Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 99
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1. Wir suchen nicht nach "ähnlich", wir identifizieren das Muster eindeutig!
Wenn wir eines gefunden haben, sehen wir uns die Statistiken für dieses bestimmte Muster an, und dann spielen wir mit ihm. MetaDriver , hier gibt es keine Fuzzy-Logik, alles ist eindeutig bei der Bestimmung des Knotens und die Datenbank wird für die statistisch genaue Bestimmung der wahrscheinlichen Richtung der Positionsöffnung benötigt (das ist eine andere Sichtweise).
2) Die Effizienz steigt, wenn Instrumente mit einem negativen Korrelationskoeffizienten im Portfolio verwendet werden.
3) Sie können zum Spaß eine spezielle Farbe kreieren und "überragende" Indizes und grafische Systeme verwenden, denn es gibt genug Narren in diesem Forum - Sie werden viele von ihnen haben und Ihre Popularität wird durch die Decke gehen (allerdings nicht für lange Zeit)!
Entschuldigung für die Verzögerung. Ich habe überlegt, was ich Ihnen antworten soll.
1. Ich habe sie. Dies ist ein Fall, in dem ich etwas andere Annahmen getroffen habe als Sie damals. Ich dachte (und denke immer noch), dass
3 Bits an Informationen über die Eingabe des Klassifikators sind offensichtlich nicht ausreichend für eine sichere Vorhersage. Die interessantesten Muster
ein wenig weiter entfernt beginnen (5-6-7 usw.). Hören Sie doch endlich mit dem Husarenzeug auf. Auch Lucky arbeitet an 4. :) Aber durch die Verlängerung der
der Kette, wird der Exponent ganz nach oben gehen. Und dann kehren die Probleme der Annäherung zurück.
2. Ich verstehe nicht, warum das Wort "Trend" schlechter ist als "Instrumente mit negativer Korrelation". Kürzer auf mindestens.... :)
3. ich werde es in aller Ruhe ausprobieren. ;)
1. "Ich weiß, wie mechanistisch die Menschen sind, und die Frage, ob sie (wir) einen 'freien Willen' haben, ist für mich kein Thema. Zumindest in
praktische Probleme. Das Vorhandensein von Absichten derTeilnehmer am Prozess beweist keineswegs ihre (Absichten) 'Freiheit'."
2. Ich weiß nicht, aber der zwischen den Ohren ist nicht genug.
1. (a) Ich habe verstanden, was Sie mir zugeschrieben haben. In der Tat sieht es nach außen hin wie eine Schlussfolgerung aus. Nur ist es keine analytische (logische)
Schlussfolgerung. Es ist einfach die Erfahrung, dieses Phänomen wahrzunehmen. Ohne Voraussetzungs-Axiome. (b) Über die Beweisbarkeit der Unbestimmtheit von Absichten
auch dies ist keine Schlussfolgerung. Das ist eine Tatsache.
(2) Wie viel wird benötigt? :)
Es ist eine Herausforderung, für die ich sogar einmal meine sympathische Amateurforschung zu einem berühmten mathematischen Problem (Riemann) aufgegeben habe.
Ich brauche eine kleine Ablenkung... Ich werde eine weitere Einzahlung vornehmen... -:)
Sind Sie schon bereit, ihm den Laufpass zu geben? :)
Wie ein junger Pionier... :-) Aber ich werde jetzt schlauer sein. Von allen Dingen, die ich kenne, habe ich nichts beim ersten oder zweiten Mal gut gemacht, oft nicht einmal beim zehnten Mal...
Aber wenn ich etwas gelernt habe... :о
Es ist eine Herausforderung, für die ich sogar einmal meine sympathische amateurhafte Forschung zu einem berühmten mathematischen Problem (Riemann) aufgegeben habe.
Nun ja, sehr vernünftig, wenn erfolgreich gelöst, wird es nützlicher sein als "Riemann" :o))))
............ Übrigens, wenn Sie drei Charts eines Maklerunternehmens in Ihrem Terminal haben, brauchen Sie sich nicht zu wundern. Wenn Sie zwei verschiedene Maklerunternehmen mit unterschiedlichen Spreads nehmen und sie vergleichen, dann gibt es etwas zu besprechen.
Ich möchte eine Anzeige bei Google schalten. Ich habe den Text erfunden. Ich habe mich entschlossen, sie Ihnen zu zeigen, um der Gerechtigkeit willen. Vielleicht verdienen Sie ja etwas Geld mit Ihrem Depot.
"Suche nach einem Handelszentrum mit Originalangeboten. Ich verspreche, zu heiraten, ohne zu schauen. Vermittler sind willkommen und werden gut bezahlt. Bieten Sie nicht weniger als zweieinhalb Spreads an.
Werden Sie es tun? ;)
Alternativ dazu:
Bewerten Sie die Vorhersagbarkeit von p p RT auf die eine oder andere Weise (NS, Klassifikator usw.) bei verschiedenen H. Sie erhalten die Abhängigkeit p(H) . Wählen Sie einen Norden, in dem p maximal ist. Arbeiten Sie an diesem Handelshorizont und scannen Sie im Hintergrund den gesamten H-Bereich, bis sich die Stimmung ändert (der Norden ändert sich ).
Meines Erachtens ist es etwas verfrüht, die Frage der (Un-)Fraktalität von Forex abzuschließen. Das Phänomen ist eine Art visuelles
beobachtbar. Was ich meine, ist: Vielleicht ist es sinnvoll, eine Schwellenwertvergröberung eines Signals in mehreren Bändern gleichzeitig vorzunehmen?
Wir bekämen so etwas wie ein Positionsnummerierungssystem (345AE3...) mit der Möglichkeit, auf verschiedenen Skalen zu beobachten.
(zeitliche Analogie - Zeitrahmen). Die Skalenlinie ist natürlich nicht fest, sondern anpassbar.
Bei verschiedenen Größenordnungen können die Markteigenschaften variieren und schwanken. Also... verfolgen und berücksichtigen Sie die Hierarchie.
Natürlich nur, wenn die Autopsie den praktischen Nutzen eines solchen Systems zeigt.
Ein kleiner Bericht über die geleistete Arbeit. Ich habe die Rentabilität von binären Mustern, die auf der EUR/USD-Tick-Notierung basieren, ungefähr ein Jahr lang untersucht. Ich untersuchte die Rentabilität als Funktion des Horizonts Kagi - H. Die Muster wurden auf RT aufgebaut, alle seine Inkremente wurden durch die Vorzeichen dieser Inkremente ersetzt, d.h. ich machte keinen Unterschied zwischen den Inkrementen von 100 Punkten und 10 Punkten, diesen Inkrementen wurde ein Index +1 zugeordnet.
Auf der linken Seite des Bildes sehen Sie die Erträge für die Muster, die aus zwei Zählungen und somit aus 4 verschiedenen Typen bestehen:
1)-1-1
2)-1+1
3)+1-1
4)+1+1
Sie sehen, dass wir eine durchschnittliche Rendite von 3-4 Punkten pro Transaktion erzielen konnten. Die Abbildung auf der rechten Seite zeigt ähnliche Informationen für das 3-Glieder-Muster. Man kann einen Anstieg der Rendite für ein bekanntes variables Muster feststellen, wie zum Beispiel
3)-1+1-1
6)+1-1+1
Die Tatsache, dass der Markt alternierende Muster "mag", scheint seine grundlegende Eigenschaft zu sein. Diese Eigenschaft gilt auch für Muster höherer Ordnung:
Niedrigere Spitzenwerte entsprechen weniger bekannten Mustern.
Wir können also feststellen, dass es prinzipiell möglich ist, einen profitablen TS auf der vorgeschlagenen Basis aufzubauen, und dass es mehr und weniger profitable Muster gibt.