Ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Problem - Seite 4

 
goldtrader:
Xadviser:

Auf dem Finanzmarkt (insbesondere auf dem Devisenmarkt) gibt es beide Arten von Ereignissen - abhängige und unabhängige. Und die abhängigen sind nur die wichtigsten, während die unabhängigen das sind, was man als Rauschen bezeichnet.

Darf ich Ihnen ein Beispiel für abhängige Ereignisse im Devisenhandel geben?

Ich werde nicht ins Detail gehen, ich werde mich kurz fassen. Forex funktioniert (mit einigen Annahmen) nach dem Prinzip der "kommunizierenden Gefäße" in der Physik. Wenn man irgendwo Druck ausübt, wird er mit Sicherheit auch irgendwo anders wieder herauskommen. (Entschuldigung für das etwas "flache" Modell als Erklärung). Angefangen bei der Tatsache, dass es beim Devisenhandel kein Kaufen und Verkaufen gibt, sondern nur einen Austausch (eine Tatsache, die für manche eine Offenbarung ist). Alle Süchte beginnen damit. Viele (damit meine ich nicht Sie persönlich) versuchen, eine Säule (der kommunizierenden Gefäße) zu betrachten, um zu bestimmen, wie (wo und um wie viel) sich der Pegel dieser Säule verändern wird, ohne alle anderen zu sehen (zu beachten, nicht zu berücksichtigen). Nehmen Sie eine beliebige Kreuzung, z.B. wenn GBP/USD steigt, USD/JPY sinkt, GBPJPY definitiv steigt - was ist nicht die Abhängigkeit?

Und es gibt einen mathematischen Ausdruck für diese Beziehung. Noch einmal: Dies gilt nur für den Devisenhandel. Die Edelmetalle folgen dieser Gleichung nicht :-) Leider. Aber etwas sagt mir, dass Sie das alles wissen, dann habe ich die Frage vielleicht nicht verstanden.

 
Lukyanov:

Ich gebe zu, dass meine Aufgabe nicht richtig gestellt ist. Ich kann nicht klar artikulieren, was ich denke. ABER, die Wahrscheinlichkeit, die nächste Kerze für bestimmte vergangene Kombinationen zu erraten, ist nicht immer 1/2. Ich habe die Wahrscheinlichkeit, die nächste Kerze zu erraten, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,76 (die höchste Wahrscheinlichkeit aller erhaltenen) auf der Grundlage statistischer Daten ermittelt.

PS: Wenn jemand anderes in eine ähnliche Richtung arbeitet, können wir unsere Kräfte bündeln.

Sie würden dann zumindest die Richtung klar formulieren.

  1. Erraten (Einschätzung der Wahrscheinlichkeit) der "richtigen" Candlesticks auf der Grundlage von statistischen Untersuchungen
  2. Schätzung der Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen im Zusammenhang mit der technischen Analyse
  3. Statistische Studien, usw.

Wenn Sie sich für Punkt 3 interessieren, dann lesen Sie den Abschnitt "Marktzustand - flach oder Trend? Was ist vorherrschend?" - ein Teil der Arbeit ist bereits getan. Interessante Ergebnisse, viele Gedanken "zwischen den Zeilen", für den aufmerksamen Leser.

Auch wenn Sie in dem Bereich, den Sie jetzt untersuchen, Muster finden werden, werden die gefundenen Muster beim Handel keinen besonderen Vorteil bringen, da die Abhängigkeiten größer sind.

Aber die Tatsache, dass Sie mit der Forschung begonnen haben, ist eine gute Sache.

 
Xadviser:
Wenn zum Beispiel GBP/USD steigt und USD/JPY fällt, dann steigt GBP/JPY definitiv.

Und es gibt einen mathematischen Ausdruck für diese Beziehung.

GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Immer. Und?

GBPJPY wird daher als "synthetischer" Kreuzkurs bezeichnet. Und?

"Primitive/klassische Arbitrage" (unter Verwendung dieser Formel), insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit, ist es nicht.


Obwohl ja - in diesem Fall zeigt diese Formel ein "abhängiges Ereignis", aber ... mit den Bällen, die bereits gezogen wurden, und keinesfalls mit den zukünftigen.


Und noch etwas: Was hat "der Trend des Tannenfreundes" mit der Farbe einer bestimmten Kerze zu tun, und das in einem unbekannten Zeitrahmen?

 
SergNF:

1. und deshalb wird GBPJPY als "synthetischer" Kreuzkurs bezeichnet. Und?

2. "Primitive/klassische Arbitrage" (unter Verwendung dieser Formel), insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit, ist es nicht.


3. zwar ja - in diesem Fall zeigt diese Formel ein "abhängiges Ereignis", aber ... mit bereits gezogenen, nicht mit zukünftigen Bällen.


Und 4 - was bedeutet "der Trend der Tanne Trend" mit der Farbe einer bestimmten Kerze zu tun haben, und nicht wissen, welche Zeitrahmen?

1) Niemand verbietet Ihnen, damit zu handeln.

2. Wir sprechen hier nicht von Arbitrage

3. Die Frage bezog sich auf abhängige Ereignisse, nicht darauf, wie sie im Handel angewendet werden können.

4. Nein

 
SergNF:

GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Immer. Und?

GBPJPY wird daher als "synthetischer" Kreuzkurs bezeichnet. Und?

Eine "primitive/klassische Arbitrage" (unter Verwendung dieser Formel) ist insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit NIEMALS möglich.


Sehr gut möglich, zu meiner Zeit habe ich GBPNZD synthetisiert, weil die meisten Brokerfirmen dieses Paar einfach nicht hatten, und wo ich es hatte, war der Spread so groß...

Das Problem liegt in der korrekten Berechnung der in der synthetischen Mojor-Kreuzung enthaltenen Partien.

 
Xadviser:

Und es gibt einen mathematischen Ausdruck für diese Beziehung. Noch einmal: Dies gilt nur für den Devisenhandel.

Diese Abhängigkeiten sind selbst für Anfänger verständlich, aber leider sind sie von keinem (oder fast keinem) praktischen Nutzen, da es keine Verzögerung/Umkehr auf den Märkten gibt und keines der Paare als Frühindikator verwendet werden kann.


Die Frage bezieht sich auf abhängige Ereignisse innerhalb eines Paares. Wenn wir zum Beispiel 8 aufeinanderfolgende steigende Balken beobachten, die im H1-Chart schließen. Können wir mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,5 sagen, dass der 9. Balken nach unten schließen wird? Oder anders ausgedrückt: Hängt die Wahrscheinlichkeit, dass der 9. Balken schließt, davon ab, dass die vorangegangenen 8 Balken in einer Reihe gestiegen sind? Übrigens sind 8 und 9 gleichfarbige Balken, insbesondere in einem H1-Chart, ein äußerst seltenes Ereignis. Wenn also jemand heute Abend eine ähnliche Statistik auf das Pfund anwendet, würde er nach 8 steigenden Balken im Short eröffnen, hätte einen schwankenden Verlust von 50 Punkten oder mehr und könnte wie durch ein Wunder im Plus schließen. Ich habe gestern und heute ähnliche Abhängigkeiten untersucht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es (fast) nichts zu holen gibt. Alles, was ich aus den Statistiken herausholen konnte, waren etwa 400 Pence über 3 Jahre. Es gibt auch eine Reihe von Hypothesen, die noch geprüft werden müssen.


Die Schlussfolgerung: Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des nächsten Taktes hängt praktisch nicht von der Geschichte der vorangegangenen Takte ab, d.h. diese Ereignisse sind praktisch unabhängig.


Wenn ich von unabhängigen Ereignissen spreche, meine ich ähnliche Ereignisse. Es ist klar, dass, wenn der EURUSD steigt und der GBPUSD fällt, auch der EURGBP steigt. Und sein Wert kann benannt werden, ohne das Diagramm zu öffnen. :)

 
goldtrader:

1. Diese Abhängigkeiten sind selbst für Anfänger klar, aber leider sind sie von geringem oder gar keinem praktischen Nutzen, da es keine Verzögerung/keinen Überlauf auf den Märkten gibt und keines der Paare als Frühindikator verwendet werden kann.


2. Das Problem der abhängigen Ereignisse innerhalb desselben Paares. Wenn wir zum Beispiel 8 aufeinanderfolgende steigende Balken im H1-Chart beobachten. Kann man mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,5 sagen, dass der 9. Balken nach unten schließen wird? Oder anders ausgedrückt: Hängt die Wahrscheinlichkeit, dass der 9. Balken schließt, davon ab, dass die vorangegangenen 8 Balken in einer Reihe gestiegen sind? Übrigens sind 8 und 9 gleichfarbige Balken, insbesondere in einem H1-Chart, ein äußerst seltenes Ereignis. Wenn also jemand heute Abend eine ähnliche Statistik auf das Pfund anwendet, würde er nach 8 steigenden Balken im Short eröffnen, hätte einen schwankenden Verlust von 50 Punkten oder mehr und könnte wie durch ein Wunder im Plus schließen. Ich habe diese Art von Abhängigkeiten gestern und heute untersucht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es (fast) nichts zu fangen gibt. Alles, was ich aus den Statistiken herausholen konnte, waren etwa 400 Pence über 3 Jahre. Es gibt noch eine Reihe weiterer Hypothesen, die geprüft werden müssen.


3. Die Schlussfolgerung: Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des nächsten Balkens hängt fast nicht von der Geschichte der vorherigen ab, d.h. diese Ereignisse sind nahezu unabhängig.


Wenn ich von unabhängigen Ereignissen spreche, meine ich ähnliche Ereignisse. Es ist klar, dass, wenn EURUSD steigt und GBPUSD fällt, das EURGBP-Kreuz ebenfalls steigt. Und sein Wert kann benannt werden, ohne das Diagramm zu öffnen. :)

1. Ich habe Paare nur als Beispiel genannt

2) Dann habe ich die Frage wirklich falsch verstanden, denn so wie ich es sehe, handelt es sich nicht um eine Abhängigkeit, sondern um ein statistisches Muster. Die Antwort auf diese Frage erhalten Sie nur durch statistische Untersuchungen. Aus dem Stegreif würde ich sagen, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % möglich ist, z. B. 60/40, aber das schließt die restlichen 40 % nicht aus, wie in Ihrem Beispiel mit dem Pfund heute. Für eine detailliertere Antwort müssen wir Statistiken sammeln: wie viele ähnliche Kombinationen (8 Kerzen in einer Reihe) gab es im untersuchten Bereich, wie viele davon endeten mit der entgegengesetzten Kerze. Aber das ist noch nicht alles. In diesem Fall erhalten Sie eine ungefähre Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines bestimmten Ereignisses - der umgekehrten Kerze, aber Sie erhalten keine Antwort auf die Frage, wie hoch der Wert dieser Kerze sein wird, und das Risiko, auf die umgekehrte, aber sehr kleine Kerze zu setzen, ist Gegenstand einer separaten Studie.

Was ich mit Abhängigkeiten meine, ist etwas anderes. Nicht die Abhängigkeit des nächsten Preises vom vorherigen und Ihre Schlussfolgerungen (3) sind hier höchstwahrscheinlich richtig, sondern wovon der Preis (Verhältnis) wirklich abhängt.

Wenn Ihre Schlussfolgerungen durch statistische Studien bestätigt werden, wäre es sinnvoll, sich mit ihnen vertraut zu machen.

 
Xadviser:

3. Wenn Ihre Schlussfolgerungen durch statistische Studien gestützt werden, wäre es nützlich, diese zu lesen.

Leider habe ich sie nicht behalten, da sie keinen praktischen Wert haben. Aber in naher Zukunft werde ich ein paar Läufe aus dem Gedächtnis wiederholen und sie zusammen mit dem EA veröffentlichen.

 
goldtrader:

Das Problem liegt in der korrekten Berechnung der in der synthetischen Kreuzung von Mojores enthaltenen Partien.

Ich habe selbst versucht, mit "Losgrößen" zu spielen, und habe die Berechnungen in anderen Konferenzen gelesen/erörtert .... im besten Fall ... -3*Streuung :(


Wenn wir nur "abhängige Ereignisse" in der Formel EURUSD * GOLD * CocaCola * ??? finden könnten, dann könnten wir mit ihnen spielen, denn imho hätte kein "Konsortium"/DC Zeit, sie zu nivellieren. ;);););)

Aber es hat sich nicht gelohnt, GOLD-Kauf-/Verkaufssignale "als Funktion" des EURUSD zu generieren. :(

Nicht alles ist so einfach wie ein Ei im Sack :(

 
SergNF:
Goldtrader:

Das Problem liegt in der korrekten Berechnung der in der synthetischen Kreuzung von Mojores enthaltenen Partien.

Ich habe selbst versucht, mit "Losgrößen" zu spielen und habe die Berechnungen in anderen Konferenzen gelesen/erörtert .... im besten Fall ... -3*Streuung :(

Wenn Sie an der Synthese eines künstlichen Kreuzes interessiert sind, geben Sie an, welches Paar Sie bei welcher Maklerfirma erwerben möchten. Wir werden es lösen.

Vor kurzem habe ich ein künstliches Futures-Cross aus 6B und 6J synthetisiert, das ich zur Absicherung von GBPJPY verwendet habe. GBPJPY wurde long eröffnet, um ein Maximum an positiven Swaps zu erwischen, Futures Cross 6B6J synthetisiert, um ohne Swaps zu shorten. Die Idee ging jedoch nicht auf, da die Preisdifferenz (Basis) zwischen den Futures und dem Basiswert den Gewinn der Swaps leicht übersteigt. Der Markt hat bereits alles berücksichtigt. Ich habe versucht, den Expert Advisor zu verwenden, um das Delta der Basis zu erfassen und darauf zu spielen, aber es liegt innerhalb der Spanne.

SergNF:

Wenn man nur "abhängige Ereignisse" in der Formel EURUSD * GOLD * CACILA * ??? finden könnte, dann könnte man mit ihnen spielen, denn imho könnte kein "Konsortium"/DC sie kompensieren. ;);););)

Aber es hat sich nicht gelohnt, GOLD-Kauf-/Verkaufssignale "als Funktion" des EURUSD zu generieren. :(

Nicht alles ist so einfach wie Bälle in einer Tüte :(

Ich stimme zu. :)