich keine Daten aus Kursen eingegeben habe, sondern Daten, die die Funktion im vorherigen Schritt berechnet hatte. Hier erlebte ich einen zweiten Schock - ich bekam nichts, was auch nur annähernd einem Aktienchart entsprach. Die Vorhersage war eine langsam abfallende, sehr glatte und fließende Kurve. Leider weiß ich nicht mehr, wo dieses Ergebnis jetzt ist, um Screenshots anzuhängen. Danach gab es viele Versuche, es richtig zum Laufen zu bringen. Wenn ich sie finde, werde ich sie auf jeden Fall in den Beitrag aufnehmen.
Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, ich habe ein paar Wochen gebraucht, um mich mit PolyAnalyst vertraut zu machen. Aber ich habe das Gefühl, dass Pilligrim in der (meiner) ersten Phase stecken geblieben ist :(
Also eine Frage an die scheidenden Piligrim: Wie korrekt sind Ihre Modelle angesichts dessen, was ich erhalten habe? Vielleicht haben Sie auch jedes Mal die "in der Zukunft" bekannten, sozusagen "richtigen" Daten und sie korrigieren Ihre Vorhersage immer wieder? Oder sehe ich das falsch?
Wenn Sie nur wüssten, wie oft ich in den letzten 10 Jahren über die Ergebnisse euphorisch war! Aber fast genauso oft bin ich enttäuscht worden. Ich habe viel über dieses Thema gelernt, aber ich habe keine Lust, mich selbst zu täuschen, und ich habe keinen Grund, Sie alle zu täuschen. Was Sie beschreiben, ist kein Problem mit PolyAnalyst, sondern ein Problem mit jeder Methode der Kursverarbeitung, wenn die Eingabedaten nicht vollständig korrekt aufbereitet und die Ziele nicht richtig gesetzt sind.
Die Hauptsache ist, was Sie mit der Prognose bezwecken. Wenn Ihr Ziel darin besteht, eine Vorhersage für die nächsten 10 oder 20 Balken auf der Grundlage von Daten im M30-Zeitrahmen mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 60 % zu treffen, werden Sie meiner Meinung nach keinen Erfolg haben. Der Markt ist sehr unbeständig und vor allem volumetrisch und komplex. Die Akteure, die jetzt anwesend sind und den Haupttrend bestimmen, können in einer Stunde verschwinden, und neue werden mit völlig anderen Eigenschaften auftauchen. Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln ist es nicht möglich, ein angemessenes Marktmodell zu erstellen. Auch wenn es wie ein Widerspruch zu allem klingt, was ich zuvor gesagt habe, so ist es doch wahr und es gibt keinen Widerspruch.
Ich habe es vor langer Zeit aufgegeben, die zukünftigen Werte von Kursen vorherzusagen. Der Zweck meiner Prognosen bestand nicht darin, die Ergebnisse einen Schritt voraus zu erhalten, sondern nachlaufende Signale, z.B. Indikatorwerte auf die Null-Bar-Ebene zu ziehen, d.h. ihr Verhalten im aktuellen Moment ohne jede Verzögerung zu prognostizieren, im aktuellen Moment haben wir ein aktuelles Marktbild und gehen nicht über die Grenzen des Informationsfeldes hinaus, das sich noch nicht gebildet hat. Letztendlich kommt es beim Handel nicht darauf an, die Zukunft zu kennen, sondern angemessen und rechtzeitig auf das zu reagieren, was in der Gegenwart geschieht. Sehen Sie sich die Abbildungen 1 und 2 auf Seite 9 an, ich habe dieses Beispiel nicht zufällig gewählt. Abb. 1. ist nur ein Versuch, ein Modell zur Vorhersage der Zukunft zu trainieren, wenn das Informationsfeld noch nicht gebildet wurde, noch keine Daten aus dieser Zukunft verfügbar sind und in den meisten Fällen das Zielsignal den verfügbaren Eingabedaten voraus ist, hat es nichts, woran es sich festhalten kann, und das trainierte Modell wird eine sehr geringe Vorhersagefähigkeit haben, oder wenn die Eingabedaten nicht korrekt gebildet werden und es einen Blick in die Zukunft gibt, wird das Modell unzureichende Signale liefern. Aus Abb. 2 ist ersichtlich, dass die Zielfunktion in den meisten Fällen nicht über das Informationsfeld der Eingangssignale hinausgeht, so dass das Modell eine Chance hat, zu lernen und den Trend entsprechend diesem Satz von Eingangsdaten und Zielen genau genug wiederzugeben.
Ein Beispiel dafür, wie sehr ich mit meinen Vorhersagen verzögerte Signale auf den aktuellen Zeitpunkt übertragen konnte, finden Sie in der ersten Abbildung in diesem Thread. Die rote Linie ist ein gefiltertes, aber sehr verzögertes Indikatorsignal, und nun stellen Sie sich vor, dass sich dieses Signal im Durchschnitt um 20 Balken nach links bewegt hat, ich sage Durchschnitt, weil diese Verschiebung in manchen Fällen 15 Balken, in anderen 25 Balken betragen kann, diese Zahl ist nicht konstant, weil das gezogene Signal nicht über die aktuellen Notierungen hinausgehen kann, es liegt nahe am Null-Balken und behält die Merkmale der Glätte, geht aber nicht darüber hinaus. Je genauer die Informationen sind, über die wir verfügen, und je leistungsfähiger unsere Computerressourcen sind, desto genauer und mit weniger Verzögerung können wir Modelle der Markttendenzen erstellen, und schließlich werden wir in der Lage sein, Prognosen rechts von der Null-Linie zu erstellen, Aber natürlich erfordert dies nicht nur Kurse aus einem Zeitrahmen, wie ich es in diesem Problem getan habe, sondern eine Menge Informationen über verschiedene Symbole, Zeitrahmen und fundamentale Faktoren, aber das ist eine ganz andere Aufgabe, die ganz andere Ressourcen erfordert und ohne mich gelöst werden wird.
Die Anzahl der Kombinationen von 10 mal 5 = 252. Wie viel kostete ein Sporting Lottery-Los? 50 Kopeken, glaube ich. Und die dreistelligen Gewinne? Ich glaube, es waren 3 Rubel. Um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, 3 Rubel zu gewinnen, müssten Sie also 126 Rubel ausgeben. Es ist klar, dass dies funktioniert und warum Sie nicht zum Millionär werden mussten.
Ein Freund von mir kaufte übrigens nur einen Schein, tippte 5 aus 6 und erhielt 2.400 Rubel, woraufhin er nie wieder Sportlotto kaufte ...
Ich habe einige Details nicht angegeben, als ich den Beitrag schrieb.
1. Ich bekam oft das Ergebnis und weniger als 10 Ziffern in der Ausgabe, ihre Anzahl war nicht starr begrenzt, es gab eine Einschränkung, dass die Wahrscheinlichkeit des Herausfallens der entsprechenden Zahl nicht unter einem bestimmten Punkt liegen darf.
2. Zusammen mit den Ziffern in der Ausgabe hatte ich auch Wahrscheinlichkeiten, und beim Kombinieren war die Gewichtung der einzelnen Ziffern nicht gleich, z. B. wenn die Wahrscheinlichkeit von 3 Ziffern aus 10 entsprechend 90 %, 85 % und 80 % war, dann wurden diese Ziffern als Basis genommen, und der Rest wurde mit zusätzlichen kombiniert, um die erforderlichen 5 Ziffern auf dem Schein zu bilden, wiederum unter Berücksichtigung ihrer Wahrscheinlichkeit. Am Ende waren also alle Kombinationen oft nur 25 Lose, oft sogar weniger. Aber im Allgemeinen war die Dynamik der Vorhersagen so, dass der Gewinn aus einem Gewinn mit einer richtigen Vorhersage im vierstelligen Bereich eine Reihe von kleinen Verlusten aus früheren Fehlentscheidungen überlagerte. (Eine Analogie zum Forex.)
Und ich bin auch aus einem anderen Grund nicht Millionär geworden - ich hatte keinen eigenen Computer, und der Computer, an dem ich arbeitete, war während drei Schichten mit kleinen Produktionsaufgaben beschäftigt, und selbst wenn ich kleine Fragmente meiner Aufgabe debuggte, belegte das die CPU so, dass andere Aufgaben nicht mehr gehen konnten, und ich hatte häufig Konflikte mit anderen Programmierern, deren Aufgaben, die 2-3 Minuten für die Berechnung benötigten, wegen meiner Aufgabe stundenlang in der Warteschlange standen. Für die vollständige Fehlersuche und Berechnung kam ich daher am Samstag zum Zentralrechner, schaltete ihn ein und führte meine Aufgaben bis Sonntagabend in aller Ruhe aus.
Und soweit ich mich erinnere, betrug der Preis für eine Fahrkarte 20 oder 25 Kopeken.