EA N7S_AO_772012 - Seite 58
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ob Flop oder nicht, es gibt Wochen mit Verlusten. Jede vierte oder fünfte Woche ist ein Verlust.
In 19 Wochen allgemeiner Tests auf Demo mit verschiedenen Versionen und Anzahl der Zeichen hatte ich 5 Verlustwochen, darunter zwei Wochen mit -$21 und -$6 ($1=1py). Fairerweise muss man sagen, dass es eine Woche mit höherer Gewalt (-400$) und zwei weitere Wochen (-370$ und -190$) gab. Bei den positiven Wochen kam ich in der Buchhaltung mit der Umstellung auf 5 Ziffern durcheinander, aber das Guthaben scheint sich am Ende fast verdreifacht zu haben, von anfänglich 2000 $ auf 5780 $. Durchschnittlicher Gewinn pro Woche 340 $. Durchschnittlicher Gewinn ca. $200 pro Woche, d.h. wir können über 8-10% pro Woche mit einem maximalen Drawdown von $400 (20%) sprechen.
Was ist zu tun? ANALYSE! Sehen Sie sich die Tabellen an. Es gibt eine Umkehr bei vielen Instrumenten, eine relativ schwache Volatilität und eine verkürzte Woche. Ich denke, dass ich mit manuellem Handel nicht besser abgeschnitten hätte.
Falls es noch Zweifel gibt, werde ich meine Beobachtungen wiederholen und mitteilen.
IST ES NICHT SO WICHTIG, DIE PARAMETER NACH DER OPTIMIERUNG AUSZUWÄHLEN,
IST ES WICHTIGER, DASS DIE OPTIMIERUNG SELBST EINEN SIGNIFIKANTEN ANTEIL AN POSITIVEN ERGEBNISSEN HAT, VORZUGSWEISE MEHR ALS 70 PROZENT.
UM SOLCHE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, IST ES NOTWENDIG, JE NACH DEN MARKTBEDINGUNGEN EINE SPANNE UND SOGAR EINEN BASISINDIKATOR FÜR JEDES PAAR ZU WÄHLEN.
Eine weitere kleine Bemerkung
BEI DER ARBEIT MIT EXPERT ADVISORS, DIE NN (NEURONALE NETZE) VERWENDEN, WIE DIESER HIER, EINE GRÖSSERE ANZAHL VON INSTRUMENTEN ANSTREBEN.
Noch eine dumme Frage: Kann ich die alten Sets für die nächste Woche verwenden, wenn die aktuelle Woche gut gelaufen ist?
D.h. die Optimierung wird tatsächlich bestätigt und die Woche, die gut gehandelt wurde, ist eine Art guter Stürmer?
Wie man so schön sagt: Gute Taten tun nie gut.)
Es ist interessant, die Meinung des Autors und anderer Gurus zu erfahren.
Was genau zu diesem Zweck getan werden soll, entscheidet jeder für sich selbst.
Die einfachste Möglichkeit ist zum Beispiel, den Handel in Richtung des maximalen Verlustes zu verbieten, d.h. wenn Trd_Up_X gut optimiert ist und Trd_Dn_Y sehr schlecht ist, dann experimentieren wir nach der Optimierung mit diesen Werten. Andere Varianten von Aktionen sind, wenn Sie Lust und Zeit haben. Wir ändern das Schema auf 3&2 (oder sogar 2&1), vielleicht hat sich der Markt dramatisch verändert, d.h. sowohl der erste als auch der zweite Bereich sind schichtlos und kürzer. Achten Sie darauf, dass die Anzahl der Angebote akzeptabel ist (nicht 1-2 pro Woche und nicht 50)). Schließlich, wenn Sie sind zuversichtlich, in die Stärke der PC, dann versuchen Sie andere Indikatoren (Parameter Indctr), vielleicht in den aktuellen Markt, ist es einige andere Indikator funktioniert besser. Vor der Optimierung können Sie verschiedene Indikatoren, einschließlich ihrer Parameter, visuell bewerten und mit ihnen spielen.
Noch eine dumme Frage: Kann ich die alten Sets für die nächste Woche verwenden, wenn die aktuelle Woche gut gelaufen ist?
D.h. die Optimierung wird tatsächlich bestätigt und die Woche, die gut gehandelt wurde, ist eine Art guter Stürmer?
Wie man so schön sagt: Gute Taten tun nie gut.)
Ich bin an der Meinung des Autors und anderer Gurus interessiert.
Ja, das habe ich. Letzte Woche hatte ich Sets, die zwei Wochen lang hintereinander liefen, d. h. letzte Woche war die dritte Woche für sie. Es handelte sich um eine erzwungene Maßnahme, bei der die Sätze auch in der ausgefallenen Vorwoche wieder funktionierten. So konnte ich mir ein Bild davon machen, was zu tun ist, wenn die Woche im Plus oder im Minus ist, und ob ich die Einstellung beibehalten soll. Theoretisch sollte ich neue Daten erhalten, daher kann ich keine klare Antwort geben. Sie muss getestet werden.
Meine Meinung - es ist notwendig, den Gewinn auf eine andere Weise zu fixieren... zu lange Geschäfte schweben in Shuter-Versionen... Ich versuche dieses "Tool", obwohl von früheren Versionen, leicht von mir modernisiert (mit einem anderen Indikator) und eine andere Ausgabe (hinzugefügt Schleppnetz und Positionsschließung jeden Tag) auf CFD... Ich habe noch nicht genug Geschichte, um sie mitzuteilen, aber die ersten Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend =)
Habe das Thema von Anfang an verfolgt, ich denke der Expert Advisor ist wirklich lohnenswert!
Aus irgendeinem Grund muss ich es "sehr" überoptimiert haben.
Variante 4+2
Die erste Forex-Woche ist oft verlustreich
versucht EURUSDm5, EURGBPm5, NZDUSDm5
seit Anfang des Jahres
Ich denke, ich werde versuchen, Revisionsgeschäfte in diesen EA einzubauen.
d.h. ich optimiere wie in der Broschüre beschrieben und der Vorlauf beträgt 1-4 Wochen, aber umgekehrt
d.h. kaufen und verkaufen und umgekehrt
das Schleppnetz abschalten
Eurobocksatz von 04012009 - 14022009
vorwärts von 14022009 +3 Wochen
Ich habe eine -18 auf den Stürmern von diesem Revier, um eine möglicherweise profitable machen
Ich kann kein Verhältnis von 7 gewinnbringenden zu 1 verlustbringenden Handel bekommen ....
Hallo an die Gemeinschaft der Gewinnsüchtigen und der Leidtragenden!
Gestern habe ich den ganzen Tag damit verbracht, den Thread zu lesen und den Expert Advisor zu studieren. Es ist ein schöner EA, Respekt an den Autor.
Ich bin neu auf dieser Plattform MQL4, obwohl ich Erfahrung in der Programmierung haben, und insbesondere in NS-Projekte.
Ich möchte einige Anmerkungen machen, die für die weitere Entwicklung des Projekts hilfreich sein könnten.
Das ständige Umlernen führt zu immer neuen Voreinstellungen und nicht zu einer Anhäufung von bereits erworbenen Informationen.
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass weder Indikatoren noch NS Umkehrpunkte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit anzeigen können, sondern nur Signale über eine solche Möglichkeit. Daher sind die Inanspruchnahme und mögliche Verluste nicht heilbar. Und sie werden sogar noch größer sein, wenn der Expert Advisor nicht in der Lage ist, die Änderung der Trendrichtung zu erkennen, anders als bei einer trainierten Stichprobe.
Ich sehe nur einen Ausweg - die Eingabe von umschaltbaren Voreinstellungen, abhängig von den Werten der Seniorenkarte. Oder, besser gesagt, Preise in +/- Trend oder Flat zu finden.
Zu diesem Zweck können wir eine weitere NS einführen, die mit dem Large-Frame-Indikator arbeitet, und ihr Training in einem separaten Schritt und an einer viel größeren Stichprobe als für das Training der gemeinsamen Voreinstellungen durchführen, und zwar nicht so oft. Nach dem Training sollten seine Signale für das Lehren der entsprechenden Voreinstellung verwendet werden, die mindestens drei sein sollte - es sollte eine flache, + Trend und - Trend, und wahrscheinlich mehr, gut, etwas zusätzlich ähnlich wie -correction und +correction. Sie müssen von den Signalen des Seniorennetzes verwendet werden.
Dieser Ansatz erfordert zwar eine Neuformulierung des Motors, aber es lohnt sich.
Ich habe den Expert Advisor auf verschiedenen Symbolen laufen lassen und war mit der Situation des "Verlernens" konfrontiert. Meines Erachtens tritt sie jedoch in dieser Version auf, wenn sie in eine trainierte Stichprobe von Marktumkehrungen fällt, bei denen der verwendete Ansatz zur Trenderkennung keine Signale zum Handeln liefert und die Anzahl der Geschäfte auf Null reduziert. Vielleicht kann dies durch eine geringfügige Erhöhung der Netzsignale korrigiert werden.
Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen schlage ich einen Lernalgorithmus vor, der ebenfalls aus mehreren Stufen besteht, mindestens eine für das Netz, das die Trends erkennt, und mindestens eine für jede Voreinstellung. Ich glaube nicht, dass sich die Lernzeit verlängern wird. Die Häufigkeit des Nachtrainierens sollte jedoch abnehmen und im Idealfall bei einem gut trainierten Paar ganz entfallen.
Das Setzen von zusätzlichen Bögen in Form von MM und die Bearbeitung von Fehlern bei der Auftragsausführung ist eine rein persönliche Angelegenheit für jeden Nutzer. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit damit.
Der "Gral" dieser Version ist noch sehr, sehr weit entfernt. Und eine kontinuierliche Umschulung wird wohl kaum eine solche Chance auf die Meisterschaft 2009 eröffnen.
Aber Sie haben ja noch Zeit)).
Gewinne und zwar jede Menge davon!!!
Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Expertenarbeit?
Wir haben eine Geschichte von Sets, wir teilen diese Sets in drei Gruppen ein: "in einem Aufwärtstrend mit Gewinn gearbeitet", "in einem Abwärtstrend mit Gewinn gearbeitet" und "in einer Flaute mit Gewinn gearbeitet". Wir erstellen 3 Kopien des Expert Advisors mit unterschiedlichen Majors und setzen sie gleichzeitig auf das gleiche (positiv geprüfte) Instrument - oder auf mehrere.
Dann kann es passieren, dass nur einer von ihnen richtig funktioniert und einen Gewinn bringt, der die Verluste der anderen beiden nicht ausgleicht.
Dennoch sollten wir uns bemühen, diese Sets je nach Marktlage zu wechseln. Aber es kann einige zusätzliche Anstrengungen im Code erfordern.
Ohne die Intervention, schlage ich vor, nach Ihrem Schema zu hängen drei EAs und schalten Sie nur die eine, die wir am besten geeignet für den Markt zu halten. Aber nicht gleichzeitig!!!