Das geht Mashka nichts an! - Seite 9
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Wenn ich Sie auffordere, eine Vorhersage für einen Balken im Voraus zu machen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass dies für Sie zu einer Vorhersage für einen Balken + den Wert der Verzögerung Ihrer MA-Gruppe führt.
Was hat die Verzögerung damit zu tun? Weder die Burg-Methode noch die NS-Methode noch Ihre Methode wissen etwas über die MA-Verzögerung. Bei diesen Methoden handelt es sich nur um BP und nicht um mehr. Und wenn Sie den zukünftigen Wert der MA genau berechnen, werden Sie auch den zukünftigen Preiswert genau berechnen. Was hat das mit einer Verzögerung zu tun??????
Sie wissen schon. Und das sollte ausreichen!
Angenommen, wir haben eine LPF mit einem Mittelungsfenster von N Takten. Wir suchen den aktuellen MA-Wert nach dem Schema s[j]=SUM{Open[j-i]}/N, wobei i von 0 bis N geht. Bei dieser Formulierung ist die Gruppenlaufzeit N/2. Wenn Sie also einen Balken der Kursreihe vorausschauen wollen, sollten Sie die Verzögerung kompensieren und einen Prognosevektor erstellen, der N/2+1 Balken vor dem aktuellen MA-Wert liegt. Das wäre der Vorhersagebalken für die Zukunft (relativ zur Preisreihe).
Wenn ich Sie auffordere, eine Vorhersage für einen Balken im Voraus zu machen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass dies für Sie eine Vorhersage für einen Balken + den Gruppenverzögerungswert Ihres MA zur Folge haben wird.
Was hat die Verzögerung damit zu tun? Weder die Burg-Methode noch die NS-Methode noch Ihre Methode wissen etwas über die MA-Verzögerung. Bei diesen Methoden handelt es sich nur um BP und nicht um mehr. Und wenn Sie den zukünftigen Wert der MA genau berechnen, werden Sie auch den zukünftigen Preiswert genau berechnen. Was hat das mit einer Verzögerung zu tun??????
Sie wissen schon. Und das sollte ausreichen!
Angenommen, wir haben eine LPF mit einem Mittelungsfenster von N Takten. Wir suchen den aktuellen MA-Wert nach dem Schema s[j]=SUM{Open[j-i]}/N, wobei i von 0 bis N geht. Bei dieser Formulierung ist die Gruppenlaufzeit N/2. Wenn Sie also einen Balken der Kursreihe vorausschauen wollen, sollten Sie die Verzögerung kompensieren und einen Prognosevektor erstellen, der N/2+1 Balken vor dem aktuellen MA-Wert liegt. Das wird die Prognose für den nächsten Balken sein (in Bezug auf die Preisreihe).
Seryoga, entweder verstehe ich etwas nicht, oder Sie haben die Lösung durcheinander gebracht. Ehrlich gesagt, habe ich nicht viel über die Beugung und ihre Verbindung zur Möglichkeit der Vorhersage verstanden (ich hatte in keiner Quelle eine solche Beziehung gefunden), und ich habe absolut nichts über den N/2+1 Vektor verstanden :o)
Ich vermute, dass meine schlechten Mathematikkenntnisse mir nicht helfen, das Problem in der Tiefe zu verstehen, aber wenn es um die Vorhersage desPreises 1 Bar voraus mit verzögerten MA geht, mache ich es sehr einfach. Anstelle langwieriger Erklärungen gebe ich ein Bild (CONNECTED):
Sie müssen von MA zu Preis gehen und es ist einfach, das Bild zeigt alles und die Lösung kommt auf eine elementare Gleichung. In ähnlicher Weise können Sie die Serie in der Zukunft rekonstruieren.
Seryoga, ich bin definitiv dumm, warum brauchen Sie diese N / 2 1 Vektor? Ja, und vergessen Sie nicht, die hohe künstlerische Kreativität zu loben :o)
Übrigens, Seryoga, wie haben Sie einfach festgestellt, dass die Preisspanne so weit auseinander liegt? Haben Sie einen Beweis für diese bescheidene Tatsache?
Ich habe nirgends behauptet, dass die Preisspanne differenzierbar ist.
Vergessen Sie alles, was ich über N/2+1 gesagt habe. Wie Sie richtig und SEHR schön dargestellt haben, haben wir einen generierten Abschluss und müssen eine Vorhersage für den nächsten Abschluss treffen, und es spielt keine Rolle, welcher Weg oder welcher Algorithmus beteiligt ist.
Erklären Sie, dass sich in der unteren Abbildung ein Y befindet? Und warum ist sie in der Summe enthalten? Oder Y ist eine Preisreihe, und der korrekte Weg ist:
(1/N)*(x2+x3+...+xN+Y[i-1])=M
Y[i]=M*N-(x2+x3+...+xN)
Ist es so?
Ich habe nirgends behauptet, dass die Preisspanne differenzierbar ist.
Vergessen Sie alles, was ich über N/2+1 gesagt habe. Wie Sie richtig und SEHR schön dargestellt haben, haben wir einen generierten Abschluss und müssen eine Vorhersage für den nächsten Abschluss treffen, und es spielt keine Rolle, welcher Weg oder welcher Algorithmus beteiligt ist.
Erklären Sie, dass es in der unteren Abbildung ein Y gibt? Und warum ist sie in der Summe enthalten? Oder Y ist eine Preisreihe, und der korrekte Weg ist:
(1/N)*(x2+x3+...+xN+Y[i-1])=M
Y[i]=M*N-(x2+x3+...+xN)
Ist es so?
Das stimmt nicht. Ich schätze, ich werde nicht Leo Tolstoi oder zumindest einer der Kukrynikovs werden. Und mein ausdrucksstarkes und künstlerisches Wortspiel ist eindeutig lahm :o( Der Wert von"Y" symbolisiert den zukünftigen Preis (für den nächsten Balken), nach dem wir suchen, die vertikale fette Linie ist jetzt. Ich bin davon ausgegangen, dass wir mit MA den Durchschnitt meinen, ich glaube, das haben wir vorhin auch geschrieben:
Für den aktuellen Moment (für jetzt) und für die Vergangenheit kennen wir diese mu's. Durch die Vorhersage einer Kette dieser mu's (besser gesagt MA mit einem festen Fenster N) nehmen wir ihre historischen Werte und sagen die Zukunft voraus (übrigens, wenn wir den Preis vorhersagen, nur diese Kette, alles andere kann einfach nicht vorhergesagt werden). Schauen Sie sich nun die obige Formel an - Sie haben einen bekannten linken Term, Sie kennen nicht nur einen Wert der Summe auf der rechten Seite, es ist der zukünftige Preiswert.
Erinnern Sie sich, wir haben ein festes Fenster, also haben wir dieses Fenster genommen und es auf den Countdown im Voraus verschoben und den Prognosedurchschnitt für dieses verschobene Fenster berechnet. Die Definition eines vorhergesagten Durchschnitts unterscheidet sich nicht von einem "nicht vorhergesagten" Durchschnitt - es ist die Summe der Reihen geteilt durch ihre Länge. Bei einer Prognosemu handelt es sich jedoch um die Summe der bekannten Reihen mit Ausnahme eines Preiswerts (Zukunftswert), der in der Zukunft erscheinen sollte, der aber die Gleichheit für die Prognosemu "nicht brechen" würde. Mit anderen Worten: Wie hoch müsste der künftige Preis sein, damit der Durchschnitt einer Serie der Länge N dem vorhergesagten mu entspricht?
Seryoga, ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll, es ist eine sehr triviale Sache. Aber wenn du es nicht verstehst, erkläre ich dir mehr, ich bin ein berühmter Erklärer :o)
Ahhhh! Jetzt werden Sie auch in meinen Schuhen stecken - Sie werden es erklären.
Jetzt werde ich noch einmal lesen, was Sie zu sagen versuchen, und die eine oder andere Frage stellen :-)
Ähm ... Bis jetzt habe ich nur das Gefühl, dass Sie sich für sehr scharfsinnig halten...
ein weiteres Mal.
Also, es ist noch keine halbe Stunde her... Frage: Wie kann man den Durchschnitt des Zeitfensters für den Countdown vorhersagen?
1. es ist früh auf den vorherigen Wert;
2. erste Option + linearer Term;
3. zweite Option + quadratisch;
4. etwas anderes.
Bingo! Gespielt und alles erraten!!! SIE VERARSCHEN MICH????
Так, не прошло и получаса... Вопросик: а как ты прогнозиоуешь среднее по окну на отсчёт вперёд? варианты ответов:
1. Es ist früher als der vorherige Wert;
2. erste Option + linearer Term;
3. zweite Variante + quadratisch;
4. etwas anderes.
"Serega, ich habe es Ihnen von Anfang an gesagt - ich mache MA-Prognosen nach der Methode von Bourg . Ich habe Ihnen gesagt, wie ich es mache, ich habe Charts gezeichnet und es ausführlich erklärt - lesen Sie es einfach noch einmal. Entweder Sie oder ich haben den Dreh raus, oder Sie haben alles durchschaut und machen sich jetzt über mich lustig. Wo habe ich darüber geschrieben und mit dem Finger darauf gezeigt?
Hmmm... Bisher habe ich nur gespürt, dass Sie sich für sehr scharfsinnig halten...
Ich dachte, Sie würden verstehen, worüber ich schreibe. Seryoga, ich versuche, mich selbst so objektiv wie möglich einzuschätzen, auch wenn es Macken gibt. Du verarschst mich doch!!! Gut, gut.
Neutron schrieb (a):Dies ist eine ernsthafte philosophische Frage. Seryoga, ich bräuchte eine Menge Bier und Zeit, die bei uns an einem Ort versammelt ist, um sie zu beantworten.
Ein Freund von mir rief einen Freund an, einen ehemaligen Klassenkameraden. Sie unterhielten sich etwa 20 Minuten lang, und dann kam eins zum anderen, es stellte sich heraus, dass die Telefonnummer falsch gewählt worden war...:)
(das ist keine Geschichte, das ist wahr).
Ich dachte, Sie würden verstehen, worüber ich schreibe. Seryoga, ich versuche, mich selbst so objektiv wie möglich einzuschätzen, auch wenn es Macken gibt. DAS IST DOCH NICHT ZU FASSEN!!! In Ordnung, gern geschehen.
Sergej, entspann dich! - Sie werden abgezogen :-)-)
Wann werden wir also die Ergebnisse der Prognose bewerten?
Ich dachte, Sie würden verstehen, worüber ich schreibe. Seryoga, ich versuche, mich selbst so objektiv wie möglich einzuschätzen, auch wenn es Macken gibt. DAS IST DOCH NICHT ZU FASSEN!!! In Ordnung, gern geschehen.
Sergej, entspann dich! - Sie werden abgezogen :-)-)
Wann werden wir also die Ergebnisse der Prognose bewerten?
Grob gesagt, wenn Sie heute kandidieren, sind meine Vorschläge wie folgt:
Jetzt (ich meine schnell) kann ich auspacken:
Sind Sie sicher, dass Sie 1 bar wollen? Ich werde einen Tag lang für 1000 Zählungen zählen, und ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. OK, ich gebe das Vorzeichen des ersten vorhergesagten Balkens im allgemeinen "Vorhersagechaos" an und wähle dann die Daten danach aus.
Auf diese Weise kann ich die Berechnung heute Abend oder/und morgen über Nacht durchführen.