Ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Problem - Seite 12

[Vladimir]

Ich habe den Artikel gelesen, aber ich habe es nicht geschafft, einen Kommentar einzufügen, wahrscheinlich nicht genug Rechte. Deshalb schreibe ich hier einen Kommentar, der nur diese Worte des Artikels betrifft:

Die Korrelationen dieser Funktionen und ihrer Ableitungen sind Null.

R(cos(x), sin(x)) = 0 (7)

R(cos(x), -sin(x)) = 0

Daher ist die Verwendung der ersten Ableitung des Indikators im Allgemeinen ein guter Kandidat für die Berücksichtigung als zusätzlicher unabhängiger Indikator.

Ende des Zitats.

Hinweis: Sinus und Kosinus sind durch die Bedingung Sin^2+Cos^2=1 miteinander verbunden und werden einfach aus einander berechnet, sie sind stark voneinander abhängig. Die Bedingungen des Bayes'schen Theorems erfordern eine genaue Unabhängigkeit der Ereignisse, Unkorrelation reicht nicht aus.

Ehrlich gesagt, sehe ich nicht, warum Sie die statistische Inferenztheorie einbeziehen müssen. Zu überlegen, ob Indikatorwerte oder Signale Ereignisse sind oder nicht, ob es sich um Realisierungen einer Zufallsvariablen oder eines Zufallsprozesses handelt usw. Auf jeden Fall müssen wir das Ergebnis anhand der Geschichte der Zitate überprüfen. Die Prüfung selbst wird eine Begründung ohne Formeln sein. Es spielt keine Rolle, wie abhängig die Indikatoren sind. So wird beispielsweise häufig empfohlen, die Signale zweier gleitender Durchschnitte anhand des Verhaltens des dritten Durchschnitts mit einer längeren Periode zu überprüfen. Die in dem Artikel entwickelte Umgebung zur Überprüfung verschiedener Indikatoren könnte eine direkte Antwort auf die Frage geben, ob es eine Wirkung gibt und welche Wirkung.

[Mesaoria]

Vladimir:

Die Verwendung der ersten Ableitung eines Indikators ist daher im Allgemeinen ein guter Kandidat für die Verwendung als zusätzlicher unabhängiger Indikator.

Unabhängig von was?

[Stanislav Korotky]

Mesaoria:
Unabhängig von was?

Dies ist ein Auszug aus dem Artikel. Es ging um die Unabhängigkeit der Indikatorsignale (von einander). Das Beispiel war in der Tat rein theoretisch, basierend auf der Unkorrelation (die wir berechnen können). Wir werden berücksichtigen, dass die geäußerte Annahme über die Unkorrelation der Signale von den abgeleiteten Indikatoren, obwohl sie überprüft werden muss, viel wahrscheinlicher ist als die Unkorrelation der Signale der Indikatoren, die auf einem Prinzip aufgebaut sind - für sie beobachten wir genau die Abhängigkeit und die konstante Koinzidenz.