Statistik als Blick in die Zukunft! - Seite 19
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bstone - Vorhersage für die gelbe und die rote Linie 1 bzw. 2 Balken vor der blauen. Die Berechnung erfolgt auf dem Null-Balken und was Sie in den Bildern sehen, wird in dieser Form auf dem Null-Balken gebildet, ohne in die Zukunft zu blicken, ohne die Vergangenheit neu zu zeichnen, ich habe dies auf einem Demo-Konto überprüft (nicht mein erstes Jahr hinter dem Mann für Forex, ich nehme es ernst).
Neutron- "Ein allgemeiner Überblick über die Gleichgewichtskurve, die sich aus den geschätzten integralen Eigenschaften ergibt, wird durch die rote Linie in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Zum Vergleich zeigt die blaue Linie die Gleichgewichtskurve des "fairen" TK-Handels, basierend auf den Daten von Piligrimm." - Ich verstehe nicht, was ist ein solches faires System?
Der oben beschriebene Algorithmus ist in einem Modul implementiert, bei dem es sich um eine stationäre Einheit handelt (d.h. ohne Umschulungsmodelle, obwohl aufgrund des "Equalizers" die Möglichkeit besteht, die Amplituden-Phasen-Charakteristik von Signalen für ein bestimmtes Instrument und einen bestimmten Zeitrahmen zu optimieren), die so konzipiert ist, dass sie eine vorzeigbare Probe des Signalspektrums (über hundert Signale, die mit verschiedenen Algorithmen erhalten wurden) auf der Grundlage der Zitate in Echtzeit bildet. Handelsentscheidungen werden nicht durch 2 oder 3 Signale im Bild getroffen (es gibt viele solcher Signale, im letzten Bild oben sehen Sie das Spektrum von 100 Signalen, von denen viele nicht schlechtere Eigenschaften haben als die 3, die ich oben als Beispiel für die Vorhersage eines Signals ein und zwei Balken voraus vorgestellt habe), sondern durch ein separates dynamisches Modul für Handelsentscheidungen.
Ich habe dieses Modul bereits in anderen, früher entwickelten Expert Advisor-Systemen entwickelt und getestet. Im Wesentlichen handelt es sich um drei Ausschüsse neuronaler Netze mit jeweils 15 NS. Jeder Ausschuss erhält eine Gruppe von 50 Signalen mit folgender Aufteilung: der erste Ausschuss erhält Signale von 1 bis 50, der zweite von 26 bis 75, der dritte von 51 bis 100 aus dem oben beschriebenen ersten Modul - somit überschneidet sich die Hälfte der Eingangssignale jedes Ausschusses mit denen des anderen Ausschusses. Die Länge der Trainingsstichprobe der Signale für jeden Ausschuss beträgt 200 Takte, die NS-Ausschüsse arbeiten in einem unendlichen Echtzeit-Umschulungszyklus. Als Signal, aus dem Training durchgeführt wird, erhalten wir ein Signal von der "Trend-Indikator", die die Umkehrpunkte des Trends auf die Geschichte (die ich zum Verkauf gestellt, können Sie seine Arbeit dort sehen). Nachdem 15 NS im Ausschuss neu trainiert wurden, werden die Modelle dieser Netze auf eine Testprobe angewendet und nur die 9 besten von 15 ausgewählt. Und diese 9 besten Modelle aus jedem Ausschuss werden im Berechnungsblock ermittelt, in dem die Berechnung für die 9 besten Modelle durchgeführt und das Ergebnis über den Ausschuss gemittelt wird. Als Ergebnis erhalten wir drei Handelssignale, die für jeden Ausschuss in Abhängigkeit vom Eintreffen eines neuen Balkens berechnet werden. Eine kollegiale Handelsentscheidung wird getroffen, wenn die Entscheidungen aller drei Ausschüsse übereinstimmen. Ein dynamisches System, das ständig die Marktveränderungen überwacht und seine Parameter in Echtzeit neu einstellt, ermöglicht es Ihnen, die besten Entscheidungen in einer bestimmten Situation zu treffen. Ich habe noch nicht das ganze System getestet, ich bin damit beschäftigt, einzelne Signale des ersten Moduls zu "reparieren". Ich zeige das Ergebnis dieses "Polierens" auf den folgenden Bildern. Bei den in den Abbildungen gezeigten Signalen handelt es sich um zwei Abwandlungen des Signals, das zuvor unter als rote Linie dargestellt wurde. In der ersten und zweiten Abbildung unterscheiden sich die Signale in den "Equalizer"-Einstellungen, ich wollte zeigen, wie kleine Änderungen der Parameter die Form der Signale verändern. Im Archiv entspricht die PR-Datei der ersten Abbildung und PR30 derdritten Abbildung. In der 1. Spalte - Daten, die den roten Linien entsprechen, in der 2. Spalte - gelbe Linien, von 3 bis 6, bzw. - Open, High, Low, Close.
Neutron, es wäre gut, den Weg als Artikel zu gestalten...
Das Material ist roh. Ich denke, es ist zu früh, um den Artikel zu formatieren.
Die Berechnung erfolgt auf dem Null-Balken und was Sie in den Bildern sehen, wird in dieser Form auf dem Null-Balken gebildet, ohne in die Zukunft zu schauen, ohne die Vergangenheit neu zu zeichnen, ich habe dies auf einem Demo-Konto überprüft (nicht das erste Jahr hinter dem Mann für Forex, ich nehme es ernst).
Unterm Strich werden drei Ausschüsse neuronaler Netze mit jeweils 15 NS verwendet. Jeder Ausschuss erhält eine Gruppe von 50 Signalen mit folgender Verteilung: erster Ausschuss - Signale 1 bis 50, zweiter Ausschuss - 26 bis 75, dritter Ausschuss - 51 bis 100 aus dem oben beschriebenen ersten Modul, so dass jeder Ausschuss eine sich zur Hälfte mit dem anderen Ausschuss überschneidende Stichprobe von Eingangssignalen hat. Die Länge der Trainingsstichprobe der Signale für jeden Ausschuss beträgt 200 Takte, und die NS-Ausschüsse arbeiten in einem unendlichen Echtzeit-Umschulungszyklus.
Ich ziehe den Hut vor Ihrer Arbeit und dem tollen Ergebnis!
In der Tat sind die vorgelegten Daten ein direkter Beweis für die Nicht-Zufälligkeit des Forex-Marktes und damit für die Möglichkeit von nicht-zufälligen Gewinnen aus diesem Markt.
Neutron - " Dieallgemeine Ansicht der Gleichgewichtskurve, die sich aus den geschätzten integralen Eigenschaften ergibt, ist in der nachstehenden Abbildung in Rot dargestellt. Zum Vergleich zeigt die blaue Linie die Bilanzkurve des "fairen" TS-Handels nach den Daten vonPiligrimm. - Ich verstehe nicht, was so ein faires System ist?
Laden wir den von Ihnen vorgestellten Kotir (dritte Spalte im Archiv) in Metatrader und verwenden die gelbe Linie (zweite Spalte) als Indikator für die Positionseröffnung. Wir schreiben TS (ich habe es in Mathcad implementiert), der eine Position bei jeder Referenz der Zeitreihe (Open des aktuellen Balkens H4) öffnet und schließt, die Richtung wählen wir je nach dem Vorzeichen des Indikator-Inkrements. Das nenne ich "fairen" Handel.
Wie hängendie optimale Länge der Trainingsstichprobe P, die Anzahl der TC d-Einträge und die Anzahl der Set-Gewichte w voneinander ab?
Neutron, es wäre eine gute Idee, die Methode in Form eines Artikels darzustellen, in dem die Methode der praktischen Anwendung detailliert beschrieben wird. Dies könnte zu einem Standard werden, wenn es sich "unter den Massen" verbreitet. Gleichzeitig kann die Eröffnung einer TS-Position als Vorhersage der durchschnittlichen Größe eines profitablen Handels im nächsten Balken betrachtet werden (das Intervall entspricht der durchschnittlichen Auftragsdauer). Ein solcher Indikator zur Bewertung von TS fehlt uns heute offensichtlich, und die Entwicklung Ihrer Idee scheint in diesem Sinne sehr vielseitig zu sein.
P.S. Als Option könnte auf einer unscharfen Bewertungsskala rechts "Echt!" und links - "Ftopkus!" stehen :-)
Zweitens.
Die vorgeschlagene Art der Einstufung könnte nämlich die Grundlage für die allgemein anerkannte sein.
По-сути, представленные данные служат прямым доказательством не мартингальности рынка Forex и, следовательно, возможности неслучайного заработка на нём.
Piligrimm, wie korrelieren Sie die optimale Länge der Trainingsstichprobe P, die Anzahl der Eingaben d und die Anzahl der einstellbaren Gewichte w?
Es war in der Tat viel Arbeit; praktisch habe ich seit März an diesem Expertensystem gearbeitet, 10 bis 14 Stunden täglich am Bildschirm verbracht und dabei die Erfahrungen und Kenntnisse vieler Jahre zuvor genutzt. Um das erste Modul - den Signal Builder - zu erstellen, musste ich Hunderte von Modellen trainieren, von denen die meisten in den Mülleimer wanderten, und nur ein kleiner Teil, der die vorgegebenen Kriterien erfüllte, wurde in das System aufgenommen. Die Ausbildung eines Modells dauerte 6 bis 30 Stunden. Die mühsamste Aufgabe bestand für mich jedoch darin, aus den von den Modellen erzeugten Signalen Signale mit dem erforderlichen Amplituden- und Phasengang zu konstruieren. Da ich keine Möglichkeit gefunden hatte, diesen Prozess zu automatisieren, musste ich Hunderte von Kombinationen aus einer Gruppe verschiedener Modelle manuell kombinieren, bis eine zufriedenstellende Version (ich nannte das "Skinning" der Signale) gefunden und ein neues Originalsignal oder ein verbessertes Primärsignal, das von einem der Modelle erzeugt wurde, gefunden war.
Das erste Modul ist stationär, es sieht keine Umschulung vor, sondern ist so konzipiert, dass die erstellten Modelle für die absehbare Zukunft, mindestens 2 - 3 Jahre, stabil arbeiten. Ausgehend davon wählte ich für das Training den Zeitrahmen H4 mit einer Abtastlänge von 5000 Balken, in dessen Intervall der Markt seine Phasen mehrmals wechselte und die Spanne der Kursänderungen (in diesem Intervall von 1,16 bis 1,6) diese Grenzen in den kommenden Jahren nicht überschreiten sollte. Die gelernten NS-und LR-Modelle wurden formalisiert in Polynomen und dann übersetzt in MQL, so dass die gesamte erste Modul ist in MQL als ein Indikator, der optimiert werden kann in einem weiten Bereich von Amplitude-Phase Merkmale mit dem Equalizer, die Erlangung der gewünschten Form von Signalen zu schaffen, verschiedene Strategien. Mein Ziel war es von Anfang an, kein hochspezialisiertes System für eine bestimmte Strategie zu entwickeln, sondern ein offenes System zu schaffen, eine Art Konstrukteur, der neue Signale mit neuen Merkmalen empfangen kann, gegebenenfalls unter Verwendung von Kombinationen aus bestehenden Signalen, entsprechend den Anforderungen der zu entwickelnden Strategien.
Das zweite Modul ist dynamisch, es ist in Matlab implementiert. Es ist so konzipiert, dass es die Marktsituation dynamisch überwacht, sich ständig an Veränderungen anpasst und auf der Grundlage der multivariaten Analyse der vom ersten Modul gelieferten Informationen fundierte Handelsentscheidungen trifft . Im Wesentlichen handelt es sich bei diesem Modul um ein Erkennungssystem, das auf dem Eingangsvektor von 50 Signalen und auf der Grundlage des vom Trendindikator erstellten Referenztrends auf der Historie trainiert wird, um die Umkehrpunkte des Markttrends für einen bestimmten Bereich von Kursschwankungen zu erkennen und auf dem Null-Balken ohne signifikante Verzögerung ein Signal über den Beginn der Umkehr zu geben. Um Fehlentscheidungen und Störeinflüsse auszuschließen, habe ich dieses Modul überflüssig gemacht und ein Komitee von 15 NC eingeführt und drei Komitees für die Analyse verschiedener Eingangsvektoren trainiert (obwohl es nicht für das gute Leben gemacht war, hätte ich gerne nur ein Komitee verwendet, aber mein Computer kann einfach nicht mit dem Training von NC mit 100 Eingaben umgehen). Also musste ich das Eingabefeld in drei Teile aufteilen, wie ich es oben beschrieben habe, und das Nationale Computersystem mit 50 Eingaben trainieren, was zwar den Prozessor und den Speicher viel zu sehr belastet, aber dennoch funktioniert. Die Wahl der Anzahl der NS-Eingänge wird also dadurch bestimmt. Diese Einheit wurde entwickelt, um kurzfristige Veränderungen auf dem Markt zu verfolgen und zu bewerten, ohne eine tiefgreifende Analyse der Historie vorzunehmen. Meine empirischen Schlussfolgerungen sind, dass die Länge der Trainingsstichprobe mindestens das Zehnfache des Vorhersage- oder Erkennungshorizonts betragen sollte, auf dem das NS ohne Nachschulung arbeitet. Ich habe dieses Modul für den M1-Zeitrahmen verwendet, bei dem die Gesamtzeit für die Umschulung eines Ausschusses 15-17 Minuten betrug. Darüber hinaus war die Vorhersagegenauigkeit ohne Umschulung des NS bei 20 Balken, d. h. 20 Minuten im Voraus, recht hoch. Daher wählte ich für das Training eine Länge des Eingabefeldes von 200 Takten. Ich versuchte, die Länge der Stichprobe auf 100 Takte zu verringern, aber der Fehler in der Teststichprobe nahm beträchtlich zu, eine Erhöhung im Bereich von 200 bis 1000 Takten erhöhte die Genauigkeit nicht wesentlich, sondern verlängerte die Trainingszeit und erhöhte den Speicherbedarf. Ich verwende die Standard-NS-Funktionen von Matlab, deren Gewichte intern automatisch erzeugt werden.
Was die Vorhersagbarkeit des Forex-Marktes betrifft, so war ich mir von Anfang an sicher, als ich anfing, mit ihm zu arbeiten, und viele Jahre der Arbeit und der Experimente haben diesen Glauben nur noch verstärkt. Ich habe sogar einen Artikel darüber geschrieben mit dem Titel 'Ist es möglich, Forex-Vorhersagen zu machen? Wie erstellen Sie Ihre eigene Handelsstrategie?
Übrigens habe ich den Ansatz, den ich in diesem System verwende, kurz gestreift. Leider nehmen die meisten diesen Artikel nicht ernst und hinterlassen spöttische Kommentare.
Eine weitere Frage zum letzten von Ihnen zitierten Diagramm: Wie erklären Sie sich, dass die lokalen Tiefst- und Höchstwerte der roten und blauen Linie gegenphasig zueinander sind?
Was die Vorhersagbarkeit des Forex-Marktes betrifft, so war ich von Anfang an, als ich anfing, mit ihm zu arbeiten, von seiner Vorhersagbarkeit überzeugt, und im Laufe der Jahre der Arbeit und der Experimente habe ich diesen Glauben nur noch verstärkt. Ich habe sogar einen Artikel darüber geschrieben mit dem Titel 'Ist es möglich, Forex-Vorhersagen zu machen? Wie erstellen Sie Ihre eigene Handelsstrategie?
Übrigens habe ich den Ansatz, den ich in diesem System verwende, kurz gestreift. Leider nehmen die meisten diesen Artikel nicht ernst und hinterlassen spöttische Kommentare.
Eine weitere Frage zum letzten Diagramm, das Sie gepostet haben: Es ist seltsam, dass die lokalen Minima und Maxima der roten und blauen Linien einander entgegengesetzt sind, wie erklären Sie sich das?
Nun, im Allgemeinen schon.
Piligrimm, der Indikator, den Sie in der Form, in der Sie ihn zur Überprüfung vorgelegt haben, gesammelt haben, ermöglicht es Ihnen, den Markt auf Н4 statistisch zu schlagen. Und das bei minimalem Risiko. Was ist der Grund dafür, dass Sie Forex noch nicht gekippt haben?
Was die Unterschiede in den von mir vorgelegten Daten betrifft, so sind sie auf das Wesen der Methodik der Rentabilitätsberechnung zurückzuführen. Der Punkt ist, dass wir bei Kenntnis der integralen Merkmale, die einen stationären Prozess definieren (in unserem Fall die Verteilung der Aktieninkremente), immer eine der unendlich vielen Realisierungen erhalten. Im Allgemeinen sind diese Realisierungen ähnlich (Wachstumsrate, Schwankungen der Wachstumsrate), aber sie sind individuell und einzigartig im Detail. Dies erklärt die offensichtliche Diskrepanz. Was Sie als Gegenphase zu ALLEM festgestellt haben, ist rein zufällig. Es hätte in der Phase sein können und alles andere auch.
Nun, ich verstehe das im Allgemeinen.
Piligrimm, der von Ihnen zusammengestellte Indikator, wie Sie ihn vorgestellt haben, ermöglicht es Ihnen, den Markt auf H4 mit statistischer Sicherheit zu schlagen. Und das bei minimalem Risiko. Was ist der Grund dafür, dass Sie Forex bisher nicht gekippt haben?
Ich will noch nichts sagen, aber es scheint mir, dass in diesem Fall die Ergebnisse aufgrund eines Überschwingens des Indikators am Nullpunkt nicht korrekt waren. Bei einem Zeithorizont von 1 Balken ist es offensichtlich, dass bei der Emulation von Geschäften auf der Grundlage der präsentierten Daten die Entscheidung zu Beginn des Balkens getroffen wird, und zwar auf der Grundlage der Daten, die in Wirklichkeit zum Zeitpunkt der vollständigen Bildung des Balkens gewonnen wurden. Bei einem Horizont von 2 Balken müssen wir eine genauere Analyse vornehmen.
Ich will noch nichts behaupten, aber es scheint mir, dass in diesem Fall die Ergebnisse aufgrund des Neuzeichnens des Indikators bei einem Null-Balken nicht korrekt waren. Bei einem Horizont von 1 Balken ist es offensichtlich, dass bei der Emulation von Geschäften auf der Grundlage der vorgelegten Daten die Entscheidung zu Beginn des Balkens getroffen wird, wobei Daten verwendet werden, die in Wirklichkeit zum Zeitpunkt der vollständigen Bildung des Balkens gewonnen wurden. Bei einem Horizont von 2 Balken müssen wir eine genauere Analyse vornehmen.
Piligrimm schrieb :>>
bstone - Vorhersage für die gelbe und die rote Linie 1 bzw. 2 Balken vor der blauen Linie. Die Berechnung erfolgt auf dem Null-Balken und was Sie in den Bildern sehen, wird auf dem Null-Balken gebildet, ohne in die Zukunft zu schauen, ohne die Vergangenheit neu zu zeichnen, ich habe dies auf einem Demo-Konto überprüft (nicht das erste Jahr hinter dem Forex, ich nehme es ernst).
Dennoch ist dies ein sehr wichtiger Punkt.
Bitten wir Piligrimm noch einmal, die Richtigkeit der vorgelegten Daten zu bestätigen. Wir müssen sicherstellen, dass die Vorhersage für den nächsten H4-Balken (rote oder gelbe Linie) empfangen und festgelegt wird, BEVOR der Balken geöffnet wird und nicht während der Bildung des Balkens.
Das Material ist roh. Ich denke, es ist zu früh, um einen Artikel zu verfassen.
Ich denke, es ist auch wichtig, die Varianz der Verteilung zu verfolgen
die Abstände zwischen den Punkten und der auf der Punktwolke eingezeichneten Linie. Bei Null
der Vorhersagefehlerwinkel beträgt genau 45 Grad und die Varianz ist
ist Null. Für den tatsächlichen Bedarf können wir optimale Sets wählen
kleinere Sigma-Werte und größere Neigungswinkel.
Hallo zusammen!
Das Thema ist für mich persönlich interessant genug, so dass ich es wage, einige Fragen an die Teilnehmer dieses Threads zu stellen.
Es tut mir leid, wenn ich etwas missverstanden habe...
1. was versuchen wir vorherzusagen? (wahrscheinlich der zukünftige Kurswert, der sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens bilden soll).
Der Einfachheit halber: tr=sl. Ziel ist es, dass der Preis tr schneller als sl erreicht. Das Verhältnis n/l sollte einschließlich der Spanne größer als 0,5 sein. Vorzugsweise sollte er über 0,7 liegen.
2. Welche Parameter aus der Vergangenheit werden wir für unsere Vorhersage verwenden, um den Preis bis zu einem bestimmten Zielniveau (tr) zu bestimmen? Diese Frage wurde auf einer Seite in diesem Thread gestellt, aber ich verstehe sie nicht...
3. Meiner Meinung nach ist die Vorhersage des Marktes schwierig, vielleicht sogar nutzlos (d.h. Regressionen usw., die hinter der Preisänderung (Steigung) zurückbleiben, unterscheiden sich nicht wesentlich vom MA). Ich denke, das Wichtigste ist, dass die Bewegung von dem Geldbetrag abhängt, den einige Leute in der Erwartung eines steigenden/fallenden Wertes eingesetzt haben, sowie von ihrer Gier und Angst in Erwartung des Erreichens dieses Preisniveaus. Diese Tatsache darf meines Erachtens bei Prognosen nicht außer Acht gelassen werden.
1. Was versuchen wir vorherzusagen?
2. Welche Parameter aus der Vergangenheit werden wir für unsere Prognose verwenden? 3. Meiner Meinung nach ist eine Marktprognose schwierig, vielleicht sogar nutzlos...1. Anstieg des Preises beim nächsten Balken.
2. Der Wert der Kurssteigerungen des aktuellen und des vorherigen Balkens.
3... Können Sie etwas anderes für MTS vorschlagen?
Ich denke, es ist auch wichtig, die Varianz der Verteilung zu verfolgen
der Abstände zwischen den Punkten und der auf der Punktwolke eingezeichneten Linie. Bei Null
Vorhersagefehler ist der Winkel genau 45 Grad und die Varianz ist
ist Null. Für den realen Bedarf sind optimale Sätze von
kleinere Werte von sigma und ein größerer Neigungswinkel.
Natürlich haben Sie Recht.
Wenn wir über den Wert der vorgeschlagenen Methode sprechen, sollten wir betonen, dass wir mit zwei Parametern arbeiten - der Steigungstangente der linearen Regression und der Streuung der Punkte (unter der Annahme der Normalverteilung der Waageninkremente) im Verhältnis zur konstruierten Linie. Der erste Parameter kennzeichnet die Rentabilität der TZ, der zweite die Risiken. Wenn wir beide haben, können wir den optimalen Prozentsatz (im Sinne der Maximierung des Einkommens für einen bestimmten Zeitraum) der Reinvestitionen finden. Mit anderen Worten: Je näher die Wolkenneigung bei 45 Grad liegt und je dünner sie ist, desto besser.