Statistik als Blick in die Zukunft! - Seite 13
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Kurz gesagt: Der Markt ist ein komplexes dynamisches System. Was brauchen Sie noch? :)
>> ja, oder ein nicht-komplexes dynamisches System. :)
Wir brauchen die zugrundeliegende Prämisse: Warum eignet sich eine Theorie, die die Zukunft eines Systems durch implizite, aber deterministische Gesetze eindeutig bestimmen soll, plötzlich für die Vorhersage zukünftiger Preise?
Erstens: Brauchen wir Entschlossenheit?
Im Allgemeinen hat die Theorie der dynamischen Systeme für mich persönlich die gleiche Bedeutung für den Markt wie die Mendelschen Gesetze. Nicht mehr als das.
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich frage nicht nach dem Namen der "Kurvenstute" (der Theorie der dynamischen Systeme), die Sie auf dem Markt reiten werden, sondern danach, warum genau Sie sich entschieden haben, dass die Theorie der dynamischen Systeme sparsam ist? Wenn Ihnen die Theorie der dynamischen Systeme vertraut ist, dann können Sie die Philosophie und das Wesen der Theorie der dynamischen Systeme, die den Markt aufdeckt und die Zukunft vorhersagt, leicht an den Fingern abzählen. Für mich persönlich ist die mechanistische Übertragung der Dynamischen Systemtheorie auf den Markt inakzeptabel, nur weil die Theorie die Worte "das zukünftige Verhalten des Systems vorhersagen" enthält. Wie kommen Sie darauf, dass der Markt unter die Theorie der dynamischen Systeme fällt?
Darf ich versuchen zu antworten. Vielleicht ist es nicht sehr korrekt, eine Frage mit einer Frage zu beantworten, aber welcher Theorie folgt er (der Markt)?
Ich glaube, dass ein guter TS nicht ohne eine Vorhersage aufgebaut werden kann, lassen Sie es 0,62 Wahrscheinlichkeit sein, es bedeutet, dass ich den Markt mit SL=TR in 62 Trades von 100 und erhalten einen garantierten Gewinn.
Wer versucht, eine Vorhersage mit Hilfe der Regression zu machen, jemand verwendet die multivariate Analyse, jemand trainiert NA, ohne zu wissen, wozu, und hofft, dass es gelingt (als ob NA schlau wäre und alle Fragen von selbst beantworten würde), viele Leute bauen verschiedene TFs mit Hilfe der harmonischen Expansion, und ich, zum Beispiel, hielt mich an das System der stochastischen dif. Ich habe das System der stochastischen Differentialgleichungen nur deshalb gewählt, weil es funktioniert, nicht wegen Forex, aber wir schießen Flugzeuge ab, und die fliegen auch, obwohl sie schwerer als Luft sind.
Ohne Vorhersage geht es nicht, sonst ist es, als würde man mit dem Kopf in einer Wolke schweben. Viele haben sich bereits ins Wasser gestürzt, Millionen sind ertrunken, viele werden nicht mehr zurückkommen, es gibt diejenigen, die glauben, dass sie vorhersagen können und danach suchen. Einige haben es gefunden (oder glauben, es gefunden zu haben), und sie kehren entweder hierher zurück, um danach zu suchen, oder sie verlassen das Forum (weil sie nicht interessiert sind). Es gibt kein drittes.
Bitte erklären Sie die Bedeutung von "einer der Faktoren, die Gold beeinflussen, ist der Dollar". Der Goldpreis wird in der Regel im Verhältnis zum Dollar gemessen, d.h. alle Einflussfaktoren auf den Gold-Dollar sind bereits berücksichtigt. Oder sollten wir eine Art Dollar-Index verwenden, der die Korrelation zum Gold ausschließt?
Sie haben die Frage selbst beantwortet. Wenn Sie Englisch können, gehen Sie auf http://www.gold.org/, oder besser gesagt auf http://www.invest.gold.org/sites/en/why_gold/gold_and_the_dollar/, wo es ein Thema zu diesem Thema gibt.
Darf ich versuchen zu antworten. Vielleicht ist es nicht sehr korrekt, eine Frage mit einer Frage zu beantworten, aber welcher Theorie folgt er (der Markt)?
Ich glaube, dass ein guter TS nicht ohne eine Vorhersage aufgebaut werden kann, lassen Sie es 0,62 Wahrscheinlichkeit sein, es bedeutet, dass ich den Markt mit SL=TR in 62 Trades von 100 und erhalten einen garantierten Gewinn.
Wer versucht, eine Vorhersage mit Hilfe der Regression zu machen, jemand verwendet die multivariate Analyse, jemand trainiert NA, ohne zu wissen, wozu, und hofft, dass es gelingt (als ob NA schlau wäre und alle Fragen von selbst beantworten würde), viele Leute bauen verschiedene TFs mit Hilfe der harmonischen Expansion, und ich, zum Beispiel, hielt mich an das System der stochastischen dif. Ich habe das System der stochastischen Differentialgleichungen nur deshalb gewählt, weil es funktioniert, nicht wegen Forex, aber wir schießen Flugzeuge ab, und die fliegen auch, obwohl sie schwerer als Luft sind.
Ohne Vorhersage geht es nicht, sonst ist es, als würde man mit dem Kopf in einer Wolke stecken. Viele haben sich bereits ins Wasser gestürzt, Millionen sind ertrunken, viele werden nicht mehr zurückkommen, es gibt diejenigen, die glauben, dass sie vorhersagen können und danach suchen. Einige haben es gefunden (oder glauben, es gefunden zu haben), und sie kehren entweder hierher zurück, um danach zu suchen, oder sie verlassen das Forum (weil sie nicht interessiert sind). Es gibt kein drittes.
Natürlich ist das in Ordnung, die Frage ist sehr berechtigt. Der Markt wird unter eine Theorie fallen, die keine inakzeptablen Annahmen macht. :) Meines Erachtens ist die hier vertretene Dynamische Systemtheorie gerade deshalb ungeeignet, weil die Annahmen, die notwendig sind, um den Markt in ihr zu stapeln, überhaupt nicht akzeptabel sind.
Sehen Sie, ich bitte darum, genau die Annahmen über den Markt aufzuzeigen, die gemacht werden müssen, bevor man sich in das Bett dieser oder jener Theorie legen kann. Experten für die Theorie dynamischer Systeme, Regressionen, multivariate Analysen usw. sollten dies wissen und in der Lage sein, es Ihnen zu erklären.
Was die Vorhersage betrifft, ohne die es nicht geht, hängt alles davon ab. Das erste, was einem in den Sinn kommt, ist die Preisprognose. Genau darum geht es in diesem Thema. Meiner Meinung nach ist dies ein offensichtlich aussichtsloser Weg, denn es gibt nicht genügend gesicherte Annahmen über den Markt, um irgendeine Vorhersage zu treffen, abgesehen von einer durchschnittlichen Einbildung.
Was die Flugzeuge und den Prozess des Werfens in den Strudel angeht, stimme ich vollkommen zu. Aber die Prozessphilosophie besagt, dass, wenn der "Gewinn" aus einer Vorhersage verschwindet (Physiker haben einmal die Materie "verschwinden" lassen, weil ihre Vorstellungen über die Materie falsch waren), dann nehme ich an, dass die Vorstellungen unserer Vorhersage über den Gewinn (den Markt) falsch sind. Mehr oder weniger.
Was die Vorhersage betrifft, ohne die es nicht geht, hängt alles davon ab. Das erste, was einem in den Sinn kommt, ist die Preisprognose. Genau darum geht es in diesem Thema. Meiner Meinung nach ist dies ein offensichtlich aussichtsloser Weg, denn es gibt nicht genügend gesicherte Annahmen über den Markt, um irgendwelche Vorhersagen zu treffen, die über durchschnittliche Einbildung hinausgehen.
Ich nehme an, Sie stehen auf dem Standpunkt "Was ist ein Martingal?" und der Markt ist Ihrer Meinung nach ein Martingal. Dann ist es mit der Forschung vorbei, Sie können nicht einmal theoretisch Geld verdienen. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht daran glauben und nach Mustern suchen und versuchen, sie mathematisch zu beschreiben, um in ATS zu investieren.
>> Der Glaube stirbt zuletzt.
Richtig, wir glauben, dass es ein Muster gibt. Ich frage mich, ob die hier vorgeschlagenen Methoden von etwas anderem ausgehen. Sozusagen standardmäßig, stillschweigend. Zum Beispiel, dass es möglich ist, einige Verteilungsparameter zu berechnen und die Hyperfläche anhand dieser Parameter zu rekonstruieren?
Dort. Das sind schon die richtigen Fragen! Die Antworten liegen leider nicht auf der Hand, sie zu finden ist schwierig und erfordert einige Kenntnisse und Fähigkeiten.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion, teilen Sie Ihr Wissen!
Ich gehe davon aus, dass Sie auf dieser "Was ist ein Martingal?" -Position stehen und der Markt Ihrer Meinung nach ein Martingal ist. Dann ist es mit der Forschung vorbei, Sie können nicht einmal theoretisch Geld verdienen. Aber es gibt diejenigen, die nicht daran glauben und nach Mustern suchen und versuchen, diese mathematisch zu beschreiben, um in ATS zu investieren.
Der Glaube stirbt als letzter.
Nein, nicht in diesem Fall. Es gibt Regelmäßigkeiten, die man sich zunutze machen kann. Das erste, was einem in den Sinn kommt, ist die Vorhersage des Preises. Die Tatsache, dass ich es für aussichtslos halte, den Preis vorherzusagen, deutet nicht auf Martingale hin, und schon gar nicht darauf, dass es nichts anderes vorherzusagen gibt. Angenommen, ich liege falsch, warum sagen Sie dann nicht, dass es möglich ist, den Preis mit Hilfe einer mathematischen Theorie vorherzusagen, weil der Preis eben solche und solche mathematischen Eigenschaften hat, die die mathematische Theorie unterstützt?
Noch einmal. Ich habe nichts dagegen, nach Mustern zu suchen und sie mathematisch zu beschreiben. Aber jede mathematische Beschreibung, bevor sie ihre schönen Eigenschaften beschreibt, warnt vor den Grenzen ihrer Anwendung, vor Annahmen usw. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass die Verteilung normal oder der Prozess stationär sein muss. Ähnlich verhält es sich mit Regressionen, verschiedenen Analysen und Theorien dynamischer Systeme.
Auf die einfache und konkrete Frage, wie sich der Markt in die Annahmen der Theorie der dynamischen Systeme einfügt, wurde geantwortet, dass der Markt ein dynamisches System ist. Ich bezweifle, dass eine solche Antwort ausreicht, um Preisvorhersagen zu treffen. Was hindert Sie daran, die Theorie Dynamischer Systeme mit dem Preis zu verknüpfen, und zwar mit den zugrunde liegenden Annahmen sowohl der Theorie als auch des Preises selbst?
Dort. Das sind schon die richtigen Fragen! Die Antworten liegen leider nicht auf der Hand, sie zu finden ist schwierig und erfordert ein gewisses Wissen und Können.
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Mein Wissen erlaubt es mir nicht, die Theorie Dynamischer Systeme mit den zugrundeliegenden Annahmen, sowohl über die Theorie selbst als auch über den Preis selbst, in Beziehung zu setzen. Sehen Sie, nehmen wir einmal an, dass Sie fälschlicherweise angenommen haben, dass diese Theorie für die Preisvorhersage geeignet ist. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich möchte das aufdecken. Ich frage also: Warum plötzlich diese Theorie? Wenn die Voraussetzungen gegeben sind (abgesehen von Ähnlichkeiten in der Bezeichnung und dem Zweck der Aufgabe), dann würde ich mich irren. Ich bin also bereits an der Diskussion beteiligt.
Was für eine Ausdauer! Ich schließe daraus, dass Sie, Vita, nur über sehr bescheidene Kenntnisse der Theorie dynamischer Systeme verfügen. Sonst wüssten Sie, dass die Theorie dynamischer Systeme es ermöglicht, selbst so komplexe und inhärent chaotische Systeme wie die Selbstorganisation auszudrücken.
Lassen Sie uns zunächst zu den Grundlagen zurückkehren. Was ist ein System im Sinne der vorgenannten Theorie? Ein System ist jedes Objekt der Natur, dessen Zustand sich in der Zeit nach einem bestimmten Gesetz ändert. Wenn der Markt kein solches System ist, dann haben wir - wie zu Recht gesagt wurde - hier nichts zu tun. Aber wir sind ja bewährte Optimisten, nicht wahr?
Ein dynamisches System ist definiert als ein System, dessen Zustand durch Anfangsbedingungen und Zeit eindeutig bestimmt ist. Es macht keinen Sinn, es in dieser Form auf den Markt zu bringen, und ich hoffe, dass es hier niemand tut.
Bestimmte Klassen dynamischer Systeme eignen sich jedoch hervorragend zur Modellierung chaotischer Systeme, die zur Selbstorganisation fähig sind. Und wenn das Problem der Identifizierung der Parameter geeigneter dynamischer Systeme geschickt gelöst werden kann, können sie erfolgreich die Rolle eines Modells des untersuchten chaotischen Systems spielen.
Stellen Sie sich nun vor, dass es Methoden des Übergangs vom Phasenraum des Ausgangssystems in den Phasenraum von Hilfssystemen gibt und dass es möglich ist, durch die Analyse dieser Methoden mit den vorhandenen Methoden bestimmte Ergebnisse zu erzielen.
Das erste, was einem in den Sinn kommt, ist, den Preis vorherzusagen.
Nein, lassen Sie uns das Wetter draußen vorhersagen. Aber wie werden Sie dann auf der Grundlage dieser Prognosen Handelssignale erzeugen?
Ich sehe zum Beispiel wenig Sinn darin, komplexe Mechanismen, einschließlich NS, auf Indikatoren zu coachen, die im Wesentlichen Preisveränderungen sind. Wozu soll das gut sein? Geben Sie dem NS dieselben Daten, die in den Indikator eingegeben werden sollen, und der NS wird sich an die Funktionalität des Indikators anpassen. Warum also mit unnötigen Daten belästigen?
Ich habe noch nichts Gutes gesehen, das auf dem Markt funktionieren würde, von Modellen, die auf reiner Statistik basieren. Warum, glauben Sie, gibt es so viele solcher Modelle: AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH... die Liste ließe sich um mehrere Dutzend erweitern. Sie funktionieren einfach nicht, obwohl sie eine viel einfachere Aufgabe lösen - die Vorhersage der Volatilität. Und was ist von praktisch anwendbaren Prognosen zu halten?