Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 92
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1. Verluste begrenzen
2. Verluste begrenzen
3. Verluste begrenzen.
Es ist nicht trendy, aber man muss nicht beten, während man Bier trinkt, das übrigens nicht gesund ist.
Die einzige Möglichkeit, Verluste zu 100 % auszuschließen, besteht darin, überhaupt nicht zu spielen. Es ist nicht modisch, aber es ist garantiert.
Ich empfehle es, wenn Sie mögen :) Zwar kein Gewinn, aber das Pflaumenmus=0, ganz sicher.
:)
Lesen Sie es sorgfältig! Es heißt, dass man Verluste begrenzen muss, wenn man gar nicht spielt, denn dann gibt es nichts zu begrenzen. Anscheinend hatte Neutron recht... Ostap war überfordert...
Sie haben Recht.
Fühlen Sie sich besser?
:)
Paralocus, nichts für ungut, bitte. Hier, spielen Sie damit. Ich habe ein paar Sachen aus dem vorletzten Jahr aus dem Vorrat geholt.
Hier ist eine Kleinigkeit zum Spielen für Sie. Hergestellt in Form eines Truthahns. Sie verwendet als Pseudowissenschaft eine Statistik.
ist eine einfache Korrelation. Genauer gesagt das Produkt aus zwei Werten (1) Korrelation des aktuellen Musters mit dem historischen Muster
(2) zukünftiges (im Vergleich zur Vergangenheit) Wachstum von MA in einem bestimmten Zeitraum. Als Eingangsrezeptor
ist hier eine Stochastik.
Parameter:
PreCorPeriod: Indikatormusterlänge (in dieser Version Stochastic)
PostCorPeriod: Länge des Vorhersagezeitraums (der Zeitraum, in dem der MA entweder steigen oder fallen wird)
CorWindow: Länge der Zeitstichprobe, über die Statistiken erhoben werden.
MA_Methode, MA_Periode, IndPeriode - müssen nicht kommentiert werden.
Ind_dt: Häufigkeit des Ablesens eines Wertes aus dem Indikator. Wenn es 1 ist - bei jedem Takt. Wenn es 2 ist - jede Sekunde, usw.
Kritisieren Sie nicht den Stil - ich wurde in Eile geschrieben, "nicht um zu prahlen, sondern für die Wissenschaft". :)
Ich habe das vorletzte Jahr in meinem Fundus ausgegraben. Ich stelle Ihnen eine Probe zur Verfügung, die Sie ausprobieren können.
Was ist los, ich habe mir die Uhr genau angesehen... Es ist ein ziemlich leistungsfähiger Truthahn. Ich bedauerte fast
Ich habe es fast bereut, es ins Forum gestellt zu haben. :) Komm, ich zeichne noch mehr. :))) Aber morgen Abend werde ich einen Gral machen.
ein paar Dutzend von diesen Truthähnen, wenn ich inspiriert bin.
Почему бы для этого не использовать:
- асс. правила или
- Кохоннена?
Они и дают ту самую вероятность и подержку.
Warum?!
Schließlich kann diese Arbeit im Falle binärer Eingabedaten auch durch statistische Analyseverfahren gelöst werden. Urteilen Sie selbst - keine Probleme mit Schulungen und der Suche nach der optimalen Architektur. Wie paralocus richtig bemerkte, "...wäre der Expert Advisor kindlich einfach, aber reif und effektiv"!
asst.rules ist die Statistik, die Sie meinen.
Paralocus, nichts für ungut, bitte.
Mich zu beleidigen, wäre leichter zu erschießen. Ich werde mir Ihre Pute ansehen, wenn ich Zeit habe.
Verwendung der Basis:
1. ein Muster vom Markt zu nehmen.
2. Suche in der Basis nach dem/den ähnlichsten Muster(n)/Synonym(en) in Neutron-Begriffen- den nächstgelegenen Knotenpunkt(en).
3. wir spielen entweder (1) mit den ähnlichsten und (2) mit einer Fuzzy-ifizierten Menge der ähnlichsten.
(var: (2.1) durch Linearkombination (2.2) durch Linearkombination S(x), wobei S() sigmoid ist, usw.)
Bitte erklären Sie mir, wenn ich kein Experte bin, warum die Basis benötigt wird, wenn ich direkt Statistiken für das aktuelle Marktmuster sammeln kann. Einer von uns ist offensichtlich dumm. Ich gebe zu, dass ich es bin. Wo ist der Haken?
Wir suchen nicht nach "ähnlich", wir identifizieren das Muster eindeutig!
Wenn wir eines finden, schauen wir uns die Statistiken für dieses bestimmte Muster an und spielen dort. MetaDriver , es gibt keine Fuzzy-Logik, alles ist definitiv mit der Bestimmung des Knotens und die Datenbank wird benötigt, um statistisch die wahrscheinliche Richtung der Positionsöffnung zu bestimmen (dies ist aus einem anderen Thread).
Portfolios werden gespielt (in der Regel in einem vermeintlichen Trend), um das Risiko einer Trendumkehr zu verringern. Die Risiken sind jedoch nur halb so groß, wenn wir in zwei entgegengesetzten Trends spielen. Ich denke, das ist offensichtlich. Die Wahrscheinlichkeit von zwei Umkehrungen ist eindeutig halb so groß wie die Wahrscheinlichkeit von einer. Und das unabhängig vom absoluten Wert der Wahrscheinlichkeiten.
Nein? ;)
Nun, das klingt sehr vernünftig. Das ist richtig:
Portfolios werden gespielt, um das Risiko zu reduzieren. (Das war's. Mehr gibt es nicht zu sagen.)
Die Effizienz steigt, wenn Sie Instrumente mit einem negativen Korrelationskoeffizienten im Portfolio verwenden.
Arschregeln sind die Statistiken, von denen Sie sprechen
Gut!
Der Pincypsee ist ein wichtiger Indikator.
Du, das war's... Hören Sie auf mit der Playboy-Sprache. Nicht Kinder. Sie können eine spezielle Farbe für Spaß und winken dort vor den Narren durch "Antizipation" Truthähne und graal Systeme, zum Glück gibt es genug Narren auf diesem Forum - es wird nicht zurückgesetzt werden und Ihre Popularität wird erheblich steigen (nicht für lange, though)!
Und was die Statistik angeht, habe ich mich gefragt...
Aus den von Ihnen angegebenen Halbjahres-Ticks ergeben sich bei einer Aufteilung mit H=9 Pips etwas mehr als 400 PT-Zählungen. Für die Statistik reicht das nicht aus, bei einem Split mit H=10 sind es bereits 300 Zählungen. Übrigens deuten auch die Ergebnisse der Dissektion darauf hin, dass es möglich ist, ein kleineres H zu verwenden, weil bei H über 12 die Streuung der Projektionen der PT-Armlängen auf der Y-Achse den statistischen Vorteil bei den Risikogrößen praktisch zunichte macht. Was ist hier zu tun? Die Reduzierung von H ist das Einzige, was mir in den Sinn kommt, aber dann stellt sich heraus, dass die Höhe des Gewinns in Pips angegeben wird
Aus diesem Grund verwende ich jetzt die Eröffnungskurse der Minutenbalken für meine Untersuchungen. Natürlich nicht großartig, aber zum Verständnis ausreichend. Und die Einsparung von Ressourcen in der Phase des Studiums des Faches spielt nicht die geringste Rolle.
Fjodor, schau, wie intensiv die Mädchen tanzen:
In der Abbildung stellt die rote Farbe die Häufigkeit des Auftretens von Mustern für den 2-Eingabe-Klassifikator auf SP mit H=10 Punkten dar. Blau ist der echte BP (EURUSD-Minuten). Die Länge der Trainingsstichprobe wird relativ groß gewählt, um die statistische Varianz der Musterklassifikation zu verringern. Es ist zu erkennen, dass die Häufigkeitsverteilung für SV fast gleich ist, bis auf eine statistische Streuung (Whisker an jedem Versuchspunkt). Für die realen Reihen gibt es jedoch eine statistisch signifikante (siehe Größe der blauen Whisker) Abweichung der Verteilung von der Gleichgewichtsverteilung. Sie können sehen, dass Muster wie 00 und 11 aus irgendeinem Grund deutlich kleiner sind als 01 und 10.
Dies ist eine interessante Tatsache.
Das bedeutet, dass sich der Markt nicht gerne in eine Richtung bewegt. Denn das Muster 00 entspricht zwei Abwärtsbewegungen und 11 entspricht zwei Aufwärtsbewegungen. Ich kann mir das ganze Schema schon vorstellen: Am ersten Knoten (Muster 00) brauchen wir Kaufen, am letzten Knoten (Muster 11) brauchen wir Verkaufen, am zweiten Knoten (01) brauchen wir Verkaufen, am dritten Knoten (10) brauchen wir Kaufen.