Trade101 Mehrwährungsindikator - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es ist nicht klar, nach welchem Prinzip ein Portfolio von 14 Paaren gebildet wird. Es gibt Paare mit vorwärts und rückwärts gerichteten Anführungszeichen. Könnten sie sich in dieselbe Richtung bewegen? Wie kommt es dazu?
Und wenn das nicht so ist, wie können sie dann gleichzeitig gekauft oder verkauft werden? Ich habe keine Erfahrung mit Portfoliostrategien - bitte erklären Sie mir das.
Nachdem ich mich am Kopf gekratzt habe, glaube ich, den Kern der Methode verstanden zu haben. Die ursprünglichen Paare:
1) aka kurz im Original:
GBPUSD EURGBP GBPCHF CHFJPY AUDJPY EURJPY USDCHF (6 Währungen / 7 Paare)
2) lang:
CADJPY AUDUSD USDJPY EURUSD EURCHF GBPJPY USDCAD (7 Währungen / 7 Paare)
Einige Währungen innerhalb der Paare werden umgekehrt gehandelt, indem wir Kürzungen innerhalb der Sets vornehmen und einige Annahmen treffen (über die Äquivalenz der Partien usw., und der Klarheit halber nennen wir diese Partien Portionen) und unsere Sets in (- bedeutet verkauft, + gekauft, die Zahl - die Anzahl der Portionen) umwandeln:
1) -GBP, -2*EUR, +CHF, -AUD, +3*JPY
2) +GBP, +2*EUR, -CHF, +AUD, -3*JPY
Wie erwartet, und das war von Anfang an klar, - volle Ausgewogenheit. Aber diese umgewandelten Sätze sind leichter zu analysieren und zu verstehen, was, wie und warum.
- Der USD ist aufgrund der Unvorhersehbarkeit innerhalb der Sets "abgesichert";
- Der JPY ist der Haupttreiber der JPY-Sätze, die Paare, die ihn einbeziehen, sind volatil und die Bewegung des Yen im Paar ist schwer zu "überbieten";
- Die zweite treibende Kraft sind die großen europäischen Währungen (EUR, GBP), das AUD-Känguru ist oft gegenläufig zum JPY, da letzterer starke Bewegungen aufweist;
- Chiff ist an den Paaren EURCHF und GBPCHF beteiligt und hat daher ein entgegengesetztes Vorzeichen;
Nachdem all dieses "Geld" auf diese Weise dargestellt wurde, wird klar, warum bei einer gezielten Marktbewegung Paare des einen Satzes in den Gewinn, der andere in den Verlust gehen, wie durch einen Zauberstab.
Es bleibt nur noch zu verstehen, warum man unidirektional in der Richtung handeln sollte, in der das Paar vom Verlust zum Gewinn geht, wobei die Paare an den Positionen 7-8 die Plätze wechseln. Ich kann die Logik hier intuitiv erkennen, aber ich kann sie noch nicht formulieren. Wenn Sie das beherrschen, sind Sie willkommen).
З.Ж. Ich verstehe, dass sich das alles ungefähr so anhört, als ob nach einem Atomkrieg die überlebenden mutierten Schwachköpfe eine Schule gegründet haben und Kinder unterrichten, Typ schwere Körper fallen schneller als leicht). Aber ich habe noch keinen angemesseneren Weg gefunden, um diese TK darzustellen. Aus irgendeinem Grund versucht jeder, dem System irgendwelche Indikatoren anzuhängen, aber das führt imho nur vom Kern der Methode weg.
Wer ist auf der T101 weitergekommen? Indikator in den entsprechenden Threads, es gibt viele im Internet, Versionen davon, Unterversionen. Völlig verwirrt, kann jemand den optimalen, eingefahrenen und bewährten Weg aufzeigen?
Wer ist auf der T101 weitergekommen? Indikator in den entsprechenden Threads, es gibt viele im Internet, Versionen davon, Unterversionen. Völlig verwirrt, kann jemand das Beste, Eingelaufene und Bewährte zeigen?
>> http://forum.alpari.ru/thread42950-577.html
https://www.mql5.com/go?link=http://forum.alpari.ru/thread42950-577.html>> Danke.
Ich habe Daten aus einem 1-Minuten-Zeitrahmen verwendet und für jedes Intervall verwendet, so dass wir ein gleitendes Fenster in einer Minute jedes Intervalls von 5 Minuten bis zu einem Monat erhalten haben ... Ich habe es an verschiedenen Sets von 14 Paaren ausprobiert, es gab ausgeglichene und nicht so ausgeglichene Paare in jedem ... Übrigens waren die nicht ausgeglichenen die besseren Gewinner.Der Grund dafür ist einfach: Die Korrelation - alles hängt von ihr ab, ganz gleich, wie die Paare gegeneinander abgesichert sind, wenn es keine Korrelation zwischen den Instrumenten gibt, was nützt es dann, sie einzugehen?
zum Beispiel, die oben genannten Satz
AUDUSD CADJPY USDJPY EURUSD EURCHF GBPJPY USDCAD (7 Währungen / 7 Paare)
schön, aber was ist der Nutzen, wenn Sie sich die Korrelation der Paare (sagen wir einen Monat)
AUDUSD:CADJPY 0,53
AUDUSD:USDJPY 0,48
AUDUSD:EURUSD 0,04
AUDUSD:EURCHF -0,04
AUDUSD:GBPJPY 0,73
AUDUSD:USDCAD -0,87
und was fangen Sie hier?