Unsere Mascha! - Seite 6

 
Neutron писал(а) >>

OK, Alpha oder Betta,-)

Er heißt Alpha-Betta-Filter, weil es zwei Parameter gibt. In Ihren Begriffen steht Alpha für "Sanftheit" und Betta für "Verzögerung".

Aber es gibt auch eine Rücksicht auf den Lärm.

 
Vinin писал(а) >>

Es sieht nicht glatt aus.


Kein Problem!

Fügen Sie einfach zu unserem Funktional den Term hinzu, der für die Glättung der zweiten Ableitung unserer Mascha verantwortlich ist,

S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2+ w3*{(Y[i]-Y[i-1])-( Y[i-1]-Y[i-2] )}^2 -w4*{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])}^2-->min


Nehmen Sie die Ableitung davon, setzen Sie sie mit Null gleich und Sie erhalten einen wiederkehrenden Ausdruck für ein super-duper profitables und glattes Netz, alles zur gleichen Zeit!

 
Neutron, wohin gehst du? Bei diesem Tempo werden Sie den gesamten Markt auf Funktionäre reduzieren. Hinterlassen Sie mir einige Denkanstöße :)
 
Neutron писал(а) >>

Oh, großartig!

Es spielt keine Rolle, dass es nicht ganz glatt ist, die Hauptsache ist, dass es funktioniert hat, und das ist es, was der Handel an den Extremen sollte die maximale Rate des Gewinnwachstums (mit allen oben genannten Vorbehalten) zu geben. Vinin, ich würde gerne die MTS-Datei mitschicken, um MAKS zu testen.


Das ist eine Überzeichnung. Ja?

Der MTS-cou ist nicht so schnell. Ich bin dazu (vorübergehend) noch nicht in der Lage.

Um die Abhängigkeit von der berechneten Verlaufstiefe zu überprüfen, habe ich eine Begrenzung der Anzahl der zu berechnenden Balken hinzugefügt. Ich habe keinen Unterschied in der Darstellung festgestellt. Der Koeffizient sollte nicht größer (als 0,25) sein.

 
Mathemat писал(а) >>
Neutron, wohin gehst du?

Oh, oh! Ich gehe ein Bier trinken.

Scheiß auf diesen Markt. Es wird eine Weile dauern, bis du dir ein Bier verdient hast.

 
Beim Berechnen der ersten Werte ist der Computer instabil. Ich habe eine Variante mit einer begrenzten Anzahl von berechneten Balken erstellt und der Computer hängt sich auf. Ich habe die Einschränkung aufgehoben, und der Computer hängt sich auf. Falls jemand den Indikator aus dem gelöschten Beitrag heruntergeladen hat. Das tut mir leid.
Dateien:
 
Ich bin ein bisschen peinlich, aber ich habe zu berichten, dass auf EURUSD M1 Ideal_MA 0,02 ist genau das gleiche wie MA 50 Smoothed Close.
 
granit77 писал(а) >>
Es ist mir etwas peinlich, aber ich muss berichten, dass bei EURUSD M1 der Ideal_MA 0,02 genau dem MA 50 Smoothed Close entspricht.

Ja, der Unterschied zwischen SMMA(N) und einem idealen 1/N-Verhältnis ist fast identisch. Der Unterschied ist fast unsichtbar (obwohl es einen gibt).

 
Neutron писал(а) >>

Oh, großartig!

Es spielt keine Rolle, dass es nicht ganz glatt ist, die Hauptsache ist, dass es funktioniert hat, und das ist es, was der Handel an den Extremen sollte die maximale Rate des Gewinnwachstums (mit all den oben genannten Vorbehalten) geben. Vinin, warum stellst du uns nicht das MTS für die Prüfung des MAKS zur Verfügung?

Übrigens, beachten Sie, dass Extrema genau an den Schnittpunkten des Kotir mit dem MA auftreten. Die Forderung nach diesem Schnittpunkt aus Büchern über technische Analyse kommt mir in den Sinn... Das ist alles sehr interessant.


Ok, Alpha oder Betta.)

Er malt neu. Ja?

Die Neuberechnung der letzten Daten ist immer vorhanden, weil die MAHA immer die Anzeige von Gesamtwerten impliziert, man kann nur die aktuellen Werte annehmen, aber in dem Komplex von Daten kann diese Annahme eine richtige Richtung darstellen...

 
granit77 писал(а) >> Es ist mir etwas peinlich, aber ich muss berichten, dass bei EURUSD M1 der Ideal_MA 0.02 genau derselbe ist wie der MA 50 Smoothed Close.
Vinin schrieb(a) >> Ja, der Unterschied zwischen SMMA(N) und einem perfekten 1/N-Verhältnis ist ziemlich genau derselbe. Der Unterschied ist fast unsichtbar (obwohl es ihn gibt).

Der ganze Trick besteht darin, dass jeder Super-Duper-Swing mit einem SMA- oder EMA-Gegenstück abgeglichen werden kann, nur mit einer kleineren Periode. Zum Beispiel ist Jurik mit einer Periode von 10 und einer Phase von +100 fast identisch mit EMA4 oder SMA5. Ja, Jurik ist geschmeidiger - aber diese Geschmeidigkeit wird nicht zu einem dramatisch höheren Gewinn führen. Um einen wirklich anderen MA zu machen, müssen Sie einen machen, der dem Markt vorausgeht - das heißt, ihn vorhersagt. Dann ja, wir werden unter den bestehenden MV kein Analogon dazu finden. Alle uns bekannten МАшекшек gehen hinter dem Markt als betrachten die Daten aus der Vergangenheit (Geschichte), und nicht aus der Zukunft und variieren den Zeitraum des MAH, können Sie immer plus oder minus passen ein zu einem anderen - der Unterschied wird nicht wesentlich sein (die Auswirkungen auf den Gewinn - minimal) ..... Aber die MAH, die vor dem Markt gehen und vorhersagen - wie man es machen? .....))))