Statistik als Blick in die Zukunft! - Seite 8
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Ich verstehe nicht, was ich hier sehen soll. Es sieht aus wie ein trivialer AR(1), d.h. wenn es gestern abwärts ging, geht es heute abwärts, wenn es gestern ein wenig abwärts ging, geht es heute ein wenig abwärts. Dementsprechend ist die Vorhersage spät mit der Kursumkehr und spät mit der Beschleunigung/Verlangsamung des Kurses. Das heißt, wenn es jetzt eine Umkehrung auf dem Null-Balken gibt, wird die Vorhersage sie erst auf dem nächsten Balken anzeigen.
Wenn Sie ATR(1) meinen, hier ist es, vergleichen Sie es. Wenn ein anderer, geben Sie mir den Link.
Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist, es ist nur ein Indikator mit einem (höchstwahrscheinlich falschen) Prozessmodell und einer auf diesem Modell basierenden Prognose.
Ich habe mich nicht auf einen bestimmten Indikator bezogen, sondern auf den autoregressiven Prozess lag 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model.
Es sieht zwar interessant aus, ist aber aufgrund der oben genannten Mängel von keinerlei praktischem Wert.
Entschuldigung, dass ich mich in den Dialog einmische.
Können m_a_sim oder Prival ihre Algorithmen teilen, um sie zu studieren (hier posten oder an meine E-Mail in meinem Profil senden).
Ich interessiere mich selbst für Statistik, aber ich gehe sozusagen von der anderen Seite her an die Sache heran, demnächst werde ich hier meine Software (mit ausführlicher Erklärung) zu diesem Thema vorstellen. Aber ich möchte seine Möglichkeiten erweitern und andere Ansätze erforschen, die Sie jetzt hier erörtern. Sehr interessant.
Mich persönlich fasziniert es, zu sehen, was passieren wird. Ich möchte einen Indikator schreiben.
Vielen Dank im Voraus.
je kürzer der Vorhersagehorizont, desto genauer ist sie. Das Schaubild wird nicht von Close, sondern vom "wahren Preis", seiner Schätzung,gezeichnet .
Die rote Linie ist die Prognose und die weiße Linie die Schätzung des "wahren Preises". Er (der Indikator) wird nicht neu gezeichnet.
So einfach ist das nicht, denn benötigt zumindest eine Analyse in mehreren Währungen. Und dafür braucht man Matrixoperationen. Ich kann immer noch keine analoge Transposition wie in Matcad erstellen.
Z.U. Es ist noch zu früh, um in die Schlacht zu ziehen.
Ich möchte zum Beispiel die Ergebnisse Ihrer Analyse für die H1 verwenden. Ich möchte den Algorithmus für seine praktische Anwendung wirklich spüren!
Sergey, können Sie die Prognosewolke, die nach Ihrem Algorithmus erstellt wurde, für H1 veröffentlichen? Ich möchte den Algorithmus für seine praktische Anwendung wirklich spüren!
Ich bin ein wenig verwirrt über die Wolke. Jetzt werde ich eine Datei erstellen und sie posten (Datum, Uhrzeit, Close, geschätzter Close, Prognose für diesen Balken) für H1 für zwei Währungen.
Z.U..
Ich bin bereit, diesen Indikator (Quelle) auszutauschen, die Bibliothek der Matrix-Algebra
Ich brauche Operationen der Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division (es ist einfach), die Zirkulation der Matrix (es gibt eine hier "Die Theorie der zufälligen Ströme und FOREX", hat noch nicht getestet), Transposition (hier habe ich meinen Kopf geknackt, obwohl die Operation ist die einfachste) und die Berechnung der Spur Matrix(tr).
Ich benötige diese MathCad-Prozedur, bei der alle Symbole Matrizen sind.
Meine Herren, keine Panik. Warum die ganze Euphorie? :)
Schließlich kann man mit bloßem Auge sehen, dass es hier noch keinen Honig gibt.
Hier eine kleine Analyse des ersten Kursdiagramms, das Prival veröffentlicht hat. Ich habe sie digitalisiert, um eine Regressionsanalyse durchzuführen:
Digitalisierung
Die Skala auf der Wertachse ist Pixel. Bei der Regressionsanalyse gibt es keinen Unterschied. Der Digitalisierungsfehler beträgt +/- 2 Pixel, was für unsere Zwecke ausreichend ist.
Lassen Sie uns nun eine Regression der Schlusskursdifferenzen und der beiden Kurven (geschätzt und prognostiziert) erstellen:
Regression
Das Diagramm links ist die Regression der Schlusskursdifferenz und der Differenz der geschätzten Kurve. Die Steigung beträgt 0,5720
Das Diagramm auf der rechten Seite ist eine Regression der Schlusskursdifferenzen und der Differenzen der Prognosekurve. Die Steigung beträgt 0,3183.
Folgt man also der Methodik von Neutron, so ergibt die Steigung von 0,3183 auf der Volatilität des Minutencharts etwa einen Punkt, was unter Berücksichtigung des Spreads einen echten Verlust bedeutet. Hinzu kommt eine große Differenz zu den Durchschnittswerten.
Alles in allem: Seelenfrieden. Wischen wir uns den Sabber ab und kehren wir zu den Grundlagen zurück :)
Meine Herren, keine Panik. Warum die ganze Euphorie? :)
Folgt man also der Methodik von Neutron, so ergibt eine Steigung von 0,3183 auf der Volatilität des Minutencharts etwa einen Punkt, was unter Berücksichtigung des Spreads einen sicheren Verlust bedeutet. Hinzu kommt eine große Differenz zu den Durchschnittswerten.
Alles in allem: Seelenfrieden. Wischen wir uns den Sabber ab und kehren wir zu den Grundlagen zurück :)
Genau das sage ich auch!
Seid ihr sicher(m_a_sim & Prival), dass ihr alles richtig macht, wenn ihr einen Tangens gleich 1 bekommt?
Noch einmal. Ein solcher Wert kann das Ergebnis eines Fehlers bei der Implementierung des Vorhersagealgorithmus sein. Sie nehmen z.B. den aktuellen Preisschritt und korrespondieren ihn mit dem aktuellen Schritt Ihres magischen Indikators (z.B. einer üblichen Maske). Sie können sicher sein, dass Sie mit einem schmalen Glättungsfenster eine Neigung von nahezu 45 Grad erhalten! Dies ist ein Irrtum. Sie sollten die Vorhersage der Schrittweite des Indikators nehmen und nicht die aktuelle Schrittweite selbst!
Nun, ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll!!! Denken Sie ein wenig darüber nach, was Sie veröffentlichen.
Ich habe mich nicht auf einen bestimmten Indikator bezogen, sondern auf den autoregressiven Prozess lag 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model.
Es sieht zwar interessant aus, ist aber aufgrund der oben genannten Mängel von keinerlei praktischem Wert.
Wenn ich es richtig verstehe, handelt es sich um Regressionsmodelle mit einer Zufallskomponente (die meines Erachtens im m_a_sim-Modell fehlt). Hier ist es auf Russisch http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#aarima
Ich habe sie durchgeführt und die ACF-Berechnung in die (Codebase) "Autokorrelationsfunktion" aufgenommen, da sie (ACF) eine der Grundlagen dieser Modelle ist.
Ich versuche, den Preisbildungsprozess anders zu gestalten. Ich verwende ein System von stochastischen Differentialgleichungen. Zusätzlich zu den Modellfehlern können wir auch Messfehler einbeziehen. Was uns die Maklerfirmen mitteilen, ist kein "wahrer Preis", sondern eine Schätzung, von der wir bestenfalls hoffen können, dass sie mit einiger Wahrscheinlichkeit in der Mitte der Spanne liegt. Alles natürlich IHMO, aber so sehe ich diese Kurve.
Nun, ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll! Denken Sie ein wenig darüber nach, was Sie veröffentlichen.
Oder schauen Sie sich das Diagramm genau an. Die "Prognose"-Linie ist eigentlich eine Kopie der Preislinie mit einer Verschiebung um einen Balken. Mit anderen Worten: Die Prognose sagt nichts voraus, sondern zeigt mit Verzögerung, was bereits geschehen ist.