Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 55
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zu Neutron.
Вот фраер!
Glauben Sie, ich kenne weniger starke Ausdrücke? :о)
Wo haben Sie mich über ACF sprechen sehen? Es ist nicht nötig, hier etwas zu erfinden und sich selbst mit eigenen Zeichnungen zu antworten.
Ja, und deine dumme Religion erlaubt dir nicht, den ersten Wert in der Tabelle zu sehen? Ich habe es Ihnen gesagt:
Worin besteht hier die hohe Korrelation?
Ja, manchmal sind es sogar 0,3-0,4 auf der ersten Etappe.
Können Sie nicht lesen? Und Sie halten das für zu hoch?
Sie nennen das eine schwache Korrelation? Um eine solche Reihe vorherzusagen, müssen Sie nur das Vorzeichen und die Amplitude der letzten Zählung kennen, und das war's!
dann nehmen Sie eine Vorhersage AR, seien Sie einfach ehrlich. Sie wissen nicht, dass es NICHT vorhersehbar ist, das reicht nicht, die Chancen stehen etwa 50/50. Und ich transformiere mehrmals nacheinander, bevor ich eine Vorhersage mache, und baue sie dann neu auf. So einfach ist das nicht. Sprgnostizieren und sehen.
Ich werde nicht einmal etwas über die unvermeidliche FZ sagen - ich habe es schon bei Ihrer Ausführung satt. Sie können Privalych um einen Auftrag bitten, er wird alles in einfacher Sprache erklären, wie für einen Panzerfahrer :-). Er hat genug Geduld!
Sie und Prival sind gleich ..... Sie haben hier eine Phasenverschiebung. Verdammt clevere Arschlöcher! Hier ist ein Bild eines Balkens, gestohlen von einem Kollegen aus einem benachbarten Thread:
Wie groß ist Ihre (H+L)/2-Phasenverschiebung? Vom Schluss, vom Hoch, vom Tief? Ein Balken - ein Zeitrahmen. Dieser Zeitrahmen entspricht
Diese Zahlen und Serien sind GLEICH, der Preis hat sie alle besucht, und die Zeit war EINS!!! Aber die Vorhersage (H+L)/2 hat eine bessere Chance auf Erfolg, nicht weil die Korrelation (nicht hoch), sondern weil es der Durchschnitt in der Bar ist
Du scheinst überhaupt nicht zu verstehen, worüber andere schreiben, du hörst dir nur aufgeblasen selbst zu. Ich bin kein gleitender Durchschnitt, der eine Phasenverzögerung hat, ich habe die Serie gewählt, mit der ich arbeite. Verstehen Sie DHHHHHHB, die gewählte Zeile ist (H+L)/2, nicht MA. Diese Zeile (H+L)/2 unterscheidet sich NICHT von Closr, Open usw. ES IST NOCH NICHT ZU SPÄT FÜR IRGENDETWAS. NOTHING!!!!!! Das ist Ihre Phasenverzögerung ... in Ihrem Kopf.
Nachtrag: Nur um das klarzustellen. Diese Zahlen sind gleichwertig, da sie durch die Verarbeitung einer Reihe "innerhalb" dieses Balkens, d. h. einer Reihe, die durch dieselben Zeitrahmen begrenzt wird, erhalten werden. Andere Teile der Preisreihen (an den Seiten) werden nicht berücksichtigt. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll
Nun, ich habe es bereits geschrieben.
Erklären Sie diesem Nugget lieber, warum das passiert, denn ich bin hilflos.
Ich bin kein Mathematiker, und ich bin ruhig über sie, ich bin das Lernen und schäme mich nicht, ich bin kein Spiel für einige ... die alles wissen :o)
Ich kann übrigens auch so etwas vorhersagen. Auch ohne AR. :) Aber es hat mir nichts gebracht. Ich kann erraten, "wo" der Preis mit einer Genauigkeit von 80% gehen wird, aber ich habe keine PROFITE. Es ist traurig. ;)
OK, ich werde meine Idee heute Abend ausführlicher formulieren.
Diese Zahlen und Serien sind GLEICH, der Preis hat sie alle besucht, und ZEIT IST EINE FÜR ALLE!!! Aber nur durch die Vorhersage von (H+L)/2 gibt es eine größere Chance auf erfolgreiche Prognosen, nicht wegen der Korrelation (nicht hoch), sondern weil es der Durchschnittswert in einem Balken ist
Diese Zahlen sind im Verhältnis zueinander gleich, sie sind es. Ihr Rückstand ist jedoch unterschiedlich. Sie haben auch unterschiedliche Zeiten.
Schließen -- 0
Hoch -- 0,5
Niedrig -- 0,5
Offen -- 1
(Hoch + Niedrig)/2 -- 0,5
(Öffnen + Schließen)/2 -- 0,5
(H + L + C + C)/4 -- 0,25
Diese Zeile (H+L)/2 ist KEIN UNTERSCHIED von Closr, Open usw. ES IST NOCH NICHT ZU SPÄT FÜR IRGENDETWAS. NOTHING!!!!!! Das ist Ihre Phasenverzögerung ... in Ihrem Kopf.
Schau, Sergei, ich erkläre es dir noch einmal an den Fingern!
Zur Sicherheit erstellen wir einen synthetischen BP vom Bernoulli-Typ (wenn die Inkremente in der Amplitude gleich und im Vorzeichen zufällig sind) aus 1000 Stichproben (grüne Linie). Bilden wir Balken in 100-Stichproben, indem wir Maxima und Minima im Intervall von 100 links vom aktuellen Moment finden, und so weiter für jede Stichprobe:
Ermitteln Sie die Höchst- und Tiefstwerte und stellen Sie deren Halbsumme (schwarze Linie) dar.
Wenn Sie nicht blind sind, wird das, was Sie mit Ihren Augen auf dem obigen Diagramm sehen, als Glättung bezeichnet, und die Verzögerung dieser Abweichung vom Quotienten ist ein FZ.
Damit Sie hier nicht über meine Programmierkenntnisse und meinen Kopf schimpfen, lege ich den Code aus. Also geh und schlag dir selbst den Kopf an etwas Hartes! Weil Sie verstehen, dass es nicht um Scramble geht, sondern um DNA:-)
So einfach ist das nicht. Ich habe sie heruntergeladen, kann sie aber nicht einfügen. Ich habe eine Diskette mit allen Matcads bei einem Büro per Post bestellt.
OK, jetzt werde ich erst einmal mit dem Polieren der Passage auf der Einzellage weitermachen - das kann nicht schaden. Übrigens, ich wollte fragen:
Wenn ich einen binären Vektor in eine einzelne Schicht einspeise und nur ein Vorzeichen in der Ausgabe haben möchte... wie erreiche ich das? Sie versucht, die Amplitude trotzdem zu erraten
Wenn ich meine Installationsdiskette finde, werde ich sie veröffentlichen.
Wenn ich einen binären Vektor in eine einzelne Schicht einspeise und nur ein Vorzeichen in der Ausgabe haben möchte... wie erreiche ich das? Es versucht immer noch, die Amplitude zu erraten.
Wenn NS bereits einen vorhergesagten Wert (eine reelle Zahl) ausgegeben hat, nehmen Sie dessen Vorzeichen mit der Funktion sign(x) - Sie erhalten dann das gewünschte +/-1.
Gut! Sagen Sie mir, ob es nicht möglich ist, dem Gitter eine bestimmte Anzahl von Epochen beizubringen, bis beispielsweise ein bestimmter Mindestfehler erreicht ist. Die Suche nach der optimalen Anzahl von Epochen, Eingaben und Temperaturen ist eine recht mühsame und zeitaufwändige Aufgabe.
Oh, und fast hätte ich es vergessen:
Dies gilt bereits für gültige Eingaben. Wie berechnet man den MO des Eingangsvektors?