Damit das klar ist: Funktionieren Muster? Diskutieren wir) - Seite 10
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>> Es gibt Regelmäßigkeiten und sie beginnen ab 4-Stunden-Charts und höher. Leider hat es mich viel Zeit und Geld gekostet, zu dieser einfachen Erkenntnis zu kommen.
Ich bin prinzipiell anderer Meinung. Was hat der Zeitrahmen damit zu tun?! Es gibt eine Preisänderung, was macht es für einen Unterschied, wie lange es gedauert hat? Es handelt sich um eine probabilistische Schätzung einer bestimmten zukünftigen Preisbewegung gegenüber der vorherigen. Und darauf baut der TS auf, bei dem nur ein Parameter verwendet wird - das maximale Risiko.
Ich handele mit Tickdaten mit Sampling aus der Kachel. Aber meine Ziele sind weder Scalping noch langfristig. Wenn der Markt es erlaubt, Pipses zu machen, dann sollte TS es tun, indem er sich darauf verlässt, dass das Risiko innerhalb des maximal festgelegten liegt. Wenn längere Ziele optimal sind, korrigiert TS das Risiko durch MM.
Ich handele mit Tickdaten mit einer Stichprobe des Cups.
Welche Art von Markt? Wo haben Sie den Wettmarkt in MT4 gesehen?
Welcher Markt? Wo haben Sie den Stapel in MT4 gesehen?
Ich habe in meinem Beitrag nicht angegeben, dass die Markt- und Tickdaten von ECN stammen, wo ich handle.
Ich habe das Marktglas im MT4 nicht gesehen. Wenn einer der Makler ähnliche ECN über MT4 ankündigt, wird es Daten auf dem Markt geben, die über DLL mit MQL4 verbunden sind.
Beim Handel auf MT4 verwendet der TS in der ersten Analysephase M1. Weiter - nach den gesammelten Daten, die im Terminal nicht als Historie verfügbar sind.
Ich bin prinzipiell anderer Meinung. Was hat der Zeitrahmen überhaupt damit zu tun?! Es gibt eine Preisänderung, was macht es für einen Unterschied, wie lange es gedauert hat? Es handelt sich um eine probabilistische Schätzung einer bestimmten zukünftigen Preisbewegung gegenüber der vorherigen. Und darauf baut der TS auf, bei dem nur ein Parameter verwendet wird - das maximale Risiko.
Ich handele mit Tickdaten mit Sampling aus der Kachel. Aber meine Ziele sind weder Scalping noch langfristig. Wenn der Markt es erlaubt, Pipses zu machen, dann sollte TS es tun, indem er sich darauf verlässt, dass das Risiko innerhalb des maximal festgelegten liegt. Wenn längere Ziele optimal sind, dann korrigiert TS das Risiko durch MM.
Es gibt viele Beispiele dafür, dass das Verhalten von Prozessen in einem bestimmten Fall völlig ungewiss ist, obwohl es in der allgemeinen Bevölkerung ein klares Muster gibt. So ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit des radioaktiven Zerfalls eines bestimmten Uranatoms in der Zeit t völlig ungewiss, aber die Halbwertszeit einer Population von Urankernen ist sehr eindeutig und nicht zufällig. Oder ein Beispiel aus der menschlichen Natur: Die Bestimmung des Geschlechts des zukünftigen Kindes eines bestimmten Paares ist zufällig, obwohl es eine klare Tendenz gibt, mehr Jungen als Mädchen zu bekommen (auf hundert Mädchen kommen 105 Jungen). Durch den Handel potikovo wir versuchen, die Verzerrung eines Zufallsprozesses zu finden, und es gibt keine, weil der Prozess ist zufällig (weil das Verhalten der Zecke und nicht die allgemeine Bevölkerung untersucht wird).
Ich denke, dass man bei der Wahl der Einstiegspunkte für die Ticks nicht ohne Pipsing vorgehen sollte. Die einzige Möglichkeit, einen vollwertigen kurzfristigen (1-2 Tage) Daytrading zu betreiben (ganz zu schweigen vom Positionshandel), besteht darin, einen Stop-Loss in großem Abstand zum aktuellen Kurs zu setzen, und das macht beim Tick-Trading keinen Sinn.
Mein System des Handels auf der Grundlage von Werfen einer Münze (zufällige Prozess, und das ist kein Witz), auf einige Reihe von zufälligen Zahlen, gelingt es mir, einen Aufwärtstrend in der Rentabilität von 200-300 Angebote (!) zu zeigen, (wenn der Gewinn gleich dem Verlust) und dies trotz der Tatsache, dass das System offensichtlich zufällig ist. Ich kann also davon ausgehen, dass Ihr System völlig zufällig ist, aber Sie wissen nichts davon.
Das System sollte mindestens zwei Parameter haben: 1. maximales Risiko pro Handel * 2. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Risiko verwirklicht. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stop ausgelöst wird, 90 % beträgt (z. B. weil der Stop sehr nahe (3-4 Pips) am Eröffnungskurs der Order liegt), dann kann auch ein sehr kleiner Prozentsatz des zulässigen Risikos pro Handel Sie nicht retten.
Ich glaube, dass die Ziele bei der Auswahl von Tick-Einstiegspunkten nicht aus der Pipeline stammen dürfen. Die einzige Möglichkeit, einen ordentlichen kurzfristigen (1-2 Tage) Tageshandel zu betreiben (ganz zu schweigen vom Positionshandel), besteht darin, einen Stop-Loss weit weg vom aktuellen Kurs zu setzen, und das macht beim Tick-Trading keinen Sinn.
Mein System entwickelt auf der Grundlage der eine Münze werfen (zufällige Prozess, und das ist kein Witz), auf einige Reihe von zufälligen Zahlen ist in der Lage, einen Aufwärtstrend in der Rentabilität dauerhafte 200-300 Trades zeigen (!) (Bei einem Gewinn gleich Verlust), und dies trotz der Tatsache, dass das System offensichtlich zufällig ist. Ich kann also davon ausgehen, dass Ihr System völlig zufällig ist, aber Sie wissen nichts davon.
Das System sollte mindestens zwei Parameter haben: 1. maximales Risiko pro Handel * 2. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Risiko verwirklicht. Wenn die Wahrscheinlichkeit der Ausführung des Stopps bei 90 % liegt (z. B. wenn der Stopp sehr nahe (3-4 Punkte) am Eröffnungskurs der Order liegt), dann kann selbst ein sehr kleiner Prozentsatz des zulässigen Risikos pro Handel Sie nicht retten.
Der Grund, warum wir mit Tick-Daten arbeiten, ist, dass wir uns nicht um zusätzliche Pips pro Handel kümmern. Selbst wenn es um Geld geht, ist 1 Punkt ein angemessener Betrag. Ein noch wichtigerer Grund für die Arbeit mit Zecken ist der Kampf um die aktuelle Liquidität. In ECN sollte man keine weitreichenden Schlussfolgerungen auf der Grundlage von GEP und anderen Annehmlichkeiten ziehen, da es ein Konzept des aktuellen Volumens gibt.
Eine perfekte Linie des Wachstums des Gleichgewichts auf dem 1000. der Transaktionen kann eine Anpassung für die Geschichte sein. Es gibt eine Vielzahl von Beispielen für derartige Tabellen vor der Weltmeisterschaft.
Es ist unmöglich, die Effizienz eines Systems nur anhand der Anzahl der Handelsgeschäfte zu beurteilen. Es ist wichtig, den Algorithmus und die Gründe für seine Rentabilität zu kennen.
Die beiden Parameter "1. maximales Risiko pro Handel * 2. Wahrscheinlichkeit der Risikoverwirklichung" und sind eine der niedergelegten. TS sollte das Produkt wählen, das Sie angegeben haben und das unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität optimal ist.
Es gibt eine theoretische Rechtfertigung dafür, warum man kein System schaffen kann, das einen NACHHALTIGEN, dauerhaften Gewinn produziert. Das widerspricht aber keineswegs der Behauptung, dass ein System über Jahre und Jahrzehnte Gewinne erwirtschaften kann. Und auch aus dieser Aussage folgt nicht, dass ein System, das nicht mehr rentabel ist, scheitern muss. Wenn sich die Handelsbedingungen ändern, stellt der TS den Handel einfach ganz ein.
Ich habe in meinem Beitrag nicht erwähnt, dass die Glas- und Tickdaten von dem ECN stammen, mit dem ich handle.
...Ich wollte schon lange wissen, ob der Wettmarkt so ist:
http://www.onix-trade.net/informers/
Das wollte ich schon lange wissen, sag mir, ist es so?
http://www.onix-trade.net/informers/
Die mql4com "Wenn sich die Handelsbedingungen ändern, wird der TS einfach aufhören, Geschäfte zu machen.
mql4com, "Wenn sich die Handelsbedingungen ändern, stellt der TS den Handel einfach ganz ein."
Es ist definitiv an der Zeit, dass du dein Dope wechselst...
Es ist definitiv an der Zeit, dass du dein Dope wechselst...
Ich verstehe Ihren subtilen Sinn für Humor nicht.
Ich verstehe Ihren subtilen Sinn für Humor nicht.
Es ist nicht einfach so realistisch: "Wenn sich die Handelsbedingungen ändern, wird der TS einfach aufhören, Geschäfte zu machen.
Die Geschäfte werden ausgeführt werden, aber ihr Ergebnis wird "nicht eine Frage von dem, was vor, 60% in der +", sondern niedriger sein. Sie können verlieren.
Es ist nicht realistisch, einfach zu sagen: "Wenn sich die Handelsbedingungen ändern, wird der TS einfach aufhören, Geschäfte zu machen.
Die Geschäfte werden ausgeführt, aber ihr Ergebnis wird "nicht in Frage vor, 60% in der +", aber niedriger sein. Es ist möglich, damit durchzukommen.
Stimmt, das ist nicht einfach. Aber wenn Sie die Gründe kennen, warum Ihr Algorithmus profitabel ist, dann ist die Programmierung des Fehlens der richtigen Marktbedingungen kein großes Problem. Ich habe nicht über den allgemeinen Fall geschrieben, sondern über meinen im Besonderen. Mein TS funktioniert genau so.