Trailing-Fonds-Funktion (Aktien) - hat jemand eine fertige Funktion gefunden? - Seite 2

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Ein ähnlicher Komplex ist in Arbeit, aber ich kann hier keine Beschreibung dazu finden.

ZS. und was ich gestern geworfen habe, hat nicht gepasst?

 
KimIV писал (а) >>

Nun, das ist es, was es heißt - StopVirtual. Wolodja (Tartan) hat, soweit ich mich erinnere, eine besondere Vorliebe für solche Dinge. Besuchen Sie sein Forum. Er muss etwas Ähnliches haben.

Nein, es ist ein bisschen falsch, die am nächsten an der Lösung ist Ihr EA, ändern Sie es einfach ein bisschen und fügen Sie eine trall nach den Mitteln, und es wird genau das sein, was benötigt wird, denn das Problem ist nicht, dass ich nicht will, dass die DC, um meine Haltestellen zu sehen - ich habe keine Ahnung, wo sie zu setzen (im Allgemeinen stehen sie, wo sie sollen und lassen Sie sie stehen), es ist nicht real, weil das Portfolio... rechts denken Comboat, für ein Portfolio ist es notwendig

 
Das kommt alles von dem Bösen. Die Stopps werden nüchtern auf der Grundlage einer Analyse der Marktbedingungen (z. B. eines Kanalbruchs) gesetzt. Und was haben wir hier? Wenn unser Portfolio nicht gut ist, setzen wir unsere Stopps und lassen den Markt sich an unser Portfolio anpassen?
 
Komm schon... rede über Dinge, die du nicht verstehst :)
 

Ähm. Und wenn ich überhaupt nichts verstehe, was soll ich dann tun? Über gar nichts reden? :)


Wie auch immer, ich habe mich klar ausgedrückt. Was ist der Hintergrund für Ihren Ansatz? Sie sehen, nach Ihrer Idee wird ein und dieselbe Handelsstrategie unterschiedlich funktionieren, wenn der Portfoliostand in einem Fall $100.000 und im anderen Fall $10.000 beträgt (alle anderen Bedingungen sind gleich). Aktiensperren sind nicht die Stärke.

 
bstone писал(а) >>
Das kommt alles von dem Bösen. Stopps werden nüchtern und auf der Grundlage von Marktanalysen (z.B. Durchbruch eines Kanals) gesetzt. Und was haben wir hier? Wenn unser Portfolio nicht sehr gut ist - setzen wir unsere Stopps und lassen den Markt sich an unser Portfolio anpassen?

Na ja... warum ist das, sagen wir mal, ein Handschlag, eine Aktion Handel...

Seit dem Abend (oder früh am Morgen) stellen Sie einen Korb mit Positionen in verschiedenen Instrumenten ein,

und dieser "nachlaufende Gewinn" beobachtet die Situation in aller Ruhe...

*

Experimente mit Trailing Stop für jede Position,

d.h. die Verwendung von Standardwerkzeugen hat keine guten Ergebnisse gebracht...

Aber das gewinnbringende Hin- und Herkriechen führte mich zu einer solchen Erkenntnis der Verfolgung.

*

Es gibt nur ein Problem. Noch ist es nur in den Plänen. :)))

Ich verwende einen Expert Advisor, der geschlossen wird, wenn der Gewinn den angegebenen Wert erreicht:

//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                     CloseALL.mq4 | 
//|                                        Copyright © 2006, Fox Rex | 
//|                                                                  | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Copyright © 2006, Fox Rex" 
#property link      "" 

//---- input parameters 
extern double    Profit=100.0;// Профит в единицах баланса 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| expert initialization function                                   | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int init() 
  {return(0);} 
int deinit() 
  {return(0);} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| expert start function                                            | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int start() 
  {
   if (NormalizeDouble(AccountProfit(),2)>= Profit) CloseOrders();
   return(0); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void CloseOrders() 
{ 
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) 
   { 
      if(!OrderSelect( i, SELECT_BY_POS))continue; 
      if(OrderType()==OP_SELL){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,2,Red);continue;} 
      if( OrderType()==OP_BUY) {OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,2,Red);continue;}
   } 
}
//+------------------------------------------------------------------+

Manchmal gibt es jedoch Situationen, in denen Sie eine große Anzahl von Positionen >8 schließen müssen.

einige von ihnen sind immer noch da... :(

 
kombat писал(а) >>

Na ja... warum ist das, sagen wir mal, ein Handschlag, eine Aktion Handel...

Seit dem Abend (oder früh am Morgen) stellen Sie einen Korb mit Positionen in verschiedenen Instrumenten ein,

und dieser "nachlaufende Gewinn" beobachtet die Situation in aller Ruhe...

*

Experimente mit Trailing Stop für jede Position,

d.h. die Verwendung von Standardwerkzeugen hat keine guten Ergebnisse gebracht...

Aber das gewinnbringende Hin- und Herkriechen führte mich zu einer solchen Erkenntnis der Verfolgung.

*

Es gibt nur ein Problem. Noch ist es nur in den Plänen. :)))

Ich verwende einen Expert Advisor, der geschlossen wird, wenn der Gewinn den angegebenen Wert erreicht:

Manchmal gibt es jedoch Situationen, in denen Sie eine große Anzahl von Positionen >8 schließen müssen.

einige von ihnen sind immer noch da... :(

Drehen Sie den Zähler auf den Kopf und fügen Sie eine genaue Kontrolle hinzu.

 
bstone писал (а) >>

Sie sehen, Ihrer Idee folgend, stellt sich heraus, dass dieselbe Handelsstrategie unterschiedlich funktioniert, wenn in einem Fall der Portfoliostand 100.000 $? und im anderen Fall 10.000 $ beträgt (wobei alle anderen Bedingungen gleich sind). Aktiensperren sind nicht die Stärke.

Einerseits verstehe ich Sie sehr gut, denn...

bstone schrieb (a) >>

Ähm. Und wenn ich überhaupt nichts verstehe, was soll ich dann tun? Sie wissen überhaupt nichts? :)

Grund, natürlich, es ist der Weg zu lernen :)

bstone schrieb(a) >>

Was ist der Hintergrund für Ihren Ansatz?

Hmmm... das Maximum aus dem Portfolio herausholen :) aber, wie Kombat richtig bemerkt hat, ist es nicht immer einfach, mit Standardstopps zu arbeiten, in meinem speziellen Fall - unrealistisch, Standardstopps sind aktiviert und erfüllen eindeutig ihren Zweck, sie müssen und können nicht berührt werden, d.h. man kann nicht :)
 

bstone писал(а) >>
Это как? Типа если эквити просел, подтянуть его обратно к балансу? :)

der Autor meinte eher das Gegenteil, wenn das Eigenkapital zu schnell von der Gleichgewichtslinie nach oben ging

alle Hebel in Bewegung setzen, um den Breakeven zu erreichen

Wenn ich die Gedanken des Autors richtig deute.

bstone schrieb(a) >>
Sie können versuchen, damit wenigstens ab und zu die Gewinnschwelle zu erreichen. Nüchtern betrachtet werden Stopps auf der Grundlage einer Marktanalyse (z. B. Durchbruch eines Kanals) gesetzt. Und was haben wir hier? Wenn unser Portfolio nicht gut ist, setzen wir unsere Stopps und lassen den Markt sich an unser Portfolio anpassen?

Sie wissen, dass Stopps nicht nur zur Verlustübernahme, sondern auch zur Gewinnsicherung eingesetzt werden können.

Ich denke, der Autor hat Folgendes gemeint

einige TS haben Sprünge von Eigenkapital aus der Bilanzlinie

Wenn Sie einen Indikator haben, können Sie versuchen, ihn zumindest für den Breakeven zu verwenden.

 
YuraZ >> :

der Autor meinte eher das Gegenteil, wenn das Eigenkapital zu schnell von der Gleichgewichtslinie nach oben ging

alle Hebel in Bewegung setzen, um den Breakeven zu erreichen

wenn ich die Gedanken des Autors richtig deute.

Nein, das tut sie nicht. Der Autor selbst sagte, dass seine Religion es ihm nicht erlaubt, die regulären Haltestellen zu ändern.


Aber er kann "virtuelle" Haltestellen nach dem Prinzip der Gleichberechtigung nutzen. Ich bin natürlich ein Idiot, aber ich sehe den Unterschied nicht. Ob Sie mit regulären oder virtuellen Stopps schließen, das Ergebnis ist dasselbe.


Dann sagt der Autor über Trailing-Stops auf Aktien, und Combat sagt, dass Haltestellen, um den Arsch - geben ihnen Token. Kurz gesagt, das feindliche Lager ist ein einziges Chaos :)


Der Grundgedanke des Autors ist ziemlich klar, aber wie gesagt, ich sehe keine rationale Argumentation dahinter. Der Autor möchte seinen Gewinn retten und aus dem Markt aussteigen, wenn das Eigenkapital zunächst um 20 % gestiegen ist und dann auf 10 % zu fallen beginnt. Der virtuelle Stop-Loss betrug also 10 %. Ja, wir haben 10 % verdient und wir sind zufrieden.


Aber noch einmal: Warum hat der TS nicht mit Standardanschlägen geschlossen? Wenn er nicht geschlossen wurde, bedeutet dies, dass die Marktanalyse die Möglichkeit einiger kurzfristiger ungünstiger Entwicklungen impliziert. Stopps sind die Stopps für den Ausstieg aus dem Markt, wenn es offensichtlich ist, dass die Arbeitshypothese über seine Bedingungen nicht korrekt ist. Und wenn es sich nicht um einen virtuellen Stopp gehandelt hätte, wäre der Markt bei einem Rückschlag leicht erschrocken und hätte sich nach oben bewegt. Die regulären Stopps hätten ihre Aufgabe perfekt erfüllt, aber der virtuelle Stopp hätte alle Gewinne abgegriffen. Sie können sich also denken, was besser gewesen wäre.

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