Unsere Mascha! - Seite 8
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Es erscheint logisch - wenn wir bei jedem Schritt optimal handeln, gehen wir den ganzen Weg auf optimale Weise.
Ja, deshalb habe ich es auch nicht sofort bemerkt, sondern erst nach einer Weile. Nun, so einfach kann es nicht sein.
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Lassen Sie uns darüber sprechen.
Als Student habe ich mich mit Regression beschäftigt, im Allgemeinen habe ich eine wissenschaftliche Arbeit im Zusammenhang mit Clustering gemacht.
Ich musste alle Arten von Körpern schön finden und sie als einfache geometrische Formen so genau wie möglich darstellen.
Das Ausgangsmaterial war ein Artikel über Regressionskreise, Ellipsen, um genau zu sein, der in unserer Universitätszeitung erschien.
Der Artikel enthielt eine erstaunlich schöne Formel, mit der der oben erwähnte Regressionskreis abgeleitet wurde.
Ich habe also angefangen, ein Programm zu schreiben und fand es ganz cool und habe es getestet, aber es hat mir eine miserable Ausgabe geliefert, und zwar eine vollständige.
Ich habe angefangen, alles zu überprüfen, auch die Arbeit der mathematischen Funktionen - Standard.
Schließlich kam ich auf die sprichwörtliche Formel und überprüfte sie.
Es stellte sich heraus, dass der Autor so etwas getan hatte -
Alles wurde gekürzt und veröffentlicht. Und ich habe 3 Tage der Zeit meines Schülers darauf verwendet.
Nichts für ungut. Tut mir leid, wenn ich mich geirrt habe.
Nun, wie wäre es mit einer MA, die dem Markt vorausgeht und vorhersagt, wie man es schaffen kann? .....))))
Sogar elementar trainierte Perzeptronen sind in der Lage, den "MA" für N Balken im Voraus zu zeichnen, und zwar ganz einfach, ohne dass eine erneute Zeichnung erforderlich ist. Es handelt sich dabei nicht um ein "Winken", sondern um den so genannten "fairen Preis" oder den fairen Wert des Oszillators, der für N Bars im Voraus berechnet wird.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Thread ich einen Oszillator gepostet habe, bei dem zwei Werte aufgezeichnet wurden: der Standard-AC in Echtzeit und der faire Wert für diesen 7 Bars im Voraus.
Im Prinzip sind die Berechnungen nicht kompliziert.
Bei der Berechnung der ersten Werte verhält sich Mashka unstabil. Ich habe die Variante mit einer begrenzten Anzahl von zu berechnenden Balken implementiert und der Rechner hängt sich auf. Ich habe die Einschränkung aufgehoben und alles ist in Ordnung. Falls jemand den Indikator aus dem gelöschten Beitrag heruntergeladen hat. Das tut mir leid.
Vinin , sehen Sie sich die Zwei-Parameter-Aufgabe noch einmal an. Es sieht so aus, als könnten Sie in diesem Fall eine Feinabstimmung der Bewegungsparameter vornehmen.
Vinin , sehen Sie sich die Zwei-Parameter-Aufgabe noch einmal an. Es sieht so aus, als könnten Sie in diesem Fall eine Feinabstimmung der Bewegungsparameter vornehmen.
Sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Koeffizienten.
Zumindest ist es näher an der Reihe. Mit anderen Worten: Wir sollten die Koeffizienten anpassen.
In diesem Fall ist w1=0,05, w2=0,0001
Könnte es sich um einen Fehler in der Formel handeln? Es soll in die Reihe passen... Lassen Sie mich den rekursiven Ausdruck noch einmal überprüfen. Das macht keinen Sinn.
Der Ausgangspunkt ist sehr wichtig für die Wiederholungsverhältnisse, wenn der kleinste Fehler = Ungenauigkeit, dieser Fehler kumuliert. Vinin, das ist der Grund, warum ich meine ziemlich komplizierte Initialisierung in Kalman geschrieben habe.
Sie können überprüfen, ob alles richtig ist, indem Sie die aktuellen Werte an verschiedenen Startpunkten vergleichen.
Der Ausgangspunkt ist sehr wichtig für die Wiederholungsverhältnisse, wenn der kleinste Fehler = Ungenauigkeit, dieser Fehler kumuliert. Vinin, das ist der Grund, warum ich meine ziemlich komplizierte Initialisierung in Kalman geschrieben habe.
Ich habe die Rekursionsbeziehung überprüft, sie ist fehlerfrei - alles sollte funktionieren! Ich glaube, Vinin, du hast eine Ungenauigkeit in deinem Code. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das zu überprüfen, sondern einfach meinen Code eingegeben. Hier ist das Ergebnis:
Wie Sie sehen können, gibt es keine Drift, alles ist in Ordnung, das Muving klebt am Zitat und es driftet nicht.
Prival, ich habe keine "feine" Bindung an den Startpunkt vorgenommen, ich habe einfach die ersten beiden Werte gleich dem angegebenen Preis in diese Zählungen eingesetzt. Der Filter ist stabil, und es gibt keine anomale Empfindlichkeit gegenüber Koeffizientenwerten. Variationsbreite von 0 bis 1. Außerdem ist w1 für die Glattheit von MAsha verantwortlich, w2 für die Rentabilität des darauf basierenden TS.
Der Code ist beigefügt. Sie können experimentieren.
P.S. Vinin, hast du diese Rekursion verschlüsselt?
In meiner Formel, die zwei Seiten weiter oben steht, habe ich einen Fehler in meinen Berechnungen. Sie können sie korrigieren, wenn sie falsch ist.
Ich habe das Wiederholungsverhältnis überprüft, es ist fehlerfrei - alles sollte funktionieren! Ich glaube, Vinin, du hast eine Ungenauigkeit in deinem Code. Ich habe mich nicht darum gekümmert, sondern nur schnell meinen Code eingegeben. Hier ist das Ergebnis:
Wie Sie sehen können, gibt es keine Drift, alles ist in Ordnung, das Muving klebt am Zitat und es driftet nicht.
Prival, ich habe keine "feine" Bindung an den Startpunkt vorgenommen, ich habe einfach die ersten beiden Werte gleich dem angegebenen Preis in diese Zählungen gesetzt. Der Filter ist stabil, und es gibt keine anomale Empfindlichkeit gegenüber Koeffizientenwerten. Variationsbreite von 0 bis 1. Außerdem ist w1 für die Glattheit von MAsha verantwortlich, w2 für die Rentabilität des darauf basierenden TS.
Der Code ist beigefügt. Man kann experimentieren.
Hier ist ein Bild, das den Initialisierungsfehler erklärt
Der Code, den Neutron vorgeschlagen hat, unterscheidet sich darin, dass der eine mit 5000 Balken beginnt, der andere mit 50.
Neutron der Unterschied in den Codes (von Vinin) ist, dass Ihr Indikator neu gezeichnet (ich glaube). Wenn Sie es nicht neu zeichenbar machen, wird es angezeigt (insbesondere der Versatz wird sichtbar).
Hier ist ein Bild, das den auftretenden Initialisierungsfehler erklärt
Der Code, den Neutron vorgeschlagen hat, unterscheidet sich dadurch, dass der eine bei 5000 bar und der andere bei 50 bar beginnt.
Neutron der Unterschied in den Codes ist, dass Ihr Indikator neu gezeichnet wird (glaube ich). Machen Sie es so, dass es nicht neu gezeichnet wird, und es wird sich zeigen.
Ja, seit wann wird sie neu gezeichnet? Sehen Sie sich den rekursiven Ausdruck im Code an. Es gibt überall Eröffnungskurse, und wenn sie sich nicht ändern (und das können sie nicht), dann kann sich der Filter bei Ankunft eines neuen Balkens nicht physisch neu zeichnen!
Was den Unterschied in der Darstellung je nach Startpunkt angeht, so muss das so sein, weil der Filter rekursiv ist und daher einen unendlichen Impuls hat (KIH oder so), d. h. alle vergangenen muv-Werte werden berücksichtigt, und bei N=50 und 5000 sind sie unterschiedlich.
Ja, ab wann wird sie neu gezeichnet? Sehen Sie sich den rekursiven Ausdruck im Code an. Überall gibt es Eröffnungskurse, und wenn sich diese nicht ändern (und das können sie nicht), dann kann sich der Filter nicht selbst mit einem neuen Balken neu zeichnen!
Du machst es einfach und programmierst es so, wie Vinin es gemacht hat. Sie haben Recht, wenn Sie sich nicht auf Ihr Wort verlassen. Tun Sie es einfach und Sie werden sehen. Vielleicht werden Sie eine weitere Illusion los.