Unsere Mascha! - Seite 7
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Der Trick besteht darin, dass jeder Super-Duper mit einem nahen Gegenstück aus SMA oder EMA abgeglichen werden kann...
Lohnt sich der Aufwand dann?
Denke, tue, töte viel Zeit und Mühe - und ende mit einer EMA 4 - "Wundermaschine"))
Nun, die MA, die vor dem Markt gehen und vorhersagen wird - wie es zu machen? .....))))
Baue eine Zeitmaschine und fliege in die Zukunft. Kommen Sie zurück in unsere Zeit mit Zitaten aus der Zukunft für etwa 10 Jahre im Voraus))), und dann können Sie diese Daten verwenden, um eine "MA, die vor geht" zu zeichnen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?...))))
Dies ist ein wenig peinlich, aber ich muss berichten, dass auf EURUSD M1 Ideal_MA 0,02 ist völlig die gleiche wie MA 50 Smoothed Close.
Und wenn wir auch noch berücksichtigen, dass das mysteriöse SMMA algorithmisch mit dem EMA identisch ist, erhalten wir eine weitere Supereigenschaft des EMA, die Neutron im ersten Beitrag des Threads prophetisch als Wunsch geäußert hat. Mann, was ist diese exponentielle Glättung doch für eine tolle Sache!
Baue eine Zeitmaschine und fliege in die Zukunft. Gehen Sie zurück in unsere Zeit mit Zitaten aus der Zukunft etwa 10 Jahre im Voraus)) und dann können Sie diese Daten verwenden, um eine "MA, die vorausgeht" zu zeichnen.
Diese Option wird nicht funktionieren.
Das Problem ist, dass Sie, wenn Sie mit 10 Standard-Lots handeln, beginnen, einen kleinen, aber endlichen Einfluss auf den Markt zu haben. Außerdem ist dieser Einfluss durch Komulativität gekennzeichnet, d.h. er akkumuliert sich im Laufe der Zeit, und schon in der zweiten Handelswoche werden Sie verstehen, dass die Zitate aus der Zukunft nicht mit der aktuellen Realität übereinstimmen, d.h. es gibt eine reale Teilung der Welten in eine "reale" - die wir beobachten, und "alternative" - die war (Sie haben es selbst gesehen) und jetzt ist, aber "da draußen". Ihr großartiger Handel wird zum Stillstand kommen, bevor er sich überhaupt entfaltet hat!
Der Trick besteht darin, dass jeder Super-Duper-Swing mit einem nahen SMA- oder EMA-Gegenstück abgeglichen werden kann, nur mit einer kleineren Periode. Zum Beispiel ist Jurik mit einer Periode von 10 und einer Phase von +100 fast identisch mit EMA4 oder SMA5. Ja, Jurik ist geschmeidiger - aber diese Geschmeidigkeit wird nicht zu einem dramatisch höheren Gewinn führen. Um eine wirklich andere MA zu erstellen, müssen Sie eine MA erstellen, die dem Markt vorausgeht - das heißt, ihn vorhersagt. Dann ja, wir werden unter den bestehenden MV kein Analogon dazu finden. Alle uns bekannten МАшекшек gehen hinter dem Markt als betrachten die Daten aus der Vergangenheit (Geschichte), und nicht aus der Zukunft und variieren den Zeitraum von MAHs, können Sie immer plus oder minus passen ein zu einem anderen - der Unterschied wird nicht wesentlich sein (die Auswirkungen auf den Gewinn - minimal) ..... Aber die MAH, die vor dem Markt gehen und vorhersagen - wie man es machen? .....))))
Um auf das zurückzukommen, was ich oben geschrieben habe, kann ich Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Sie den konventionellen MAH, z. B. JMA, mit dem berüchtigten Hodrick-Prescott-Filter (ich nenne ihn Hondrick - er zeichnet auf den letzten Balken neu) in der Vergangenheit vergleichen, wenn er erfolgreich neu gezeichnet hat, sehen wir, dass, wenn der JMA steigt, der Hondrick fällt und umgekehrt an den Wendepunkten des Marktes. Das ist das Konzept des "dem Markt voraus seins" - d.h. voraussagen, dass der Markt nach unten und nicht nach oben gehen wird und umgekehrt. Aber Hondrick ist überzogen, deshalb basiert er auf der Geschichte. Aber wie macht man eine solche MA, ohne neu zu zeichnen - das ist die eigentliche Super-MA, die Aufgabe, nach der man streben sollte.....)))))
Und selbst bei dieser Variante kann es zu erheblichen Drawdowns kommen, wenn Hondrick steigt und MA fällt und umgekehrt - und das alles wegen der starken Glätte von Hondrick.....
... Ich denke schon.
Jetzt können wir anfangen zu programmieren!
Ähm, imho nicht. Was dabei herauskommt, könnte man als "gierigen" Algorithmus bezeichnen - da man im Grunde nur den aktuellen Wert minimiert.
Um eine Übereinstimmung zu erhalten, müssen Sie die Ableitungen der Gesamtsumme berechnen. Aus diesem Grund habe ich den Funktionstyp erwähnt.
Wenn Sie den üblichen MA, z. B. JMA, mit dem berüchtigten Hodrick-Prescott-Filter (ich nenne ihn Hondrick - er zeichnet auf den letzten Balken neu) in der Geschichte vergleichen, wenn er bereits erfolgreich neu gezeichnet hat,
Der Name ist wirklich ein großer Unterschied, siehe. "Band Rock" oder "Vokal-Instrumental-Ensemble"
Ich erinnere mich, dass der Unterschied in der Belohnung bestand ))))
das Gleiche gilt für HP - wenn Sie versuchen, sie unter dem Namen "MAshkf" zu melken, sind Sie so nützlich wie eine Ziege,
aber lassen Sie sich von HP nicht beleidigen, es ist KEINE Mashka und schon gar keine Djurik.
es handelt sich um eine Variante der polynomialen Regression
der Name ist wirklich ein großer Unterschied, vgl. "Band Rock" oder "Vokal- und Instrumentalensemble"
Ich erinnere mich, dass der Unterschied in den Belohnungen lag))))
das Gleiche gilt für HP - wenn Sie versuchen, sie unter dem Namen "MAshkf" zu melken, sind Sie so nützlich wie eine Ziege,
aber lassen Sie sich von HP nicht beleidigen, es ist KEINE Mashka und schon gar keine Djurik.
Sie ist eine Variante der polynomialen Regression.
Korey , brillant wie immer......)))))
Um eine Übereinstimmung zu erzielen, müssen wir die Ableitungen der Gesamtsumme berechnen. Hierfür habe ich eigentlich eine Art Funktion genannt.
Können wir wirklich Neuronen darauf setzen?
Eine Standard-3-Schicht wird nicht funktionieren, es wird mindestens eine rekurrente Schicht (mindestens ein Neuron) benötigt. Es wäre gut, wenn man auch multiplizierende Neuronen hätte...
Oder ein Neuromodell im Allgemeinen erstellen?
Ähm, imho nicht. Was dabei herauskommt, könnte man als "gierigen" Algorithmus bezeichnen - da man im Grunde nur den aktuellen Wert minimiert.
Um eine Übereinstimmung zu erhalten, müssen Sie die Ableitungen der Gesamtsumme berechnen. Das ist der Grund, warum ich den Funktionstyp erwähnt habe.
Hier scheint es ein Missverständnis zu geben. Ja, bei jedem Schritt minimiere ich nur den aktuellen Wert und als Ergebnis stellt sich der gesamte glatte VR als optimal heraus... Es scheint logisch - wenn wir bei jedem Schritt optimal handeln, gehen wir den ganzen Weg optimal. Schauen Sie sich außerdem die Arbeit von Bulashov an (siehe Datei auf der vorherigen Seite), die von uns verwendete Methode wird dort mehr oder weniger streng betrachtet.