Statistik als Blick in die Zukunft!

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Ich beschloss, ein wenig statistische Arbeit zu leisten. Ich habe ein Buch gekauft und ein multiplikatives Modell :) mit Excel erstellt. Ich habe eine Regression erstellt, eine saisonale Komponente definiert (1 Saison - 24 Stunden, ein einstündiges Archiv von Kursen wurde verwendet) und eine Vorhersagefunktion erstellt.

Die Regressionsgleichung hat die folgende Form: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(Gold), t-Zeit, X1=CLOSEi-1(Gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(Gold), b0...b4- Regressionskoeffizienten. (Ich hoffe, das ist klar)

So ergab sich das folgende Bild

Mich persönlich fasziniert es, wenn man "sieht", was passieren wird. Ich möchte einen Indikator schreiben.

Wer hat eine Meinung zu den Statistiken?

 
m_a_sim >> :

Ich beschloss, ein wenig statistische Arbeit zu leisten. Ich habe ein Buch gekauft und ein multiplikatives Modell :) mit Excel erstellt. Ich habe eine Regression erstellt, eine saisonale Komponente definiert (1 Saison - 24 Stunden, ein einstündiges Archiv von Kursen wurde verwendet) und eine Prognosefunktion erstellt.

Die Regressionsgleichung hat die folgende Form: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(Gold), t-Zeit, X1=CLOSEi-1(Gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(Gold), b0...b4- Regressionskoeffizienten. (Ich hoffe, das ist klar)

So ergab sich das folgende Bild

Mich persönlich fasziniert es, wenn man "sieht", was passieren wird. Ich möchte einen Indikator schreiben.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Was ist Close[i-1]USD?

 
TheXpert >> :

Was ist Close[i-1]USD?



ist der vorherige Schlusskurs des Dollar-Index

 
Einfache autoregressive (AR) Modelle wie das obige eignen sich gut für die Modellierung stationärer Prozesse. Was die Preisprognose betrifft, so ist damit eigentlich alles gesagt. Es gibt fortschrittlichere Modelle, die bei einigen Arten von Nicht-Stationarität gut funktionieren, wie GARCH, EGARCH. Letztere werden häufig zur Vorhersage der Volatilität verwendet.
 
bstone писал(а) >>
Einfache autoregressive (AR) Modelle wie dieses eignen sich gut zur Modellierung stationärer Prozesse. Dies sagt alles über die Preisprognose aus. Es gibt fortgeschrittenere Modelle, die mit einigen Arten von Nicht-Stationarität gut funktionieren, z. B. GARCH, EGARCH. Letztere werden häufig für Volatilitätsprognosen verwendet.
Kann ich einen Link zur Beschreibung dieser Modelle erhalten?
 
Sicher :)
 
Lustiger Link)))) und man kann es nicht bemängeln, es funktioniert...
 
m_a_sim писал (а) >>

Wer hat eine Meinung zu Statistiken?

Es gibt drei Arten von Lügen:

1. Versteckte Lügen.

2. offene Lügen.

3. Statistik

:)

 
Serg_ASV писал(а) >>

Es gibt drei Arten von Lügen:

1. Versteckte Lügen

2. Eine eklatante Lüge.

3. Statistik

:)

+1!

 
Es gibt 3 Arten von Lügen: 1. Versteckte Lügen 2. Offensichtliche Lügen 3. Statistik :) --- -1 :-)))) leider ist der Vergleich unpassend --- das Sprichwort stammt aus den Tagen des Sozialismus... als Fakten gefälscht wurden
 

Nun ja, selbst im Kapitalismus werden sie so schlecht hin und her geschoben. Zuerst geben sie das Fundamentalurteil bekannt, das die Zinssätze in die Höhe treibt, und dann, nach einem Monat oder einem Quartal, revidieren sie es. Es handelt sich um ein weiteres Mittel der Manipulation.

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