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ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
 
ToLik_SRGV:

Boris, das ist überhaupt nicht schwierig, hier ist eine einfache Funktion, die das Martingal-Prinzip umsetzt: ...

Eine elegante Lösung, aber ich würde einen Hinweis hinzufügen: 1. nicht verwenden, wenn mehrere Instrumente gleichzeitig gehandelt werden. 2. Deaktivieren Sie den Expert Advisor vor der Abhebung und für den Zeitraum der Swaps.

 
ToLik_SRGV:

Boris, das ist überhaupt nicht schwierig. Hier ist eine einfache Funktion, die das Martingal-Prinzip umsetzt:

Übergeben Sie das Ausgangsvolumen(double lot) und den Schritt(double x) als Parameter.
Fügen Sie die Methode direkt in OrderSend anstelle des Volumenparameters ein.

Beispiel für einen Funktionsaufruf:


Wäre es besser, AccountEquity() anstelle von AccountBalance() zu verwenden? Warum ein EA, der eine Gleichgewichtslinie in den Himmel schickt, während er investierte Gelder abzieht? IMHO
 
artmedia70:
Wäre es besser, AccountEquity() anstelle von AccountBalance() zu verwenden? Warum ein EA, der eine Gleichgewichtslinie in den Himmel schickt, während er investierte Gelder abzieht? IMHO
Richtig, - ganz vergessen: ... 3. Verwenden Sie keine Schlösser.
 
tara:

Eine saubere Lösung, aber ich würde eine Anweisung hinzufügen: 1. nicht verwenden, wenn mehrere Instrumente gleichzeitig gehandelt werden. 2. Deaktivieren Sie den Expert Advisor vor der Entnahme und für den Zeitraum der Swap-Akkumulation.


Ich danke Ihnen.
Diese Funktion ist vor allem für die Tester, wie in der realen Handel, ist es besser, nicht zu verwenden martin, imho natürlich.

Zu 1.
Martin, wie Sie wissen, kann stark überlasten das Gleichgewicht, so dass auf einem Konto mehrere Berater oder ein auf verschiedenen Instrumenten mit dem Martingal-System in seiner Arbeit zu verwenden, kann sehr schlecht, und vor allem wird schnell enden... So ist es nicht über die Bestimmung der Verlust der früheren Trades, kann diese Einheit leicht geändert werden, wenn gewünscht, der Punkt ist das Prinzip der Handhabung jeder martin, es allein braucht Balance Ressourcen so viel wie möglich.

Zu 2.
Aus der ersten folgt, dass es beim Betrieb eines Martins besser ist, nicht mehr als eine offene Position auf dem Konto zu halten. Der Funktionsaufruf sollte bei der Eröffnung der nächsten Position erfolgen, so dass die Vertauschungen der zuvor geschlossenen Position die Operation nicht radikal beeinträchtigen sollten.

Ich habe meine Einstellung zum Martingal-System gleich zu Beginn dargelegt, so dass diese Funktion für einen Tester mehr als ausreichend ist.

 
artmedia70:
Vielleicht wäre es besser, AccountEquity() anstelle von AccountBalance() zu verwenden ???...

Nein, Artem, AccountBalance () gibt den Geldbetrag auf dem Konto zurück, ohne die offenen Positionen zu berücksichtigen, und es spielt keine Rolle, ob es sich um einen schwebenden Gewinn oder Verlust handelt, während AccountEquity() den Saldo mit schwebendem Gewinn oder Verlust zurückgibt, stellt sich heraus, dass zum Beispiel eine Position im schwebenden Verlust ist, und Martin verdoppelt sofort die Menge?
Wie ich schon sagte, ist es besser, die Funktion aufzurufen, wenn es keine anderen offenen Positionen gibt, und zu diesem Zeitpunkt geben AccountEquity() und AccountBalance() die gleichen Zahlen zurück.

Warum sollte ein EA, der eine Gleichgewichtslinie in den Himmel schickt, während er investierte Gelder abzieht?

Wie stellen Sie sich das vor? Die Saldozeile über AccountBalance() wird auf der Grundlage geschlossener Positionen berechnet, d.h. mit einem festen Gewinn oder Verlust. Wie kann sie die investierten Mittel in der Inanspruchnahme verringern? Was hat dann AccountEquity() damit zu tun, wenn der Martin mit festen Positionen richtig gezählt wird? Nimmt man dieselbe Funktion von Kim, so wird nach der letzten GESCHLOSSENEN Position in der Geschichte gesucht.

Warum sollte ein EA, der...

Es ist sowieso zum Scheitern verurteilt.

 
eugggy:
Kennt jemand einen Indikator, der mehrere letzte Extrema des ZigZag liefert?

Warum brauchen Sie einen Indikator? Hier ist eine Funktion für Sie:

//+------------------------------------------------------------------+
double getZigZag(int ex = 1, int ExtDepth=12, int ExtDeviation=5, int ExtBackstep=3){
   double date;
   int step = 1;
   for(int shift = 0; shift <= Bars-1; shift++){
      date = iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, shift);
      if(date != 0){
         if(step == ex)return(date);else step++;
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Der Parameter ex ist die Anzahl der Zickzack-Extremwerte, wobei von rechts nach links gezählt wird, beginnend bei 1. Die anderen Parameter sind Standard-Zickzack-Einstellungen.

Ein Beispiel für die Verwendung der Funktion:
Die letzten 3 Extrema des Zickzackkurses zurückgeben.

//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   Alert("ZigZag point #1", getZigZag(1));
   Alert("ZigZag point #2", getZigZag(2));
   Alert("ZigZag point #3", getZigZag(3));
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
ToLik_SRGV:

Nein, Artem, AccountBalance () gibt den Geldbetrag auf dem Konto zurück, ohne die offenen Positionen zu berücksichtigen, und es spielt keine Rolle, ob es sich um einen schwebenden Gewinn oder Verlust handelt, während AccountEquity() den Saldo mit schwebendem Gewinn oder Verlust zurückgibt, stellt sich heraus, dass zum Beispiel eine Position im schwebenden Verlust ist, und Martin verdoppelt sofort die Menge?
Wie ich schon sagte, ist es besser, diese Funktion aufzurufen, wenn es keine anderen offenen Positionen gibt, und zu diesem Zeitpunkt geben AccountEquity() und AccountBalance() die gleichen Zahlen zurück.

Wie stellen Sie sich das vor? Die Saldenzeile durch AccountBalance() wird als bereits geschlossene Position betrachtet, d.h. mit einem festen Gewinn oder Verlust, wie kann sie die investierten Mittel im Drawdown verringern? Was hat dann AccountEquity() damit zu tun, wenn der Martin mit festen Positionen richtig gezählt wird? Nehmen wir die Funktion von Kim, die nach der letzten GESCHLOSSENEN Position in der Geschichte sucht.

Sie ist ohnehin dem Untergang geweiht.


Ich stimme dir zu, Anatoly... :) All dies gilt (meines bescheidenen Wissens nach) für einen einzelnen Auftrag auf einem Markt oder für einen Auftrag, der bereits mit Gewinn oder Verlust abgeschlossen wurde... Wenn Sie mit einem Gewinn abgeschlossen haben, ist es OK, wir machen weiter; wenn Sie einen Verlust machen, verdoppeln wir das Los und greifen zur Granate... und dann ist es eine Frage des Glücks - wenn es eisig ist... wir verdoppeln uns wieder und schreien noch lauter "Für das Vaterland..." Wenn wir Glück haben, wischen wir uns den Schweiß von der Stirn und gehen auf den ursprünglichen Platz...

Und wenn wir ein paar offene Positionen auf dem Markt haben? Was sollen wir tun? Bei gewinnbringenden Positionen arbeiten wir mit dem Anfangslos, aber was wollen Sie mit Verlusten machen? Das bringt das Konzept des Verlusts mit der Verdoppelung der Partie auf, und wir beginnen, törichterweise um den Verlust mit der Partie herumzutanzen, um das Eigenkapital aus dem Drawdown zurückzugewinnen... IMHO ist das das Dümmste, was es gibt (ich habe es schon mal gemacht... :))

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, alle Positionen nach Eigenkapital innerhalb des in den Einstellungen festgelegten Gesamtgewinns zu schließen. Besser noch, er (dieser Gesamtgewinn) sollte gleitend sein, sozusagen an die aktuelle Marktsituation angepasst... sowie ähnliche schwimmende Ziele.

Die Prüfung verschiedener Zeitintervalle der Geschichte auf Fünf-Minuten-Perioden getrennt für drei oder vier Jahre und in vollem Umfang für den gesamten Zeitraum ermöglicht die Schlussfolgerung, dass es nicht unvernünftig ist und enthält eine rationale Korn... Immerhin wirft es jeden Monat einen stabilen Gewinn von 60 % ab (über zwei- oder dreimonatige Drawdowns auf Aktien schweige ich mich bescheiden aus/2))

Die Tatsache, dass Martinis besser zum Trinken und nicht zum Handeln geeignet sind, sollte jeder Händler besser wissen. Egal wie oft man den Leuten sagt, dass die Harke an der Stirn weh tut - bis sie es überprüfen, werden sie es nicht glauben... Und es ist gut, dass sie es beim ersten Mal glauben... Andernfalls würden sie anfangen, nach Fehlern im Code zu suchen, im festen Glauben an den heiligen Gral...

SO ist alles IMHO.

 
artmedia70:

Ich stimme dir zu, Anatoly... :) All dies gilt (nach meinen bescheidenen Kenntnissen) in Bezug auf einen einzelnen Auftrag auf dem Markt oder auf einen Auftrag, der bereits mit Gewinn oder Verlust abgeschlossen wurde... Wenn Sie mit einem Gewinn abgeschlossen haben, ist es OK, wir machen weiter; wenn Sie einen Verlust machen, verdoppeln wir das Los und greifen zur Granate... und dann ist es eine Frage des Glücks - wenn es eisig ist... Wenn wir Glück haben, wischen wir uns den Schweiß von der Stirn und gehen hinunter zum ursprünglichen Parkplatz...

Dies ist ein Beispiel für den klassischen Schwalbenschwanz, für den diese Methode geschrieben wurde.

Was aber, wenn wir mehrere offene Positionen auf dem Markt haben? Was sollen wir tun? Bei gewinnbringenden Positionen arbeiten wir mit dem ursprünglichen Los, aber was sollen wir bei Verlusten tun? Das bringt das Konzept des Verlustes mit der Verdoppelung der Partie auf, und wir fangen an, törichterweise um den Verlust mit der Partie herumzutanzen, um das Eigenkapital aus dem Drawdown herauszuholen, zumindest auf Null... IMHO ist das das Dümmste, was es gibt (ich habe es ausprobiert... :))

Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, die Pause ist nicht von Anfang an die beste Idee, und meine Beziehung dazu ist die gleiche wie zur Schwalbe, die Pause mit einer Schwalbe verliert im Allgemeinen jede Bedeutung. Da es sich nicht um einen vollwertigen Verlust handelt (das Volumen ist nicht gleich), kann man ihn nicht lange auf dem Markt halten, es macht keinen Sinn, ihn zu platzieren, es ist einfacher, ihn einfach "umzudrehen", zum Beispiel erlaubt mein Broker keine Verlustpartien.

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser wäre, alle Positionen nach Eigenkapital innerhalb eines in den Einstellungen festgelegten Gesamtgewinns zu schließen oder, noch besser, ihn (diesen Gesamtgewinn) sozusagen fließend an die aktuelle Marktsituation anzupassen ... ...sowie ähnliche schwebende Ziele.

Das Minimum ist keine schlechte Idee, Forex als Ganzes zu nehmen, anstatt an einer einzelnen Position festzuhalten, solange die Bilanz diese Handelsphilosophie unterstützen kann. :)))

Die Idee, dass es besser ist, Martinis zu trinken, als sie im Handel zu verwenden, sollte jeder, der sich dafür interessiert, auf seinem eigenen Depot spüren. Man kann den Leuten noch so oft erzählen, dass die Harke auf der Stirn weh tut - sie werden es nicht glauben, bis sie es selbst überprüfen... Und es ist gut, dass sie es beim ersten Mal glauben... Andernfalls werden sie anfangen, nach Fehlern im Code zu suchen und an den heiligen Gral zu glauben...

Auch hier kann ich Ihnen nur schwer widersprechen, ich persönlich hatte genug von den Testern :)))
 
ToLik_SRGV:

Zumindest ist es keine schlechte Idee, Forex als Ganzes zu nehmen, anstatt an einer einzelnen Position festzuhalten, solange das Gleichgewicht dieser Handelsphilosophie standhält. :)))

Betrachtet man die zahlreichen Tests in unterschiedlichen Zeitabständen, so zeigt die Bilanz nach oben (für die Anleger ein Wunder), aber das Geld wandert hin und her, so dass man manchmal über eine Verschärfung der Regeln für den Einstieg in den Markt nachdenken muss...
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