Damit das klar ist: Funktionieren Muster? Diskutieren wir) - Seite 8
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>> Der Zweig ist falsch benannt. Deshalb sind es Regelmäßigkeiten, damit sie funktionieren. Aber "Gibt es Regelmäßigkeiten oder nicht?" ist eine andere Frage.
Was ist syruozisch? Schmeicheln wir uns nicht ;)
Sie sehen ähnliche Situationen auf dem Geschichtsbild - nennen wir sie Regelmäßigkeiten, daran ist nichts auszusetzen. dann sehen Sie, wie diese ähnlichen Situationen in der Realität ablaufen - alles ist einfach.
Es gibt Regelmäßigkeiten, es kann nicht keine geben. Es gibt viele von ihnen. Aber die überwiegende Mehrheit von ihnen gibt einen statistischen Vorteil von weniger als die Spanne. Diese Tatsache ist die Grundlage für den Wohlstand der Entwicklungsländer und der Marktmacher.
Die folgenden Muster können als "funktionierend" bezeichnet werden
(1) einen statistischen Vorteil bietet, der größer ist als die Spanne
(2) während eines ausreichend langen Zeitraums.
Und die Bedingung (2) ist hier eher vage. Pessimisten können immer sagen - was soll's, wenn dieses Handelssystem für 1-2 Monate (Jahre, Jahrzehnte) funktioniert, es ist ein zu kurzer Zeitraum, Sie werden sehen, dass nach einem weiteren Monat (Jahr, Jahrzehnt, fügen Sie den gewünschten Wert) wird es sowieso scheitern :)
es gibt so etwas wie ein Fenster)
das Muster ist diskret und kontinuierlich
Und die Tatsache, dass es laut offizieller Statistik 5 % Gewinner und 95 % Verlierer gibt, sagt uns zwei wahrscheinliche Fakten:
1. Es gibt keine Regelmäßigkeiten, und der Zeitraum, in dem die Spieler pleite gingen, ist nicht lang genug für zuverlässige Statistiken.
Aus irgendeinem Grund neige ich mehr zu dieser Idee von Ihnen. Und ich möchte hinzufügen, dass dies eine Fortsetzung ist:
2. 95% der Verlierer sind SPIELER.
3. Die 5%, die gewinnen, sind die Organisatoren der Spiele.
Aber trotz dieser interessanten Schlussfolgerung werde ich weiter spielen. Intuition ist eine lustige Sache, und bisher hat sie mich nicht besonders enttäuscht.
Es gibt ein Muster, aber es passt in kein System, und die Zahlen bilden es nicht ab. Das nennt man Massenpsychologie. Bewege dich gegen die Menge und sammle Punkte. :о)
Es gibt Regelmäßigkeiten, es kann nicht keine geben. Es gibt viele von ihnen. Aber die überwiegende Mehrheit von ihnen gibt einen statistischen Vorteil von weniger als die Spanne. Diese Tatsache ist die Grundlage für den Wohlstand der Entwicklungsländer und der Marktmacher.
Die folgenden Muster können als "funktionierend" bezeichnet werden
(1) einen statistischen Vorteil bietet, der größer ist als die Spanne
(2) während eines ausreichend langen Zeitraums.
Und die Bedingung (2) ist hier eher vage. Pessimisten können immer sagen - was soll's, wenn dieses Handelssystem für 1-2 Monate (Jahre, Jahrzehnte) funktioniert, es ist ein zu kurzer Zeitraum, Sie werden sehen, dass nach einem weiteren Monat (Jahr, Jahrzehnt, fügen Sie den gewünschten Wert) wird es sowieso scheitern :)
Was meinen Sie mit einem statistischen Vorteil, der größer ist als die Höhe der Spanne? Wenn sich etwas bewegt, dann kann es viel größer sein als die Größe des Spreads, wenn Sie die höheren Zeitrahmen nehmen, auf denen Sie zuverlässige Prognosen machen können. Wenn Sie an Minuten denken, dann gibt es in der Regel niemanden, mit dem man normal handeln kann. Es gibt Ausrutscher, Rauschen durch die Entscheidungen der kleinen Spieler sowie das Rauschen durch die Entscheidungen der großen Spieler, die in der Tat auf höheren Zeitrahmen arbeiten.
Was meinen Sie mit einem statistischen Vorteil, der größer ist als die Spanne?
Positive mathematische Erwartung beim Handel mit einem festen Lot. Ist der mathematische Erwartungswert kleiner als der Spread, so ist er streng negativ. Wenn sie gleich der Spanne ist, ist sie gleich Null.
Bei einer zufälligen Positionseröffnung tendiert die Erwartung mit zunehmender Anzahl von Abschlüssen zum Wert minus Spread.
Dabei sind Swaps, Slippages und Provisionen noch nicht berücksichtigt.
Was meinen Sie mit einem statistischen Vorteil, der größer ist als die Spanne?
Ich habe angedeutet, dass nach statistischen Mustern gesucht wird und das Handelssystem auf einer einzigen Zahlenreihe aufbaut - z.B. der Bid-Asking-Historie, d.h. der Spread wird zunächst nicht berücksichtigt.
Der MT-Tester berücksichtigt den Spread automatisch, so dass in Bezug auf MT "statistischer Vorteil größer als der Spread" bedeuten würde, dass die mathematische Erwartung des Handelssystems größer als Null ist.
Es gibt Regelmäßigkeiten, da kann man gar nicht anders.
Es wäre interessant, Ihre Meinung zu diesem Punkt zu hören.
Anhand der historischen Daten lässt sich die optimale Aufteilung der Zeitreihen im Hinblick auf die Rentabilität eindeutig bestimmen - Zig-Zag. Und ob es prinzipiell möglich ist, etwas Ähnliches für die rechte Grenze von kotir zu bestimmen (wenn es keine Möglichkeit gibt, in die Zukunft zu schauen)?
Anhand historischer Daten lässt sich die optimale Aufteilung der Zeitreihe im Hinblick auf die Rentabilität - der Zick-Zack-Kurs - eindeutig bestimmen. Ist es prinzipiell möglich, etwas Ähnliches für den rechten Rand des Quotienten zu bestimmen (wenn es keine Möglichkeit gibt, in die Zukunft zu schauen)?
Natürlich können Sie das! Wer verbietet es? Sie haben meine Erlaubnis. Ich warne Sie nur, wenn die rechte Seite zur linken Seite wird, kann es zu einer Diskrepanz kommen, und zwar zu einer erheblichen.
Anhand historischer Daten lässt sich die optimale Aufteilung der Zeitreihe im Hinblick auf die Rentabilität - der Zick-Zack-Kurs - eindeutig bestimmen. Ist es prinzipiell möglich, etwas Ähnliches für den rechten Rand des Quotienten zu bestimmen (wenn es keine Möglichkeit gibt, in die Zukunft zu schauen)?
Natürlich kann man sie nicht definieren, man kann sie nur vorhersagen. Einer der Ansätze besteht darin, ein Neuronennetz direkt zu trainieren, um den Wert einer zukünftigen Bewegung vor der Zickzackkurve vorherzusagen. Über diesen Ansatz können Sie hier lesen: http: //forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf