Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 91
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Es ist eine gute Idee, einen Handelshorizont als f(H,d) zu definieren, nach dem der DB überarbeitet werden muss. Das ist alles für den Moment.
Es gibt noch einen Gedanken, aber Sie werden wahrscheinlich fluchen... Wenn man zu TF zurückgeht und sich die Candlestick-Charts genau ansieht, kann man das weite Betätigungsfeld des NS-Ausschusses in einer etwas anderen Richtung sehen, als wir zuvor untersucht haben. Ich habe Ihnen darüber in Ihrer persönlichen Nachricht geschrieben, denn die Idee ist wahrscheinlich ein Geheimnis - sie ist sehr einfach und offensichtlich.
Es wäre gut, einen Handelshorizont als f(H,d) zu definieren, nach dem die DB überarbeitet werden müssen.
Seien wir ehrlich. Die Antwort liegt auf der Hand: Je öfter, desto besser. Ich meine, im Idealfall, sobald er voll ist.
die Datenbank sollte mit einer Rate von Rechenressourcen aktualisiert werden. Zur gleichen Zeit für jeden
für jedes gespeicherte Muster müssen wir die Wahrscheinlichkeiten unter Berücksichtigung des neuen Verlaufs neu berechnen. Sie kann theoretisch gelöst werden.
Aber wenn wir uns den Algorithmus für die Datenerfassung genauer ansehen, haben wir es hier mit einem solchen zu tun:
for (int i=0; i<CountPatterns; i++) {
1. Wir identifizieren das Muster und beheben es.
2. Lassen Sie das Muster durch die Geschichte laufen und sammeln Sie dafür Statistiken.
3. Schreiben Sie das Ergebnis in die Datenbank.
}
Verwendung der Basis:
1. wir nehmen ein Muster vom Markt.
2. Suche nach dem/den ähnlichsten Muster(n)/Synonym(en) im Sinne von Neutron- den nächstgelegenen Knotenpunkt(en).
3. wir spielen entweder (1) mit den ähnlichsten und (2) mit einer Fuzzy-ifizierten Menge der ähnlichsten.
(var: (2.1) durch Linearkombination (2.2) durch Linearkombination S(x), wobei S() sigmoid ist, usw.)
Erklären Sie mir bitte, wenn ich kein Experte bin, warum ich eine Basis benötige, wenn ich Statistiken direkt für das aktuelle Marktmuster sammeln kann. Einer von uns ist offensichtlich dumm. Ich gebe zu, dass ich es bin. Wo liegt das Problem?
:)
1. lineare, polynomische, elastische (periodische) und andere elementar-funktionale
Es gibt keine linearen polynomischen, elastischen, periodischen oder sonstigen elementar-funktionalen Muster auf dem Markt. Keine.
2. Neuronale Netze sind jedoch nützlich, da sie in der Lage sind, die aktuellen Muster des Mohnhandels zu erfassen.
3. Aufgedeckte Regelmäßigkeiten sind nicht von langer Dauer und verblassen allmählich. 4.
4. Bei der Eingabe von NS ist es besser, eine Vielzahl von Rezeptoren zu haben.
5. Das Spiel mit mehreren Währungen in einem Korb ist doppelt so zuverlässig wie das Spiel mit einem Portfolio.
6-7-8....poise.
3) Nicht. Am Ende dieses (besprochenen) Tunnels befindet sich eine Sackgasse. Auch ein nützliches Ergebnis, wenn man es versteht.
4) Ja, danke, entfernt. Ich habe nicht bemerkt, dass die Nachricht zweimal auffliegt.
1. Zu diesem Punkt haben Sie nichts gesagt.
2. Wir wissen das.
3. Richtig.
4. Blödsinn! Ein nichtlinearer mehrschichtiger NS baut aus den Eingaben alles, was man sich nur erträumen kann.
5. Bruder! Können Sie kurz den Unterschied zwischen einem Markt mit einem Multiwährungskorb und einem Währungsportfolio aufzeigen?
Danke für das Aufräumen des Threads.
Es wäre schön, einen bestimmten Handelshorizont als f(H,d) zu definieren, nach dem der DB überarbeitet werden muss.
In jedem Intervall muss die Datenbank aktualisiert werden. Der Aufwand ist 0. Die Frage ist die Mühe nicht wert!
P.S. MetaDriver, sagt in seinem letzten Beitrag das Gleiche.
Wenn wir zum TF zurückkehren und uns die Candlestick-Charts genauer ansehen, zeigt sich das weite Betätigungsfeld des NS-Ausschusses in einer etwas anderen Richtung, als wir es zuvor untersucht haben.
Ich werde es mir ansehen.
1. Zu diesem Punkt haben Sie nichts gesagt.
2. Wir wissen das.
3. Richtig.
4. Blödsinn! Ein nichtlinearer mehrschichtiger NS baut aus den Eingaben alles, was man sich nur erträumen kann.
5. Bruder! Können Sie kurz den Unterschied zwischen einem Markt mit einem Multiwährungskorb und einem Währungsportfolio aufzeigen?
Danke für das Aufräumen des Threads.
1.2.3. OK.
4. Das ist kein Unsinn. Vielleicht nur terminologische Ungereimtheiten. Die Truthähne sind auch Gitter. Die Standardverfahren sind im Wesentlichen
primitive Einzelschichten. Sie sind jedoch in der Lage, mehr Informationen zu sammeln, da sie über ihre Bars "umfassend" erfasst werden.
Zeitraum. Wenn man darüber nachdenkt, ist das eine vorteilhafte Eigenschaft. Es kann die Anforderungen an den NS-Aufbau reduzieren.
5. Der Freak persönlich! ;) Ich schon, aber was bringt das? Beschränken wir uns vorerst auf die Definitionen.
1) Ein Portfolio (oder ein Cluster) ist eine Gruppe von Instrumenten der folgenden Form
k[1]*С[0]/С[1] + k[2]*С[0]/С[2] + ... + k[n]*C[0]/C[n].....
wobei k einige Koeffizienten sind (meist von der Decke:),
C[0] - Basiswährung (Grundlage des Clusters)
C[1...n] - andere Währungen (C - Währung)
//Definitionen in Bezug auf den Devisenhandel
2) Korb - Mehrwährungsmatrix N/N, oder genauer gesagt - gemeinsamer Nenner (B - Korb) von Brüchen wie
C[0]/B, C[1]/B,..., C[n]/B in einer solchen Matrix.
Was die Prognosestrategien und -modelle betrifft, so mögen sie unterschiedlich sein, aber das ändert nichts an der Diagnose.
In der Regel werden die Portfolios (in der Regel entlang des vermeintlichen Trends) gespielt, um das Risiko einer Trendumkehr zu verringern. Allerdings
Die Risiken sind halb so groß, wenn wir in zwei gegenläufigen Trends spielen. Ich denke, das ist offensichtlich. Die Wahrscheinlichkeit von zwei
von zwei Gegentrends ist offensichtlich genau halb so groß wie die Wahrscheinlichkeit von einem. Und unabhängig vom absoluten Wert
der Wahrscheinlichkeiten. Nein? ;)
Ich muss darüber nachdenken.
Die Wahrscheinlichkeit von zwei Umkehrungen ist genau halb so groß wie die von einer. Und ungeachtet des absoluten Wertes
der Wahrscheinlichkeiten. Nein? ;)
Nein, wenn auf dem Markt Marsmünzen gehandelt würden, dann hätten Sie Recht. Woher aber zwei unterschiedliche Trends auf ein und demselben Markt kommen sollen, ist mir schleierhaft.
Nein! Wenn der Markt mit masianischen Pfund handeln würde, dann hätten Sie imho recht. Woher aber zwei unterschiedliche Trends auf ein und demselben Markt kommen sollen, ist mir schleierhaft.
Holen Sie schon auf.
Ein Trend auf C[i]/B, der zweite auf C[j]/B. Spielen wir natürlich mit C[i]/C[j]. Hm?
D.h. ein approximativer Algorithmus:
1. Zählen Sie den Korb.
2. Währungen nach Trends sortieren.
3. Spielen Sie nach dem am weitesten entfernten Eintrag in der sortierten Liste.
3-a. Wenn Sie möchten, können Sie auch den zweiten und den vorletzten nehmen.
4. Beten Sie, dass sich nicht ALLE Tendenzen auf einmal entfalten. Option: Wir trinken in Ruhe Bier, denn 4 ist angeblich unwahrscheinlich.
Ist das in Ordnung? :)
Holen Sie schon auf.
Ein Trend bei C[i]/B, der andere bei C[j]/B. Wir spielen natürlich C[i]/C[j]. >> huh?
Es ist ein Kreuz. Wenn man bei einem Spiel wie diesem in Schwierigkeiten gerät, ist es, als würde man mit den Füßen im Wasser stehen, und kein noch so gutes Anhalten kann einen retten.
Es ist ein Kreuz. Wenn man bei einem Spiel wie diesem in Schwierigkeiten gerät, ist es ein Kinderspiel, und kein noch so gutes Aufhören kann einen retten.
Ich habe keine Garantien gegeben. Ich habe mir nur die Quoten angesehen. Nicht mehr als das.
Aber denken Sie daran, dass Wahrscheinlichkeitsberechnungen heutzutage sehr in Mode sind. ;) :) :)
Ich habe diese Mode gesehen... Sie wissen wo. Ich brauche Gewinne und nur Gewinne, und es ist mir egal, ob ich sie auf eine modische Art und Weise einfahre.
Von allem, was ich im realen Handel ausprobiert habe, hat sich bisher nur eine Taktik als wirksam erwiesen (keine Strategie, wohlgemerkt):
1. die Verluste zu begrenzen.
2. die Verluste zu begrenzen.
3. die Verluste zu begrenzen.
Es ist nicht trendy, aber man muss auch nicht beten, während man Bier trinkt - was übrigens auch nicht sinnvoll ist.