Statistik als Blick in die Zukunft! - Seite 15

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bstone писал(а) >>
Das habe ich schon einmal beantwortet.

Das war's. Auch Sie verstehen das Thema nicht tief genug. Es ist nur so, dass all diese Modelle "irgendwie" funktionieren, weil sie der Tatsache Rechnung tragen, dass die Volatilität nicht in eine Standardnormalverteilung passt. Was die Portfoliorenditen angeht - das ist überhaupt nicht relevant. Die Volatilitätsprognose hat nichts mit den Portfoliorenditen und ihrer Verteilung zu tun. Außerdem werden Volatilitätsprognosen hauptsächlich zur Bewertung des Portfoliorisikos verwendet, aber das ist eine andere Geschichte. - Noch einmal: Die oben genannten Methoden wurden ursprünglich für die Prognose der Portfolio-Volatilität entwickelt. Sehen Sie sich das an. Und erst danach wurde diese Methode für die Preisprognose aufgegriffen. Aber wer braucht schon Bücher und Werke, um die Volatilität eines Portfolios vorherzusagen. Aber um den Preis vorherzusagen - sie werden es kaufen! Und die Tatsache, dass die Methode nutzlos ist, wenn man nicht darüber schreibt, wird niemand danach fragen, außer Vita natürlich.

 
bstone schrieb >>
... Und das Wetter vorhersagen?

Eh. So kann man es auch ausdrücken.

Aber es ist schade um das "Wetter", dass es "zufällig" ist.

Gibt es irgendetwas "Zufälliges" in dieser "Unterwelt"?

Schluss mit den ganzen Theorien - gib mir... den einen. :)

Der wichtigste Punkt in dieser Kontroverse:

'

Weil ich mich mit der Systemtheorie gut auskenne und mit der

'

Vielleicht sollte ich auch "Wurzel-Jahresschreiber" anwenden (MAI und unsere "Vertikalen" sind die gröbsten :):):):) ) zum Preis raten :)

Im Allgemeinen wird nicht zum ersten Mal darüber gestritten, dass man das, was man im Institut gelernt hat (und was man in seiner "wissenschaftlichen" Arbeit tut), nicht voreilig im Ausland anwenden sollte. :( (Obwohl sie früher mit dem Besitz von Autos und heute mit der Kenntnis von Theorien geprahlt haben - der Fortschritt ist offensichtlich).

ZS: Ich wusstenichts von Kolmogorow - ich werde es nachschlagen.

ZSY: Eigentlich habe ich eine rhetorische Frage: Sind alle Theoreme "beweisbar" und alle "Probleme" lösbar?

Selbst wenn es eine "xforex-Formel" gibt, ist es praktisch unrealistisch, sie zu finden. Vielleicht sollten Sie sich also mit dem Erkennen von "Mustern" beschäftigen. Und zum Zeitpunkt des Requotierens können wir mit Kolmogorov einen Drink nehmen. :)

 
bstone писал(а) >>

Verdammt noch mal! Wie können Sie das sonst fragen? Ich habe bereits gesagt, dass der Markt ein System ist. Stellen Sie sich vor, dass die Preise aller auf dem Markt gehandelten Instrumente die Parameter dieses Systems sind. Und sie alle entwickeln sich nach einem unbekannten Gesetz. Verstehen Sie nun, was der Preis mit der Systemtheorie zu tun hat?


Weil ich mich in der Systemtheorie gut auskenne und mit den Mendelschen Gesetzen überhaupt nicht vertraut bin. Wo, glauben Sie, werde ich mehr Erfolg haben: bei der Anwendung der Systemtheorie oder bei der Anwendung der Mendelschen Gesetze (wenn alles andere gleich bleibt)?


Nun, ich wiederhole es zum dritten Mal. Die Systemtheorie ist auf den Markt anwendbar, weil der Markt ein System ist, dessen Parameter (Preise) sich nach einem bestimmten Gesetz entwickeln. Das bedeutet nicht, dass sie die Antwort auf alle Fragen gibt, aber wenn es eine kohärente Theorie gibt, die auf das betreffende System passt, warum sollte man sie nicht anwenden? Oder ist es besser, Fahrräder neu zu erfinden, mit dem Finger in den Himmel zu zeigen und das Wetter vorherzusagen?

Eine schlanke Theorie lässt nur deterministische Systeme als Eingabe zu. Ist der Markt ein deterministisches System?

 

Vita писал(а) >>

Noch einmal: Die oben genannten Methoden wurden ursprünglich für die Vorhersage der Portfolio-Volatilität entwickelt.


Ich bin anderer Meinung, denn das ARCH-Modell (sein Autor war Nobel, wenn ich mich nicht irre) und die davon abgeleiteten Modelle wurden auf der Grundlage eines spezifischen Merkmals der Preisvolatilität entwickelt - ihrer Clusterung. Sie hat keinen direkten Bezug zu Portfolios.


Ich werde ein bisschen müde, denn das Bild, das wir jetzt haben, ist dieses:


Blind:

- Nun, ich glaube nicht, dass sich die Erde um die Sonne dreht!

Astronom:

- Nun, hier ist die Newtonsche Dynamik, hier sind die Massen der Körper, hier ist die Berechnung der Flugbahnen - es passt alles zusammen!

- Wie kommen Sie darauf, dass die Erde der Dynamik von Newton gehorcht?

- Nun, die Erde ist ein Körper, sie hat Masse, sie wird von anderen Körpern beeinflusst usw...

- Nein, wie kommen Sie darauf, dass die Newtonsche Dynamik speziell für die Erde gilt?

- Oh, verdammt noch mal...


Nun, jeder hat seinen eigenen Standpunkt. So sollte es auch sein. Ich habe nichts dagegen.


Ja, wir sind im undankbaren Geschäft der Vorhersage von Preisen, Preisbewegungen, Preisrichtungen... Das gefällt Ihnen nicht, verständlicherweise. Aber Sie haben immer noch nicht die Frage beantwortet, was Sie voraussagen. Ich bin persönlich sehr interessiert.

 
Vita >> :

Die strenge Theorie lässt nur deterministische Systeme zu. Ist der Markt ein deterministisches System?

Wer hat Ihnen so einen Unsinn erzählt? Warum verwendet diese stochastische Theorie dann stochastische Diphene? Was ist mit chaotischen Systemen? Kennen Sie den Unterschied zwischen einem chaotischen und einem dynamischen System?

 
bstone писал(а) >>


Nun, da bin ich anderer Meinung, denn das ARCH-Modell (sein Autor war Nobel, wenn ich mich nicht irre) und seine Derivate wurden auf der Grundlage eines spezifischen Merkmals der Preisvolatilität entwickelt - ihrer Clusterung. Sie hat keinen direkten Bezug zu den Portfolios.


Ich werde ein bisschen müde, denn das Bild, das wir jetzt haben, ist dieses:


Blind:

- Ich glaube nicht, dass sich die Erde um die Sonne dreht!

Astronom:

- Nun, hier ist die Newtonsche Dynamik, hier sind die Massen der Körper, hier ist die Berechnung der Flugbahnen - es passt alles! - Bravo! Flugbahnberechnung, bitte! Denn ich kann sehen, dass es keinen Sinn ergibt.

- Wie kommen Sie darauf, dass die Erde der Newtonschen Dynamik gehorcht?

- Nun, die Erde ist ein Körper, sie hat Masse, sie wird von anderen Körpern beeinflusst, usw.

- Nein, wie kommen Sie darauf, dass die Newtonsche Dynamik speziell für die Erde gilt?

- Ach, komm schon...


Nun, da hat jeder seinen Standpunkt. So sollte es auch sein. Nichts dagegen.

Ja, wir sind im undankbaren Geschäft der Vorhersage von Preisen, Preisbewegungen, Preisrichtungen... Das gefällt Ihnen nicht, verständlicherweise. Aber Sie haben immer noch nicht die Frage beantwortet, was Sie voraussagen. Ich bin persönlich sehr daran interessiert.

 
bstone писал(а) >>

Wer hat Ihnen so einen Unsinn erzählt? Warum werden dann in dieser verkümmerten Theorie stochastische Diphterie verwendet? Was ist mit chaotischen Systemen? Kennen Sie den Unterschied zwischen einem chaotischen und einem dynamischen System?

Das ist keine Dummheit, das ist eine Definition. Die Chaostheorie, eine Variante der Theorie dynamischer Systeme, untersucht ebenfalls dynamische Systeme, die ebenfalls deterministisch sein müssen. Niemandes Wunschdenken setzt diese Bedingung außer Kraft.

Bitte nennen Sie die Definition eines dynamischen Systems innerhalb der Theorie dynamischer Systeme, bei der die Bedingung des Determinismus des Systems fakultativ oder nicht Teil der Definition ist.

 
SergNF >> :

Aber es ist schade um das "Wetter" - dass es "willkürlich" ist.

Nun, es ging nicht darum, dass das Wetter willkürlich ist, sondern darum, dass die Wettervorhersage wahrscheinlich nicht effektiv für den Devisenhandel genutzt werden kann.


Gibt es etwas Zufälliges in dieser "Unterwelt"?

Natürlich gibt es das. Zum Beispiel ein kugelförmiges Pferd in einem Vakuum. Ihre Parameter ändern sich nicht, d. h. sie entwickeln sich nicht weiter. Daher fällt es nicht unter die Definition eines Systems.


Schluss mit allen Theorien - gib... den einen. :)

Das ist der Kernpunkt des Arguments:

Nun, das stimmt nicht. Jeder tanzt so, wie er es kann. Darüber habe ich bereits bei der Diskussion über Mendel gesprochen.


Vielleicht sollte ich auch "Wurzeljahrographen" anwenden (MAI und unsere "Vertikalen" sind die Besten :):):):) ) zum Preis raten :)

Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Die lineare Systemtheorie ist bei der Lösung unserer Probleme machtlos. Die Linearisierung von Marktprozessen wird, wenn überhaupt, nur in sehr kleinen Intervallen (wahrscheinlich unter einem Teak) angemessen sein, aber in diesen Intervallen werden die Änderungen der Systemparameterwerte viel kleiner sein als das beobachtete Rauschen bei denselben Parametern.


Im Allgemeinen wird nicht zum ersten Mal darüber gestritten, dass man das, was man im Institut gelernt hat (mit dem, was man in seiner "wissenschaftlichen" Arbeit tut), nicht voreilig im Ausland anwenden sollte. :( (Obwohl sie früher damit geprahlt haben, Autos zu besitzen, und heute damit, Theorien zu kennen - der Fortschritt ist offensichtlich).

So etwas gab es hier nicht :).


>> Eigentlich habe ich eine rhetorische Frage: Sind alle Theoreme "beweisbar" und alle "Probleme" lösbar?


Dies ist eine Frage für die Mathematiker. Ich verwende nur, was bereits gesagt und gelöst wurde :)

 
Vita >> :

Das ist kein Unsinn, das ist eine Definition. Die Chaostheorie, als eine Form der Theorie dynamischer Systeme, untersucht ebenfalls dynamische Systeme, die ebenfalls deterministisch sein müssen. Niemandes Wunschdenken setzt diese Bedingung außer Kraft.

Bitte nennen Sie die Definition eines dynamischen Systems innerhalb der Theorie dynamischer Systeme, bei der die Bedingung des Determinismus des Systems fakultativ oder nicht Teil der Definition ist.


Der Unterschied zwischen einem chaotischen System und einem dynamischen System besteht lediglich darin, dass es nicht geordnet, d. h. nicht deterministisch ist.


P.S. Genug der Demagogie. Bitte beantworten Sie meine Frage: "Was sagen Sie voraus?" und wie.

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