Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 85
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Sie können die Aufgabe zum Beispiel vereinfachen, indem Sie eine durch 2 teilbare Zahl eingeben...
Mir scheint, dass eine ungerade Anzahl von Eingängen vielversprechender ist, aber ich habe einen einzigen Eingang zu der im Parameter angegebenen Anzahl hinzugefügt.
Ich auch.
Einige Gedanken zu den Methoden der"NS-Vorhersagefähigkeiten"
( unten ist eine private Meinung bis heute, als Reaktion auf das geäußerte Interesse des Autors des Threads in Anführungszeichen zu nehmen, möglicherweise mit Ungenauigkeiten und Fehler. Ich wäre dankbar, wenn Sie mich darauf hinweisen und das Thema diskutieren würden)
Der Titel des Kapitels von Pastukhovs Dissertation steht auf dem Bild, ich bringe ihn, um zwei, meiner Meinung nach, Schlüsselwörter "Muster" und "Vorhersage" zu unterstreichen.
Zum ersten muss man imho das Wort"zeitlich" hinzufügen, d.h. jedes Glied eines Musters von N ist zeitlich nach dem vorhergehenden "angesiedelt".
Der N-te Term ist immer +/-1 und kann ignoriert werden, da der vorangehende Term das entgegengesetzte Vorzeichen hat und ihn bestimmt
(mit Ausnahme des Problems der Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung des Trends , aber der Autor des Zweigs hat sich zunächst mit dem Problem befasst, bevor er das Vorzeichen der Bewegung vorhersagte)
Zweitens:"Vorhersage" - definiert die Klasse der Aufgaben, nämlich nicht das Erkennen von z.B. h.p., sondern das genaue "Hineinschauen" in die Zukunft.
So erhalten wir die Aufgabe VORSCHAU auf der Grundlage der VORAUSBLICKZEIT.
Nach der Analyse der Mustersätze für verschiedene H-Multiplikatoren des Spreads (ich werde versuchen, sie später zu posten) lässt sich feststellen, dass:
- Die Wiederholbarkeit ist sehr gering,
- beginnt ab H = mehrere Dutzend Spreads zu erscheinen,
- wächst mit zunehmendem H nur unwesentlich, und natürlich,
- nimmt mit zunehmendem N ab.
Diese Schlussfolgerungen werden indirekt durch Abb. 3.1 auf Seite 99 der Dissertation mit kleinen Werten von N+ und N- bestätigt.
Daraus lässt sich schließen, dass ein Bedarf besteht:
1. Vereinheitlichung des Musters
2. mit DM.
Ersteres ist mit den folgenden Methoden möglich:
Es ist angebracht, das DM-Modell auf der Grundlage der oben formulierten Aufgabe "VORBEREITUNG auf der Grundlage von ZEITMUSTERN" zu wählen.
Am besten geeignet, oder besser gesagt - für die Lösung vorgesehen, sind die folgenden:
- asst.rules,
- Korrelationsregeln und
- Entscheidungsbaum (in geringerem Umfang, aber, wie die Erfahrung gezeigt hat, manchmal mit interessanten Ergebnissen).
Ich möchte gesondert auf die Durchsetzungsregeln eingehen, da sie das "zielgerichtetste" DM-Modell darstellen.
Der Clou ist, dass das Muster per Definition vorzeichenvariabel ist und das Modell lernt, immer nach der Bewegung zu suchen, die der letzten entgegengesetzt ist.
Es könnte sich lohnen, das Muster zu ändern:
+1,-3,+2,-1
в
+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1
Aber dann gibt es noch einige Fragen, wie z. B. über die Dimensionalität des Musters.
Vielleicht eine Steigerung des Ergebnisses:
- Einsetzung eines Ausschusses auf der Grundlage heterogener Modelle
- Verwendung von Modellen, die mit verschiedenen H-Mustern trainiert wurden
- Einführung zusätzlicher (nichtpreislicher) Inputs in das Modell (Volumen usw.)
Zu letzterem würde ich gerne die Meinung derjenigen hören, die diesen Thread lesen
Imho, interessante EURUSD-Marktbedingungen
und die Notwendigkeit, H mit einer stabilen Vorzeichenstrategie zu wählen
To: Neutron к последнему посту в личке
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schlage vor, dass wir bei der weiteren Diskussion des Themas von ungemessenen Werten durch Rationierung auf die Spanne absehen sollten. Einverstanden, der Spread ist ein Merkmal eines bestimmten Instruments und spiegelt nicht vollständig die Dynamik der Notierung des einen oder anderen Instruments wider. In Zukunft werden wir, falls erforderlich, die Werte durch H normalisieren, und alles, was in der Dimension erhalten bleiben soll, in Punkten (ganzen Zahlen) ausdrücken. Michail, bitte kommentieren Sie Ihre Abbildung, was ist die Achse und was zeigt sie? Was Ihre Aussage über die Notwendigkeit betrifft, "...H mit einer stabilen Strategie im Vorzeichen zu wählen...", so sprechen wir, so wie ich es verstehe, über die Notwendigkeit, H zu wählen, für das die Bedingung der Stabilität von alternierenden Reihen von Transaktionen erfüllt ist, siehe Abb..:
Oder?
X - Zeit in Stunden innerhalb eines Tages
Y - kumulative Monotonizität eines Teils der Kagi in H
auf der rechten Seite vertikal H Dimension in Pips diskret zum Spread
dies ist das Intraday-Analogon zu Abb. 3.8 und 3.9 in der Dissertation
Oder?
Bitte erläutern Sie das Bild genauer
Die Dissertation zeigt, dass die Grenze der Vorzeichenwechselstrategie bei H-Volatilität = 2 liegt.
Auf dem Bild ist es schwierig, den Wert der H-Volatilität zu bestimmen.
Wie / auf welcher Grundlage schätzen Sie die angezeigte Zone eines bestimmten Strategiezeichens?
Verstehe ich das richtig, dass auf dem Bild die Mietfunktion rot ist, und die Häkchen blau sind?
Hinweis zur allgemeinen Information: Die "Tir-Methode" ist seit Jahren erfolgreich auf dem Markt, sie bildet ebenfalls ein Zick-Zack-Muster auf der Basis von 5 Punkten.
PT-Pausen sollten auf den Kagi +/- Spreizkanten liegen,
in der Abbildung liegen sie unter/über den Kagi-Pausen.
Liegt es an der Qualität des Bildes oder...?
Wenn ja, machen Sie das Bild bitte besser lesbar.