Wie man die Eingabewerte für die NS richtig bildet. - Seite 30

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StatBars писал (а) >>
Diese Version von MPS ist etwas besser, aber es ist immer noch nicht das, was Sie wollen, es braucht einen Abschluss, d.h. auf Kurz folgt Lang und umgekehrt.

Was wollen Sie erreichen ("aber noch nicht das Richtige")?

 
rip писал (а) >>

Was wollen Sie erreichen ("aber noch nicht das Richtige")?

Einstiegspunkte in den Markt zu finden, die nicht auf starken Kursschwankungen beruhen, aber auch nicht zu selten vorkommen. Punkte auf den Preis Maxima und Minima, und das Konzept der maximalen und minimalen variiert, dh nicht für einen bestimmten Zeitraum, und diejenigen, die bestimmte Bedingungen erfüllen (beim Glätten gespeichert, der Abstand zu den vorherigen Minimum von mehr als n-Wert Punkte, vielleicht brauchen andere Kriterien)

Was für, meiner Meinung nach, ist es notwendig: alle objektiven geschlossenen Einträge in den Markt zu finden, und nicht manuell...

 
StatBars писал (а) >>

Einstiegspunkte in den Markt zu finden, die nicht auf starken Kursschwankungen beruhen, aber auch nicht zu selten sind. Punkte auf den Preismaxima und -minima und der Begriff Maximum und Minimum variiert, d.h. nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums, sondern diejenigen, die einige Bedingungen erfüllen (wenn die Glättung gespeichert wird, ist der Abstand zum vorherigen Minimum größer als n-Anzahl von Punkten, vielleicht sind einige andere Kriterien erforderlich).

Wofür ich es halte: um alle objektiven geschlossenen Einträge in den Markt zu finden, und nicht manuell...

Versuchen Sie, Condelcode + MPS zu verwenden ... Einerseits die Klassifizierung benachbarter Paare, oder sagen wir Marktmuster zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Andererseits wird das MPS die Rückverfolgbarkeit eines Handels ermöglichen. Ich habe diesen Weg eingeschlagen, bin aber bisher zu einer anderen Idee übergegangen. Lassen Sie uns weitergehen

Diskussion in der Post.

 

Mail steht im Profil.

 
StatBars писал (а) >>

E-Mail im Profil.

>> Aha... siehe

 
TheXpert >> :

Ich stelle sie hier ein


Funktion
 sqrt(abs(x)) == sax

 f(x) = x/(sax + a)

 Ableitung
 f'(x) = (sax/2 + a)/sqr(sax + a)

Als Dankeschön an die RSDN-Gemeinschaft wurde die Funktion in RSDNFunction umbenannt. Bitte verwenden Sie ihn mit diesem Namen.

Ich weiß nicht, wie ich die RSDNFunktion in MQL-4 nachbilden kann.

Ich habe etwas Ähnliches:

double RSDNFunction(double x) {
   int a = 2;
   double RSDN = (MathSqrt (MathAbs( x))/2 + a)/ MathSqrt (MathSqrt (MathAbs( x)) + a);
   return ( RSDN);
}

Der Autor dieser Funktion hat eine Reihe von Fragen.

Erstens - 1. wie können negative Werte in dieser Funktion auftauchen, da negative Werte a priori nicht unter der Quadratwurzel vorkommen können, erst recht nicht, wenn wir einen Modulo-Wert der Variablen nehmen? Oder sollte die Funktion vielleicht zwei Werte auf einmal ausgeben, einen positiven und einen negativen?

2. Welches sind die empfohlenen Werte für die Variable "a"?

 
Kadet >> :

Ich kann nicht herausfinden, wie ich die RSDNFunktion in MQL-4 reproduzieren kann.

Ich habe etwas Ähnliches:

Der Autor dieser Funktion hat eine Reihe von Fragen.

Erstens: 1. wie können negative Werte in dieser Funktion auftauchen, da negative Werte a priori nicht unter der Quadratwurzel sein können, insbesondere wenn wir einen Modulo-Wert der Variablen nehmen? Oder soll die Funktion zwei Werte auf einmal erzeugen, einen positiven und einen negativen?

2. Welche Werte werden für die Variable "a" empfohlen?

double RSDNFunction(double x) 
{
   int a = 1;

   double root = MathSqrt(MathAbs( x));
   return ( x/( root + a));
}

double RSDNFunctionDerivative(double x) 
{
   int a = 1;

   double root = MathSqrt(MathAbs( x));
   return (( root/2 + a)/(( root + a)*( root + a)));
}

Je mehr a, desto weniger Nichtlinearität. In meinem Code verwende ich 1 anstelle von a. Im Allgemeinen ist Excel hier eine Hilfe, die Funktion ist einfach.

Beachten Sie, dass die abgeleitete Funktion nicht von y, sondern von x abgeleitet wird. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie die Theorie in der Praxis anwenden.

 
TheXpert >> :

Je mehr a, desto weniger Nichtlinearität. In meinem Code verwende ich 1 anstelle von a. Wie auch immer, Excel ist da, um zu helfen, die Funktion ist einfach.

Beachten Sie, dass die Ableitungsfunktion nicht von y, sondern von x abgeleitet wird. Wir sollten also vorsichtig sein und die Theorie in der Praxis anwenden.

TheXpert

Ich danke Ihnen!

Und auch für die Warnung.

Es fehlt eine Klammer im Code.

return ((root/2 + a)/((root + a)*(root + a)));
 
Kadet >>:

В коде скобочки не хватает.

Danke, korrigiert.

 
Sieht so aus, als ob das Thema geschlossen wurde, keine Zeit für Diskussionen :)
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