Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 86
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Die PT-Knicke sollten auf der Kagi +/- Spreizung liegen,
Auf dem Bild liegen sie unter/über den Kagi-Pausen.
Liegt es an der Qualität des Bildes oder...?
Wenn es sich um Ersteres handelt, machen Sie das Bild bitte besser lesbar.
Mikhail, du hast natürlich Recht. Dieses Bild ist nicht mit Zecken verbunden und wird daher in einer eigenen Zählung dargestellt. Wenn wir es auf Tick-Daten zeichnen, wird es genau so sein, wie Sie sagen - PT-Breaks liegen auf Kagi-Rändern +/- Spread. Nur nicht die Spanne, sondern +/-. Hier ist das korrekte Bild mit dem Timing der Zecken:
Es handelt sich um die Spreizung von der Kante (im allgemeinen Fall), als "Bezahlung" für die Eintragung am +/- Punkt von der Kagi-Kurve - nun, ich denke, alles ist richtig und vollständig.
Die H+ Strategie ist leicht vorstellbar,
Bitte geben Sie ein grafisches Beispiel oder Hinweise ("...Säge im Gegenlauf (H-Pack)...") für das Auftreten des H-Packs.
Abgesehen von einigen "Durchhängern/Blitzen" auf den Kagi-Rippen fällt mir nichts ein, aber ich glaube nicht, dass sie als Zeichen eines H-Packs betrachtet werden können.
Im Spatzen sehen Sie, dass die H+ Strategie eine Position in der Richtung vom gebildeten Kagi-Top zum letzten Punkt des PT (entlang des "Trends") eröffnet:
Im Gegensatz dazu impliziert die H-Strategie eine gegenläufige Positionseröffnung (Abbildung links). Offensichtlich ist es möglich, auf dem gleichen Abschnitt der historischen Daten, für verschiedene Horizonte der vertikalen Partitionierung von H, H+-Paket oder H--Paket, die tatsächlich gezeigt wird, zuzuordnen. Natürlich ist die H+-Strategie in Bezug auf die Risiken, die der Händler eingehen muss, attraktiver. Die Tatsache, dass diese Strategie auf die Regel - "Verluste stoppen und Gewinne wachsen lassen" - hinausläuft, hat im Gegensatz zur N-Strategie(Gewinne stoppen und Verluste wachsen lassen) eine harte Grenze für maximale Verluste pro Transaktion, die durch den Wert von H begrenzt wird. Doch leider zeigt die statistische Analyse, dass auf den heutigen Märkten die H-Strategie die profitablere TK ist (die Märkte rollen jetzt überwiegend). Es führt zwar zu mehr unvermeidbaren Risiken, ist aber dennoch gewinnbringend.
Was ich meine, ist am einfachsten zu verstehen, wenn man sich die TP-Take-Werte des TS-Handels mit der H-Strategie ansieht:
Aus der Abb. ist ersichtlich, dass bei einem positiven MO der H-Strategie ein beliebig großer Verlust (bis zu 3-4H) entsteht. Die H+-Strategie weist eine ähnliche Verteilung der Take-Werte auf, allerdings spiegelbildlich.
Groß, d.h. der Wert von H bestimmt tatsächlich die Art der Strategie.
Aber imho wird sie auch für das gegebene H durch das Instrument bestimmt, genauer gesagt durch das VI.
Hier ist eine tabellarische Darstellung der zuvor gezeigten Diagramme
grün markierte Gebiete mit Cagi-Gebäuden < 2H
Für den Aktienmarkt und die Termingeschäfte wird der Einfluss von VX noch bedeutender sein.
Es stellt sich heraus, dass es eine weitere Herausforderung ist, die Art der Strategie zu wählen.
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es Ihrer Meinung nach, abgesehen von der historischen Analyse?
Michael, ich will nicht versnobt klingen, aber sagen Sie mir, was Sie wo in der Tabelle haben. Was bedeuten die Zahlen? Und aus diesen Daten eine Schlussfolgerung zu ziehen, wird uns helfen, leichter zu navigieren.
Michael, ich will nicht versnobt klingen, aber sagen Sie mir, was Sie wo in der Tabelle haben. Was bedeuten die Zahlen? Und aus diesen Daten eine Schlussfolgerung zu ziehen, wird uns helfen, leichter zu navigieren.
Dasselbe wie in meinem letzten Diagramm und Ihren letzten 2 Bildern,
die verschiedenen Cagi-Splits bei verschiedenen H's im selben Zeitintervall
Die Stunden des Tages auf der linken Seite.
Säulen - verschiedene H mit Schritt = Spreizung
Zellen - Länge des Cagi-Segments in H
bzw. grüne Zellen - Stunden mit Cagi-Segmentlänge < 2H, d. h. unter der Annahme, dass H
Die Schlussfolgerung ist imho einfach: Da es keine Pips geben wird, stellt sich die Aufgabe, eine H-Strategie zu wählen.
Daher die Frage: Was ist Ihrer Meinung nach der beste Weg, um dies zu tun, abgesehen von der Analyse der Geschichte?
Ich denke Folgendes: Für jeden BP muss es ein solches H geben, bei dem ein Zusammenbruch mit einer H+ Strategie möglich ist. Die einzige Frage ist, dass dieses H innerhalb von 2 - 5 Spreads liegen kann, was zu Pipsing führen würde, und daher gibt es auf einem solchen Markt nichts zu tun, und wir sollten warten, bis sich die Marktsituation ändert (mindestens bis H=7 Spread ). Hier erinnere ich mich an die Worte von Jessie Livermore, der sagte, dass der Fehler vieler vielversprechender, aber unterlegener Spekulanten seiner Zeit darin bestand, zu glauben, dass sie jeden Tag auf jedem Markt handeln können. Ich denke auch, dass es ein Fehler war, und zwar aus folgendem Grund: weil es ein einfaches Umkehrsystem ist - wenn man nicht kauft, verkauft man und umgekehrt. Dieser Ansatz kann nur den statistischen Vorteil ausnutzen, von dem wir jetzt wissen, dass NS ihn hat, aber er liegt innerhalb der Spanne. Meiner Meinung nach sollte das System nicht immer funktionieren, sondern nur dann, wenn die vom System verwendeten Marktmuster statistisch signifikant über einen gewissen Hintergrund hinausgehen. Es ist durchaus möglich, dass das Maß für diesen Hintergrund die Größe von H ist und die Strategie(+/- H) auf der Grundlage dieser Größe bestimmt wird. Das ist natürlich nur eine Vermutung von mir und muss überprüft werden, was ich selbst nicht tun kann.
P.S.
Neutron, bitte entschuldigen Sie, dass ich diesen Wert (Spanne) verwende, aber bisher wurden meine Schlussfolgerungen über seine extreme Relevanz nicht durch die Praxis widerlegt und (sogar indirekt) durch numerische Experimente mit der Verteilung der Kotir-Inkremente bestätigt. Ich stimme mit Ihnen völlig überein, dass es wichtig ist, das System genau auf meine Brokerfirma und meinen Filter abzustimmen (und zwar auf einen echten Filter, nicht auf einen Demofilter, denn es gibt Grund zu der Annahme, dass es sich um zwei große Unterschiede handelt), aber diese Übereinstimmung führt mich wieder zu demselben Spread.
grün hervorgehobene Bereiche mit Kagi-Gebäuden < 2H
Michael, die in den Zellen angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Das ist verständlich. Es ist jedoch keineswegs klar, wie zuverlässig das erzielte Ergebnis ist. Geben Sie die Abweichungsinformationen für jeden Wert aus. Ich gehe davon aus, dass nach diesem Verfahren mehr als 95 % der gemeldeten Daten ungültig sind (die Standardabweichung entspricht der MO-Schätzung).
Außerdem scheint es überraschend, dass Sie für kleine H-Werte Hvol>2 beobachtet haben (zweite Spalte). Nach meinen Daten ist Hvol<2 in diesem Bereich stabil.
Ich denke Folgendes: Für jeden BP muss es ein H geben, bei dem ein Zusammenbruch möglich ist, was eine H+ Strategie ergibt.
Das Problem ist, dass die Stabilität (in Bezug auf die Trendumkehr) der H- Strategie viel höher ist als die der H+ Strategie, was alle Vorteile (in Bezug auf das Risiko) der letzteren zunichte macht.
Michael, die in den Zellen angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Das ist verständlich. Es ist jedoch keineswegs klar, wie zuverlässig das Ergebnis ist. Geben Sie die Abweichungsinformationen für jeden Wert aus. Ich gehe davon aus, dass nach diesem Verfahren mehr als 95 % der gemeldeten Daten ungültig sind (die Standardabweichung entspricht der MO-Schätzung).
Außerdem scheint es überraschend, dass Sie für kleine H-Werte Hvol>2 beobachtet haben (zweite Spalte). Nach meinen Daten ist Hvol<2 in diesem Bereich stabil.
Das Problem ist, dass die Stabilität (in Bezug auf die Trendumkehr) der H- Strategie viel höher ist als die der H+ Strategie , was alle Vorteile (in Bezug auf das Risiko) der letzteren zunichte macht.
Sicherlich müssen die Ergebnisse ausgewertet werden.
In jedem Fall werden jedoch mit hinreichender Sicherheit VIs mit einer Stabilität von > oder < 2H identifiziert werden.
In der Praxis muss bei +/-H Punkten von der Kagi-Kurve eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung getroffen werden
auf der Grundlage einer Wahl zwischen H+ und H- Strategien.
Welche Methoden schlagen Sie vor, um das Problem der Strategieauswahl zu lösen, abgesehen von der Analyse der VI-Historie?